2017年05月22日

生存日記 48

生存確認
更新が超絶めんどくさい



覇権
夏目友人帳 陸

その他
信長の忍び〜伊勢・金ヶ崎篇〜
弱虫ペダル NEW GENERATION



今期不作すぎやで(´・ω・`)  
Posted by kimpe at 21:24Comments(0)TrackBack(0)

2017年03月03日

生存日記 47

覇権争い
セイレン
OneRoom
幼女戦記

その他
この素晴らしい世界に祝福を!2
テイルズ オブ ゼスティリア ザ クロス
あいまいみー〜Surgical Friends〜
ガヴリールドロップアウト
小林さんちのメイドラゴン
弱虫ペダル NEW GENERATION
CHAOS;CHILD
信長の忍び
神々の記



PS4版イース8がやっと来たか(´・c_・`)PS4買わないと  
Posted by kimpe at 20:35Comments(0)TrackBack(0)雑記 

2016年12月31日

為替日記 2016年

  彡⌒ミ
 ( ´・ω・)
 //\ ̄ ̄旦\
// ※\___\
\\  ※  ※ ※ ヽ
  \ヽ-___--___ヽ

ドル円朝逆張りEA 2016年

集計期間:2016/1/4〜2016/12/30
総取引数:255 ショート:122 ロング:133
勝取引数:46 ショート:26 ロング:20
勝率:18.04% ショート:21.31% ロング:15.04%
総利得:906.1pips ショート:577.4pips ロング:328.7pips
期待利得:3.6pips ショート:4.7pips ロング:2.5pips
現在DD:10.0pips 最大DD:290.0pips
PF:1.43 ショート:1.60 ロング:1.29
PR:6.49 ショート:5.91 ロング:7.27

pips推移2016年(´・c_・`)大勝利



ドル円朝逆張りEA 稼働通算

集計期間:2015/7/6〜2016/12/30
総取引数:370 ショート:184 ロング:186
勝取引数:68 ショート:40 ロング:28
勝率:18.38% ショート:21.74% ロング:15.05%
総利得:1189.7pips ショート:907.8pips ロング:281.9pips
期待利得:3.2pips ショート:4.9pips ロング:1.5pips
現在DD:10.0pips 最大DD:290.0pips
PF:1.39 ショート:1.63 ロング:1.18
PR:6.17 ショート:5.86 ロング:6.63

pips推移EA稼働通算(´・c_・`)1年半でこれなら上出来やろ
  
Posted by kimpe at 23:59Comments(0)TrackBack(0)為替 

2016年11月02日

生存日記 46

覇権
月曜日のたわわ



終末のイゼッタ
WWW.WORKING!!
機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 第2期
信長の忍び
夏目友人帳 伍
響け!ユーフォニアム 第2期
ドリフターズ
亜人 第2クール
3月のライオン
Occultic;Nine -オカルティック・ナイン-
戦国鳥獣戯画
バーナード嬢曰く。



早くも覇権決まりました。  
Posted by kimpe at 22:49Comments(0)TrackBack(0)雑記 

2016年09月22日

生存日記 45

覇権
Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀



甘々と稲妻
ReLIFE
91Days
テイルズ オブ ゼスティリア ザ クロス
アルスラーン戦記 風塵乱舞
ベルセルク  
Posted by kimpe at 23:35Comments(0)TrackBack(0)雑記 

2016年08月30日

為替日記 2015年

ドル円朝逆張りEA 2015年

集計期間:2015/7/6〜2015/12/31
総取引数:115 ショート:62 ロング:53
勝取引数:22 ショート:14 ロング:8
勝率:19.13% ショート:22.58% ロング:15.09%
総利得:283.6pips ショート:330.4pips ロング:-46.8pips
期待利得:2.5pips ショート:5.3pips ロング:-0.9pips
現在DD:257.7pips 最大DD:279.1pips
PF:1.30 ショート:1.68 ロング:0.90
PR:5.50 ショート:5.76 ロング:5.05

pips推移2015年
  
Posted by kimpe at 22:44Comments(0)TrackBack(0)為替 

2016年06月27日

生存日記 44

覇権
ふらいんぐうぃっち



見る
ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない
機動戦士ガンダムUC RE:0096
マクロスΔ
甲鉄城のカバネリ
坂本ですが?
ジョーカーゲーム
文豪ストレイドッグス
Re:ゼロから始める異世界生活
くまみこ



