2008年03月

2008年03月30日

短期デイトレシステム◆.丱奪テスト&フォーワードテスト。

こんばんわ。ハリネズミです。

最近、仕事場が火を吹いており半端なく忙しく、2日に1日は徹夜と言う死にそうな状況でなかなかブログにアップ出来ていませんでしたが、とりあえず、金曜から連続40時間勤務も終え、一眠り出来ましたので、短期デイトレシステム△離丱奪テスト&フォーワードテストをアップしますね。

尚、今回のシステムは、バリエーションが複数ありますので、順番にアップしますね。

ロジック内容は、短期デイトレシステム,硲横横祇菠の動きを取り入れたものになります。

▼共通システム情報(短期デイトレシステム◆
データ期間  :2006/12/18〜2008/03/14
バックテスト :2006/12/18〜2007/12/01
フォーワード :2007/12/01〜2008/03/14


▼1日辺りのトレード数を10トレードに制限。
225_10_20080330.gif
トレード数  :2866回
PF      :1.6
1トレード損益:0.3%


▼1日辺りのトレード数を20トレードに制限。
225_20_20080330.gif
トレード数  :5264回
PF      :1.68

1トレード損益:0.29%

▼1日辺りのトレード数を30トレードに制限。
225_30_20080330.gif
トレード数  :6829回

PF      :1.78
1トレード損益:0.32%

▼1日辺りのトレード数を40トレードに制限。
225_40_20080330.gif
トレード数  :7569回
PF      :1.85

1トレード損益:0.34%

▼1日辺りのトレード数を50トレードに制限。
225_50_20080330.gif
トレード数  :7722回
PF      :1.87
1トレード損益:0.35%


順番に見ていくと分かるかと思いますが、1日辺りのトレード数が多ければ多い程、少しはマシな結果になっています。
それなりの自信作だったので、フォーワードテストを見てビックリです。。。汗
トレード中止前までは、1日10トレード実弾で運用しましたし、ショックを隠せないですね。汗

結論としては、本システムは、運用しません!!!

理由としては、短期デイトレシステム,諒が安定している事が分かりましたので、そちらの比重を大きくし「順張り10銘柄、逆張り10銘柄」⇒「順張り20銘柄、逆張り10銘柄」として運用する事にします。
と言うか、先週から上記の内容で運用を開始しています。
また、来月あたりからトレード結果をアップしていこうと思っていますので、よろしくお願いしま〜す。

2008年03月24日

短期デイトレシステム .丱奪テスト&フォーワードテスト。5

こんばんわ。ハリネズミです。

短期デイトレシステムのパターン 塀臘イ蝓楜嫩イ蝓砲離丱奪テスト、及び、フォーワードテストが完了しましたので、アップしますね。

20080324_短期順張り逆張り1_EQ
20080324_短期順張り逆張り1_月間損益





▼システム情報(短期デイトレシステム 
データ期間  :2006/12/18〜2008/03/14
トレード数  :5574回
PF      :1.77
1トレード損益:0.27 %

左側がバックテスト、右側がフォーワードテストなのですが、フォーワードテストでもそれなりに安定しているのが確認出来ます。
ちなみに、日々、順張り10銘柄、逆張り10銘柄エントリーを想定し、十分にヘッジされたシステム構成となっている為、資産曲線がそれなりに真っ直ぐになっているのだと思います。

やはり順張りと逆張りは組み合わせた方が良いですね。

月曜あたりからトレードを少しづつ再開していくかも?!

月曜はショートが熱い可能性が高いので。。。

明日は、仕事休みなのですが、9時前に起きれれば多分トレードすると思います。

では、おやすみなさい。

2008年03月21日

今後の方向性について。

今回の反省と復活時のシステム構成に関して、整理する意味を込めてちょっと書こうと思います。

▼今回の反省
・ルール厳守!ルール通りの売買に徹し、ルールは途中で変更しない。
⇒ルール通りの売買に徹する為には、ある程度、納得したシステムを作成する必要がある為、今までフォーワードテストはしていなかったが、今回はフォーワードテストで合格したシステムのみ実運用に組み込むものとする。

・資金管理が超攻撃型過ぎる為にドローダウン時にトレードを中止してしまった。
⇒ドローダウンが低くなるようヘッジされた資金管理へ変更。

・仕事で徹夜した事によりトレードが出来ない日が存在する。
⇒完全自動化したシステムを作成する。要するにエクセルを起動しておけば、毎日、勝手に売買するような仕組みを構築する。

