新興対象の戦略についてほぼリアル条件そのままの検証ファイルがあったので(完全にシミュレートはできていないが)、4月の損益グラフを。

こちらが超強気のAさん。
20170429-001
こちらは慎重派のBさん。
20170429-002
なお最適分散による資金設定はAさんもBさんもまったく同じ。ただしBさんは仕掛け条件設定でいろいろガードしている。ただし個別銘柄の除外などはいっさいやっていない(笑)。
当然もとのstrファイルも最後の仕掛け条件だけが異なっている。
今月はBさんに乗ったので運が良かったという単なる結果論。

なお順張り専門のCさんは。
20170429-003
私はCさんが好きではないので残念ながらこちらはまったく貢献していなかった(笑)。

明日はシグナルも少なく多分約定ナシだろうし連休中は所用で忙しいので今日の時点までの損益を。

結論からいうと4月は好調だった。月前半までは押し目買いで稼ぎ後半は空売り中心で稼ぐことができた。ただし空売りはポジションサイズも大きく、かつ後述することも重なり、冷や汗&諦めからの幸運というパターンだった。たまには銘柄も書いてみようと思う。まずは4/19の3667 enish。空売りは寄付き指値、寄値基準の指値、そして逆日歩対策のヘッジというかなり複雑な仕掛けルールを使っている。2番目の指値はシグナルに応じて複数の場合もひとつの場合もあるのだが、もし値幅制限を超えた場合はその上限、つまりストップ高で売ることになる。3番目のヘッジも同じところになりそういう場合は両建て状態になるのだが、売りは裁量でも十分対処できる自信があるのでこうやっている(笑)。さて問題の3667だが、当日すぐにストップ高まで駆け上がってしまい、売りだけ約定してヘッジが空振りという悲惨な状況になってしまった。つまり純空状態である。このまま張り付きで10倍適用にでもなればかなり悲惨な状況になることも覚悟したのだが、一旦剥がれて無事ヘッジも完了。その後10円ほど下げた時点でもう大丈夫と思い買いヘッジをはずした。あとは目論見通りダラダラ下落してくれた。
もうひとつが4/24の3606 レナウン。こちらはダブルシグナル。この日のレナウンはダブルシグナル&ある数値からほぼ100%近い確信を持って売ったのだが、前場は寄付きと追撃指値の一部が約定しただけだった。前引け段階では含み益だったし午後の寄りも安かったので前日の逆日歩&前場の出来高からまず大丈夫だろうと思い買いヘッジをはずしておいた。後場は場を見ていなかったのだが、何と一瞬ストップ高になっていたようで、追撃指値がことごとく約定してその時点ではこちらも純空状態になっていたはず。幸い引け直前に急落していたようで大きな含み益で終わったが、もしそのまま張り付いていたら悲惨なことになっていたように思う(ただしそういうパターンにはまずならないと判断していたのは先に書いたとおりだが・・・笑)。というようなトレードをいろいろやった今日までの今年の結果である。
20170427-300
また私の場合かなり複雑なリスク調整を行っているのだが、そのひとつにルール自体のリスク調整がある。押し目買いについては3月後半からある数値を基準にかなり大きく変えたのだが、もし1~3月までのやり方のままなら4月はどうなっていたかを。
(追加)間違いを修正し空売り分も含めたらそれほど大きな違いはなかったかも(笑)
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システムトレードには良い時も悪い時もあるのでルールに従い続けることが大切と考え、年初のルールに従い続けていたらトレード損益全体では空売り等の分もあるのでこれよりはマシになったと思うが、4月は良くてもトントンぐらいだったと思う。

何を基準に何をどう変えているかは絶対に企業秘密!。企業秘密であるゆえんは何度か書いているが、私はルールそのものよりもこういうリスク調整のほうがはるかにトレード損益に対する影響が大きいと思っているからである。と、今月はたまたまものすごくうまく行ったので自慢げに書いているが、完全に裏目にでてしまうことも当然ながら頻繁にある(笑)。

