2007年01月

2007年01月31日

1月31日(水) 売買結果

1月31日(水) 売買結果

本日の売買シグナルは

トレード対象  :GBP/USD
始値でSHORT  :1.9622
翌日始値でCLOSE :1.9655

結果 −33Tick

小計

 EUR/USD:+5Tick
 USD/JPY:0Tick
 EUR/CHF:+44Tick
 GBP/USD:−33Tick
 EUR/GBP:−22Tick(例外)


1月総計 −6Tick (スプレッド含む)

為替ブログ FX システムトレード派

人気blogランキングへ

Mr.FXランキング

バージョンアップ!3

今日は、前回のシステムのバージョンアップをする事にした。
対象は、USD/JPYとEUR/USDです。

カーブフィットと言うか最適化?をした。

EUR/USDのPF:2.12で最大ドローダウンが、-321Tick。
USD/JPYは、PF:2.77で最大ドローダウンが、-504Tick。

なんか、バックテストでパフォーマンスが出るシステムを作る事が容易である。みたいな事をどこかのブログで見た事あるけど、確かに、ある事に気付いた瞬間から自分もそう思うようになった。
ただ、それが、理にかなっていてEquityCurveが綺麗かどうか?
また、将来において継続する可能性が高いかどうか?
など疑問は残る。
それに関しては、フォーワードテストやリアルトレードを通して検証していくものとする。

システムに関しては、あるきっかけから良い物を作る自信をつける事が出来た。
なので、ここは時間がある時に詰めていけば良いと思う。

次のステップに進むに辺り、大きな課題としては、マネーマネジメントになると思う。
確率を重視しながらポジションをあるモデルにしたがって構築していくべきと考えます。
俗に言うポジションサイジングってやつです。
これが自分の中ではトレードで成功を収める為に必要なものでシステム(ルール)の次に大事なものと考えます。
自己規律とかは言うまでも無いのでそれ以外の話です。

次は、確率を重視したポジションサイジングに関して考えながら、システムも構築しながらと言う感じで進めていきたいと思います。

為替ブログ FX システムトレード派

人気blogランキングへ

Mr.FXランキング

2007年01月30日

1月30日(火) 売買結果2

1月30日(火) 売買結果

本日の売買シグナルは

トレード対象  :EUR/USD
始値でSHORT  :1.2958
翌日始値でCLOSE :1.2970

結果 −12Tick

小計

 EUR/USD:+5Tick
 USD/JPY:0Tick
 EUR/CHF:+44Tick
 GBP/USD:0Tick
 EUR/GBP:−22Tick(例外)


1月総計 +27Tick (スプレッド含む)

なんか、MetaTrader(MT)とVisualTrading(VT)の日足の確定のタイミングにズレがあるような気がする。。。
ちなみに、今は、午前6:30で(VT)は引けとうけど、(MT)はまだ引けてない模様。。。
この辺をどう処理するか問題やな。。。

為替ブログ FX システムトレード派

人気blogランキングへ

Mr.FXランキング

2007年01月29日

1月29日(月) 売買結果

1月29日(月) 売買結果

本日の売買シグナルは

トレード対象  :EUR/USD
始値でLONG   :1.2918
翌日始値でCLOSE :1.2952

結果 +34Tick

トレード対象  :EUR/CHF
始値でLONG   :1.6192
翌日始値でCLOSE :1.6236

結果 +44Tick

トレード対象  :EUR/GBP 感覚的に良いポイントの為、今回は売買
始値でSHORT   :1.6590
翌日始値でCLOSE :1.6613

結果 −23Tick

小計

 EUR/USD:+17Tick
 USD/JPY:0Tick
 EUR/CHF:+44Tick
 GBP/USD:0Tick
 EUR/GBP:−22Tick


1月総計 +39Tick (スプレッド含む)



