バックテスト

2015年05月23日

節目の週

こんにちは、ハリネズミです。

先週は2つ良い事がありました^^

1.システムトレードでの壁を1つ越えたかも?
システムトレードでいきづまっていた部分の問題を解消する事が出来ました。
これにより1つのモデルでも安定したパフォーマンスを出せるようになる可能性があります。
壁を越えれたのは裁量トレードのアイディアがベースになっています。

2.ユロドルの裁量(シストレ)で勝てそうなロジックを発見したかも?
裁量での判断が色々と入るためシストレのように簡単にはバックテスト出来ないのですが、5週間分頑張ってバックテストしてみました。
結果を見ると凄まじく安定感のあるパフォーマンスで勝てそうな予感がしています。
実践での売買と一部をロジック化して長期間のバックテストを行いいたいと思います。

バクテスト結果は、下記。
EURUSD裁量バックテスト5週間分

この2つは、今後のトレーダー人生にとって大きな影響を与える可能性があるためブログに残しておきたいと思います^^

それでは、良い週末を^^




koji528 at 14:11|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2010年03月29日

おひさしぶりです^^

こんばんは^^ハリネズミです。

長い間、更新せず申し訳ありませんでした。

この数ヶ月、色々ありました。

トレードにおいても考え方が大きく変わり多くの事を学びました。

その中で様々な発見があり、今、最も注力しているシステムは大きく勝てはしないが、あまり負けないシステムです。

完全にシステム化して仕掛けるようにしたいのですが、色々な問題があり自動化出来ない為、毎日システムでアシストしながら裁量でトレードしています。
※これ以外は、いつも通りシストレで運用しています。

これについては、日々の売買の結果をログとして残していき問題を解決していきたいと思いますので、ブログの更新を再開したいと思います。

宜しくお願いします<(__)>

ちなみに、本日の裁量トレードの結果は、

■2010-03-29(月) 
トレード回数:15トレード(15往復)
システム:+287,000 --システム通り発注が出来たと仮定した場合
リアル :+39,000 --実トレード損益(手数料別)

システム通りの発注が出来ていれば、かなり大きく勝てた日だった事が確認出来、裁量トレードの不甲斐なさが前面に押し出された日だった。
とはいえ手動で発注している為、往復15トレードするだけでも物凄い忙しい。。。
正直、自分が今どの銘柄に何円で指しているかなど全く訳が分からなくなる。
メモをとるようにしてはいるが、まだ不慣れな部分も多く訓練が必要。
また、大きなチャンスをとらえるにはシステムの力が不可欠である事を痛感。。。
アシスト部分のさらなる改良が必要。
明日は、この問題を解決して臨みたいと思います。

ではでは。

koji528 at 19:18|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2009年09月23日

連休は、バックテスト三昧(1000万回のトレード)!!!

連休は、かなりの勢いでバックテスト三昧です。

最近、バックテストをさぼっていた事もあり、新しい発見は比較的少なかったのですが、この連休はそれなりに色々と収穫がありました^^

その中でも一番大きかったのが、バックテスト結果を眺めて無駄に時間を浪費している事に気づけた事です。

毎回バックテスト後に損益曲線を眺めて無駄に時間を過ごしていましたσ(^_^;)アセアセ...

自分自身はデータベースエンジニアの為、普通に考えればバッチ処理すれば良いと言う事に気付くはずなのですが、バックテスト自体がそれなりに楽しい為、この事に気付かず、バックテストして気付いたら夜みたいな感じになってしまっており物凄く時間を損した気分です(; ̄ー ̄川 アセアセ

バッチ処理化すれば良いと言う事に気付いた今日は絶好調です^^

バックテスト何回したか数え切れません!

トレード回数で言うと今日だけで、1000万トレード以上ですね^^

数えてみてびっくりですσ(^_^;)アセアセ...

さすがにこれだけバックテストするとそれなりに発見がありました!

