株の中級者を必ず勝たせる!

先物と現物株についてファンダメンタルズとテクニカルを融合させて解説。

相場概況

本日分

日経平均     21960.71(-40.61) ・・・ -0.18%
TOPIX       1606.62(-7.96) ・・・ -0.49%
リート指数    2108.25(-2.70) ・・・ -0.13%
上海総合指数   2985.66(+7.54) ・・・ +0.25%

後場時間の先物は21840円~21770円の値動きとなりました。一日を通すと21870円(昼)~21770円となります。
上値は、<21840>→21920→<21870>→21860→<21870>
下値は、<21640>→21780→<21700>→21720→<21770>

SQ通過後の昼間終値は
金終値21800円→月休場→火終値21810円→水終値21800円

前日レンジ内ですので。
9/13(180円幅) 現物3兆3348億円 VI16.31 MSQ
9/17(170円幅) 現物2兆4201億円 先物45958枚 VI16.44
9/18(100円幅) 現物2兆2374億円 先物28940枚 VI16.79

韓国に行かれてしまいました(9/4から本日まで連騰。チャートは昨日まで)
https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$KOSPI
定時巡回(11:40)  ダウ先物-18ドル 香港+0.02% 韓国+0.53%
定時外巡回(17:00) ダウ先物-24ドル 香港-0.13% 韓国+0.41%
現在最も「弱い」と思われるインドも原油反落の本日は反発しています。
https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$BSE

こちらは明日に向けて何か「秘策」でもあるのでしょうか?
https://www.bloomberg.co.jp/quote/GJGB5:IND ← 最も低下していたのがこの年限

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前場分

日経平均     22012.72(+11.40) ・・・ +0.05%
TOPIX       1608.08(-6.50) ・・・ -0.40%
リート指数    2103.97(-6.98) ・・・ -0.33%
上海総合指数(11時半) 2986.43(+8.31) ・・・ +0.28%

前場時間の先物は21860円~21800円の値動きとなりました。

CME終値だけ並べると、金21870円 月21745円 火21855円
米国株は、金3007.39 月2997.96 火3005.70
ユーロ円は、金119.69 月118.95 火119.69

原油の影響もありますが、
FOMC前日の米(S&P500) バリ+0.03%<グロ+0.46%
FOMC当日の日(TOPIX)  バリ-0.74%<グロ-0.09%
日本は昨日がやや「余計に動いた」のでだいたい2日分です。

定時巡回(11:40) ダウ先物-18ドル 香港+0.02% 韓国+0.53%
仲が悪い国と手に手を取り合って励まし合っています。

ところでこちらは月一恒例のバンカメメリルによる機関投資家サーベイ。
米国債ロングが4ヶ月連続で「Most Crowded」大賞に輝いています。
https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/most%20crowded%20trade%20sept%202019.jpg
調査時点が早い時期だったかもしれませんので、来月は違う結果かもしれません。
次にリスクアセットにとって最もポジティブな政策は?という問いに対しては、
https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/german%20fiscal%20stimulus.jpg
FEDの0.5%利下げという項目を抑えてドイツの財政出動という項目がトップに立ったことが「象徴的」です。緩和の限界という意味で。

こちらは、絶対的な価値を表すものではなく市場予想に対しての相対的な価値を表すもの、という定義のもの(グローバル版)。
https://www.bespokepremium.com/wp-content/uploads/2019/09/surpriseuse.png
361営業日に及んだマイナス域から脱出したことを示しています。

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本日分

日経平均     22001.32(+13.03) ・・・ +0.06%
TOPIX       1614.58(+4.71) ・・・ +0.29%
リート指数    2110.95(-12.96) ・・・ -0.61%
上海総合指数   2978.12(-52.64) ・・・ -1.74%

後場時間の先物は21850円~21790円の値動きとなりました。前場の21870円~21700円が一日の高安となります。

9/12( 80円幅) 現物2兆7701億円 VI16.18
9/13(180円幅) 現物3兆3348億円 VI16.31 MSQ
9/17(170円幅) 現物2兆4201億円 先物45958枚 VI16.44

