2012年02月04日
VPS
資金が減り自動売買そのものを停止していましたが
せっかく作った自動売買の環境そのものを破棄するのは忍びなかったため
自宅のサーバで売買をしないでデータを取得し続けるということをしていました。
しかし3.11の震災を機に、節電を意識して、自宅サーバを停止しました。
電気代は月あたり30〜40%程度安くなりました。
現在はバーチャル・プライベート・サーバ(VPS)を利用しています。
VPSは2つ契約しており、1つはWindows Server 2008を、もう1つはCent OSにしました。
今まで自宅サーバのために電気代や家賃の数%を経費として計上していましたが、
今年はVPSに掛かった費用をそのまま計上し、ITガバナンス的にもすっきりしました。
VPSは重い・遅いと考えていましたが、自動売買だけなら、最小構成で問題ありませんでした。
分析するにはそれなりのグレードを選ばないときついというのは正直な感想です。
せっかく作った自動売買の環境そのものを破棄するのは忍びなかったため
自宅のサーバで売買をしないでデータを取得し続けるということをしていました。
しかし3.11の震災を機に、節電を意識して、自宅サーバを停止しました。
電気代は月あたり30〜40%程度安くなりました。
現在はバーチャル・プライベート・サーバ(VPS)を利用しています。
VPSは2つ契約しており、1つはWindows Server 2008を、もう1つはCent OSにしました。
今まで自宅サーバのために電気代や家賃の数%を経費として計上していましたが、
今年はVPSに掛かった費用をそのまま計上し、ITガバナンス的にもすっきりしました。
VPSは重い・遅いと考えていましたが、自動売買だけなら、最小構成で問題ありませんでした。
分析するにはそれなりのグレードを選ばないときついというのは正直な感想です。
2012年02月03日
繰延税金資産
株価が300円になった野村ホールディングスを買いたくて仕方がありません。
日本を代表する野村ホールディングスが大幅減益となった要因の一つに
「繰延税金資産の取り崩し」というのがあります。
この「繰延税金資産」というのは税金の前払いと言われていますが、
「税金を払うときだけ効果がある」クーポン券のような資産なんです。
税金100万円割引券みたいなもので、払う税金がなければ当然価値はゼロです。
企業は当然来期は100万円以上税金を払う予定なので、帳簿上には
この100万円割引券を100万円の価値ある資産として計上しています。
そのため来期に赤字になったりして払う税金がない場合には、資産として
無価値なので、差額分を減額することになります。これを取り崩しといっています。
そもそもこの100万円という額面は法人税率によって決まっています。
法人税減税が起こると、この額面も下がりますので、やっぱり差額分を減額して
取り崩しを行います。
短期的とはいえ会計上ものすごいインパクトのある資産なんです。
日本を代表する野村ホールディングスが大幅減益となった要因の一つに
「繰延税金資産の取り崩し」というのがあります。
この「繰延税金資産」というのは税金の前払いと言われていますが、
「税金を払うときだけ効果がある」クーポン券のような資産なんです。
税金100万円割引券みたいなもので、払う税金がなければ当然価値はゼロです。
企業は当然来期は100万円以上税金を払う予定なので、帳簿上には
この100万円割引券を100万円の価値ある資産として計上しています。
そのため来期に赤字になったりして払う税金がない場合には、資産として
無価値なので、差額分を減額することになります。これを取り崩しといっています。
そもそもこの100万円という額面は法人税率によって決まっています。
法人税減税が起こると、この額面も下がりますので、やっぱり差額分を減額して
取り崩しを行います。
短期的とはいえ会計上ものすごいインパクトのある資産なんです。
2012年01月19日
久しぶりに何か書いてみる
まだこのブログが残っていることに驚きました。
近況を少し書いてみたいと思います。
ブログを書かなくなったのが2007年夏でした。
それから4年半の間、投資活動をいろいろと試しましたが、
未だお金持ちにはなれていません。
2008年9月のリーマンショックで資金がほぼゼロになりました。
原因はオプションの売りでした。
ヘッジをしていたので借金にはならなかったのが救いでした。
あれから3年ちょっとが過ぎ、資金的に余裕ができてきたので、また何か始めたいと思います。
近況を少し書いてみたいと思います。
