2007年09月

2007年09月30日

9月戦績 −32万!1

今月は、思っていた程、負けていない事に驚いた!

月末にシステム通り売買出来、それなりに勝てたのが大きいと思う。

それに、今月負けた原因が分かった!

まとめると、今月は株で−53万負けて、為替で+21万勝った。
合計:−32万である。

悲しい事に、今月の敗因は先月の株のスーパー逆張り時の銘柄のせいである。。。

7銘柄スーパー逆張り銘柄を保有しており、20%ストップロスを設定していた為、ずっと資金拘束されるし、いつも含み損だし気分は最悪だったので、今月、全て決済した。

その損失額がな、な、なんと、−603,128 なのである。汗

スーパー逆張り銘柄の損失を除くと、+71,550 なのです。

ようするに今月の株の売買のみなら、バックテスト通りではなかったにも関わらず、プラスな訳ですよ!

これには、本当に驚いた!

それに、2日おおきくとれる日に売買出来ていたら、+50万近くになっていたはず。

と言う事は、まずまずの成績な訳ですよ。

ちょっと言い訳っぽいけど、書かずにはいられなかったので、書いてみました。

ちなみに、来月からは自動売買プログラムによりほぼバックテスト通り売買出来るし安定して勝てるようになるはず。

自己規律を高める為に日々の損益も、当日決済した金額を記載していくようにしようと思っています。

まぁ、続くかどうかは分かりませんが。汗

来月の株の目標は、+50万を目標としたいと思います。

それ位は毎月勝ってかないと最近の負け分ととりかえせないし、バックテスト通りならそれ位は勝てるはずなので、プログラムが安定して動き大きな問題が無い事を祈って来月も気合い入れて売買ルール通り売買します(^^)/!

頑張んべ〜(^^)/!


2007年09月28日

自作自動売買プログラム遂にリリース!!!5

今月もバックテスト通りの売買が全く出来ていなかったが、今週の火曜日から自動売買プログラムをリリースした!

火曜日は色々と問題が起こったが、水曜と木曜は、バックテスト通りの売買が遂に出来た!

長い長い道のりだったが、ようやくと言う感じだ!

今月もバックテスト通りなら、50万以上は勝っているはずだが、大きく勝てる日に仕事だったり、バックテスト通りに売買が出来ていなかったりで、かなり大きな損失状態である。
それに、先月のスーパー逆張り時のポジションを20%のストップで5銘柄程、保有していたのだが、3銘柄程ストップにあたったので大きな損失になっていると思われる。

とりあえず、今日は、それなりに勝ったので、−100万とかにはならないと思うが結構今月もピンチである。。。涙

先月から大きな損失ではあるが、不思議な事に心理的には全く動揺しておらず、勝っても負けても精神状態にほとんど影響は無い。
多分、先月負け過ぎた事が原因で精神力が鋼のように強くなったようだ。

それに、昨日と今日の売買を見る限りだと、合計26トレード(往復)で、スリッページは、1トレードあたり、約0.06%である。

前回、添付したエクセルには一部誤りがあり、トレード数が違う為に全体のパフォーマンス結果が良くなってしまっていた。汗

最新のシステムのバックテスト結果は、下記のようになっています。
※色々とシステム改造したので、近々アップします。

■2000年-2004年
トレード数  :8013トレード
PF      :1.99
1トレード損益:0.91%

■2005年-2007年
トレード数  :6859トレード
PF      :1.89
1トレード損益:0.68%

昨日と今日のスリッページを含めて、且つ、カーブフィットされている事を考慮しても、PF:1.5程度は、いけると思っている。
それ位、単純なシステムである。

バックテスト期間が7年で損失の月が5ヶ月しか無いので、おかしいと思うが、10月は、この自動売買プログラムでほぼ100%システム通りの売買を行う予定なので、リアルトレードとバックテストとの比較が可能だ。
それにより、今後の展開をある程度、予想出来ると考えている。

