日経平均株価は小幅ながら3日続伸、出来高は相変わらずの20億株割れですが、徐々に売られすぎの域を脱しつつあります。

私事で恐縮ですが、本日、私の書いた投資に関する記事がフィスコ社経由で、ヤフージャパンのヘッドラインに掲載されました。

今後、フィスコのソーシャルレポーターということで、定期的に株式投資に関する記事を配信する予定です。

Yahooファイナンスをはじめ国内20以上のサイトに掲載されるとのことですので、どこかで私の記事を見かけることになるかもしれません。

日本より一足先に、今週から決算シーズンに突入している米国ですが、GSの決算が市場予想に届かなかったことに過剰反応。

ニューヨークは警戒モードに入り、大幅下落となりました。

これまで米経済は好材料の連続だったため、悪材料に対して敏感になってしまうのは致し方ないのでしょう。


日経平均株価終値
18.432.20円(+13.61円)

ドル円
108.68円(0.41円高)

出来高
19.53億株

売買代金
2.317兆円

騰落レシオ
71.73円

空売り比率
41.8%


3日続伸ながらも、戻りの勢いは限定的。空売り比率が連日42%近くとなっていますが、売り込まれる様子もありません。

売り方も・買い方もおよび腰で深追いできないのが実態。

本日は、わずかながらTOPIXが反落。

新高値43、新安値72

なんとも面白みに欠ける相場が続きます。

19日大引け時点のの日経平均株価適正水準を見ておきます。
◆◆◆◆◆
日経平均下落注意水準:18,810円
19日日経平均大引け株価:18,418.59円↑
日経平均株価適正水準上限:18,406円
日経平均株価適正水準中央:17,519円
日経平均下適正水準下限:16,790円
◆◆◆◆◆

※日経平均株価適正水準については、文末をご参照ください。


コメントでもいただいておりますが、4月10日に取り上げたイソライト工業<5358>が、昨日上方修正で、本日も急伸(ザラバ高値+14.14%)。

さらに、デイトレ銘柄ということで日曜に取り上げたenish<3667>も、昨日に続き大幅上昇となり、本日ザラバでS高(+20.43%)。

モルフォ<3653>は本日も+4.48%

選定ロジックはデイトレのイメージで行っておりますが、コメントでご指摘いただいた通り、数日間のスイングトレードでも威力を発揮しそうです。

デイトレ・スイングトレード銘柄の抽出は非常に繊細で、モメンタムとして現れる初動を掴むことが必要になります。

初動と言っても、早すぎると、芽が出ない確率が高くなり、遅すぎると既に熟してしまっている可能性が高くなります。

丁度よい塩梅のところをキャッチするためには、絶妙のロジックが必要となるわけですが、それを実現するには証券会社等のメッシュの荒いスクリーニング機能ではなく、アナログ思考により独自に組み合わせたプログラムを走らせて、落とし込む必要があります。


大まかには、毎日大引け後に東1、東2、東マ、JQ(スタンダード、グロース)の約3500銘柄のデータをざっとふるいにかけます。

この段階で、概ね500銘柄ほどが当初の候補として引っかかります。

その約500銘柄ほどを、通常のスクリーニング機能にはない、アナログ思考で組み合わせた複数のプログラムを走らせることで、絶妙なモメンタムにある銘柄を抽出する様スクリーニングにかけます。

このスクリーニング基準は、私が独自に微調整して設定する為(現在でもまだ調整余地あり)、証券会社等のスクリーニング機能で抽出することはできません。

マトリックスの映画に出てくるような、膨大な数字が目まぐるしく変わっていくデジタルスクリーニングが30分ほど続き、80~100銘柄程が抽出されます。

その中から最終的に20銘柄程度に絞り込むためのスクリーニングを行います。

最後は、キーとなる数字だけが目に入るように色分け等がなされて表示されるため、目で見て丁度良い銘柄を選定することになります。


現在のデイトレ用銘柄選定ロジックは以上のように設定していますが、できるだけ短時間で、かつ精度の高い抽出ができるよう、今後プログラムの改変とロジックの改良・調整を行っていくつもりです。


投資妙味に欠ける日本市場。今後は、個別銘柄についても積極的にエントリーで触れていきたいと思います。

いずれにしても、基礎投資ツールは概ね完成形となっておりますので、今後は、まだ駆け出しの銘柄選定ツールの開発に注力したいと思います。



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■■日経平均株価適正水準および上限値・下限値について■■
当 ブログの提示する「日経平均株価適正水準」は、実態と乖離した論理的な値ではなく、実践に即した適正値を算出するため、過去の膨大なデータをもとに株価の 骨格とも言える「企業業績」と「金融政策」の面から導き出された値に、直近3年間の市場特性による誤差調整を加えて算出しています。
直近3年間の全データで、日経平均株価が当ブログの提示する適正水準から乖離する平均乖離率は、4月19日大引け時点で0.16%(約30円以内)に収まります。日経平均株価は、定性的には適正水準中央値に向けて回帰していくこととなります。
日 経平均株価適正水準の上限値・下限値とも、同様に過去のデータベースを基に導き出され、直近3年間の市場特性による誤差調整を行っています。計算結果とし て得られる上限値、下限値に対する過去の日経平均株価の分布割合を確認してみたところ、概ね全データベースの70%の割合で日経平均株価が移動する範囲、 との結果が得られています。
分かりやすく言えば、日経平均株価は、通常の上下動の範囲においては、適正水準の上限値と下限値の間を移動すると思ってください。
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