ブログを書かなくなったのが2007年夏でした。
それから4年半の間、投資活動をいろいろと試しましたが、
未だお金持ちにはなれていません。
2008年9月のリーマンショックで資金がほぼゼロになりました。
原因はオプションの売りでした。
ヘッジをしていたので借金にはならなかったのが救いでした。
あれから3年ちょっとが過ぎ、資金的に余裕ができてきたので、また何か始めたいと思います。
2007年08月18日
転職
数か月前から転職のため動いていましたが、ようやく8月に新たな職に就きました。アカデミックな世界へと転身です。
仕事はとても面白そうなのですが、給料は笑っちゃうくらい安く、結局投機活動は続けていかないとだめだと実感しています。
近いうちに自動売買の集計もアップしたいと思いますが、自動売買サーバは動作しているものの、集計に利用していたPCのハードディスクがクラッシュしたこともあり、集計スクリプトを書き直すのがめんどくさくて現在放置しています。
それはそうと、このお盆の大幅下落によって自動売買とは別に保有していたFXのEUR10万通貨と現物の株が大ダメージを食らい、先物・オプションを含めた今年の利益を吹っ飛ばしてマイナスにしてくれました。幸いマージンコールは回避したものの、米国の利下げと日本の利上げのリスクの前にこれ以上保有するのは困難と判断しFXのポジをはずしました。
職場環境の変化のためか、仕事が面白くなかなか投機への情熱が湧いてこなかったのですが、給料の安さとお盆相場の刺激とで、そろそろ新しい自動売買システムを立ち上げようと画策中です。
なにげなくGMOのウェブサービスを見ていたら、現在はFX/先物にも対応しているようなので、こちらを利用してシステムを組んでみるのも面白いかも知れません。これでオプションの自動売買ができたら言うことないのですが、まずはFXと先物でなにか作ってみたいと考えています。
仕事はとても面白そうなのですが、給料は笑っちゃうくらい安く、結局投機活動は続けていかないとだめだと実感しています。
近いうちに自動売買の集計もアップしたいと思いますが、自動売買サーバは動作しているものの、集計に利用していたPCのハードディスクがクラッシュしたこともあり、集計スクリプトを書き直すのがめんどくさくて現在放置しています。
それはそうと、このお盆の大幅下落によって自動売買とは別に保有していたFXのEUR10万通貨と現物の株が大ダメージを食らい、先物・オプションを含めた今年の利益を吹っ飛ばしてマイナスにしてくれました。幸いマージンコールは回避したものの、米国の利下げと日本の利上げのリスクの前にこれ以上保有するのは困難と判断しFXのポジをはずしました。
職場環境の変化のためか、仕事が面白くなかなか投機への情熱が湧いてこなかったのですが、給料の安さとお盆相場の刺激とで、そろそろ新しい自動売買システムを立ち上げようと画策中です。
なにげなくGMOのウェブサービスを見ていたら、現在はFX/先物にも対応しているようなので、こちらを利用してシステムを組んでみるのも面白いかも知れません。これでオプションの自動売買ができたら言うことないのですが、まずはFXと先物でなにか作ってみたいと考えています。
2007年06月05日
2007年5月集計
月一回といえどさすがに面倒になってきましたが、システムが動いてる限りはアップしておきたいと思います。一応連続稼働半年を越えました。
そういえば5月はANAのシステムに問題がありと、オープン系についていろいろと考えた月でした。メインフレームの冗長構成とロギング技術をオープン系でうまく取り込めるかどうかが鍵となりそうです。メインフレームの目の黒いうちはIBMも元気そうです。
□ No.001 分足モデル(枚数0枚で稼働中/シグナルのみ)
2007-05-01 -30
2007-05-02 +110
2007-05-07 +30
2007-05-08 -20
2007-05-09 +10
2007-05-10 -30
2007-05-11 +20
2007-05-14 -50
2007-05-15 +10
2007-05-16 +80
2007-05-17 +60
2007-05-18 -10
2007-05-21 -110
2007-05-22 -170
2007-05-23 -70
2007-05-24 +80
2007-05-25 +0
2007-05-28 -40
2007-05-29 -70
2007-05-30 +140
2007-05-31 -70
-------
計:-130
売買回数:86回
想定スリッページ: 325 (売買回数 - 営業日)*5で計算