原油輸入国である中国国内にサウジのネタが伝わったのが1日遅れたでしょうか。
定時巡回(11:40)   ダウ先物-16ドル 香港-0.88% 韓国+0.03%
定時外巡回(16:00) ダウ先物-28ドル 香港-1.47% 韓国+0.01%

同行している韓国も最後に粘りました(連続上昇期間)。
米国(ダウのみ)9/4~9/13 ドイツ9/4~9/13 韓国9/4~継続 日本9/3~継続
どことは言いませんが、「いつも」最後に上げる国が混じっているみたいです。

こちらは米国のEPS予想ですが(わずかな変化ながら)新しい数字になっていたので更新しておきます。
9/05時点  2018年末162ドル→2019年末164.52ドル→(+11.2%)→2020年末182.92ドル
9/12時点  2018年末162ドル→2019年末164.40ドル→(+11.2%)→2020年末182.88ドル
引き続き(あくまでも)「コンセンサス」としては来期は大幅増益で、こちら(↓)もそれをコピーしています。
https://www.quick.co.jp/6/article/23223
今期(純利益、除く金融)は-3.2%、来期は+6.8%。

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前場分

日経平均     21964.74(-23.55) ・・・ -0.11%
TOPIX       1613.79(+3.92) ・・・ +0.24%
リート指数    2123.91(+28.85) ・・・ +1.38%
上海総合指数(11時半) 3007.57(-23.18) ・・・ -0.76%

前場時間の先物は20870円~20700円の値動きとなりました。
現物は、日経平均-23円でも値上がり1204>値下がり815

この程度には巻き返してきています。
8/30時点  理論値22851円>実際値20704円(-2147円)
現時点    理論値23536円>実際値21964円(-1572円)

定時巡回(11:40) ダウ先物-16ドル 香港-0.88% 韓国+0.03%

原油の先物カーブを見ると大騒ぎするほどに上昇したのは手前側だけですが、
https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/bfmC41F.jpg
それでも原油VIX(赤)はこの程度に。敢えて債券のVIXと一緒に載せています。
https://stockcharts.com/freecharts/perf.php?$OVX,$TYVIX

直前なのに9月の利下げオッズが怪しくなってきている(↓)のも原油の影響が加味されているのでしょうが、その割には金利は(2年債)は低下しています。
先週末 0.5%利下げ=0.0% 0.25%利下げ=79.6% 利下げ無し=20.4%
現在   0.5%利下げ=0.0% 0.25%利下げ=65.8% 利下げ無し=34.2%

よくわからない(難解な)動きが多かった中で、さらにこのような難解なことを叫んでいる人もいたようです。
「原油が上がってしまった。"だから"FEDはもっと緩和しろ。」
意図していることはわかりますけど(← ガソリン価格が上がると消費が落ちる。だから緩和しろ)。

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本日分

日経平均     21988.29(+228.68) ・・・ +1.05%
TOPIX       1609.87(+14.77) ・・・ +0.93%
リート指数    2123.91(+28.85) ・・・ +1.38%

後場時間の先物は21840円~21760円の値動きとなりました。一日を通すと21840円~21640円となります。

高値引けではないのですが、またすべての指数が「揃って」15時高値です。
NTの差 11時半0.41% → 15時0.12%

今週の数字はこのようになりました。
円建ては、21199円 → 21988円(+3.72%) Tは+4.73%
ドル円は、107.00円 → 108.10円(+1.03%) ユーロ円は118.17→119.69
ドル建て値は、198.12 → 203.40(+2.66%)

中身は、バリュー+6.02% >グロース+3.56%
そして週間の業種別上位は、このように↓なっていますが、
鉱業+10.1%、非鉄+9.1%、銀行+8.7%、海運+8.5%、石油石炭+8.0%、保険+7.8%
あれだけ日々陰線続きだったVIが水曜から(米欧と離れて)陽線続きになったことも目立ちます。