バックテストして綺麗な損益曲線ばかり見ていますので、凄いトレードがうまくなった気分です。

実際はどうか分かりませんが今後が楽しみですσ(^_^;)アセアセ...

バックテスト結果の半分のパフォーマンスがリアルトレードで出せるよう安定したシステムにしたいと思います^^

それでは、おやすみなさい!

koji528 at 05:21|PermalinkComments(2)TrackBack(0)

2009年05月28日

★過去最強のシステム!★5

こんばんわ。ハリネズミです。

おかげさまで、5/28で28歳になりましたヽ(*⌒∇⌒*)ノ::・'゚☆。.::・'゚★。.::・'゚☆。ワーイ!!

ここ最近、バックテスト結果などあまり更新しておりませんでしたが
コツコツシステム作りはしていました。

その結果、バックテスト結果では過去最強のシステムが出来ました!

マーケットインパクトや執行の問題が若干、気になっていますが、
もし、この問題をクリア出来れば凄い安定したシステムになると思っています。

せっかくですので、バックテスト結果をアップしますね^^

20090528_DAY
20090528_Month





現在、テスト運用2日目ですwww

さてさて、どうなることか?

1ヶ月も運用すれば十分データはとれるかと思いますので、
期待と不安でいっぱいです!

淡々とトレードに徹します^^



koji528 at 03:29|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2009年05月19日

現在のシステム 200905195

現在のシステムをまとめましたので、バックテスト結果をアップします!

20090519_ALL.gif
20090519_SUII.gif






バックテスト結果は凄まじいパフォーマンスですが、実際はこの半分のパフォーマンスが出れば十分ですwww

来月位からこのシステム通り売買予定です^^

さてさて、一体どうなる事か?

つづく。。。

koji528 at 00:23|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2009年02月19日

バックテスト結果 HK5

こんばんわ。ハリネズミです。

最近、更新出来ていなくてすみません(; ̄ー ̄川 アセアセ

最近稼動し始めたシステムのバックテスト結果をアップしておきます。

売買ルールがシンプルですので、多分、安定したシステムになると思います。

◆バックテスト結果(1990年3月〜現在まで)
売買:買い
トレード数:4376
総合損益:2,756.82
1トレード損益:0.63
PF:1.90
勝率:61%
勝ち:2341
負け:1,470
備考:1日辺りの最大トレード数を5トレードに固定
   ※お試し期間の為。

HK2.gif





買いのみのシステムはどうしても2008年10月に最大ドローダウンになりますね。
どうにかならないものでしょうか(; ̄ー ̄川 アセアセ

koji528 at 00:50|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2008年12月01日

バックテスト結果 12月からのシステム!5

今月からまた新たなシステムを稼動させる事にしようと思ってます。

たまにはバックテスト結果をアップしようと思い、今月稼動予定のシステムを結合したバックテスト結果を以下に記載しますね。

20081201_ALL.gif20081201_ALL_MONTH.gif





◆バックテスト結果(ポジションサイジング含まない)
※本当は、よりパフォーマンスは良いです。
対象データ : 1996/7/1〜現在
トレード数 : 3697
勝ち : 2520
負け : 1,057
勝率 : 70%
PF : 3.11
総合損益 : 11,851.30
損失合計 : -5,614.93
収益合計 : 17,466.23
1トレード損益 : 3.21

一応、10月の暴落に耐えれるよう設計しました。
システム全体のPFが何故か3.11とおかしな数値になっています。
う〜ん、不思議ですね。
これは、PF:6以上のシステムが混ざっているからです。
まぁ、細かい事はおいといて。

とりあえず、こんな感じです!