想定手数料: 43
想定損益:-498
□ No.002 寄成/大引モデル(ミニ1枚で稼動中)
+80/-60/+100/+50
---
計 +170
売買回数 8回
手数料合計 -12
開始からの損益 -83
そういえば5月はANAのシステムに問題がありと、オープン系についていろいろと考えた月でした。メインフレームの冗長構成とロギング技術をオープン系でうまく取り込めるかどうかが鍵となりそうです。メインフレームの目の黒いうちはIBMも元気そうです。
□ No.001 分足モデル(枚数0枚で稼働中/シグナルのみ)
2007-05-01 -30
2007-05-02 +110
2007-05-07 +30
2007-05-08 -20
2007-05-09 +10
2007-05-10 -30
2007-05-11 +20
2007-05-14 -50
2007-05-15 +10
2007-05-16 +80
2007-05-17 +60
2007-05-18 -10
2007-05-21 -110
2007-05-22 -170
2007-05-23 -70
2007-05-24 +80
2007-05-25 +0
2007-05-28 -40
2007-05-29 -70
2007-05-30 +140
2007-05-31 -70
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計:-130
売買回数:86回
想定スリッページ: 325 (売買回数 - 営業日)*5で計算
想定手数料: 43
想定損益:-498
□ No.002 寄成/大引モデル(ミニ1枚で稼動中)
+80/-60/+100/+50
---
計 +170
売買回数 8回
手数料合計 -12
開始からの損益 -83
2007年05月06日
2007年4月集計 
そろそろ月刊になりつつある今日このごろ。
今年一年は我慢して投機資金を貯金する予定。
□ No.001 分足モデル(枚数0枚で稼働中/シグナルのみ)
2007-04-02 +350
2007-04-03 +100
2007-04-04 +130
2007-04-05 -30
2007-04-06 +10
2007-04-09 +80
2007-04-10 -40
2007-04-11 -40
2007-04-12 -50
2007-04-13 +90
2007-04-16 +40
2007-04-17 +20
2007-04-18 -150
2007-04-20 +70
2007-04-23 +120
2007-04-24 +50
2007-04-25 +20
2007-04-26 +80
2007-04-27 -10
-------
計:+840
売買回数:64回
想定スリッページ: 225 (売買回数 - 営業日)*5で計算
想定手数料合計: 32
想定損益:+583
□ No.002 寄成/大引モデル(ミニ1枚で稼動中)
-70/+120/-75/-50
---
計 -75
売買回数 8回
手数料合計 -12
開始からの損益 -241
今年一年は我慢して投機資金を貯金する予定。
□ No.001 分足モデル(枚数0枚で稼働中/シグナルのみ)
2007-04-02 +350
2007-04-03 +100
2007-04-04 +130
2007-04-05 -30
2007-04-06 +10
2007-04-09 +80
2007-04-10 -40
2007-04-11 -40
2007-04-12 -50
2007-04-13 +90
2007-04-16 +40
2007-04-17 +20
2007-04-18 -150
2007-04-20 +70
2007-04-23 +120
2007-04-24 +50
2007-04-25 +20
2007-04-26 +80
2007-04-27 -10
-------
計:+840
売買回数:64回
想定スリッページ: 225 (売買回数 - 営業日)*5で計算
想定手数料合計: 32
想定損益:+583
□ No.002 寄成/大引モデル(ミニ1枚で稼動中)
-70/+120/-75/-50
---
計 -75
売買回数 8回
手数料合計 -12
開始からの損益 -241
2007年03月31日
2007年３月集計
随分と放置していましたが、月末なので売買記録を残しておきます。
□ No.001 分足モデル(枚数0枚で稼働中/シグナルのみ)
2007-03-01 +60
2007-03-02 -40
