株トレード仮説・検証はまりちゅ~

趣味は画像認識アルゴリズム開発者としての知識を駆使した、 システムトレード売買ルール開発および読書! もっと好きなのがお酒^^;検証した成果を少しずつ共有していきます。 検証に対する意見お待ちしております。 2017年8月公開開始ー。

逆半分の法則の有効性について。空売り編

繰り返しになりますが^^;

システムトレードと裁量トレードの違いは?
私なりの理解として、

共通の要素としては?
・銘柄選定手順のルールが必要
・エントリー、手仕舞いのタイミングを決める必要あり
・自分の資金に応じた、資金管理が必要
・つまり、ルール作りのために、深ーい学びが必要

そして違いは?
・システムトレードは、デジタル
→結果を最適化するために、複雑になり、再現性が担保できない可能性大。
→大きな投資資金には向かない。
・裁量トレードは、アナログ
→頭の中で簡単に理解できる、シンプルなルールにて、再現性の担保可能。
→負けた時の心理状態により、常に冷静にトレードする事が困難。

かなと思う。

裁量トレードも学ぶ事で、より再現性の高いトレード
にチャレンジしたいと思い、偶々本屋で手にした下記の本を購入してみた。


かなり具体的に、トレード手法が学べる秀逸な本です。
実際勝ち続けるには、
練習につぐ練習が必要という事です。
やはり楽してもうけるはないよとの事。

そして、トレードのポイントは
・過去の何年分、何百銘柄分のチャートを分析。
・買いと売りのポイントを明確に理解する。
・再現性の高いポイントを更にピックアップする。
・資金投入及びトレード手法は、保険を活用した、両建てが基本。

買いだと思って、すぐ下がった場合に備えて、保険をしっかりかけて
負けをとにかく少なくするという戦法ですね。

この本は、両建てのテクニックの一例を示してくれています。

そして、エントリーのタイミングで大事な
”半分の法則”!
→5日移動平均線の下で動いていた、ローソク足が下げ止まり、
陽線で半分以上5日移動平均線の上に飛び出したら、まずは試しで買いを入れる。

という事らしいです。

正確にテストする事は難しいですが
今回は、半分の法則の売り編である、
逆半分の法則の有効性について検証してみた。
*ググるといくらでも説明ができきますよ。

検証環境:イザナミ
検証期間:2000/01-2018/10
買い条件:東証一部貸借銘柄、逆半分の法則、
     1日前、5日連続で5日移動平均を上回る
     10日連続で、5日移動平均と25日移動平均が交差しない。
エントリー:翌日寄付成行
手仕舞い条件:終値が5日移動平均線を上回る
手仕舞い:翌日成行

バックテスト結果?
総取引回数 68,369
勝率 50.25%
平均利益 2.09%
平均損失 1.84%
期待値 0.13%

買いと違い、期待値が低くなっている。
やはり、まだまだ上がる可能性が高いかも
という事かもしれない。

参考にどうぞ。

なお、イザナミとは?
という方、無料で↓にてダウンロードできますので
是非いろいろ使ってみてください。
簡単なサンプルもついているので、検証が好きな方ははまるかと思います^^;


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アノマリー検証。月曜日編


アノマリーとは、金融用語でよく使われる言葉です。
つまり、理屈では説明できないが、実際によくあたるとされる経験則の事をいいます。

そこで私もルール開発のさい、かならず参考にする曜日アノマリーにて
巷で流れているうわさの検証をしてみたいと思います。

まずは月曜日編。
以前も検証したが、日本市場は、寄りが高く引けが低い傾向がある。
いわゆる逆張り傾向。
ただし、月曜日に関しては、前の週が高く引けた場合、順張り傾向がある。
なぜかは??
きくところによると、機関投資家は週またぎの保持をきらう傾向があると。

さて検証結果です。

検証環境:イザナミ
検証期間:2000/01-2018/10
買い条件:東証一部、前日比+10%
エントリー:翌日寄付成行
手仕舞い:翌日成行

バックテスト結果?
総取引回数 43062
勝率 46.33%
平均利益 3.92%
平均損失 4.14%
期待値 -0.40%

やはり、買いだとマイナス。
つまり逆張り売りが良い傾向。

そして、曜日でスクリーニングしてみます。
曜日 取引回数 勝率 期待値
7572 50.70% 0.20%
9168 41.09% -1.03%
9226 47.08% -0.44%
8857 48.53% -0.11%
8239 44.92% -0.54%

やはり、月曜日は順張り傾向が強い結果に。
これを機に、週開けに特化したルール開発してみます。

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半分の法則の有効性について

裁量トレード勉強中です。
システムトレードと裁量トレードの違いは?

私なりの理解として、

共通の要素としては?
・銘柄選定手順のルールが必要
・エントリー、手仕舞いのタイミングを決める必要あり
・自分の資金に応じた、資金管理が必要
・つまり、ルール作りのために、深ーい学びが必要

そして違いは?
・システムトレードは、デジタル
→結果を最適化するために、複雑になり、再現性が担保できない可能性大。
→大きな投資資金には向かない。
・裁量トレードは、アナログ
→頭の中で簡単に理解できる、シンプルなルールにて、再現性の担保可能。
→負けた時の心理状態により、常に冷静にトレードする事が困難。

かなと思う。

裁量トレードも学ぶ事で、より再現性の高いトレード
にチャレンジしたいと思い、偶々本屋で手にした下記の本を購入してみた。


かなり具体的に、トレード手法が学べる秀逸な本です。
実際勝ち続けるには、
練習につぐ練習が必要という事です。
やはり楽してもうけるはないよとの事。

そして、トレードのポイントは
・過去の何年分、何百銘柄分のチャートを分析。
・買いと売りのポイントを明確に理解する。
・再現性の高いポイントを更にピックアップする。
・資金投入及びトレード手法は、保険を活用した、両建てが基本。

買いだと思って、すぐ下がった場合に備えて、保険をしっかりかけて
負けをとにかく少なくするという戦法ですね。

この本は、両建てのテクニックの一例を示してくれています。

そして、エントリーのタイミングで大事な
”半分の法則”!
→5日移動平均線の下で動いていた、ローソク足が下げ止まり、
陽線で半分以上5日移動平均線の上に飛び出したら、まずは試しで買いを入れる。

という事らしいです。

正確にテストする事は難しいですが
イザナミにて、半分の法則の有効性について検証してみた。
*ググるといくらでも説明ができきますよ。

検証環境:イザナミ
検証期間:2000/01-2018/10
買い条件:東証一部、半分の法則、
     1日前、5日連続で5日移動平均を下回る
     10日連続で、5日移動平均と25日移動平均が交差しない。
エントリー:翌日寄付成行
手仕舞い条件:終値が5日移動平均線を下回る
手仕舞い:翌日成行

バックテスト結果?
総取引回数 79,528
勝率 42.62%
平均利益 4.24%
平均損失 2.75%
期待値 0.23%

勝率は、低いが期待値が高い結果に。
とりあえず、入ってダメならそく損切りするという事で、
高い確率で勝つ可能性は多いにありそうです。
今度は、売りから入る”逆半分の法則”も、検証してみます。

なお、イザナミとは?
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