▼復活時のシステム構成に関して。
・寄成りロジック。(前日発注分)
 買い:ML、3D 売り:MS、3U ヘッジ:H_ML、H_MS、H_Tns のシステムのみ稼動。
 ロジックの修正はしない。システム数を減らし、信用2階建てや3階建てはしない。あくまで、通常時は、1階建てまで。大チャンス時は、2階建てまで可能。

・短期デイトレシステム(完全自動売買)
 複数のシステムで構成されたシステム。
 順張り2パターン、逆張り2パターンで構成予定。
 日々、順張り:30銘柄程度、逆張り:20銘柄程度 エントリーし、ドローダウンを抑え、大引け手仕舞いとし、十分にヘッジしリスクを減らしたトレードとする。

今の所、上記のシステム構成で運用再開を予定しています。

寄成りロジックはすでに完成していますので、ドローダウンかスーパー大チャンスが訪れたら復活させます。

短期デイトレシステムは、フォーワードテストをして合格した場合のみシステムに組み込む方向で考えています。

いずれにせよ、バックテスト結果をアップする等しないとブログ更新が全くされないと言う悲しい状況になってしまいますので、短期デイトレシステムのバックテスト結果やフォーワードテスト結果等をちょこちょこアップしていく方向で考えていますので、これからもよろしくお願いしま〜す(^^)/!

2008年03月13日

たらればと思うかもしれませんが。。。1

noboさんへコメント書こうとしたら文字数が多くて書けませんでした。

ブログに書く内容かな?と思ったので、対話っぽいですが書きますね。

--ここから
アドバイスありがとうございます。
ルール重要ですね。
今回の場合は、自分の性格を考えると2日連続で徹夜で仕事場にいなければ、絶対トレードしていましたね。
シグナル数が半端無かったですし。
今、ちょうど一昨日の爆上げ時のバックテストが完了しました。
下記が主要システム毎の損益です。

▼3/11エントリー分損益
ML :+68万
MML :+30万
3D :+55万
TnL :+67万
Vision:+32万
計 ;+252万

徹夜で仕事をしていなければ、+250万位のはずでした。。。
少なくとも200万は勝てていたはず。
仕事なんて辞めちまえ!!!と思える程です。
まだ計算していませんが、最高値から数百万はヤラレてる気がします。

今後はシステム数を減らして攻撃型の資金管理から安定型の資金管理に変更しようと思います。

それに逆張りが爆勝ちすると少しの間、チャンスは来ないはずなので、ちょっとお休みするのもありかもしれません。

4月には再開したいですね。

ちょっと仕切り直します。
--ここまで

う〜む、たらればかもしれませんが、上記の結果を見るとシステムの問題ではなく、資金管理が問題ですね。
もうちょっとシステム数を減らしておけば、損失も小さかったはずなので、精神衛生上耐えれていたと思いますし。
システムトレードは続ける事が難しいとよく耳にしますが、まさに典型かも?まぁ、仕事で徹夜してい・な・け・れ・ば・絶対トレードしてましたが、何か?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

はぁ、何を言っても失った数百万は返って来ないので、もう言い訳ばかりでうんざりですね。

見ている人にこいつ言い訳ヤロ〜だな。と思われていると思いますので、仕切り直して、1年後には見返せるよう努力します!!!





2008年03月12日

終わった。。。1

一昨日爆死して終了〜。打ち止めです。

昨日と今日、トレードしていれば、プラ転出来るほどの勝ちだったとは思いますが。。。
いずれにしろ、資産のやり直しラインを切りましたし、2日連続で徹夜仕事だったのでトレードは出来ませんでした。

出直します。

そんな感じ。


2008年03月05日

そろそろ限界。。。1

最近、信じらん勢いで負け続けている。。。

それもコツコツと毎日10万とか20万とか。。。

ロングをかなりオーバーナイトしているため、明日、225の寄り付きが低ければ、トレードを少しの間、中止するかもしれない。。。

崖っぷちでうろちょろしていてぎりぎり生きている感じ。

仕事も忙しいし、体力も限界に達している。

あと15万負けたらトレード中止する予定なので、いっその事、明後日位から中止した方が楽になって良いかも?とか考えてしまう。。。

とりあえず、そんな感じ。。。

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