2007-03-05 +250
2007-03-06 +110
2007-03-07 +30
2007-03-08 +310
2007-03-09 -20
2007-03-12 -40
2007-03-13 +80
2007-03-14 +160
2007-03-15 +60
2007-03-16 +50
2007-03-19 +10
2007-03-20 -40
2007-03-22 +0
2007-03-23 -100
2007-03-26 -120
2007-03-27 -10
2007-03-28 -120
2007-03-29 -70
2007-03-30 +10
-------
計 +570
売買回数 88回
想定スリッページ 335 (売買回数 - 営業日)*5で計算
想定手数料合計: -44
想定損益 +191
□ No.002 寄成/大引モデル(ミニ1枚で稼動中)
-10/-60/-75
計 -145
売買回数 6回
手数料合計 -9
損益 -154
□ No.001 分足モデル(枚数0枚で稼働中/シグナルのみ)
2007-03-01 +60
2007-03-02 -40
2007-03-05 +250
2007-03-06 +110
2007-03-07 +30
2007-03-08 +310
2007-03-09 -20
2007-03-12 -40
2007-03-13 +80
2007-03-14 +160
2007-03-15 +60
2007-03-16 +50
2007-03-19 +10
2007-03-20 -40
2007-03-22 +0
2007-03-23 -100
2007-03-26 -120
2007-03-27 -10
2007-03-28 -120
2007-03-29 -70
2007-03-30 +10
-------
計 +570
売買回数 88回
想定スリッページ 335 (売買回数 - 営業日)*5で計算
想定手数料合計: -44
想定損益 +191
□ No.002 寄成/大引モデル(ミニ1枚で稼動中)
-10/-60/-75
計 -145
売買回数 6回
手数料合計 -9
損益 -154
2007年03月11日
Microsoft TechNet
マイクロソフトのTechNetに申し込んでしまいました。評価目的や購入検討を行うためであれば、OSやOffice系のソフトウェアが年間４万円弱でダウンロードし放題というお得なパックです。
開発環境も含めてダウンロード可能なMSDNというパックが30万円くらいであるのですが、高すぎて個人では手がでませんでした。年間4万円であれば、個人でいろいろと試すには十分な価格です。
最近ではVMWareなどの仮想PCを用いることで試験環境を簡単に構築することができるようになりました。開発の現場では開発に特化した環境で作業をしていて、いざ世の中にリリースしたときに動作しない、という話はよく聞きます。TechNetを使えばいろいろなOSをダウンロードできるので、仮想PC上でいろいろなOSをインストールしておくと、PCを実際に用意してインストールするという手間が大幅に削減することができます。
TechNetを購入したのはもう一つ理由があります。最近はWindows Serverをまじめに勉強しなければならなくなって来たという現状があります。自宅のPCインストールして勉強するにはTechNetは適しているように思います。運用ミスして全社に迷惑を掛けるというリスクなく思いっきり無茶ができるのが大きなメリットです。
自動売買PCは黙々と動作していて潰すのは惜しいため、まずはVMWare上でいろいろと試してみようと思います。
開発環境も含めてダウンロード可能なMSDNというパックが30万円くらいであるのですが、高すぎて個人では手がでませんでした。年間4万円であれば、個人でいろいろと試すには十分な価格です。
最近ではVMWareなどの仮想PCを用いることで試験環境を簡単に構築することができるようになりました。開発の現場では開発に特化した環境で作業をしていて、いざ世の中にリリースしたときに動作しない、という話はよく聞きます。TechNetを使えばいろいろなOSをダウンロードできるので、仮想PC上でいろいろなOSをインストールしておくと、PCを実際に用意してインストールするという手間が大幅に削減することができます。
TechNetを購入したのはもう一つ理由があります。最近はWindows Serverをまじめに勉強しなければならなくなって来たという現状があります。自宅のPCインストールして勉強するにはTechNetは適しているように思います。運用ミスして全社に迷惑を掛けるというリスクなく思いっきり無茶ができるのが大きなメリットです。
