2007年06月

2007年06月21日

投資対象が多い事の魅力!

自分は、為替メインでトレードしており、且つ、個別のマーケット特性に合わせたシステムをメインで作成している。

と言う事は、非常にリスク分散が難しい。

理由としては、システム数を増やす以外にリスクを分散する手が無いと言う事だ。
そんな簡単にシステムをポンポン作れる訳では無い為、トレード数を増やしEquityCurveを綺麗にしたいのだが、それよりも1つのシステムを大量の銘柄に対して、投資する事でリスクを分散する方が効率的と考えます。

なぜなら、作るシステム数が少しで済むから。。。

と言う訳で、株のトレードをメインでしている友人に色々と教えて頂きながら、日本株を始める事にしました。

株の仕組みや用語を全く知らないので、色々調べないといけなくて、ちょっと大変です。

なので、少しの間、為替のシステム作りやブログの更新が滞る可能性が高いですが、勘弁して下さい。

とりあえず、ここ最近は、そんな感じです。

では、おやすみなさい。

2007年06月11日

お勧め書籍!5

かの有名なRCロジックの一部を暴露した本がきっかけでバックテスト上で良い成績を上げる事が出来るシステムを作れるようになりました。

『The Trading Edge: How to Trade Like a Winner 』

URL:http://www.amazon.co.jp/Trading-Edge-Trade-Winner-Wiley/dp/0470822163

とは言ってもバックテスト結果上だけの話ですけどね!

フォーワードテストが重要と考えているので、バックテスト結果が良くてもあまり嬉しい事は無いですけどね!
ちまたでは、バックテスト結果が良いシステムを100万とかで販売しているようですが、何故か全てフォーワードテスト結果ってついて無いですよね?

要するに、再現性が低く、将来も継続して利益を上げ続けられる可能性が低いからなのでは?と思います。

逆に本当に信頼出来るロジックで将来も継続する可能性が高いなら、バックテスト結果なんかよりもフォーワードテスト結果を見せれば、みんな買いますよね?
少なくとも、自分も本当に機能するロジックで、フォーワードテストでPF:2以上で損益が安定していて信頼出来ると判断すれば、ちょっと高いですが、100万出しても良いと考えます。
なかなかそんなシステムがちまたにあるとは思えませんが。。。

ちなみに、ヒントが書かれているお勧め書籍『THE TRADING EDGE』ですが、全て英語です。
自分は、英語は苦手ですが、辞書片手に気合いで読みました。
8000円位するので、それなりに高い本ですが、真剣なトレーダーで、この本の意図する考えが分かれば、8000円なんてスーパー安い買い物だと気づくと思います。
少なくとも自分としては、この本のおかけで時間をかなり短縮出来たと感じていますので、10万以上の価値はあったと思っています。
VISIONが完成したのも、この本のおかげだし、凄まじいバックテスト結果を出せるようになったのも、この本の根本的な考えを汲み取れたからです。

多くの人がこの本を読みRC5のロジックに注目していますが、個人的にはそんなロジックはどうでもよくて、Rickeyさんの『ロジックを作る考え方』を汲み取る方向で読むと良いと思います。
少なくとも自分の考えるRickeyさんは、RC5のロジックなんかよりも『ロジックを作る考え方』を伝えたくて、この本を書いていると思います。

自分は、この本から『仕掛け』に関して多くの事を学ばせてもらいました。
多分、この点においては、多くの事を学べるかと思いますので、短期トレーダーは一読する価値有りだと思います。

あくまで個人的な意見ですので、参考まで。

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2007年06月08日

あなたは耐えれますか?1

ac469b43.jpg今月は、凄い不調である。

精神的に今月は色々とあってあまり良く無い為、若干トレードを中止しようと考えてはいたが、継続しないとシステムトレードは意味が無いと思いトレードし続けてはいるが、今日も、大きな損失を抱えている。。。

今日の朝建てたポジションが、今、現在−50万位である。。。
※USD/CHFの合計2万通貨は遊びなので、気にしないで下さい。


『あなたは、耐えれますか?』

『あなたは、システムの一部として機能しますか?』

『自分は、機能出来ません!!!!!!!!!!爆』


これが、システムトレーダー最大の問題だと認識しています!

今も、見る見る内に万単位で損失が拡大しています。。。

明日の朝、見るのが怖いです。。。

これを乗り越えれないとプロのトレーダーにはなれないと分かっていても、胃が痛いです。。。

物凄い苦しいです。。。

トレード続けれるかな。。。

やっぱ、一日の最高損失額更新かも?!

んぢゃ、ポジションクローズしろよ!って声が聞こえてきそうですが、今日の所は、ストップに当たらない限り、ルール通り明日の朝ポジションをクローズします。

ま・ぢ・で・く・る・ぢ〜〜〜!!!!!!!!!!!!!

・・・少しは、参考になりましたか?!

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2007年06月07日

VISION改 第二弾 フォーワードテスト結果発表!!!2

昨日のシステムのフォーワードテスト結果を発表したいと思います。

まずは、下記をご覧下さい。

SUM_V2_USDJPY_FT

EC_V2_USDJPY_FT







PF:1.37で、なんとなく、上昇してる感じですね!
結構、惜しい感じです。

PF:1.5位いくと実弾投入したいと考えてますので、もうちょっと気合い入れてカスタマイズする必要がありそうです。

では、次回こそ使えるシステムにする事を祈って頑張ります(^^)/!