(補足)リスクを取るとはどういうことか?について概念だけを書いておく。リスクを取るということは、大きな損失を覚悟してでも利益の極大化を狙うということが目的となる。これにはざっと、
1.日々のエクスポージャをできるだけ大きくする(資金あたりのエクスポージャ比を大きく保つ)。
2.多少の期待値の低下が想定される状況でも期待値がプラスであると想定される限りは仕掛ける。
3.多少の含み損、あるいは損失側は気にせず利益の極大化だけを考える。
というようなことになる。もしトレード資金やポジションサイズ条件等のいわゆる最適分散のほとんどが(ほとんどというのもミソと言えばミソだと思っているが)固定値とするなら、元のルールでこれを調整することになる。ではどうするかというと、
1.約定率をコントロールする。つまり仕掛けを調整する。仕掛けを調整するというのは適切な表現が浮かばないが仕掛けの精度を調整するというような感覚である。また使えるルールを全部無条件に使うかある条件で一部を停止するかを調整する。
2.相場の状況を見極める。つまり相場判定等で期待値の低下が心配されるようならルールそのもの、あるいは仕掛けサイズ、あるいは仕掛け銘柄数等の選択あるいは調整をする。
3.同じ仕掛けの場合期待値を取るか勝率を取るかの選択をする。つまり手仕舞いを調整する。
というようなことになる。これらをすべて無視したのがリスクmax状態、これらをすべて考慮するのがリスクmin状態ということになる。この場合常にリスクmax状態ならイケイケトレーダー(?)ということになるだろうし、逆に常にリスクminならこちらは単なるチキントレーダーということになってしまう。私は基本は臆病なほうだが投機家である以上常時チキントレーダーには成り下がりたくない(笑)。そのため直近のトレード損益状況や相場の状況に応じてその肩書を変えているということになる。この調整はイザナミで行うことと実際の注文時に行うことに分けられるが(これらはイザナミでもすべてやろうと思えばできるかもしれないがかなり面倒だし、全体を少なくとも自分で把握管理できればそれで十分なのですべてをイザナミでやる必要もないためやっていない)、これらの明暗の違いが4月ということになる。なお4月の下のグラフは若干間違いがあったが、傾向は同じなのでそのままとしておく。いろいろ書いたが私の場合ルールそのものは少なくとも明日以降も有効ならそれで十分であり、このためいわゆる戦略の数はごく少ない(使っている三つ以外はこれからも有効な理由が自身で説明できないので)。あとはその戦略をどう使うのか、つまり戦術の問題のほうがはるかに重要だと思っていることになるが、一般に言われるシステムトレード戦略、つまりストラテジーというものが私の場合の戦術に相当するならかなりの数ということになる。ただし、それらは相関係数としては高い相関ありということになるため、こちらも一般に言われるようなどんな相場状況になっても対応できるようにするためではない(この場合は相関係数が大きなものを寄せ集めても何の効果もないだろう)。私はどんな相場になっても対応できるようにすることよりちょっと警戒すべきと思える時は慎重に、危ないと思える時は避難するほうを選択する。そしてこのほうが私の性格にもあっていると思っているし、私はトレードが職業というわけではない。つまり毎日トレードしなければならない理由も必要もないということになり、これが個人かつ兼業のトレーダーの最大の強みなのだと思っている。個人かつ兼業であるなら、専業トレーダーの方々やましてやプロ(この場合は当然投資のプロではなくトレーダーのプロということ)と競うあるいは比べる必要などはどこにもないということだと思う。今年はものすごく好調なので偉そうな印象を与えてしまうことを承知で書くなら、
「システムトレードを行うことが目的ではなく、システムトレードという手法を使って出来るだけ危険を避け出来るだけお金を儲けることが目的」ということになる。意味がワカランと思われそうだが、私のなかではこの二つには大きな違いがあると思っている(笑)。

大内さんのブログでイザナミHPのサンプルルールで今年59万儲かっているとの記事があった。いくらで59万なのかにもよると思うが、HPでは資金500万になっているので約10%ということになる。
そこでちょっと同じようにやってみた。
基本設定はイザナミデフォルト。
20170427-200
仕掛けと手仕舞いはたぶんこれで同じはず。
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これで最適分散もイザナミデフォルトでやってみると、あれれ、儲かるはずが損している(笑)。
20170427-101
最適分散部分は公開されていないことと、大内さんの記事の損益グラフからは1月、および2月半ば~3月半ばは取引無しのようなので何らかの条件でフィルタリングしていることが推測されるが、同じようにやっても面白くないので私ならこうするパターンを(笑)。
20170427-103
最適分散はデフォルトそのままで59万には届かずの約40万の利益。
レバ3.0なら100万円の利益(笑)。
20170427-104
損益グラフを見ればどんなことをやったかはすぐわかると思う。

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