hamhamsevenのblog

ルールについてのご質問が多いので現在のリスク拡大路線のイザナミでの損益グラフを公開しようと思う。
なお実際とシミュレーションの違いは実際は当日寄り付き値で修正するがそれは行っていないということ。修正指値はユーザー定義で作ることはできるがかなり面倒なのでその条件は組み込んでいない。手仕舞いも実際は個々のルールで独立ではなく全ポジションを考慮して一括手仕舞いとしているがこれも組み込んでいない。またイザナミ上では(全部前日注文なら)レバレッジ5~6程度相当となるトレードをしているので(当日の寄り付きを見て約定の可能性のあるもの、また最終条件に合致したものだけ注文するやり方にしているので)初期資金は2000万円としてある。
以上の条件でナンピンルール以外のかつ新興対象だけの現在使っている全ルールでの2011年以降の最適分散の結果である。なお最近は2011年以前はほとんど興味も関心もない。

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DDの数値や利益率だけ見ると運用可能のように思えるかもしれないが実際の資金は基本1000万円なので利益率も2倍になるがDDも2倍になるということになる。これは資金の20%ぐらいは毎年確実に飛ぶことがあるということを意味する。

さらに問題なのが2011年。この年だけの損益グラフはこうなる。

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震災では1~2日で200万円以上やられしかもそのダメージから5か月も立ち直ることができない。たぶんほとんどの方はこのグラフだけで使う気になれないと思う(笑)。何とかショックの場合も似たようなものである。リスクを拡大するということはこういうことが来週にでも起こることを覚悟するということになる。

システムトレードで(その人にとっての)大きな利益を得ることはそれほど難しいことではない。少なくとも明日からも機能すると思えるルールを使い、リスクを取れば良いだけのことだと思う(この明日からも機能すると思えることがもっとも重要であり、そのことが確認できるなら最大DDも利益率もたいした問題ではない。さらに言うならシステムルール作りの指南サイトのようなものでは如何に最大DDを小さくするか、あるいは如何に利益率を伸ばすか、あるいは如何に損益を滑らかにするかということについてのやり方の指南がほとんどであり、肝心の明日からも機能するということにはほとんど言及されていないように思う。そのためもあってかほとんどのシステムトレード経験が浅い方々はそちらのほうに強い関心があるのだと思う。しかしシステムルールとしては明日からも機能するほうがはるかに重要なことなのだと思うし、私のルールに対する関心はほとんどこちらだけである)。ただしリスク拡大すると利益率に比例して当然大きくやられることも覚悟しなければならない。私はDDが小さく利益も大きくかつ滑らかな損益グラフのシステムなどは最初から考えていないし、何とかそういうものにしていきたいとも思っていない。

何度も同じことを書くかもしれないが仕掛けだけはちょっとだけ手間暇かけて工夫はしているが別に秘密の条件を使っているわけでも(ただしコメントにも書いたように株価だけの条件というわけでもない。これは期待値を高めるためではなくむしろ逆に期待値を下げるためということになるかもしれない)手仕舞いを工夫しているわけでもなく、ごくごく普通のルールだということをわかっていただければと思う。あとは強いて言うならこのリスク拡大路線のルールは勝率が低いルールやシミュレーションの精度が低い、つまり不確実性の強いルールは例え期待値が大きくても除外しているということかもしれない。不確実性が大きければ大きいほど(これは経費の問題もあるし統計値の問題もある)私はそのルールでリスクを取る気にはなれないからである。

hamajiさんからご質問をいただいたのでちょとだけトレード内容について記事にしてみます。

その前にブログでのトレード銘柄の公開はやるつもりはありません。理由については特に秘密にしたいというわけでもありませんが面倒だというのが一番です。1日2~3銘柄程度ならそれほどでもありませんが10~20銘柄ぐらいになると転記が煩雑なもので。申し訳ありません。

次に今日の利益ですが、一昨日からの持越しが1トレード、あとはすべて昨日の仕掛けのものです。なお私のトレード数は銘柄数ではありません。今は複数ポジションを無制限に許容していますので最大10以上になることもあります。ただし仕掛けは基本的に同じではありません。基本的にと書いたのは例外があるためです。現在寄付き指値あるいは(準)寄付き指値というルールも使っているのでこの場合だけは複数で同じ注文となる場合もあります。(準)寄付き指値は寄付き値だけを基準に指値を行うというようなものですが、それ以外は前日の4本値と当日の寄付き値が基準であり個々のルール毎に異なるため同じ位置にはなりません。あと補足ですが指値の位置は個々のルールの特性からこのあたりがもっとも効率が良いという意味の位置であり(効率とは必ずしも期待値ではありません)決して万遍なく網を張っておくというような意図ではありません。詳しくは書けませんが仕掛ける網が固まってしまう時もバラバラな時もあります(笑)。