また今週を終えているアジア各国の成績も載せておきます(香港は16時時点)。
日経平均 +3.7%(+2.4%)
中国+1.0%(+3.9%) 香港+2.2%(+3.7%) 韓国+2.0%(+2.1%) 豪州+0.3%(+0.6%) 

こちらではわが国の上昇率が突出していることが目立ちます。
直接のキッカケはこちらであったにせよ
https://stockcharts.com/public/3421479/chartbook/669779020
金利やバリュー(↓)と同じような
https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/bfm549B.jpg
「長期の人気離散グループ」の一員だったことで(バリューナッシング・ジャパンナッシング)、同じく巻き戻しの白羽の矢が立ったという面もありそうです。
こちらは米国の水曜までの価格帯別パフォーマンスですが、
https://www.bespokepremium.com/wp-content/uploads/2019/09/091219-share-price.png
0~5ドルという低位株(長期の人気離散グループ)が+20.8%も上昇して人気者の値嵩株を凌駕していることもおそらく「共通」だと思います。

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前場分

日経平均     21947.53(+187.92) ・・・ +0.86%
TOPIX       1602.23(+7.13) ・・・ +0.45%
リート指数    2105.68(+10.62) ・・・ +0.51%

前場時間の先物は21820円~21640円の値動きとなりました。
日経平均高値10:36、日経VI高値10:39

別な意味でループ?
(8/21) トランプ氏「追加減税を検討」米景気不安で財政刺激策-日経
(8/22) トランプ氏、前日の発言翻す「減税は考えていない」-WSJ
(本日) トランプ大統領「中間所得層向けの減税を来年発表する予定」
100年債が財源の一部になるでしょうか→遠い将来へのツケ回し

ただしダウ先物もこの程度であり、まともに受け止めているのは一つの国だけのようですが。
定時巡回(11:40) ダウ先物+21ドル 香港+0.20% 中国・韓国は休場

<9/10記述> 欧州が2015年にQE1を決定した当日(1/21)は前日+0.45%→+0.52%と債券としてはむしろ売られました(セルザファクト)。

すみません、1日間違えていました。決定した当日は1/22で、独金利は前日0.52%→0.45%(↓)、スペイン金利は前日1.53%→1.40%(↓)、米国株+1.52%、ドイツ株+1.32%、ユーロドルは前日1.1609→1.1364(ユーロ安)、ドル円は前日117.95→118.47と、ハトモード全開でした。

今回は、独金利は前日-0.56%→-0.51%(↑)、イタリア金利は前日0.97%→0.87%(↓)、米国株+0.29%、ドイツ株+0.41%、ユーロドルは前日1.1009→1.1061(ユーロ高)、ドル円は前日107.81→108.09でした。
決定的に違うのは、金利と為替(ユーロ)が途中からUターンしてしまったことですが、他の要素( https://pbs.twimg.com/media/EERRmKVX4AEeMjo.jpg )も入り込んでいただけに、ECB単独での評価とは言えないところです。

ちなみにその後のドイツ金利は、(1/22)0.45%→(4/17)伝説の0.07%→(6/26)0.92%でした。


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本日分

日経平均     21759.61(+161.85) ・・・ +0.75%
TOPIX       1595.10(+11.44) ・・・ +0.72%
リート指数    2095.06(-9.02) ・・・ -0.43%
上海総合指数   3031.24(+22.42) ・・・ +0.75%

後場時間の先物は21830円~21770円の値動きとなりました。一日を通すと21830円~21750円となります。

日中値幅は80円で、現物終値→先物終値(21820円)が61円幅という面白い国。
後場の中身はこんな感じです。
昨晩の米国(S&P500)  バリュー+0.82% グロース+0.54%
前引けの日本(TOPIX)  バリュー+0.48% グロース+0.83%
大引けの日本(TOPIX)  バリュー+0.60% グロース+0.83%