2007年01月28日

必見!ポートフォリオ(データマイニングシステム)月間推移!5

dccaade9.jpgここ最近かなり気合いを入れて開発したバックテストの月間損益推移を添付するので確認してみて下さい。
複数の通貨組み合わせる事でかなりバランス良いEquity Curveになってます。
これならあまり負ける気がしないと思いませんか?
と思っていても予想外の事は多く起こるものなので、手堅く試していきたいと思います。

尚、下記の通貨をデータマイニングシステムでバックテストした結果の合算になります。
スリッページは考慮していませんが、スプレッドは考慮しています。

 ・EUR/USD
 ・EUR/CHF
 ・GBP/USD
 ・USD/JPY

これを半年、1年位運用して安定しているなら俺の自由人への道も確定か?
そういえば、何度かこういうシステムを開発しては失敗しての繰り返しやけど、今回は過去最高の安定度やしトレードも毎日朝にエントリーするだけやし。
スーパー楽でハイパフォーマンス!
その上、まだまだ改善の余地有りなので、ドローダウンを小さくしながらほぼ毎月勝つように改善するのも可能と思われる。
浮かれているが果たしてどうなる事やら。。。

このバックテストの結果のコメントを一言でも感想を貰えると嬉しいです。

気が向いた方はヨロシクデス。

為替ブログ FX システムトレード派

人気blogランキングへ

Mr.FXランキング

EURGBP データマイニングシステムバックテスト完了。1

77879641.jpg今日は、開発を休むと言いつつやはり開発ばかりしている。
んでもってEURGBPのバックテストが完了した。
それとMETATRADERで今まで開発した全てのインディケータの開発を完了させた。

サマリーは下記。

トレード対象:EUR/GBP
データ期間:2001/5/14-2007/1/19
マスターデータ件数:1536

トレード回数の合計:803
ロングした合計回数:466
ショートした合計回数:338
勝率(パーセント):57.04
プロフィットファクター:1.83
純利益(Tick):4771
最大ドローダウン(Tick):-250

勝った合計損益(Tick):10486
負けた合計損益(Tick):-5715
勝利の合計回数:458
敗北の合計回数:328
一番利益を得たトレードの金額(Tick):149
一番損失を被ったトレードの金額(Tick):-117
平均損益/プラストレード(Tick):23
平均損益/マイナストレード(Tick):-17
連続勝利回数:17
連続敗北回数:6
連続勝利時の利益(Tick):387
連続敗北時の損失(Tick):-138

スプレッドが4Pipsと大きい為、リアルトレードで耐えれないと思われるのとここ最近のパフォーマンスが良くないので失格とする。

開発の進捗は下記。

 EUR/USD 2Pips ○
 EUR/CHF 3Pips ○
 EUR/JPY 4Pips ×
 EUR/GBP 4Pips 失格
 GBP/USD 4Pips ○
 USD/JPY 3Pips ○
 USD/CHF 4Pips 失格
 USD/CAD 4Pips ×

ちなみに、残りの二つはバックテストのデータが少し少なく信頼性に欠けるので、作成するかどうかは不明。。。
ひとまず、4つでリアルトレードして様子を見るとしよ。
それと、EUR/USDなどのパフォーマンスを上げようと思えば、まだまだ上げる事は可能と自分は考えているので、バージョンアップに力を注いだ方が良いかも。。。
それか、そろそろTradeStation社の手続きを始めるか?
う〜む、色々やらなあかん事も多く悩まされるが、日々運用しながら色々考えるとします。


