正直言って、金融の最先端っぱい外資系投資銀行と言ってもそんなに大したことをやっていないもので、内側から見てると(゚∀゚)ハァー?て感じですけど、やはり、マクドナルドのバイトに受かるより難しいのは必ずしも否定できません。
また、(゚∀゚)ハァー?と言っても、我々の業務をもっとうまく出来るところが他にないので儲かるわけです。
他にもっと上手く出来るところが現れたら我々は淘汰されます。
それだけのことです。


今日は金融/投資業界を目指している人に幾つか助言(そんな大それたものではありませんが)をしたいと思います。
最近では、自己紹介?の記事なんかに質問を頂いたりこのブログも当初掲げた社会貢献のための目標、−金融/投資業界を目指す理系の人に情報提供する−、に回帰しつつあります。
当初は理系にターゲットを絞っていたのですが、いつの間にやら理系/文系の分け方にとらわれず金融/投資分野を広く深く扱うブログに成長してきたのは私自身も驚いています。

一人でウェブページを作っていたらこのような結果にはならなかったでしょう。
やなり、TBやコメント機能のあるブログのおかげで読者の意見を取り入れることが出来たのがの良かったと思います。
そういう意味では、金融日記は私の日記と言うよりも読者自身が綴る日記になってきていると思います。

さて、本題です。
この分野に就職/転職したければ一番重要なことは事前準備です。
これに尽きます。

分野別に事前準備の仕方をちょこちょこっとまとめました。

■クオンツにないたい人
現在、クオンツと言ってもあまりにもいろいろな業務があるので簡単にクオンツの仕事を言い表すのが難しくなってきました。
10年ぐらい前だったら、クオンツと言ったらデリバティブのプライシング・モデル開発だったのですが、デリバティブ商品はどんどんコモディティー化してしまい、現在では金融の様々な分野にクオンツが進出しています。
金融工学はある程度、普遍的な体系が出来ているのでそれを面接前までに一通り勉強しておくことをお勧めします。
基本的には金融工学はデリバティブ理論とポートフォリオ理論を勉強すればよいことになっています。
後はコーポレートファイナンスを常識として多少知っておくと良いでしょう。

デリバティブの教科書では次の一冊がバイブルみたいな物です。
この分野の人はみんな持っています。
文系の人が取るMBAの教科書にもよく採用されているので、非常に高度な数学の知識が必要と言うわけではありませんし、読みやすい本です。
これは必ず買いましょう。

フィナンシャルエンジニアリング―デリバティブ取引とリスク管理の総体系、ジョン ハル (著)、 三菱証券商品開発本部
Options, Futures and Other Derivatives (Prentice Hall Finance Series), John C. Hull

私は英語版しかもっていないのですが、日本語版も何回も改訂されているので訳はかなり正確だと思います。

次に現代ポートフォリオ理論の方ですが、私は日本語の本でよい本をあまり知りませんが、英語の本では次の本がMBAとかファイナンスMSコースの標準的な教科書になっています。

Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Edwin J. Elton

この本も一冊、持っておいて損はないでしょう。
これらの本を勉強した上で自分でネット証券で口座を作ってトレーディングなんかしてれば事前準備としては完璧でしょう。
(っていうか、これだけ準備できたら、あほーな業界人よりかなり上のような気がしまうが。。。)


■投資銀行マンにないたい人
私自身はクオンツであり、投資銀行マンになりたい人に助言するのはどうかと思いますが、投資銀行マンの若手に要求されることは会社の値段を計算することです。
投資銀行業務は大学を卒業して新卒で入社しても泥臭い仕事が大量にあるのでそれなりに活躍できる分野だと思います。
とりあえず、企業価値の計算に関してはバリュエーション講座を読んで、そこに出てくる参考書などを買って勉強するのが良いと思います。
また、会計に関する知識が必須なので、学生の間に簿記の試験を受けたり、ちょっと欲張りな人は公認会計士の試験に合格したりすればかなり役に立つでしょう。
また、サバイバルとしての金融とMonkey Businessは読んでおいた方が良いでしょう。
→サバイバルとしての金融、紹介ブログ
→Monkey Business、紹介ブログ


■セールスになりたい人
セールスと言っても何のセールスかでそれこそいろいろありますが、セールスに要求されるのは広く浅い知識と、お客さんと仲良くなる能力ではないでしょうか。
と言うと、なんか学生時代合コンばっかりしてて軽そうな人が向いているような気がしますが、口下手で小汚いおっさんがすごい売り上げをだしてたりして奥の深い業界です。
キャバクラに行きたい放題という得点があります。←ウラヤマスィー


■トレーダーになりたい人
これもどんな人が向いているか難しいですね。
やってみないとわからないと言うのが正直なところではないでしょうか。
ただ、モデルを使ったトレーディングの場合、ある程度、優秀なクオンツ=優秀なトレーダーと言えます。また、プロップとセールス・トレーディングでは非常に要求される能力が異なります。

セールス・トレーディングの場合は客の注文をすばやく間違えずに執行したり、瞬時に客に最良の執行方法を提示したりすれば良いのですが、この辺はなんのクリエイティビティも要求されない受験秀才の素養が生かせるのかもって気がします。
客に好かれることも重要なのでセールスの能力も必要ですね。
また、最近はトレーディング・システムの発達がすさまじいのでシステムに対する理解も重要かもしれません。

オプション・トレーダーの雰囲気を味わいたかったらLivedoor Blogではオプション太郎さんのブログなんて読んで見ると良いかもしれません。
オプション太郎の日経先物・オプション トレード日記


■ファンド・マネジャーになりたい人
投資が好きだと言うことですね。最近ではヘッジファンドのファンド・マネジャーの清原さんが長者番付1位になりました。また、大手機関投資家のファンドマネジャーになると証券会社の接待を思う存分エンジョイ出来ます。


。。。と、書いてて金融機関の膨大な職種全てについて「適切な助言」をするのは不可能だと言うことに気づいてきました。。。。