ふらいんぐうぃっちとくまみこ
何故あんなに差がついたのか  
Posted by kimpe at 00:53Comments(0)TrackBack(0)雑記 

2016年04月13日

為替日記 レバレッジと損益とMDD

一般にレバレッジを大きくすると危険だと言われる。
スイスフランショックのように値が飛ぶような事例では確かに危険なのだが
どうもそういう意味で使われていない。
レバレッジが大きいと損失も大きくなるらしい。
本当にそうだろうか。

ポジション当たりの期待損失はレバレッジと損切り幅で決まる。
レバ25倍損切り幅10pipsとレバ2.5倍損切り幅100pipsは同じことである。
レバを低くしても、その分損切り幅を大きくとっていたら意味が無いのである。

さらに言うと、損切り幅を広げてもポジション当たりの期待利益は一切変化しない。
これは期待利益が時間のみに左右される時間の関数だからだ。
損切り幅を広げると期待損失だけが大きくなるので、PRが減少する。
もちろん、損切り幅を広げた分だけ勝率は上がるのだが、
勝率の上げ幅に対して、PRの下げ幅の方が大きくなるため儲からない。

では、レバレッジと損切り幅ともに小さくすればどうなるか。
損益はレバレッジに対して指数的に変化するため、
レバレッジが小さいと例外無く損益は小さくなる。

レバレッジvs損益、MDD


MDDがレバレッジに対して線形で変化するのに対して、損益は指数で変化する。
MDDが重要ではないと言う理由はここにある。
損益プラスが期待できるのであれば、
MDDは100%に届きさえしなければ幾らでもいいのだ。

レバレッジを小さくしても基本的に良いことは何一つ無い。
利点と言えるのは、最初に述べたなんちゃらショックでの被害を最小限に抑えられることぐらいである。
ここは各々の考え方にも依るだろうが、なんちゃらショックが怖いのであれば、
最初から為替などやらない方がいいとだけ言っておく。  
Posted by kimpe at 23:08Comments(0)TrackBack(0)為替 

2016年04月05日

為替日記 連敗数とMDD

EAの有効性を評価する指標として連敗数とMDDがある。
両者は重要か否か。
結論から言うと重要ではない。

モデルは何でもいいが、例えば次の3パターンを考える。

A:××××××××○○
B:○○××××××××
C:××××○××××○

何れのパターンも2勝8敗である。
初期資産を100%、勝つと120%、負けると98%になると仮定すると
連敗数はA:8連敗、B:8連敗、C:4連敗
MDDはA:14.92%、B:14.92%、C:7.76%
となるが、資産は何れも最終的には122.51%になる。

連敗数やMDDに差があっても、
勝率とPRが同じであれば、最終的な資産は同じなのである。
  
Posted by kimpe at 23:01Comments(0)TrackBack(0)為替 

2016年02月28日

為替日記 値幅

ATRストップ(笑)くっそ使えねーwww
と書いた理由はこれだ。

時間帯別値幅


前の時間までの値幅は関係無い。
時間帯で値幅が決まっているのである。

東京株式市場がオープンする日本時間9時
ロンドン株式市場がオープンする日本時間16〜17時
ニューヨーク株式市場がオープンする日本時間22〜23時

上記時間帯が最も値幅が出やすい。
この傾向は15年間変わっていない。

理由は知らん。  
Posted by kimpe at 00:35Comments(0)TrackBack(0)為替