USDCHF データマイニング Ver2 バックテスト完了!1

5ff82fcc.jpgUSDCHFのバックテストが完了しました。

寝ると言いつつ、現在午前8:27です。

いい加減眠いので、一段落した事もあり寝ようと思ってます。

ちなみに、バックテストの結果を見ると分かるようにマーケットの特性が一貫しておらず、ここ数年はマイナスです。

従って、USD/CHFの売買はしません。

サマリー日時:2007/1/28 8:13
マスターデータ件数:2048

トレード回数の合計:513
ロングした合計回数:188
ショートした合計回数:325

勝率(パーセント):56.73
プロフィットファクター:1.65
純利益(Tick):9600
最大ドローダウン(Tick):約-1700

勝った合計損益(Tick):24288
負けた合計損益(Tick):-14688
勝利の合計回数:291
敗北の合計回数:217
一番利益を得たトレードの金額(Tick):442
一番損失を被ったトレードの金額(Tick):-312
平均損益/プラストレード(Tick):83
平均損益/マイナストレード(Tick):-68
連続勝利回数:10
連続敗北回数:8
連続勝利時の利益(Tick):1222
連続敗北時の損失(Tick):-726

バックテストで分かる事は色々ありますが、パフォーマンスが悪いからと言って落ち込む必要はありません。
これが分かった事により、マーケットに無駄な金を支払わなくて済むのですから!

とりあえず、開発の進捗は、下記です。

 EUR/USD 2Pips ○
 EUR/CHF 3Pips ○
 EUR/JPY 4Pips ×
 EUR/GBP 4Pips ×
 GBP/USD 4Pips ○
 USD/JPY 3Pips ○
 USD/CHF 4Pips 失格
 USD/CAD 4Pips ×

本気でおやすみなさい。。。


1/26 売買履歴

1月26日(金) 売買結果

本日の売買シグナルは

トレード対象  :EUR/USD
始値でLONG   :1.2933
翌日始値でCLOSE :1.2916

結果 −17Tick

小計

 EUR/USD:-17Tick
 USD/JPY:0Tick
 EUR/CHF:0Tick
 GBP/USD:0Tick

1月総計 -17Tick

上記のような感じで日々書こうと思うが、Closeが翌日の始値なので、記載が難しい。。。
当日の終値でもパフォーマンスはほとんど変わらないので、問題無いが。。。
ちなみに、俺は、上記+アルファの売買をしてます。
それと、金曜の引けでシグナルが出ていて月曜の始まり値でEUR/CHFとEUR/USDをロングします。
なんか、記載が難しいしかなりめんどくさいので自分の性格上、3日も持たない気がしてならないが、こういうめんどくさい事でも続ける事が大事だと思うので、3日以上は、頑張りたいな。

と言う訳ですでに午前5時になってしまった(>_<)!!!

早く、コンビニ行って寝ないとやばいっす!!!

まずい事に気付いた。。。3

ふとした事からまずい事に気付いてしまった。

今、バックテストしているシステムは、DB(内緒) + PL/SQL で作成した自作のシステムだがMETATRADERのヒストリカルデータを元に検証しているので、よくよく考えるとMETATRADERでインディケータもシステムも作成してバックテストすれば良いではないか!!!!!

Oh My God!!!

そもそも論になってしまうが、METATRADERの内部ロジックが分からず、バックテストした際の細かい動きに疑問が生じた為に自作システムを開発した。
ただ、今開発中のデータマイニングシステムは昔作成しようと奮闘したシステム程、複雑なものでない為、METATRADERでも十分バックテスト可能である。
と言う事はですよ。
気合い入れて自作システムでバックテストして、且つ、VT用のインディケータを作成してと言う無駄な事をせず、METATRADERでバックテストして、インディケータも作成して、そのシグナルを元に売買すれば良い話ではありませんか!!!

凄まじく無駄が多い事。。。。。汗

それに、METATRADERのヒストリカルデータとVTのヒストリカルデータに若干相違が生じている事を考えるとMETATRADERのシグナルを信じる方が信頼性が高いではありませんか!!!

