日経平均 38527.60(-309.86) ・・・ -0.80%
TOPIX 2755.24(-32.24) ・・・ -1.16%
リート指数 1739.19(+3.24) ・・・ +0.19%
前場時間の先物は38600円～38340円(夜間レンジ内)。
11時半 ダウ先物+82ドル(ナス先物+0.30%)、上海-0.16%、香港+0.90%、台湾+0.15%、わが国はCME終値比+95円
ルーマーがフェイクだったインドVIX https://jp.investing.com/indices/india-vix
昨晩は(も)金利低下日に、S&P500+0.15%＞イコールウェイト-0.30%。この出来高の中で。
金利は(理由はともかく)4/10のCPIで上抜けた以降のボックス下限にたどり着いたので、(理由はともかく)ここから下は簡単ではないはず。
4/09 2年4.74% 10年4.36% 実質2.00% 円151.78 債VIX14.87 CPI前日
4/10 2年4.97% 10年4.55% 実質2.15% 円153.18 債VIX16.39 CPI当日
5/15 2年4.72% 10年4.34% 実質2.03% 円154.88 債VIX12.72 CPI＆小売
昨晩 2年4.77% 10年4.33% 実質2.02% 円154.88 債VIX15.88
なお前月の金利安値日である5/15がバリューやラッセルや欧州株の(戻り)高値日にあたっているのに対し、同等まで低下した今回は彼らの戻りが見られない。
イコールウェイト(5/15が戻り高値)：https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$SPXEW
つまり、前回は金利低下を喜ぶセクターや指数が「素直に」バッドisグッドだったのに対し、今回は決して「そうではない」と言える。
(イコールウェイトではなく)S&P500が原指数のVIXは相変わらずだが、
雇用統計・FOMC・CPIが集中的に含まれる9日間のVIXは5/2以来の高値、
債券VIXも金利は低下しているのに5/1以来の高値(5/15時点よりはるかに高い)。
ついでに米金利が下限に来たタイミングにおける日金利(「名目の」米日金利差)とドル円も載せておく。
4/09 10年4.36% 実質2.00% 日10年0.79% 米日差3.57% 円151.78
5/15 10年4.34% 実質2.03% 日10年0.92% 米日差3.42% 円154.88
昨晩 10年4.33% 実質2.02% 日10年1.01% 米日差3.32% 円154.88
すっかり「慣れて」しまっているが、4/10に米金利が上抜けする前のドル円上限は152円だった。
こちらはGDPナウに比べてあまりにも当たらないので誰も見なくなってしまったNY連銀のGDPナウキャスト
直近値はたまたまGDPナウと同様に低下傾向を示しており、たまたまGDPナウ(1.8%)とほぼ同じ1.76%。
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