今月も安定したトレードが出来る事を祈って淡々とトレードします(^^)/

koji528 at 22:46|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2008年08月31日

8月戦績 +−0!!!1

今月は、株の目標:+60万は達成出来ませんでしたが、一応プラスで良かったです。

FXの方はと言うと凄いダメダメでした。涙

では、内訳を。

 株 :+44万
 為替:−44万
=========================================
  計:+−0万

20080831_SUM.jpg





今月の反省点としては、株は、全く問題無し。
ただ、後半は全くトレードが無く凄まじく暇でした。汗

FXはストップを−50Tickに置いていたつもりが誤って−500Tickに置いてしまっており、気付くのが遅く−200Tick程のダメージを受けたのが痛かったなぁ〜。
それに、手動で1時間足のシステムを動かしているのですが、気付いたらエントリーポイントを過ぎていて本来の価格に指値をしていてエントリーし損ねて、200Tick×2回程とり損ねたのが大きな敗因である事は明らかですな。汗
損小利大のシステムで勝率も凄い低いので一回の利食いを逃すのは痛い訳ですよ。
とは言え、それは想定してトレードしていたので、言い訳出来ないんですけどね。

なので、9月中にはタイミングを見て為替のシステムを停止し、株に資金をシフトし株で新しいシステムを動かそうと思っています。

どんなシステムかと言うとデイトレのロジックです。
今回のは、新バージョンですので新たな気持ちで再チャレンジしたいと思います。

今回こそは、どうにかしたい所。

バックテスト結果は、下記。

データ:1996年04月 〜 現在
トレード対象:225銘柄

SL225◆ロング
・トレード数:2262
・PF:1.77
・1トレード損益:0.83


SS225.jpg◆ショート
・トレード数:6547
・PF:1.32
・1トレード損益:0.27


SL225_10Trade_SS225_5Trade.jpg◆合成
・トレード数:8809
・PF:1.46
・1トレード損益:0.42


デイトレだけあって、PFが非常に低いのが気になる所ではありますが、それなりに上昇曲線を描けているシステムですので、期待を込めて。

来月、株:+60万目指して頑張ります(^^)/!


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2008年04月03日

変態的寄り成りシステムバックテスト!!!5

こんばんわ。ハリネズミです。

色々考えてシステムを停止せず、何があっても3ヶ月〜半年はトレードを続ける決意を決めました。

システムを停止しないのならば、PFが高いシステムに変更すべきとの判断で、精神的には非常に辛いのですが、パフォーマンスが凄まじいシステムを使う事にしました。

バックテスト結果は、下記です。

ML改_20%Stop月間損益2.gifML改_20%Stop損益推移2.gif





▼バックテスト結果
データ期間  :1998/02/01〜2008/04/02
PF      :3.69
トレード数  :2333回
勝率     :78%
1トレード損益;4.24%
最大DD    :-14%

見ての通り、PF:3.69と言う普通では考えがたい値になっています。
この理由は、ストップが凄まじく大きいからです。
含み損の詳細は不明ですが、確定損失は、14%と許容範囲ですのでとりあえずOKなのかなと思っていますが、実運用すると胃が痛くなって意識が遠のく可能性があります。

なぜなら、以前、同じ事をやって含み損が180万位になってギブアップした記憶があるからです。。。汗

が、しかしですよ!今回は、覚悟が違うので大丈夫です!!!

気合いを入れていきます!!!

koji528 at 01:29|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2008年03月30日

短期デイトレシステム◆.丱奪テスト&フォーワードテスト。

こんばんわ。ハリネズミです。

最近、仕事場が火を吹いており半端なく忙しく、2日に1日は徹夜と言う死にそうな状況でなかなかブログにアップ出来ていませんでしたが、とりあえず、金曜から連続40時間勤務も終え、一眠り出来ましたので、短期デイトレシステム△離丱奪テスト&フォーワードテストをアップしますね。

尚、今回のシステムは、バリエーションが複数ありますので、順番にアップしますね。

ロジック内容は、短期デイトレシステム,硲横横祇菠の動きを取り入れたものになります。

▼共通システム情報(短期デイトレシステム◆
データ期間  :2006/12/18〜2008/03/14
バックテスト :2006/12/18〜2007/12/01
フォーワード :2007/12/01〜2008/03/14