昨日の半分の値幅で同程度の売買代金
9/10( 91円幅) 前10720億円・後11982億円=計22702億円 VI15.29
9/11(180円幅) 前11822億円・後15549億円=計27371億円 VI16.24
9/12( 80円幅) 前11966億円・後15735億円=計27701億円 VI16.18

ところでこちらの上側は米国(NYSE)の新高値銘柄数、下は新安値銘柄数のチャートです。
https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=!NEWHINYA 昨日は102銘柄
https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=!NEWLONYA 昨日はわずか6銘柄
株価そのものは最高値まで1%も無い位置まで上がっていますが、新安値銘柄はもちろんその割には新高値銘柄数も少ないことがわかります。今までは、上がるものは「債券代替」の位置付けでどんどん上がるので新高値を付けやすく、「逆側に位置するもの」はどんどん下がるので新安値を付けやすく、両極端に分かれていたのですが、足元で強烈な巻き戻し(セクターローテーション)が生じたため、新高値・新安値「ともに」少なくなっているのだと思います。違う言い方をすれば、オーメンが最も点灯「しにくい」状態です。

・中国株投資家、10月1日の建国記念日効果に期待
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-09-12/PXP1K0DWLU6801
(抜粋) 2004年以降を振り返ると、建国記念日までの1カ月に上海総合指数は4%以上値上がり。人民元は同期間に安定して推移した。中国政府は重要な日やイベントに近い時期に市場を支える傾向があり、ここ数週間にもトレーダーに大盤振る舞いしている。当局は外国人投資家に対する投資枠を撤廃したほか、市中銀行に対する預金準備率の引き下げを発表。人民元の中心レートは16営業日連続で予想より高めに設定された。

今年は70周年なので特別なのでしょうが、近年は特にそのようなことも無さそうです。
2014年  9月+6.6%  10月+2.4%
2015年  9月-4.8%  10月+10.8%
2016年  9月-2.6%  10月+3.2%
2017年  9月-0.0%  10月+1.3%
2018年  9月+3.5%  10月-7.7%
2019年  9月+4.2%(9/11時点)
むしろ9月と10月が逆方向に動くことの方が目立ちます(ここに出ていない2011年も2012年も2013年も同様)。

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前場分

日経平均     21778.04(+180.28) ・・・ +0.83%
TOPIX       1594.17(+10.51) ・・・ +0.66%
リート指数    2098.75(-5.33) ・・・ -0.25%
上海総合指数(11時半) 3005.50(-3.31) ・・・ -0.11%

前場時間の先物は21820円~21750円の値動きとなりました。

今日のネタ出しは8時台で(上はダウ先物、下は人民元)、
https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/2019-09-11%20%283%29.jpg
https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/2019-09-11%20%284%29.jpg
ツイートしている当人は、あちらから「お願い(リクエスト)」されてそれに(しぶしぶ)同意した形になっていることがとても嬉しそうです。ちなみに当の上海株は「下げ」3日目です。

昨晩の米国(S&P500)  バリュー+0.82% グロース+0.54%
前場の日本(TOPIX)   バリュー+0.48% グロース+0.83%
ともに前日までのような極端なローテーションではなく(←金利が止まっていたのですから)、逆に足を引っ張るものが無かった状態です。

定時巡回(11:40) ダウ先物+126ドル 香港-0.57% 韓国休場(明日も)
https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/bfm117B.jpg

以下は、今朝記述したECBに関する部分の補足です。
「パッケージ」の中身としては、下図の上から、利下げ幅・階層化の有無・フォワードガイダンス強化・社債買い入れ・国債買い入れ
https://zh-prod-1cc738ca-7d3b-4a72-b792-20bd8d8fa069.storage.googleapis.com/s3fs-public/inline-images/ECB%20options%20GS.jpg
ゴールドマンの中間シナリオでは、QEに関しては月額300億ユーロX9ヶ月になっています。ちなみに2015年のQE1では月額600億ユーロX(とりあえず)6ヶ月でした。
こちら↓のINGの基本シナリオでは、やはり0.2%利下げ&月額300億ユーロ(ただし12ヶ月)になっています。
https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/ecb%20ing.png
タイトルは「バズーカor水鉄砲」。