なんかそう考えるとちょっと疲れてきた。。。涙

METATRADERから結構離れているので、また勉強するのめんどくさいな。。。
まいった。。。

今日からちょっとペース落ちそうです。

ちなみに、さっきVTでGBP/USD用のインディケータ作成が完成しました。。。爆


ブログ投稿から数時間後======================================================

一昨日から首のすじを痛めて右に首が回らないにも関わらず、気合い十分ですな。

METATRADERで下記のインディケータの作成を完了しました。

 ・EUR/USD
 ・EUR/CHF
 ・GBP/USD
 ・USD/JPY

久々やけど、思った程難しい事もなく簡単でした。

「Export Advice」を作ればバックテストも可能やけど、ここ最近、仕事も忙しいし気合い入れてトレードのシステム開発もしてかなりばてたので、明日は、少し休憩します。

ちなみに、現在、午前 4:39です。

ちょっとコンビニにでも行って風呂入って寝ます。

おやすみなさい。。。

2007年01月27日

GBP/USD データマイニングシステムバックテスト完了。3

cdd01743.jpg現在の開発の進捗ですが、EUR/CHFのVT(Visual Traing)用インディケータの開発が完了しました。
そして、GBP/USDのバックテストが完了しました。

これも、結構カーブフィットされてます。
また、前半のパフォーマンスが微妙です。。。

バックテストの結果は下記。
スプレッド・スリッページは含まない。

トレード対象:GBP/USD
データ期間:1999/03/25-2007/01/19
マスターデータ件数:2048

トレード回数の合計:660
ロングした合計回数:404
ショートした合計回数:257

勝率(パーセント):57.73
プロフィットファクター:1.75
純利益(Tick):11987
最大ドローダウン(Tick):-656
勝った合計損益(Tick):27994
負けた合計損益(Tick):-16007
勝利の合計回数:381
敗北の合計回数:274
一番利益を得たトレードの金額(Tick):301
一番損失を被ったトレードの金額(Tick):-237
平均損益/プラストレード(Tick):73
平均損益/マイナストレード(Tick):-58
連続勝利回数:10
連続敗北回数:9
連続勝利時の利益(Tick):915
連続敗北時の損失(Tick):-607

これもVTでインディケータ化を今日か明日します。

そして、最終的には、下記全てをデータマイニングシステムで作成しポートフォリオ化しようと思ってます。

 EUR/USD 2Pips ○
 EUR/CHF 3Pips ○
 EUR/JPY 4Pips ×
 EUR/GBP 4Pips ×
 GBP/USD 4Pips △
 USD/JPY 3Pips ○
 USD/CHF 4Pips ×
 USD/CAD 4Pips ×

徐々にEquityCurveも滑らかになってきており凄まじい事になりつつあります。

いやはやどうなるのでしょう。。。
爆死する可能性もありそうな気がしておりますが、まぁ、これも勉強なので楽しみです。

為替ブログ FX システムトレード派

人気blogランキングへ

2007年01月26日

EURCHF データマイニングシステムバックテスト完了。5

e905833f.jpg明日も仕事ですが、またまたこんな時間にこんばんわ。。。汗
ただ今、午前3時30分です。
今から風呂入って寝ます。。。汗

ちなみに、今日は、EUR/CHFバージョンを作成してみました。

これも同様で日足の寄り引けシステムです。

ちなみに、結構カーブフィットされてます。
また、ここ最近はパフォーマンスが落ちているようです。

バックテストの結果は下記。

トレード対象:EUR/CHF
データ期間:1999/03/12-2007/01/19
マスターデータ件数:2048

トレード回数の合計:766
ロングした合計回数:737
ショートした合計回数:29
勝率(パーセント):60.7
プロフィットファクター:1.96

純利益(Tick):6704
最大ドローダウン(Tick):-230
トレード毎損益:8.75
勝った合計損益(Tick):13679
負けた合計損益(Tick):-6975
勝利の合計回数:465
敗北の合計回数:289
一番利益を得たトレードの金額(Tick):237
一番損失を被ったトレードの金額(Tick):-246
平均損益/プラストレード(Tick):29
平均損益/マイナストレード(Tick):-24
連続勝利回数:12
連続敗北回数:7
連続勝利時の利益(Tick):432
連続敗北時の損失(Tick):-414