▼1日辺りのトレード数を10トレードに制限。
225_10_20080330.gif
トレード数  :2866回
PF      :1.6
1トレード損益:0.3%


▼1日辺りのトレード数を20トレードに制限。
225_20_20080330.gif
トレード数  :5264回
PF      :1.68

1トレード損益:0.29%

▼1日辺りのトレード数を30トレードに制限。
225_30_20080330.gif
トレード数  :6829回

PF      :1.78
1トレード損益:0.32%

▼1日辺りのトレード数を40トレードに制限。
225_40_20080330.gif
トレード数  :7569回
PF      :1.85

1トレード損益:0.34%

▼1日辺りのトレード数を50トレードに制限。
225_50_20080330.gif
トレード数  :7722回
PF      :1.87
1トレード損益:0.35%


順番に見ていくと分かるかと思いますが、1日辺りのトレード数が多ければ多い程、少しはマシな結果になっています。
それなりの自信作だったので、フォーワードテストを見てビックリです。。。汗
トレード中止前までは、1日10トレード実弾で運用しましたし、ショックを隠せないですね。汗

結論としては、本システムは、運用しません!!!

理由としては、短期デイトレシステム,諒が安定している事が分かりましたので、そちらの比重を大きくし「順張り10銘柄、逆張り10銘柄」⇒「順張り20銘柄、逆張り10銘柄」として運用する事にします。
と言うか、先週から上記の内容で運用を開始しています。
また、来月あたりからトレード結果をアップしていこうと思っていますので、よろしくお願いしま〜す。

koji528 at 23:00|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2008年03月24日

短期デイトレシステム .丱奪テスト&フォーワードテスト。5

こんばんわ。ハリネズミです。

短期デイトレシステムのパターン 塀臘イ蝓楜嫩イ蝓砲離丱奪テスト、及び、フォーワードテストが完了しましたので、アップしますね。

20080324_短期順張り逆張り1_EQ
20080324_短期順張り逆張り1_月間損益





▼システム情報(短期デイトレシステム 
データ期間  :2006/12/18〜2008/03/14
トレード数  :5574回
PF      :1.77
1トレード損益:0.27 %

左側がバックテスト、右側がフォーワードテストなのですが、フォーワードテストでもそれなりに安定しているのが確認出来ます。
ちなみに、日々、順張り10銘柄、逆張り10銘柄エントリーを想定し、十分にヘッジされたシステム構成となっている為、資産曲線がそれなりに真っ直ぐになっているのだと思います。

やはり順張りと逆張りは組み合わせた方が良いですね。

月曜あたりからトレードを少しづつ再開していくかも?!

月曜はショートが熱い可能性が高いので。。。

明日は、仕事休みなのですが、9時前に起きれれば多分トレードすると思います。

では、おやすみなさい。

koji528 at 03:41|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2007年11月10日

億トレーダー用 新システムバックテスト結果!5

仕事の忙しさに忙殺されながらも、新システムのアイディアを練っていた訳だが、遂に、完成した!!!

まずは、バックテスト結果を見て下され!

尚、バックテスト結果は、買いと売りの合計です。
Tn_ALL_LS_20071110_EQ.gif


Tn_ALL_LS_20071110_MONTH.gif




■システム  :Tn_L
売買     :買い
総合損益   :2,410
PF      :2.10
トレード数  :988
1トレード損益:2.44
※1日MAX10トレード

■システム  :Tn_S
売買     :売り
総合損益   :7,764
PF      :2.02
トレード数  :4,941
1トレード損益:1.57
※1日MAX10トレード

上記を見ても分かる通り、買いの売買回数が少ない。
実運用時の買いは、もう一つPF:2程度のシステムを作成しているので、それと合成して運用する予定。
それでも、ほぼ毎月勝てている事は注目に値しますね。
それにスリッページほぼ0の運用が可能だし。

