ついでなので傾向分析の判断方法について書いてみる。

なお、このようなやり方はどなたかがブログ上で書かれたことがあり、それで私もやってみたらすごく良いと思った、というわけである。たぶんあの方という心当たりはあるのだが、確かではないので差し控えるが、その方のおかげですっかりこのやり方に落ち着いている。

まずは普通にバックテストを行う。ここでユーザー集計を使う方も多いと思うが、最近はほとんど使っていない。それはユーザー集計は自分で区間を設定することになるのでどうしてもその区間やその閾値を意識してしまうからである。例えば区間0-10と区間10-20では期待値に開きがあったとする。そうすると私だけかもしれないが、期待値の大きな区間ほど良いという感覚に陥りやすいからである。私がやりたいのは良い区間を探すことではなくある項目の傾向を知りたいのである。そのためかなり面倒だが次の方法にしている。

1.普通にバックテストを行う(ここは誰でも同じだと思う)
2.結果概要の取引一覧を表示する
 1)右上の仕掛け日のテクニカル指標で傾向分析したい項目を選択し計算ボタンを押す
 2)利益率と選択したテクニカル指標だけでCSV出力する
3.これをExcelに転記して散布図を作る。そのままやれば横軸が利益率、縦軸がテクニカル指標という軸でプロットされるはず。
4.あとはこれを眺めて考える(チャートと同じ・・・笑)

他のソフトがどうかはわからないが、イザナミはこの場合の仕掛け日のテクニカル指標としてルール作りに使う指標すべてが使える(と思う)。また売買ルールのシグナルに関するものまで使える。これはイザナミの優れた機能のひとつだと思っているのだが、どういうわけか開発元のほうではあまりアピールしていないような気がする(笑)。

システムトレードソフトは無料のものやプログラム能力の高い方なら自作という選択肢もあるとは思うが、少なくとも無料のものでこういう分析ができるものを私は知らないし、これだけでも大枚(かどうかはその人次第だが・・・笑)を投じる価値があると思っている。