ざっと最近はこういうトレードを行っているのですが、以下が今日の確定トレードの金額明細です。

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仕掛け総額で基準資金1000万円の約50%(ただし口座の利益分をそのままにしているので実際はこれ以下です)ということになります。さてそれでは今回特別に(笑)銘柄の明細を掲載します。

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3622ネットイヤーが突出していますがこれは9ポジションというトレード規模によるもので決して利幅が大きかったわけではありません。私は基本的に大きな利幅は狙いませんし、そういうルールはほとんどありません。小さな利幅をコツコツとそしてたまにドカンと放出するような(笑)ルールばかりです。私は特別優れたルールを使っているとも思っていませんし誰でも思いつくような条件ばかりを使っています。つまり個々のルールのパフォーマンスはまったくたいしたことがありません。ただ私の場合複数ポジションつまり重複保有をまったく制限していません。特に条件拡大した4月からはさらにこれが顕著です。このため現在では30万円の仕掛けになった銘柄もあれば別な銘柄では300万円の仕掛けになったりすることもあることを意味します。こういうことに耐えられないと私のルールは運用できないでしょう(笑)。おそらく重複保有を不可にしてしまうとたいした利益にならないと思います。結局のところ私専用のルールということになります。

ただし決してやみくもに重複保有を許容しているわけではありません。重複保有した場合に勝つ確率が大きくならないと単なるリスク拡大だけになるためここはかなり細かく検証を重ねています。したがって私の場合ポジションが大きくなればなるほど勝つ可能性が高くなるというデータをもとに勝負しているということになります。そのため4589のようなものは最初から避けるようにしています(笑)。4589についてさらに書くとああいうパターンって典型的な○○○の崩壊パターンなので避けようと思えば避けることができると思っています。

あまり参考にならないかもしれませんが、少しだけ私の経験からのことを書くと、ルールそのものは凝ったものや特別なものなど要らない(以前も書きましたが私の基本条件を公開しても何ら問題がないとさえ思っています・・・笑)、そのルールを実際に使いながら、
・どういう場合に損失になりやすいか?
・どういう場合に勝ちやすいか?
を日々意識しながら気が付いたことを検証し何らかの形で(必ずしもイザナミの条件ということではなく)組み込んでいく、ということでもっとも自分に合った、かつ自分が信頼できるルールになっていくのだと思います。あとは"相場が合わないから"とか(ルールによるとは思いますが)"システムトレードでは損は仕方がないこと"とは考えないことでしょうか(笑)。どう合わないのか?損を少しでも少なくしたりあるいは避けることはできないだろうか?と常に考えることで新たなアイデアがみつかることもあります。何でもそうですが最初からそれは仕方がないこととしてしまうとそこから先は何も見えてこないものです。あとは決してイザナミのデータだけをいじりまわさないということでしょうか。私はルール作りそのものには習熟する必要などほとんどないとさえ思っています。それよりも日々のトレードを行いながらの自分の気付きを重視する、そしてそのために相場やトレードに対する感性を敏感にするということでしょうか。
また私を参考にしていただくのはありがたいのですが、他人は他人と考えることも重要だと思います。ちなみに私は2013年のような買えばドンドン儲かるというような相場ではほとんど儲けることができず指をくわえて見ているだけです(笑)。トレードでもその人に合った手法というのがありますし、得意な相場でしっかり利益を上げることが重要だと思います。少なくとも私はいつもどんな時も安定して稼ごうとは最初から考えていませんし、自分が不得意だと思う手法(これはそれで負けても納得できるかどうかが基準です)でトレードしようとは思っていません(たとえ期待値10%でもです・・・笑)。

さらに今月はたまたま好調ですが、それは数100万円程度は飛ばしてもという覚悟の上での結果なのであまり参考にされないほうが良いかと思います(笑)。

手仕舞い(確定)22¥337,600
新規(含み)27¥108,400
継続(含み)4¥2,800
保有合計(含み)31¥111,200

今週は終わってみればほぼカンペキな週だった。こういうどっちつかずの相場は実は得意なのかもしれない。
ところで今話題の4589だが、新薬候補の臨床試験で効果なしが公表され売り殺到のようである。チャートを確認したら私はまずトレードすることはないような形状なので関係ないが、直前の異常とも思える出来高を見ると運悪く逃げ遅れたトレーダーもかなり残っていそうである。もともと新興市場はPERやPBRという投資尺度は一切知らぬ存ぜぬという思惑だけの市場なのでこういうことは今後も起こり得る市場とも思う。そういう意味では少なくとも善良な(?)投資家は被害にあうという可能性はあまりないようにも思う。

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