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2007年06月06日

VISION改 第二弾 バックテスト結果発表!!!3

さてさて、昨日の続きですが、さらに磨きをかけ、PF:3を目指したUSD/JPYのバックテスト結果を発表したいと思います。

まずは、下記をご覧下さい。

EC_V2_BT_USDJPY

SUM_V2_BT_USDJPY






惜しくも、PF:2.65と言う結果で、PF:3に届かなかったですねぇ〜!

まぁ、それは、頑張りが足りないだけの事で、PF:3やPF:4にする事は、ある法則が分かれば極めて簡単に実現出来ます。

ヒントは、とある書籍の中にあります。

それは、次のフォーワードテスト後に、お伝えしますね。

ちなみに、次のフォーワードテストはどうなるんでしょうかね?

乞う、ご期待!

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2007年06月05日

VISION改 第一弾 フォーワードテスト結果発表!!!1

どど〜ん!
フォーワードテスト結果ですが、一体どうなったのでしょうか?

EquityCurve2.jpg

sumary2.jpg






2006年以降がフォーワードテスト結果となります。

やっぱり散々ですね。。。

まぁ、そんなもんでしょう。
プラスなだけマシですね。

ここからが本番です!

基盤は出来たので、次は、PF:3を目指してさらに磨きをかけて2006年までのデータでシステムをカスタマイズしてみますので、乞う、ご期待!

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VISION改 第一弾 バックテスト結果発表!!!5

デイトレシステムが遂に出来ました!

とりあえずトレード回数を増やし、プロフィットファクターを2程度を想定して作った所、PF:2.01と言う結果となりました。
※スプレッド3Tick含む

EquityCurve

VISION_5M_V1_USDJPY






EquityCurveも素晴らしく綺麗で、これが継続すれば神になるに違い無い!!!
だが、だがですよ!
世の中そんなにうまくいく訳もなく、フォーワードテストをするとボコボコにされるような気がしてます。
なので、時間も午前1時になってしまっているので、フォーワードテストはせずに楽しみは明日にとっておく事にします。

また、明日フォーワードテスト結果をアップしますので、興味のある人は見てみて下さい!

では、おやすみなさい。。。

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2007年06月04日

VISION改!

デイトレ用システム構築に着手した訳だが、一向に良いアイディアが浮かばなかったが、ようやく少し閃いた!

結局、落ち着く所はVISIONとほとんど同じロジックだ。
ただ、大きく違う点はVISION程トレード数が少なくない。
と言う訳はですよ。
ある程度安定していれば、それを複数通貨に対してアプローチするとかなり資産曲線が滑らかになると言う事ですよね?

今から、ワクワク、ドキドキです。

ただ、5分足でシステムを作っているので、バックテストに時間がかかってたまりません。。。

待ち時間なげ〜よ〜!

一つのシステムを作るのにもかなり時間がかかりそ〜です。。。

この点においては、日足のがやっぱ良いですね!

とりあえず、今は、USD/JPYの5分足でシステムを作っているので、完成次第、バックテスト結果をアップしますね!

フォーワードテストが良いか気になります!

乞う、ご期待!

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2007年06月02日

5月戦績!+95万−α5

5月の月間損益は、システムVISION君が絶好調な事もあり、今月の成績に大きく貢献する結果となった!
しかし、−αの長期投資は、ええ加減クロス円が暴落するのでは?と言う感覚とUSD/CADが下がり過ぎだったので、買いを入れたのが大きな失敗となり−5万程度の損失となった。
合計すると、今月の損益は、約+90万と絶好調である!

この数字だけ見ると目標を+60万にしていた為、問題無いように思えるが、内容は散々である!
あまりにもシステムが絶好調過ぎて、大きく負けるのではと言う感覚から本来のルールにのっとったポジションサイジングよりも小さいポジションのトレードをしてしまった!
この心理的バイアスが無ければ、+120万位はいってたと思う。

今の所、運用開始以来、VISIONは何故か絶好調だが、いずれ大きな損失を被る日が来ると思う!

その日に備えて新しいシステムを作る事が大きな課題となっている。
それと共に、システムがある以上、ポジションサイジングに関しては、より検討をする必要がある!

未だ、最強のポジションサイジングを見い出せてはいないが、成功を約束させるポジションサイジングを早く編み出したいものだ!

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koji528 at 00:10|PermalinkComments(0)TrackBack(0)月間損益 

2007年06月01日

寄り引けシステム最大のメリット!5

f5671d6c.jpg


VISIONは寄り引けシステムなのですが、3ヶ月程、運用していて今日発見した事があります。

自分は、スワップを全く気にせずトレードしており、普段は、6時ちょうどに注文を出し、クローズは、翌日の始まり値でクローズします。
今日は、5時59分に注文を出し、6時になった時にスワップの列を見てみると、な、な、なんとスワップが付いているではありませんが!!!

今さらかよ!!!

って声も聞こえそうですが、今さらです!

スワップが有利な日は、5時59分に注文を出し、クローズする際は、翌日の始まり値でクローズします。

スワップが不利な日は、6時に注文を出し、クローズする際は、当日の終値(5時59分)でクローズします。

そうする事で添付ファイルのような結果になります。

買いでは、平均、0.81Pips有利になり、売りでは、平均、0.84Pips有利になります。

10万通貨で1ヶ月50回売買し、毎回0.8Pips有利だった場合、一ヶ月で、40Pips有利になります。

1Pipが約1000円なので、約4万円の違いです。

これを1年間続けると48万でバイクが買えますね!

3ヶ月気付かなかったので、約12万取り損ねた事になります。

まじでもったいない(>_<)!!!

明日からは、スワップも意識してトレードするとします!

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