2006年05月30日

金価格とドル相場

今年は、ドルの動きと金価格の動きが連動しています。

金価格の上昇⇒ドルの下落
金価格の下落⇒ドルの上昇

毎日、金価格と為替レートをノートにつけたりチャートを描いたりしている人ならばすでにお気づきのことと思います。「金価格が上昇した日は、ドル安になっている。金価格が下落した日はドル高になっている・・・。」


今年に入ってからの、ニューヨーク商品市場の金先物相場と、ドル円相場の関係を分析してみました。相関係数はなんと−0.73でした。(相関係数とは−1〜+1までの範囲で決定され、−1に近ければ近いほどAが上がればBは下がる関係、+1に近ければ近いほどAが上がればBも上がる関係。0に近ければ近いほどAの動きとBの動きは無関係。)
このことから、金相場上昇時はドル安・円高になっており、金相場下落時はドル高・円安になっているということ感覚ではなく、統計的にもわかりました。しかも、−0.73という数値は、かなり逆の相関が高いと言えます。


次に、金先物相場とドルインデックスの関係を分析してみました。
まず、金先物相場とドルインデックスの今年の推移をグラフにしてみましたのでご覧下さい。

gold_usd


金先物相場は金色(黄色?)のグラフ(右軸)で、ドルインデックス(対主要通貨)は青色のグラフ(左軸)です。 見た目には、なんとなく、金相場が上がればドルが下がり、金相場が下がればドルが上昇しているように見えます。よね?

本当にそうなのか? 相関を調べてみました。

なんとなんと!

相関係数は−0.92でした。私は、為替レートと、他のいろんな相場の動きとの関係を調べていますが、−0.9(または+0.9)を超えるような高い相関が確認されることは珍しいです。もしこれが−1ならば、金相場とドル相場は逆方向に完全に一致した動きをしている、ということですので、−0.92なら、ほぼ完全に逆方向の動きを示している、ということが言えます。


金とドルの関係は、過去においては正の相関を示した時期もありました。ドルベースで取引される金の価格が上昇すれば当然ドルも上昇するという説もありました。
今年のようにほぼ完全に負の相関(=逆の動き)が計測されるのはかなり稀です。

このような状況に至った背景としまして、私の考えは・・・。

いわゆるヘッジファンドと呼ばれる資金を含めて、グローバルに収益機会を求める性格の資金は、これまで金相場など商品市況に入り込み、商品市況高騰を演出してきた。特に昨年暮れから金先物相場は加速度的に急騰し、投資家は膨大な含み益を得ていた。金先物相場で得たドルベースの含み益を元手に、次に為替相場に目をつけた彼らは、ドル売り戦略を始めた。金価格上昇にしてもドル安にしても、一旦その流れができればここぞとばかりに調子に乗って短期的な収益獲得を目指す彼らは、4月以降も輪をかけて金買い・ドル売りの組み合わせの戦略で含み益を膨らました。しかし金価格は5月12日をピークに下落に転じ、彼らの金買いによる含み益が急速に縮小した。含み益を元手にレバレッジをかけてドル売りをしている彼らは、慌ててドルの買い戻しに走っている。

というような構図だと推測します。


金価格下落=ドル高、という構図は、マクロ経済的背景があるわけではなく、私は単に、上記のような特殊な要因の影響が大きいと思っていますので、ずっと続くわけではないでしょう。がしかし、当面は、高騰してきた金価格が調整する展開になれば、ドルも買い戻し圧力がかかりやすい状況になりやすいであろうと考えます。





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