また、来月からは、自己規律を高める為に日々のトレード数や損益を公開しようと考えていますので、興味のある人は見てみて下さい。

多分、来月からは、安定する予定なので。

それにバックテスト通りで負けるなら本望です。

ではでは、明日も自動で売買してくれる事を祈って、おやすみなさい。。。




2007年09月24日

仕事が忙しい日程、トレード日和。1

今月も絶不調である。

大きな敗因の一つは、今月、2〜3回徹夜仕事があったのだが、徹夜で仕事と言う事は、当然トレードが出来ない。

そういう日に限ってトレードしていれば勝てているようで、30万取り損ねた日が1日と10万取り損ねた日が1日。
これらの日がとれていれば、そんなに負けてはいないが、取れていないから困ったもんだ!

仕事を頑張ったと思ったら、機会損失により損している訳ですよ。

今月も負けは、ほぼ確定と思われる。

来月からは、自動売買が本格始動する予定なので、来月から頑張るとしよう。

ささやかな、愚痴でした。。。汗


2007年09月16日

ハリネズミが目指すシステム!!!5

ここ最近、今までのようにバックテスト結果をアップしてきていないが、システムを作っていない訳ではなく、なんとなくアップしていないだけである。

運用しているシステムは、合計:8つで運用している。

このシステムの内、5つは、寄り寄りシステム?である。
要するに今日の寄り付き等早い段階で仕込んで、翌日の寄り付きに手仕舞いすると言うものだ。

そして、残りの3つは、スーパー逆張りシステムである。

俺が何故、自動売買にこだわり、そんなにも頑張ろうと思えているかと言うと今から見てもらう画像に答えがある。

ちなみに、今回、見て頂くのは、寄り寄りシステムの5つを合成したバックテスト結果である。

現実的であるよう、1システム辺り1日にMAX10トレードと言う制限をもうけている。

見てもらうと分かるが、素晴らしい結果である。

バックテスト結果は、7年で、手数料やスリッページは含まれていないので、今よりも多少パフォーマンスが落ちると思われるが、あまり気にする程では無いと考えている。
ようは、勝てれば何でも良いのだ!!!

株ポートフォリオ1

株ポートフォリオ2







株ポートフォリオ3


これ程、安定して勝てるのであれば、専業になれると考えている。

と言うか凄い事になると思ってはいるものの、ルール通りに売買する為には、寄り付き時に凄まじい発注速度が要求され、到底人間では実現不可能である。

少なくとも、現状がそうであるように10トレードのシグナルが出ていても手動だとせいぜい数銘柄にエントリーするのが限界な訳ですよ!

なので、バックテスト通りでは無く、全然ダメダメな訳ですよ。

でも、もう少しでGMOの信用口座が開設されるので、自動売買システムが軌道に乗れば、このバックテストに近い結果が出るようになると思う。

まぁ、このバックテストの半分程度のパフォーマンスが出れば、とりあえずOKと考えているので、多分大丈夫の予定!

これが、俺が頑張れる理由です。

ひとまず、自動売買出来るようになって、先月の損失を取り返さないと話にならないので、プログラムのバージョンアップを頑張ります。

売買システムは、十分な数があるので、ひとまず、これで運用していきま〜す!

近況報告でした。

2007年09月15日

今月は特に。

あいかわらず、現実とバックテストの乖離が大きい。

手動なので当たり前と思っていて、バックテストと全く突合せしていなかったが、今日見ると物凄いズレがあり、おかしいと思ってチェックプログラムを調べてみると、重要な部分が抜けており、かなりトレード回数が増えパフォーマンスが低下している事に気付いた。汗

どおりで負けると思った。汗

まぁ、そんなバグもありながら損失拡大させながら頑張っています。

とりあえず、まだ、GMO証券の現物取引口座しか無いので、自動売買はする気は無いが信用の口座が開設され次第(書類を今日返信しました)、自動売買プログラムによる自動売買を実施する予定です。