自動売買PCは黙々と動作していて潰すのは惜しいため、まずはVMWare上でいろいろと試してみようと思います。
2007年02月28日
2007年2月集計
今日の日経平均の暴落はすさまじいものがありました。つい二日前まで3月限17500円のPUTを売っていたので冷や汗ものです。これを教訓に現在作成中のデータベースで最初にオプション売りの売買モデルを作成してみようと思いました。
それはそうと月末ですので今月の集計結果を書いておきます。
□ No.001 分足モデル(枚数0枚で稼働中/シグナルのみ)
2/1 +90
2/2 +10
2/5 +40
2/6 -30
2/7 +40
2/8 +40
2/9 +170
2/13 -20
2/14 +10
2/15 +0
2/16 -50
2/19 -10
2/20 +70
2/21 -50
2/22 +0
2/23 +0
2/26 -30
2/27 +60
2/28 -20
---
計 +320
売買回数 62回
想定最大スリッページ -215 (売買回数-営業日)*5で計算
想定手数料合計 -31
想定損益 +74
□ No.002 寄成/大引モデル(ミニ1枚で稼動中)
-75/+85/-70
---
計 -60
売買回数 6回
手数料合計 -9
損益 -69
それはそうと月末ですので今月の集計結果を書いておきます。
□ No.001 分足モデル(枚数0枚で稼働中/シグナルのみ)
2/1 +90
2/2 +10
2/5 +40
2/6 -30
2/7 +40
2/8 +40
2/9 +170
2/13 -20
2/14 +10
2/15 +0
2/16 -50
2/19 -10
2/20 +70
2/21 -50
2/22 +0
2/23 +0
2/26 -30
2/27 +60
2/28 -20
---
計 +320
売買回数 62回
想定最大スリッページ -215 (売買回数-営業日)*5で計算
想定手数料合計 -31
想定損益 +74
□ No.002 寄成/大引モデル(ミニ1枚で稼動中)
-75/+85/-70
---
計 -60
売買回数 6回
手数料合計 -9
損益 -69
2007年02月22日
データベースが重要な訳
しばらくブログを書いていませんでしたが、投資状況はと言うと、未だ方向性もつかず、ぼちぼちとオプションデータベースの設計をしています。
なぜこんなに時間がかかるのか？と言うと、データベース設計の変更は、プログラム開発前に変更する場合と、プログラムの開発後に変更するのでは負担が10倍違うと言われています。またプログラムが開発終了して運用開始後に変更するのは、更に10倍負担が多いとも言われています。これが身にしみているからこそ、データベース設計には十分な時間をかけて行う必要があります。
通常データベースの設計は「運用の分析」から始めて「必要な項目(エンティティ)の抽出」「エンティティ間の関係(リレーション)の整理」「正規化」「安定性解析」「正規化くずし」と行います。ここでいう運用の分析とは、○○さんが△△な業務を行う、ということで、今回の場合は「ユーザがオプション指標Deltaを複数取得してニュートラルした場合の勝率・期待値を計算する」みたいな感じになります。これから想定される「銘柄エンティティ」や「日々のデータエンティティ」「銘柄詳細エンティティ」などを抽出して、それぞれの関係性を1:1, 1:n, m:nで区別して整理します。正規化自体は機械的作業ですからさほど難しいわけではありません。
安定性解析は、将来起こるであろう変更に対して、どのくらい柔軟に対応できるか？ということを調べるためのものです。例えば現在日経225オプションは500円幅ですが、将来100円幅になっても、今設計しているデータベースは対応できるのか？などを調べます。あまりに柔軟に設計しすぎるといたずらにテーブル数が増えてしまいますので、割り切ってガチガチに組むというのも一つの方法です。
一般的にテーブル数が増えすぎることの問題点は、検索速度が落ちたり、プログラムの煩雑化による工数の増加・バグの増加が考えられます。したがって適度に正規化をくずして実践向きのデータベースを構築する「正規化くずし」という手法が使われます。