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本日分

日経平均     21597.76(+205.66) ・・・ +0.96%
TOPIX       1583.66(+25.67) ・・・ +1.65%
リート指数    2104.08(-18.92) ・・・ -0.89%
上海総合指数   3008.81(-12.39) ・・・ -0.41%

後場時間の先物は21620円~21550円の値動きとなりました。一日を通すと21620円~21440円となります。
前場→後場の窓(現物で21549円~21520円)が空いたままになっています。

ネタとしては12時に一つ、13時に一つ、そして14時過ぎに一つ(↓)。
・中国、米製品の関税適用除外リスト第1弾を公表へ
定時巡回(11:40)  ダウ先物-31ドル 香港+0.35% 韓国+0.63%
定時外巡回(16:00) ダウ先物+23ドル 香港+1.55% 韓国+0.84%

今日もNを除くほぼすべての指数が「揃って」高値引け、かつ、日経VIは9営業日ぶりの「陽線」でこちらも高値引け。売買代金増加とともに「変わった」「面白い」国が復活してきたようです。

<昨日記述> アッチを売って(売り戻して)コッチを買う(買い戻す)「必要」が生じて出来高が増加
9/09(160円幅) 前 7137億円・後 9950億円=計17087億円 VI15.40
9/10( 91円幅) 前10720億円・後11982億円=計22702億円 VI15.29
9/11(180円幅) 前11822億円・後15549億円=計27371億円 VI16.24

3週前→2週前→先週→昨晩(or本日)
米国10年債    1.53% → 1.49% → 1.56% → 1.73%(+0.17%)
ドイツ10年債  -0.67% →-0.70% →-0.64% →-0.55%(+0.09%) 
日本10年債   -0.23% →-0.27% →-0.24% →-0.20%(+0.04%) ホッと一息(まさに海外頼みの施策)

JPモルガン大門のおもしろ語録
5/07(10年債2.46%の時)「米国債利回りの上昇に備えるべき」「利回り4%は悪くない数字だ」
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-05-08/PR63W16JIJUO01
9/10(10年債1.73%の時)「米国がゼロ金利になるリスクに備えている」
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO49661180R10C19A9000000/

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前場分

日経平均     21514.14(+122.04) ・・・ +0.57%
TOPIX       1572.83(+14.84) ・・・ +0.95%
リート指数    2113.53(-9.47) ・・・ -0.45%
上海総合指数(11時半) 3015.71(-5.49) ・・・ -0.18%

前場時間の先物は21520円~21440円の値動きとなりました。

前場の日本(TOPIX)は、バリュー+1.47%>グロース+0.47%。
ただし10時以降はむしろグロースの方が詰めています。

昨晩の米国(S&P500)は、バリュー+0.64%>グロース-0.51%
もっと広げるとこんな感じ(MOMとバリュー)
https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/bfm549B.jpg
地銀(+1.94%) https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$KRX
ただし昨晩はバリューorグロース(モメンタム)以上に、ディフェンシブ>シクリカルの巻き戻しが大きかったようです。

日経平均のこの1年間の高値(10/2)24448円→安値18948円→現在(9/11)21514円は46.6%戻し
半値戻しは21698円ですので、超えるようであれば「(引くに引けなくなっている)3万円筋」あたりから「いつもの」"半値戻しは全値戻し"コールが出てきそうです。
※ちなみに米国の昨年高値は10/2ではなく9/21。

また7日続伸は昨年11/22~12/3以来(その時は全体で+1067円)だそうですが、前回のその後は1勝6敗(全体で-1426円)でした。

定時巡回(11:40) ダウ先物-31ドル 香港+0.35% 韓国+0.63%
韓国株(昨日まで) https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$KOSPI

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