このシステムの凄い所は、売買回数が非常に多い所で、ほぼ毎日10トレードする仕様となっている。
それにも関わらず、このパフォーマンスである。
さらにこのシステムの凄い所は、1日の売買回数を30回や50回にしても、PFがそれなりに高い事だ。
オメガでは、その辺りの細かいバックテストが出来ないので、詳細な数値は出せないが、多分、1日に30トレード位ならPF:1.5は確保出来ると思う。
50トレードだとぎりぎりいくかな?位だと思う。

と言う事は、1トレード200万×50トレード=1億

と言う運用が可能な訳ですよ。

これは、資金が大きくなっても使える売買システムになる可能性を秘めている為、非常楽しみである。

仮に1億の運用資金があった場合、信用で3億の資金でのトレードが可能となる。
現行のシステムでは、いくら頑張ってもせいぜい、約3000万、信用で9000万が限界点だと思う。

その状況でのこのシステムが出来た事は、自分の悩みを解消してくれる可能性がある為、非常に嬉しいですね。

まぁ、実運用をしていないので、まだまだ未知数ですが、運用にのっかるか楽しみです。

システムが増えると資金が足りなくて困りますね。。。汗

さらに新システム作成頑張りま〜す(^^)/!

koji528 at 20:04|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2007年10月21日

自動売買3週目終了。

日々売買記録をアップすると言いながらアップ出来ていないハリネズミです。
更新出来てなくてすみません。汗

ちなみに、その後の経過は、どうかと言いますと逆張りショートでボコられた訳ですが、逆張りショートの運用を停止していなければ、あれだけの損失でありながら、さらに利益曲線の最高値を更新していました。
※実運用を停止してたので、バックテスト上だけですけど。。。汗

ちなみに、今回逆張りショートの運用停止に至った原因は、システムごとのポジションサイジングが良くなかったとの判断です。
順張りのように1トレード損益が小さいものと、逆張りのように1トレードの損益が大きいもののポジションサイジングを同じにして運用していた事が問題と判断しました。
やはり人間ですから、過去7年のバックテストの最大ドローダウンの何倍もの損失を被ると運用停止してしまうのが人間と言うものです。
なので、何倍の損失を被っても平気でいられるように逆張りのポジションを小さくし、順張りのポジションを大きくする事にしました。
これで、損益のブレが少なくなります。

とは言え、システム数も多いですし、信用余力を全て使い切って日々戦う人生の大勝負と思って株はトレードしていますので、最大ドローダウンは半端なくでかいです!
な、な、なんと過去7年の最大ドローダウンは約25%にもなります。
恐ろしいですねぇ〜〜〜。。。
一体何%超えたら、一旦トレードを中止するんでしょうねぇ〜。
自分でも考えられないですねぇ〜。
まぁ、30%かな。。。爆

ちなみに、複利の平均の利回りは、添付ファイルの利益に70%をかけると(スリッページ+手数料を差し引く為)年利400%にもなります。
20071021_サマリー.gif

20071021_バックテストサマリー.gif





※今回システムのスリッページが少なくなるようロジックに改良を加えました。
※ちなみに、左の数字の単位は、万です。右側の数字の単位は、回数です。

あとは、やはりルール通りの売買が出来るようにする事につきますね!

添付ファイルを見ても分かりますが、RSSからの受信が止まらずルール通りの売買なら、今月のトレード数は、すでに230トレード位のはずですが、実際は、間違いや裁量を入れてもたったの68トレードです。
これを見て頂ければ、全くルール通りに売買出来ていないと言う事が分かって頂ける事と思います。

自動売買出来ていない日に限って数十万単位の勝ちを2回逃しました。。。涙
ただ、損失の日にトレードしていなくて助かったと言うのもありますが。。。

いずれにせよ、自動売買を安定させる事が重要なので、引き続きプログラミングの勉強に励みます。

日々の収支は、自動化が安定するまでは、更新するとブルーになるので、気が向いた時だけにします。

ではでは、来週こそ、安定して自動売買出来ますよ〜に。


koji528 at 06:26|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2007年10月06日