また他のカラムから算出できる導出項目は極力カラムに入れないようにするのが一般的です。今回の例だと「SQまでの残り日数」は「SQの日付」と「対象日の日付」から算出可能ですので、カラムとして特別に設ける必要はありません。ただし、これらをカラムとして導入することにより、データベース固有の関数の使用を用いることを避けられるだけでなく、毎回計算させるよりもずっと高速なレスポンスを期待できます。導出項目をカラムとして入れることのデメリットは、導出項目の元となる「SQの日付」や「対象日の日付」が変更されるたびに導出項目を更新しなければ同期が取れないことです。
正規化くずしは設計者のポリシーや運用要求によって強く左右されますので、こうしたほうが良い、といった一般的な解はありません。適当なところでプログラマーと折り合いを付けるのがよい気がします。
そんなわけで、シミュレーションを行う前に大真面目にデータベース設計しているわけです。とりあえずエクセルでさっさとシミュレーションすればいい、という意見もあると思いますが、これは直感なのですが、恐らく自分は投資活動では大儲けはできないと踏んでいます(小儲けはできそう)。その代わりシステム開発による定期的な収入や、あるいはシステムそのものの売却で一発逆転を狙う、というのは、投資活動よりも随分と現実的に思えるため、強固なシステム開発を日々めざしております。
自動売買も「収益を度外視すれば」システムとしては相当に安定しているんですが･･･ orz
なぜこんなに時間がかかるのか？と言うと、データベース設計の変更は、プログラム開発前に変更する場合と、プログラムの開発後に変更するのでは負担が10倍違うと言われています。またプログラムが開発終了して運用開始後に変更するのは、更に10倍負担が多いとも言われています。これが身にしみているからこそ、データベース設計には十分な時間をかけて行う必要があります。
通常データベースの設計は「運用の分析」から始めて「必要な項目(エンティティ)の抽出」「エンティティ間の関係(リレーション)の整理」「正規化」「安定性解析」「正規化くずし」と行います。ここでいう運用の分析とは、○○さんが△△な業務を行う、ということで、今回の場合は「ユーザがオプション指標Deltaを複数取得してニュートラルした場合の勝率・期待値を計算する」みたいな感じになります。これから想定される「銘柄エンティティ」や「日々のデータエンティティ」「銘柄詳細エンティティ」などを抽出して、それぞれの関係性を1:1, 1:n, m:nで区別して整理します。正規化自体は機械的作業ですからさほど難しいわけではありません。
安定性解析は、将来起こるであろう変更に対して、どのくらい柔軟に対応できるか？ということを調べるためのものです。例えば現在日経225オプションは500円幅ですが、将来100円幅になっても、今設計しているデータベースは対応できるのか？などを調べます。あまりに柔軟に設計しすぎるといたずらにテーブル数が増えてしまいますので、割り切ってガチガチに組むというのも一つの方法です。
一般的にテーブル数が増えすぎることの問題点は、検索速度が落ちたり、プログラムの煩雑化による工数の増加・バグの増加が考えられます。したがって適度に正規化をくずして実践向きのデータベースを構築する「正規化くずし」という手法が使われます。
また他のカラムから算出できる導出項目は極力カラムに入れないようにするのが一般的です。今回の例だと「SQまでの残り日数」は「SQの日付」と「対象日の日付」から算出可能ですので、カラムとして特別に設ける必要はありません。ただし、これらをカラムとして導入することにより、データベース固有の関数の使用を用いることを避けられるだけでなく、毎回計算させるよりもずっと高速なレスポンスを期待できます。導出項目をカラムとして入れることのデメリットは、導出項目の元となる「SQの日付」や「対象日の日付」が変更されるたびに導出項目を更新しなければ同期が取れないことです。
正規化くずしは設計者のポリシーや運用要求によって強く左右されますので、こうしたほうが良い、といった一般的な解はありません。適当なところでプログラマーと折り合いを付けるのがよい気がします。
そんなわけで、シミュレーションを行う前に大真面目にデータベース設計しているわけです。とりあえずエクセルでさっさとシミュレーションすればいい、という意見もあると思いますが、これは直感なのですが、恐らく自分は投資活動では大儲けはできないと踏んでいます(小儲けはできそう)。その代わりシステム開発による定期的な収入や、あるいはシステムそのものの売却で一発逆転を狙う、というのは、投資活動よりも随分と現実的に思えるため、強固なシステム開発を日々めざしております。
自動売買も「収益を度外視すれば」システムとしては相当に安定しているんですが･･･ orz