これもVTでインディケータ化を明日します。

そして、最終的には、下記全てをデータマイニングシステムで作成しポートフォリオ化しようと思ってます。

 EUR/USD 2Pips ○
 EUR/CHF 3Pips △
 EUR/JPY 4Pips ×
 EUR/GBP 4Pips ×
 GBP/USD 4Pips ×
 USD/JPY 3Pips ○
 USD/CHF 4Pips ×
 USD/CAD 4Pips ×

徐々にEquityCurveも滑らかになってきています。
結構カーブフィットしているので、実際の売買とかけ離れる可能性も少しあるかもしれませんが、かなり気持ち良い感じのうねりなので、上記全て完了した段階でアップしようと考えてます。

とりあえず、明日も仕事なので風呂入って寝ます。

おやすみなさい。


2007年01月25日

手動システム売買スタート。

こんばんわ。
本日もかなり遅い時間まで頑張り、バックテストしたUSD/JPYのデータマイニングのシステムをVisualTradingのインディゲータ化しました。
これで、そのインディケータを見ながら手動ですが、システムトレードのシグナルを元に売買する事が可能になりました。

とりあえず、自分のスタンスとしては、まだ改善の余地があると記載した部分(バックテストは未実施)を反映させてリアルトレードをしようと思います。
お試しなので、5万通貨で売買を始めて数ヶ月様子を見て調子良ければサイズを大きくしていきたいと思います。

今まで売買履歴をアップしていませんでしたが、システムトレードなのでシグナルの履歴を残す意味も込めて試しにアップしても良いかなとか思ったので、出来る限りアップしていくようにします。
朝起きれなければシグナルが出ていても売買出来ない可能性もありますが。。。汗

とりあえず、明日からデータマイニングのシステム(USD/JPY,EUR/USD)をリアルマネーで売買開始します。

多分、EUR/USDをロングすると思います。

そんな感じでボチボチトレードしていくので気が向いたら見てやって下さい。

では、おやすみなさい。

2007年01月24日

データマイニング(USD/JPY)!5

2487a393.jpg明日も仕事ですが、こんな時間にこんばんわ。。。汗

あまりにも出来過ぎたシステムなので、たまたまかなとか思いながら、基本思想はそのままで、USD/JPYバージョンを作成してみました。

これも日足の寄り引けシステムです。

ちなみに、結構カーブフィットされてます。

バックテストの結果は下記。

トレード対象:USD/JPY
データ期間:1993/05/12-2007/01/19
マスターデータ件数:3574

トレード回数の合計:731
ロングした合計回数:517
ショートした合計回数:215
勝率(パーセント):59.51
プロフィットファクター:1.83
純利益(Tick):12235
最大ドローダウン(Tick):-512

勝った合計損益(Tick):27001
負けた合計損益(Tick):-14766
勝利の合計回数:435
敗北の合計回数:289
一番利益を得たトレードの金額(Tick):500
一番損失を被ったトレードの金額(Tick):-324
平均損益/プラストレード(Tick):62
平均損益/マイナストレード(Tick):-51
連続勝利回数:11
連続敗北回数:6
連続勝利時の利益(Tick):812
連続敗北時の損失(Tick):-462


2007年01月22日

データマイニングバージョンアップ版。5

f644230c.jpgやっとこさ、遂に新しい投資手法の完成か?