自動売買1週目終了。1

今週は、色々と問題勃発しまくり、大変な1週間だった。

それに、システムの一部が、いきなり最大ドローダウン更新するし、RSSの配信が止まっていて、売買が出来て無いしどうにもこうにもまいった一週間だった。

まず、今週どれ位負けているかと言うと添付ファイルの画像の通りである。
また、最大ドローダウン更新したシステムも、添付ファイル参照。

逆張りショート

20071005




ありえん勢いで、最大ドローダウン更新している。
一体どうなってんだ!
過去7年のバックテストを元にしているにも関わらず、トレード開始した瞬間最大ドローダウン更新って、どんなけ俺には運が無いんだ!!!と思った、今日この頃だったりします。

まぁ、そんな事を言っても何も始まらないので、そのシステムは、早くも運用停止にします。
それに、ショートは売り不可等、バックテストとリアルでかなり違いがある。
売りに関しては、少々考えてシステムを動かす必要がありそうだ。

いずれにせよ、未だ、バックテスト通りの売買が出来ていない。

バックテスト通りの売買をする為に必要な事は、RSS から確実にデータを受信するようにする事。

これにつきる!!!

これが、出来れば、バックテスト通りに出来る訳である。

解決方法としては、【確実に受信出来るようにプログラムを改善する】。
もしくは、【9:00にPCの前にいて手動で対応】のいずれかである。

自分は仕事をしている為、完全にPCを放置プレイにしていて勝手にPCが売買している。

なので、9時にPCの前にいる事は出来ないので、またまたプログラムを改善する為に力を注がなければならなくなってしまった。汗

色々考えてはいるものの、本当の意味で安定したシステムにはするには、まじめにプログラミングを勉強しなければ厳しそうだ。

また、RSSの不具合に対して、自動売買しているトレーダーはどのように対処しているか調べなければならない。

思ってた以上に問題が発生し続けるので、まじバテ気味だったりします。。。


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2007年09月28日

自作自動売買プログラム遂にリリース!!!5

今月もバックテスト通りの売買が全く出来ていなかったが、今週の火曜日から自動売買プログラムをリリースした!

火曜日は色々と問題が起こったが、水曜と木曜は、バックテスト通りの売買が遂に出来た!

長い長い道のりだったが、ようやくと言う感じだ!

今月もバックテスト通りなら、50万以上は勝っているはずだが、大きく勝てる日に仕事だったり、バックテスト通りに売買が出来ていなかったりで、かなり大きな損失状態である。
それに、先月のスーパー逆張り時のポジションを20%のストップで5銘柄程、保有していたのだが、3銘柄程ストップにあたったので大きな損失になっていると思われる。

とりあえず、今日は、それなりに勝ったので、−100万とかにはならないと思うが結構今月もピンチである。。。涙

先月から大きな損失ではあるが、不思議な事に心理的には全く動揺しておらず、勝っても負けても精神状態にほとんど影響は無い。
多分、先月負け過ぎた事が原因で精神力が鋼のように強くなったようだ。

それに、昨日と今日の売買を見る限りだと、合計26トレード(往復)で、スリッページは、1トレードあたり、約0.06%である。

前回、添付したエクセルには一部誤りがあり、トレード数が違う為に全体のパフォーマンス結果が良くなってしまっていた。汗

最新のシステムのバックテスト結果は、下記のようになっています。
※色々とシステム改造したので、近々アップします。

■2000年-2004年
トレード数  :8013トレード
PF      :1.99
1トレード損益:0.91%

■2005年-2007年
トレード数  :6859トレード
PF      :1.89
1トレード損益:0.68%

昨日と今日のスリッページを含めて、且つ、カーブフィットされている事を考慮しても、PF:1.5程度は、いけると思っている。
それ位、単純なシステムである。

バックテスト期間が7年で損失の月が5ヶ月しか無いので、おかしいと思うが、10月は、この自動売買プログラムでほぼ100%システム通りの売買を行う予定なので、リアルトレードとバックテストとの比較が可能だ。
それにより、今後の展開をある程度、予想出来ると考えている。

