トレードソフト

昨日中原さんのネットセミナーらしきものを拝見したところ、ちょっと興味深いことを話されていた。

それはトレードソフトは複数持ったほうが良い、ということ。

以前からそういう話はちょっと見聞きしたことはあったが、どうやらソフトによって検証結果がかなり違ってくるらしく、極端にはあるソフトでは儲かっているけど、別なソフトではサッパリ、ということもあり得るらしい。この原因についてはあまり説明されていなかったが、おそらくは約定判定と指値計算の違いあたりによるものだと思う。

私のようなルールを使うだけのトレーダーであればソフトを複数所有する必要まではないとは思うが、少なくともそういう基準ぐらいは知っておくべきだと思う。

イザナミの場合は、同値未約定（ただし寄付きは除外）、株価計算の小数点は切り捨て、だったと思う。

前者は同値約定に比べてやはり確実に違いが生じる。そしてその違いは低位株ほど顕著になるはずである。
後者も同様で例えば建値1.0％指値とした場合、100円未満はすべて建値同値となる。こちらも低位株ほど影響が大きそうだ。この時手数料の有無によっても影響が違ってくる。建値100円以下で手数料無しならすべて引き分けだが、手数料有りなら手数料分負けトレードとなる。

さて前者だがちょっと考えると同値未約定のほうが厳しいと思えそうだが、ルールにもよるとは思うが必ずしもそうとは言い切れないように思う。指値を使うのは逆張りが多いと思うが、トレード期間にもよるが相場が良い時は同値約定が圧倒的に有利、相場が悪い時はルールによっては同値未約定が有利ということも十分考えられる。実際私の逆張りルールではそういう傾向を確認している。

こうしたことを考え、できるだけよく見せるルールを作るとするなら、
・同値約定判定のトレードソフトを使い
・できるだけ短期にする（長期ほど影響度合いが薄れる）
・手数料は含めない
・できるだけ低位株を狙う（ボラの小さい対象も狙う）
・仕掛けは指値のみ
・相場判定で良い時と悪い時を分けて条件を変える
というようなことをすれば過去をかなり良い数値にすることができると思う。ただそういうソフトでそういうルールでも別にそれほど問題ではないとも思う。割り引いて考えれば良いだけのことだからである。ギリギリの期待値なら別かもしれないが、そうでないなら儲からないものが儲かっているようにはなかなかならないだろうと思う。

複数のトレードソフトを所有するのがもっとも簡単だとは思うが、使っているソフトでこうした判定基準を変えてみることをいちどやってみてからでも遅くはないと思う。

なおイザナミではオプション設定の未来指標のチェックをオンし、条件式で約定基準の違いを確認することは可能である。ただし株価計算はユーザー定義で建値が使えれば可能なのだが、残念ながら使えないので近似的なものしか作ることは出来ない。

システムルール作り -その２-

株のシステムトレードのメリットとして、

・銘柄数が多いこと

があげられることが多い。確かにルール作りの際のデータ数は先物等の比ではなくなる。統計的な見地からすればデータ数が多いことは信頼度の向上に大きく寄与することは確かだと思う。

イザナミに限らず何らかのシステムトレードツールを使ってルールを考える場合、前回の後者のスタンスなら2000年以降（イザナミの場合で他のツールならそれ以前からかも）右肩上がりのルールであることを確認してからトレードすることがほとんどだろうと思う。"10数年にわたり"、"数多くの銘柄で"、"上昇相場も下落相場にも影響されず"、"安定して稼いできた"ルールということになっていると思う。

もしデータ数が統計的な信頼度にそのまま直結するなら、何らかのツールで十分検証したほとんどのシステムは実際に儲かるはずであり、ツールを使うシステムトレーダーなら損する人などどこにもいなくなるはずである。こちらの本当のところはわからないが、参考になりそうなものとして◯◯ルールがある。これらはすべて十分な検証＆確認し、どんな相場でも安定して稼いできたものばかりのはずである。そうじゃないと商品価値が低下するだろうから。しかしその後は少なくとも損する人などどこにもいない、という状況ではないように思う。この理由として手法が知れ渡ることによるマーケットインパクトとしてしまうと、どんどんより誰も知らないルールでないと上手く行かない、まだ誰も知らない＆気が付かないルールを何とか探そう、という方向に進むように思う。そのためにはより精緻なデータマイニングにより云々、ということになりそうに思う。究極はAIということになるのだと思う。

あくまで期間2〜3日のパターンマッチング系のルールの場合だが、私は本当にそうなのか疑問に思っている。そのためイザナミという便利なツールを入手した今でも原始的な前者のやり方にこだわっているのである。

こんな原始的なやり方ではさぞ使えないルールの山を量産しているのではないか？と思われるかもしれない。実際は逆である。これまで考えたルールで、これは"もう使えない"と思ったものはほとんどない。"使えない"はないが"使わない"はたくさんある。"使わない"とした理由は

"どうも好みではない"か、
"同じようなことを狙うライバルがちょっと多くなってきたようだ"のふたつであるが、

前者は好き嫌いの話なのでどうしようもないが、後者ならルールそのものがダメなのではなく、ちょっとだけライバルと行動を変えるだけでこれまでも何とかなってきたし、これからも何とかやっていけるのではないかと（かなり楽観的すぎるかもしれないが）思っている。

システムルール作り

イザナミ購入前のルール作りについて思い出しながら書いてみる。

昔は、

1-1.チャートでこの銘柄をトレードしていれば・・・、というタラレバからスタート
1-2.そのタラレバ銘柄で仕掛けシグナルが出るような条件をチャートから考える
1-3.手仕舞いは取り敢えず2〜3日後にする
1-4.それを半年から1年ぐらい前まで頑張って調べてみる
1-5.良さそうなら（つまり期待値がプラスなら）明日からトレードしてみる

実際にトレードしてみると
1-6.大損してしまう銘柄もあるので、これを除外する条件を考え修正追加する。
1-7.あるところまで上昇したのに失速してしまった銘柄から手仕舞い指値を考え修正追加する。

これの繰り返しでルールを改善していく。つまり実際に身銭を切ってトレードしながら改善していく。

今はイザナミがあるのでたぶんこうなる。
2-1.基本ルールを何らかの方法で仕入れる
2-2.イザナミのバックテスト＆最適分散で条件をいろいろ検証して考える
2-3.自分の想定資金での最適分散でDDも損益グラフも納得できる条件まで詰め、その後実際にトレードする

つまり実際にトレードする前に十分検証してからトレードする、となると思う。

このふたつで違う点は最適化の手段である。前者は実際のトレードからしか最適化のアイデアもきっかけも生まれない。後者はデータで最適化作業を行うことが可能で、この検証の過程で新たなアイデアも生まれるかもしれない。

ごくごく大雑把にメリット・デメリットを考えると
前者メリット
・なし
前者デメリット
・最初のルールはほとんど不完全かつ不安定

後者メリット
・最初からルールは完璧
後者デメリット
・なし
と言いたいところだが、こちらには実は大きな不安要素があると思っている。それは・・・あえて書かないが、私のルール作りは今だに前者のスタンスが基本である。1-4だけはイザナミのおかげで昔とは比べるべくもないほど効率アップしたが。