前回の記事のシステムをバージョンアップした結果です。
ちなみに、よりバージョンアップする案は思いついているのですが、自作のバックテストシステムだと結構気合い入れてシステム開発しないと新しい案をテスト出来ないのでとりあえず保留として、TradeStationでトレードするようになってからバックテストしようと思います。
多分、その案を採用すればPF:2も夢では無いかも?とか思ってたりします。
ちなみに、添付ファイルが、損益グラフです。

バックテストの結果は下記。

商品:EUR/USD
データ期間:1999/03/23-2007/01/16
純利益(Tick):11182
勝率(パーセント):61.81
プロフィットファクター:1.84
最大ドローダウン(Tick):-484

トレード回数の合計:720
ロングした合計回数:549
ショートした合計回数:171
勝った合計損益(Tick):24496
負けた合計損益(Tick):-13314
勝利の合計回数:445
敗北の合計回数:272
一番利益を得たトレードの金額(Tick):288
一番損失を被ったトレードの金額(Tick):-249
平均損益/プラストレード(Tick):55
平均損益/マイナストレード(Tick):-49
連続勝利回数:13
連続敗北回数:5
連続勝利時の利益(Tick):668
連続敗北時の損失(Tick):-351

こんな感じです。
なかなか良い感じではないですか?


2007年01月18日

データマイニング。5

最近、データマイニングと言う言葉を耳にした。
詳しい事は、良く分からないが、統計学みたいなもので過去のデータを分析して癖を探し、それをEDGEとしトレードするようだ。
これだけでは、なかなかアイディアがわかない事と思うが、データマイニング+トレードの経験があれば、良いトレードが出来るのでは無いか?と思う。
理由として、自分なりにEUR/USDの癖を分析し寄り付き引け成りシステムを考えて作ってみた。
リミットやストップを設定していない基盤でしか無いがそれなりに良いパフォーマンスを発揮しているので興味ある人は見てみて下さい。

サマリーは、下記。

対象:EUR/USD
期間:1999年3月24日-2007年1月16日
トレード回数の合計  :1071 回
ロングした合計回数  :682 回
ショートした合計回数 :390 回
勝率(パーセント)  :57.8 パーセント
プロフィットファクター:1.56
純利益(Tick)     :12223 Tick
最大ドローダウン   :約1000 Tick

ちなみに、基盤がこれって事はバージョンアップすればデイトレシステムでPF2以上も夢では無いかも?
それに、MAとか使うとパフォーマンスのブレが大きいけど、このシステムはそういうの使って無いし。
将来有望やな!
って言うても、まだTradeStation社のデモの手続きが出来ない状態なので、どうしよ〜も無いけど、システムが増える事は嬉しいのでさらにバージョンアップさせるとします。


2007年01月06日

あけましておめでとうございます。5

あけましておめでとうございます。

トレードを始めて約2年半が経ちましたが、まだ、自分のスタイルを作れていませんが、昨年は、仕事の方が順調でそれなりに良い年を過ごす事が出来たと思います。
トレードに関しては、相変わらずダメダメなトレードですが、少しづつ成長している事は自分でも感じています。
特にシステムトレードに目覚めたのは大きいと思います。
既存のテクニカル分析のほとんどが有効で無い事が分かり独自のシステムを構築する必要がある事も分かりました。
これも、一重にPL/SQLを使用しバックテスト出来るシステムを構築したおかげです。

今年の目標は、下記です。

ヾ袷桓動売買。
∈把磽韻弔蓮PF2以上(手数料・スリッページ考慮)のシステムを作る事。
ドローダウンが少なく、安定したシステムである事。
で間で3ヶ月以上は負けない事。
ナ数システムを作る事で資産カーブを滑らかにする事。

ちなみに、昨年の日記は、「http://www.fx-c.jp」を参照して頂ければと思います。

みなさまにとって今年も実り多き年になりますようお祈り申し上げます。

今年も宜しくお願い致しますm(__)m。

Profile
訪問者数
  • 今日:
  • 昨日:
  • 累計:

お勧め証券会社
FX会社比較

【SAXO COHICE】
サクソバンクFX証券の<新>ハイブリッド型FX。

【ヒロセ】
ヒロセ通商

【JFX個人】
MATRIX TRADER

【JFX法人】
MATRIX TRADER

【OANDA Japan】
OANDA Japan