また、来月からは、自己規律を高める為に日々のトレード数や損益を公開しようと考えていますので、興味のある人は見てみて下さい。

多分、来月からは、安定する予定なので。

それにバックテスト通りで負けるなら本望です。

ではでは、明日も自動で売買してくれる事を祈って、おやすみなさい。。。




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2007年09月16日

ハリネズミが目指すシステム!!!5

ここ最近、今までのようにバックテスト結果をアップしてきていないが、システムを作っていない訳ではなく、なんとなくアップしていないだけである。

運用しているシステムは、合計:8つで運用している。

このシステムの内、5つは、寄り寄りシステム?である。
要するに今日の寄り付き等早い段階で仕込んで、翌日の寄り付きに手仕舞いすると言うものだ。

そして、残りの3つは、スーパー逆張りシステムである。

俺が何故、自動売買にこだわり、そんなにも頑張ろうと思えているかと言うと今から見てもらう画像に答えがある。

ちなみに、今回、見て頂くのは、寄り寄りシステムの5つを合成したバックテスト結果である。

現実的であるよう、1システム辺り1日にMAX10トレードと言う制限をもうけている。

見てもらうと分かるが、素晴らしい結果である。

バックテスト結果は、7年で、手数料やスリッページは含まれていないので、今よりも多少パフォーマンスが落ちると思われるが、あまり気にする程では無いと考えている。
ようは、勝てれば何でも良いのだ!!!

株ポートフォリオ1

株ポートフォリオ2







株ポートフォリオ3


これ程、安定して勝てるのであれば、専業になれると考えている。

と言うか凄い事になると思ってはいるものの、ルール通りに売買する為には、寄り付き時に凄まじい発注速度が要求され、到底人間では実現不可能である。

少なくとも、現状がそうであるように10トレードのシグナルが出ていても手動だとせいぜい数銘柄にエントリーするのが限界な訳ですよ!

なので、バックテスト通りでは無く、全然ダメダメな訳ですよ。

でも、もう少しでGMOの信用口座が開設されるので、自動売買システムが軌道に乗れば、このバックテストに近い結果が出るようになると思う。

まぁ、このバックテストの半分程度のパフォーマンスが出れば、とりあえずOKと考えているので、多分大丈夫の予定!

これが、俺が頑張れる理由です。

ひとまず、自動売買出来るようになって、先月の損失を取り返さないと話にならないので、プログラムのバージョンアップを頑張ります。

売買システムは、十分な数があるので、ひとまず、これで運用していきま〜す!

近況報告でした。

koji528 at 03:50|PermalinkComments(2)TrackBack(0)

2007年09月15日

今月は特に。

あいかわらず、現実とバックテストの乖離が大きい。

手動なので当たり前と思っていて、バックテストと全く突合せしていなかったが、今日見ると物凄いズレがあり、おかしいと思ってチェックプログラムを調べてみると、重要な部分が抜けており、かなりトレード回数が増えパフォーマンスが低下している事に気付いた。汗

どおりで負けると思った。汗

まぁ、そんなバグもありながら損失拡大させながら頑張っています。

とりあえず、まだ、GMO証券の現物取引口座しか無いので、自動売買はする気は無いが信用の口座が開設され次第(書類を今日返信しました)、自動売買プログラムによる自動売買を実施する予定です。

自動売買プログラムのベータ版は完成しており、発注も1秒以内に出来るし、すげぇ〜安定しそうな感じ!
とは言え、まだ、リアルでテストしていないので何とも言えないが楽しみです。
あとは、早く損失を埋めてくれればOKと言う感じかなぁ〜。