自動売買プログラムのベータ版は完成しており、発注も1秒以内に出来るし、すげぇ〜安定しそうな感じ!
とは言え、まだ、リアルでテストしていないので何とも言えないが楽しみです。
あとは、早く損失を埋めてくれればOKと言う感じかなぁ〜。

こんなボコボコな自分だが、まずい事に、なんでこんな事になっているかよく分からなかったりします。

理由は、トレード日誌や売買履歴をちゃんと管理出来ていないから。

来月からは、自動売買出来るようになる予定なので、気持ちを切り替えて、日々のシステムトレードの結果をブログに記載するようにしよ〜かなぁ〜と考えています。

そうする事で、トレードに対する姿勢も前向きになると思うし。

最近、なんか気分的に微妙なので、あまりブログ更新していませんが、来月からは少しづつ更新するようにしますので、よろしくです。

では、おやすみなさい。

2007年09月05日

8月戦績 −180万1

今月は、株と為替の大暴落の直撃を受けた事もあり、過去最大の損失の月となった。

ちなみに、内訳としては、株:−100万、VISION:−20万、長期為替:−50万、ドル資産:−10万 位の内訳である。

こうみると意外と普通の損失額のように思えるが、たまたま全てが損失になった為、大きな損失となっている。

まずは、一番大きな株の敗因の分析からいくとしよう。

100万負けた理由は、先月まで調子が良かった事もあり、株への資金配分を大きくした事が原因で、パーセンテージで見ると、株開始時点よりまずまずのプラスである。
と言う事は、単に普通に負けたのでは?と思うかもしれないが、実際、そうでは無い。
そもそも、先月勝ったのがたまたまである。
売買のロジックを分析するとバックテストでもかなりパフォーマンスの低いシステムで運用していた事が分かる。
多分、PF:1.5以下だと思う。
その後、爆死しまくって売買ロジックに磨きをかけ続けた事で今は、PF:2以上のシステムがいくつか出来た。
そして、後は自動売買すれば、脅威的なパフォーマンスになると考えている。
なので、100万失ったが、バックテスト通りのパフォーマンスが出れば2ヶ月あれば十分回収出来る金額と考えている為、特に問題としていない。

問題なのは、自動売買の方である。

バックテスト通りに運用するには、仕事をしている為、自動売買プログラムを作成しなくてはならない。

はっきり言って作成する時間がもったい無い。

機会損失の恐怖と言うのだろうか、常にせっぱつまっている感じがする。

自分で色々調べてはいるものの、物凄い時間がかかる。。。汗

なんせ、仕事以外の時間のほぼ全てをトレードに費やしているのですから!!!

自分の1時間当たりの時給を考えると凄い高価なソフトになっている訳ですよ。汗

なので、時間を金で買う方がどう考えても効率が良いので、知り合いに少し金を払ってアドバイスを貰うようにした。

なので、これで少しは効率が上がる。

ただ、自分で時間をかけて手に入れた情報を人に説明するのは、あまり気にならないが金を払って手に入れた情報だと勿体無く感じる。
不思議で仕方無いが、これが人と言うものなのだろう。。。

まぁ、そんな事はどうでも良くて、株の課題は【自動売買】なので、どうにか今月中には、しょぼくても良いので自動発注出来る所までは、作りたい所だ。

起きてる時間全てを投入してシステム作りに力を注ぐ予定。

完成すれば、ス〜パ〜楽になるし(^^)/!

んで、次の為替のVISIONに関してだが、カーブフィットし過ぎていると言うのは感じていたが、それが表面化したのだと思う。
少なくとも朝起きるの大変やし、株のシステムの方が断然優れているので、VISIONは封印されます。
と言うかソースごとゴミ箱行きですな。汗

長期の為替は、上がろうが、下がろうがどうでも良くて、放置プレーなので、負けたら負けたで良いし、勝ったらラッキーと言う感じですかね。

ようは、株の自動売買システムに注力すると言う事ですよ!

なので、没頭します。

来月から、完成したシステムで運用開始出来る事を祈ります。

また、システムのバックテスト結果は気が向いたらアップします。

ではでは。

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