2007年10月

2007年10月27日

自動売買4週目終了。

20071027_04_sum.gif






さっきよりも大幅に損失拡大です。
月末に伴い、売買をまとめていると23万程、付け忘れと不明な損失があり、今月も残りわずかなので、復活は不可能と思われます。
まじ、そろそろ厳しいですね。

現状は、添付ファイル参照。

負けてはいるものの少し良い事もあったりする。

それは、下記。

・順張りが今週はルール通り全てエントリー出来た事。
・逆張りのエントリー銘柄に誤りがある事に気付けた事。

2つ目の逆張りの銘柄の誤りに気付くのが遅いと言うのは、納得だが、OmegaChartのソフトを自分で作っている訳では無いので、仕方無いのかなと。。。
自分の頭の中で考えていたものとバックテスト結果が事なっていた事は大問題である。
がしかし、これで順張りと逆張りの全てが、運用(バックテスト通りの売買)にのっかり出したと言っても過言ではない。
なので、これからと言う感じだ。
ただ、ここまで来るのにかかった経費(損失)を考えるとちょっと痛いかも。。。汗

まぁ、そんな事を言っても始まら無いので、来週に期待かな。

ちなみに、3度目の正直と言うか、10万以上勝てる日を2回連続で逃していたハリネズミですが、今日のエントリーは今の所、大幅ギャップダウンをくらわない限り、10万以上の利益になりそうなので、月曜、さらにギャップアップして少しは、回復したい所ですな。

今月も、あと数日で終わると言うのに、このままでは、またまたまたまたまたまた負けそうです。

頑張っても結果は変わらないので、ルール通りの売買に徹します。

PS:前回のバックテスト結果は、1日のトレード数の上限を超えたトレードになっており、誤りでした。
それと、今回添付している画像の一部を裁量でシステムを動かしていた為、裁量の方に移動しました。

2007年10月21日

自動売買3週目終了。

日々売買記録をアップすると言いながらアップ出来ていないハリネズミです。
更新出来てなくてすみません。汗

ちなみに、その後の経過は、どうかと言いますと逆張りショートでボコられた訳ですが、逆張りショートの運用を停止していなければ、あれだけの損失でありながら、さらに利益曲線の最高値を更新していました。
※実運用を停止してたので、バックテスト上だけですけど。。。汗

ちなみに、今回逆張りショートの運用停止に至った原因は、システムごとのポジションサイジングが良くなかったとの判断です。
順張りのように1トレード損益が小さいものと、逆張りのように1トレードの損益が大きいもののポジションサイジングを同じにして運用していた事が問題と判断しました。
やはり人間ですから、過去7年のバックテストの最大ドローダウンの何倍もの損失を被ると運用停止してしまうのが人間と言うものです。
なので、何倍の損失を被っても平気でいられるように逆張りのポジションを小さくし、順張りのポジションを大きくする事にしました。
これで、損益のブレが少なくなります。

とは言え、システム数も多いですし、信用余力を全て使い切って日々戦う人生の大勝負と思って株はトレードしていますので、最大ドローダウンは半端なくでかいです!
な、な、なんと過去7年の最大ドローダウンは約25%にもなります。
恐ろしいですねぇ〜〜〜。。。
一体何%超えたら、一旦トレードを中止するんでしょうねぇ〜。
自分でも考えられないですねぇ〜。
まぁ、30%かな。。。爆

ちなみに、複利の平均の利回りは、添付ファイルの利益に70%をかけると(スリッページ+手数料を差し引く為)年利400%にもなります。
20071021_サマリー.gif

20071021_バックテストサマリー.gif





※今回システムのスリッページが少なくなるようロジックに改良を加えました。
※ちなみに、左の数字の単位は、万です。右側の数字の単位は、回数です。

あとは、やはりルール通りの売買が出来るようにする事につきますね!

添付ファイルを見ても分かりますが、RSSからの受信が止まらずルール通りの売買なら、今月のトレード数は、すでに230トレード位のはずですが、実際は、間違いや裁量を入れてもたったの68トレードです。
これを見て頂ければ、全くルール通りに売買出来ていないと言う事が分かって頂ける事と思います。

自動売買出来ていない日に限って数十万単位の勝ちを2回逃しました。。。涙
ただ、損失の日にトレードしていなくて助かったと言うのもありますが。。。

いずれにせよ、自動売買を安定させる事が重要なので、引き続きプログラミングの勉強に励みます。

日々の収支は、自動化が安定するまでは、更新するとブルーになるので、気が向いた時だけにします。

ではでは、来週こそ、安定して自動売買出来ますよ〜に。


2007年10月06日

自動売買1週目終了。1

今週は、色々と問題勃発しまくり、大変な1週間だった。

それに、システムの一部が、いきなり最大ドローダウン更新するし、RSSの配信が止まっていて、売買が出来て無いしどうにもこうにもまいった一週間だった。

まず、今週どれ位負けているかと言うと添付ファイルの画像の通りである。
また、最大ドローダウン更新したシステムも、添付ファイル参照。

逆張りショート

20071005




ありえん勢いで、最大ドローダウン更新している。
一体どうなってんだ!
過去7年のバックテストを元にしているにも関わらず、トレード開始した瞬間最大ドローダウン更新って、どんなけ俺には運が無いんだ!!!と思った、今日この頃だったりします。

まぁ、そんな事を言っても何も始まらないので、そのシステムは、早くも運用停止にします。
それに、ショートは売り不可等、バックテストとリアルでかなり違いがある。
売りに関しては、少々考えてシステムを動かす必要がありそうだ。

いずれにせよ、未だ、バックテスト通りの売買が出来ていない。

バックテスト通りの売買をする為に必要な事は、RSS から確実にデータを受信するようにする事。

これにつきる!!!

これが、出来れば、バックテスト通りに出来る訳である。

解決方法としては、【確実に受信出来るようにプログラムを改善する】。
もしくは、【9:00にPCの前にいて手動で対応】のいずれかである。

自分は仕事をしている為、完全にPCを放置プレイにしていて勝手にPCが売買している。

なので、9時にPCの前にいる事は出来ないので、またまたプログラムを改善する為に力を注がなければならなくなってしまった。汗

色々考えてはいるものの、本当の意味で安定したシステムにはするには、まじめにプログラミングを勉強しなければ厳しそうだ。

また、RSSの不具合に対して、自動売買しているトレーダーはどのように対処しているか調べなければならない。

思ってた以上に問題が発生し続けるので、まじバテ気味だったりします。。。


2007年10月01日

本日の収支 2007/10/01(月)1

■本日のトレード

・順張りロング :1銘柄
・順張りショート:なし
・逆張りロング :2銘柄
・逆張りショート:なし

■本日の損益(昨日エントリー分)

・+−0円
※翌日の始り値クローズの為、決済無し。

■コメント
実は、金曜に一部のシステムが動かなかった為、今日は、1つのシステムの監視銘柄を3台のマシンに分割して、自動売買をした所、1銘柄しかエントリーされなかった。汗
3台中、1台しか動いていなかったのだ!
これは、大問題である。。。
何故、発注されていないのか全く分からない。
RSSの配信が止まってるのか?
本来なら、本日は、順張りロングが5銘柄のはずである。
まいった、実にまいった。
売買する際に、マシンの前に入れない為に、何が起こっているか分からない。汗
3台だと調子が悪いようなので、仕方ないので、明日は2台でシステムを動かしてどうなるか様子を見ようと思う。

ちなみに、トレード数が少ない事もありスリッページ無しでした。

以上。

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