2007年07月

2007年07月31日

VISION絶不調(>_<)!3

ここ最近、VISIONが信じ堅い勢いで負け続けている。

俺の怪しい記憶によると過去8年程度のバックテストで最大DDは約1000Pipsだったと記憶している。

そして、今、すでに−900Pipsともう一息で最大DD更新です。

思っていた通り、始めの方に勝っていたのは、たまたまだと思う気持ちがどんどんと強くなり、−1000Tickになった段階でVISIONの運用停止を考えている。

そうなった場合、モチコサナイシステムと長期投資(スワップトレード)のみのトレードとなり、為替の方はいかんせんどうしよ〜も無い状況に追い込まれる。。。汗

が、しかし、俺には希望の光が見えている!!!

日本株をメインの戦場としようと言うものだ!

バックテストをしても為替よりも遥かに優れたパフォーマンスのシステムが作成出来るし、また、先月から小額にてトレードを行っているが、売買回数が為替と比べると何倍も多い為、EquityCurveが凄い安定しているように思う。

株のトレードは小額でトレードしているが、投資資金が小さい割に利益は凄い大きいように思う。
※取っているリスクも大きいです。

たまたまビギナーズラックが続いているだけだと思うが、1ヶ月で10%以上の利益を上げている。

これだけの利益を上げれるのなら、為替をやるメリットって一体?!

と思ってしまった。

また、株のシステムを作る場合、全ての銘柄に対してシステムを作る為、カーブフィットしたくてもカーブフィットし辛いと言う問題がある。

これは、カーブフィットが得意な俺としては、逆にメリットと成り得る。

少なくとも、今の所は、そう信じたいと思っている。

今月は、散々になると思うが、来月からは心機一転し、日本株のシステム作りに力を注ぎたいと思う。

ぽちっと応援ヨロシク


2007年07月23日

現実と目標との乖離!1

現実と目標との乖離が起こっている。

俺の目標は、ざっくり言うと5年後に総資産がいくら以上と言うもので、それを元に1年単位(誕生日ごと)で評価を行っている。

1年目:1 これを基準値とする
2年目:3
3年目:10
4年目:30 今年の目標値
5年目:100

今年は、4年目の目標額に向かって頑張っているが、4年目の目標を達成する事は極めて難しい、何故なら働いてどうにかなるものではないからだ。
俺がこの目標を立てた時、後半は優れたトレーダーになっており、多少無理なリスクを許容しながら年利300%以上を目指し達成しようと考えこのプランを立てた。

ただ、現実は未だ優れたトレーダーになれていない自分が存在する。

そしてまだまだアマチュアもいい所だ!

それを考えると4年目の目標達成は極めて難しい、ましてや5年目の目標なんてもっての他である。。。

現実的な目標値としては、やはり年利50%以上、理想は100%以上と言った所だと思う。

とは言うものの目標を立てたからには達成しなくてはならない!

そこで、考えられる案としては、やはり優れたトレーダーになり、もう少し大きなリスクを許容する事だと思う。

この内容を書いた理由は自分を戒め、もう一度考え直す機会を作りたかった事と、このブログを読まれている方にも自分の目標がどこにあり、その為にどのようなトレードをする必要があるのか考えて頂きたかったからだ。

例えていうなら、1トレード辺り資金の1%のリスクをとりプロフィットファクターが2のシステムを持っていた場合、何トレードすれば、資金が目標値に達するか知る事で、現状が目標可能な状態か判断出来るからだ。

もし、達成出来ないならば、1.5%のリスクをとれば達成出来るのか?

それとも、ドローダウンが大きくなり過ぎるので、他にシステムを作る必要があるのか?

など、自分自身の状況を見直す事が出来る。

少なくとも、自分は、目標を設定はしているものの上記のような分析をしていなかった。

だからこそ、現実的で無い。と言うよりもそんな気がしていると言う感じだ。

システムトレーダーである以上、この辺りの数字に関しては、おさえておきたいと言う意味もこめて、自分自身でも再度確認しようと思う。

そして、極めて難しいと思われる4年目の目標に向かって頑張ります(^^)/!

ぽちっと応援ヨロシク


2007年07月03日

TS8.3 遂にリリース!3

TradeStation8.3が遂にリリースとなり、為替の自動売買に対応した。

TS8.3







※Bid-Askが、スプレッドです。

これに、より有効なストラテジーを持っている人は、自動化が可能となった。
また、スプレッドに関しても、以前より大幅に狭くなり有利なスプレッドでトレード出来るようになった事は、特筆すべき事項であると思う。
USD/JPYやEUR/USDは1pip〜2pipsでトレード出来る。

ただ、大きな問題点があり、最低売買単位が10万通貨となっており、細かいポジションサイジングが不可能となっている。
資金が1億位あれば、問題無いのかもしれないが、自分のような小口トレーダーは、最低売買単位が10万通貨と言うのは正直辛い。
日足のトレードだと、ストップを200Tick離れた所に置くようにしているので、一撃で、−20万である。
また、長期のシステムであれば、ストップを200Tick以上離れた所に置く場合も、良くある事だと思うが、こういった場合、一撃で大ダメージを受けてしまう。

したがって、実際問題5分足や1時間足を使ったイントラデイデータを使ったデイトレの自動売買しか出来ないと言う事だ。

まぁ、これだけでも良いストラテジーがあれば、結構使えるかもしれないが、信頼出来ないストラテジーをいきなり10万通貨で運用するのも勇気がいるわけで、実際問題自分が、自動売買するのはもうちょい先になりそうと言う事ですね。

資金が5000万以上ある人には、かなりお勧めだと思いますので、TradeStation証券に口座開設をお勧めします。

ぽちっと応援ヨロシク



2007年07月02日

6月戦績!−15万1

今月は、大きな損失の日もあり、最大−70万位のマイナスまでいって、精神的にちょっと落ち込みポジションサイズを約1/2に縮小した。

それでも、どうにかここまで復活出来たのは、運の良いトレードが何度かあったし、大きく負けた事で新しい発見があった事、また、ドルで保有している口座を円換算しているので、それも大きく貢献しどうにかここまで復活した。

ちなみに、この損益は為替:短期シストレ、為替:長期トレード、日本株:短期シストレ、米ドル建て定期預金の先月残高との差分となる。
以前まで、分けて考えていたが、ややこしいので合算する事にした。

それにしてもふがい無い結果となって残念な気持ちもあるが、新しい発見と新しい事へのチャレンジ(日本株)が功を奏すれば、半年後には、もう少し安定した収益を上げる事が可能になるような気がしている。

また、TradeStation8.3(為替売買自動化)がリリースされたので、追って、報告したいと思う。

ではでは、7月も気合いを入れて頑張りま〜す(^^)/!

ぽちっと応援ヨロシク


koji528 at 20:20|PermalinkComments(0)TrackBack(0)月間損益 
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