こんなボコボコな自分だが、まずい事に、なんでこんな事になっているかよく分からなかったりします。

理由は、トレード日誌や売買履歴をちゃんと管理出来ていないから。

来月からは、自動売買出来るようになる予定なので、気持ちを切り替えて、日々のシステムトレードの結果をブログに記載するようにしよ〜かなぁ〜と考えています。

そうする事で、トレードに対する姿勢も前向きになると思うし。

最近、なんか気分的に微妙なので、あまりブログ更新していませんが、来月からは少しづつ更新するようにしますので、よろしくです。

では、おやすみなさい。

koji528 at 05:21|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2007年08月06日

株 ハリネズミ1号 バックテスト結果!5

株は、良いシステムが作り易いとブログで書いた訳だが、本当かよ?!と思われている方もいらっしゃるかと思ったので、バックテスト結果をキャプチャーしたので、ちょっと見てみて下さい!

逆張り_8MA_V3_summary.jpg


逆張り_8MA_V3_PL_Month.jpg





逆張り_8MA_V3_EC_Month.jpg





これで、言っている事が分かってもらえたかな?

ちなみに、2000年8月〜2007年8月までのバックテスト結果で、これは買いのみです。

全てのトレードのパフォーマンスは、PF:3.93と見た事ないようなパフォーマンスが発揮されます。

でも、現実問題資金的に全てにエントリーは出来ないので、1日に10銘柄、15銘柄、20銘柄と絞ってトレードした場合を想定しています。
1日辺り10銘柄に絞ってもPF:2.88。15銘柄、20銘柄だとPF:3以上と神業的パフォーマンスです。

ちなみに、月ベースの損益を見ても分かる通り、ドローダウンが小さく、物凄く安定しています。

Y軸は、パーセント表示です。
例えば、1トレード100万なら100%で100万の利益、1トレード200万なら100%で200万の利益と判断します。

だらだらと書いてしまいましたが、為替のシステムよりもカーブフィットされていない為、非常に再現性の高いロジックとなっており、将来に渡り、継続して利益を上げれる可能性が極めて高いと考えていますので、こんな感じの優れたシステムを何個か作ってポートフォリオ化して運用したいと考えています。

そうすれば、為替の何倍も勝てると考えています!

まだ、株を本格的にトレードし始めて1ヶ月半と言うド素人ですが、売買しまくって安定した収益を上げたいと思っています!

目指せ!!!年利200%!!!


koji528 at 01:50|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2007年06月07日

VISION改 第二弾 フォーワードテスト結果発表!!!2

昨日のシステムのフォーワードテスト結果を発表したいと思います。

まずは、下記をご覧下さい。

SUM_V2_USDJPY_FT

EC_V2_USDJPY_FT







PF:1.37で、なんとなく、上昇してる感じですね!
結構、惜しい感じです。

PF:1.5位いくと実弾投入したいと考えてますので、もうちょっと気合い入れてカスタマイズする必要がありそうです。

では、次回こそ使えるシステムにする事を祈って頑張ります(^^)/!


ぽちっと応援ヨロシク


koji528 at 21:24|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2007年06月06日

VISION改 第二弾 バックテスト結果発表!!!3

さてさて、昨日の続きですが、さらに磨きをかけ、PF:3を目指したUSD/JPYのバックテスト結果を発表したいと思います。

まずは、下記をご覧下さい。

EC_V2_BT_USDJPY

SUM_V2_BT_USDJPY






惜しくも、PF:2.65と言う結果で、PF:3に届かなかったですねぇ〜!

まぁ、それは、頑張りが足りないだけの事で、PF:3やPF:4にする事は、ある法則が分かれば極めて簡単に実現出来ます。

ヒントは、とある書籍の中にあります。

それは、次のフォーワードテスト後に、お伝えしますね。

ちなみに、次のフォーワードテストはどうなるんでしょうかね?

乞う、ご期待!

ぽちっと応援ヨロシク


koji528 at 18:32|PermalinkComments(0)TrackBack(0)
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