2009年11月

2009年11月26日

裁量デイトレーダーが日ベースで負けない理由!5

最近、日ベースであまり負けない戦略と資金効率を改善する方法について色々と考えています。
これが出来れば、かなり安定するのになぁ〜と思う事がありますので、たまには参考になりそうな事を書こうと思います。

個人的には、日ベースであまり負けないトレードスタイルを考えるとやはりデイトレーダー(スキャルパー)だと思います。

その主な理由は2つあると思います。

1.一日辺りの取引回数が多い
2.エントリーとクローズのタイミングがバラバラ

1.に関しては、確率の問題です。
例えば、勝率55%で、一日に1回のエントリーの場合、日ベースで勝てる確率は55%ですが、
一日に100回エントリーすれば、かなり高確率で日ベースで勝てるはずです。
これは、納得ですよね?

2.に関してですが、裁量トレードは手動による発注の為、同時に2つ3つの銘柄をトレードする事が出来ません。
エントリーやクローズのタイミングがバラバラになり、時間分散されたトレードになります。
これは、かなり重要だと思うのですが、少々分かり辛いと思いますので、システムトレードを例にしてみます。

例えば、寄り引けのシステムがあったとして、寄付きで50銘柄ロング。
大引けで全銘柄クローズしたとします。
この50銘柄は、長期間のバックテスト上では勝率55%かもしれませんが、
当日の地合いが悪く市場全体が下がった場合、全銘柄負ける可能性があります。
これだと勝率55%ではないですよね?
コインゲームで表の出る確率が55%と仮定した場合に、50回連続で裏が出ますか?
考え堅いですよね?
でも、寄り引けシステムだとこういう事は、結構よくあります。
ここで考えなければならないのは2.で書いてある事です。

5分ごとにエントリーしてクローズも5分ごとにしていくシステムがあったとして
1日に50回トレードしたとすると、日ベースではまず負けないですよね?
コインを50回振るのと同じ効果があると考えられるからです。

◆結論としては、
エントリーとクローズのタイミングをバラバラにして、
一日辺りのエントリー回数を増やせば日ベースで勝てる確率が飛躍的に上がると言うことですね。
現在の私のスキルでこれを実現するのは本当に難しいんですよね。
と言うか無理ですσ(^_^;)アセアセ...
気付いている方も多いと思いますが、これが出来ているシステムトレーダーの方は、相当凄いですね^^
そうなりたいものです。

ではでは^^


2009年11月21日

11月 2週経過 −3万1

こんばんわ。ハリネズミです。

あいかわらず、とったりとられたりで−3万ですσ(^_^;)アセアセ...

以下、詳細です。

20091121_SUM.gif20091121_SUII.gif





※日々の損益に関してですが、金曜分に関しては、決済していないポジションがある為、翌週に反映する事にします。


このグラフを見るととったりとられたりで、トレードしている感覚からいくと毎日負けている感覚ですが、金曜は久々に多少含み益の状態で大引けを迎えましたので、大きなギャップダウンさえしなければ、久々にちょっとだけプラスに浮上しそうです。

とはいえ、その程度の利益は一日ですぐにぶっとぶ為、あまり気にしてもしょうがないんですが、今月はどうにかプラスにしたいので、ちょっと楽しみです。

ではでは^^

11月 2週経過 −3万1

こんばんわ。ハリネズミです。

あいかわらず、とったりとられたりで−3万ですσ(^_^;)アセアセ...

以下、詳細です。

20091121_SUM.gif20091121_SUII.gif





※日々の損益に関してですが、金曜分に関しては、決済していないポジションがある為、翌週に反映する事にします。


このグラフを見るととったりとられたりで、トレードしている感覚からいくと毎日負けている感覚ですが、金曜は久々に多少含み益の状態で大引けを迎えましたので、大きなギャップダウンさえしなければ、久々にちょっとだけプラスに浮上しそうです。

とはいえ、その程度の利益は一日ですぐにぶっとぶ為、あまり気にしてもしょうがないんですが、今月はどうにかプラスにしたいので、ちょっと楽しみです。

ではでは^^

2009年11月16日

11月 2週経過 −8万1

こんばんわ。ハリネズミです。

今の所、とったりとられたりで−8万ですσ(^_^;)アセアセ...

以下、詳細です。

20091115_SUM.gif20091115_SUII.gif





最近、大幅にシステムの最適化をした事により運用手順が複雑化して自動処理出来ない部分が多く手間がかかってしまい困りものですσ(^_^;)アセアセ...

資金管理から全て自動処理にしたいのですが、板が薄いとマーケットが動く可能性があり、なかなか自動化出来なくて困っています。。。

みなさんはどのようにしてこの問題を解消しているのでしょうか?

凄い疑問です。。。

心優しい誰か、アドバイスお願いします(笑)

やっぱり、そろそろ先物とかFXに手を出した方が良いのかな?!

ではでは^^

2009年11月08日

10月戦績 −27万1

こんにちわ。ハリネズミです。

今月は、−27万でした。

以下、内訳です。

20091101_SUM.gif20091101_suii.gif






今月の反省点としては、余計な事を連発してしまった点が上げられます。
余計な事とは、パソコンの前にいる時間が多かったため、確率的に優位性があると感じた際に裁量でトレードしてしまった事です。
継続してやり続けるなら問題は無いのですが、気が向いた時にだけやると言うのでは全く意味がありません。

また、システムが全力売りのシグナルを出していたのですが、相場状況を見てこんな所で売ったら死ぬでしょ?!とか思い、システムを停止してしまいました。
実際は、その日暴落しました。システムのルール通りにトレードしていれば、かなりの大勝ちの日でした。

こんな感じで10月は、システムの問題では無く自分の問題で負けてしまいました。。。

最近は、ルーズなトレードになりがちですので、気をひきしめていきたいと思います。。。

ではでは。


koji528 at 16:43|PermalinkComments(0)TrackBack(0)月間損益 

2009年11月01日

10月 5週経過 +10万1

こんばんわ。ハリネズミです。

今月は今のところ、どうにかプラ転して+10万です^^

以下、詳細を記載します。

20091101SUM.gif20091101_suii.gif






プラ転したので良いものの今月は余計な事をしてかなり負けました。
多分−100万位だと思います。
全力売りのシグナルが出ていたのに裁量で止めてしまったり、
システムのルールには無い裁量トレードをして大きく負けたり、
色々あったのにプラ転出来ただけでひとまず十分です。

最近は、システム全体を大幅に最適化しました。
かなりカーブフィッティングしましたので、ちょっとやばいかもしれませんが個人的には再現性はあまり落ちていないと考えていますので、どうなるか楽しみです。

ちなみに、資金効率もかなり改善しました。
その分、ドローダウンが大きくなってしまいましたが最終的な利益は大きくなる予定です。
とりあえず、このシステムで三ヶ月間は様子見したいと思います^^

ではでは!

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