投資に対する心構えと投資手法

2011年02月18日

絶対にやってはいけない事。。。1

最大損失ランキング2位を更新しました、ヽ`アセ(;~▼~;)アセ、ヽ`

絶対にやってはいけない事をいくつもやってしまった。。。

その結果が、これ。。。

-1,564,521

■やってはいけないのにやってしまった事
1.バックテストせずに、軽い気持ちでショートエントリー
2.薄い銘柄の大量ロット投入(脱出不能。。。)
3.損切りポイント無視
4.少ししたら下がるだろうと言う思い込み(少し下がってきたら決済しようと思っていたが、下がる事なくずっと上昇)

ど素人過ぎる。。。

コツコツ決済していたので、全部、損切り終わって損失額を合計してみてびっくり・・・(゚_゚i)タラー・・・

いくら何でもひどい。。。

今月は、厳しい月になりそうだ。。。

koji528 at 02:58|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2010年05月04日

損失を受け入れる!

最近、つくづく感じるのですが、トレーダーの強さは損失の許容力だと感じています。

例えば、年利20%を目標にしている人のドローダウンが10%とします。
年利40%を目標とするなら、ドローダウンは20%許容しなければならないはず。
年利60%なら、ドローダウンは30%許容する事になります。

年利60%を目標にしているにも関わらず、ドローダウンを10%にしたいと考えるのは、かなり難易度が高く簡単な事ではありません。

年利60%を目標にして実現するためには、30%のドローダウンを許容すれば良いだけの話です。

理屈では非常に単純ですが、そんな簡単な話ではありません。。。

人はシステムと違い感情があり、20%ものドローダウンに見舞われるとドローダウン30%まで耐えると決めていても保守的になり、運用を続ける事が極めて難しいのです。

そこで、ドローダウンを抑える為にする事は、期待値がマイナスのシステムを組み込む事になります。
負ける事が分かっているため、何て非効率的な!と言いたくなるでしょうが、こうする事でドローダウンが抑えられます。
私のシステムも期待値がマイナスのシステムを組み込んでいます。
当然のごとく負けていますが、そのおかげで日々の損益のブレは抑えられ、損益のボラティリティーが低くなり精神的な安定感を与えてくれます。

ここ最近は、上記のような事を意識したシステム構築をしていたおかげで日々の損益のブレはほとんどありません。

安定していて精神的に良いのは言うまでもありませんが、大きなリスクは若いほどとりやすいため、勝負した方が良いと多くの方からアドバイスを頂きます。

私自身もみなさんのアドバイスのようにリスクをとるべきと考えています。

そろそろ少しは勝負していきたいので、マーケットニュートラルでの運用からレジュームスイッチを用い、ポジションの比率を少しづつ変化させる運用へシフトしていきたいと思います。

また、余計な事を考えないですむように良いアイディアを思いついても改良を加えず、完全に自動化し日々の損益は金額ベースで考えるのではなく%ベースで考えるようにしていきたいと思います。

いつも同じ事を考えているにも関わらず、これまでずっとシステムをバージョンアップし続けていますので、今度こそシステムを凍結して損失を許容するぞ!と言う思いを込めて、ブログに書いてみました。

ちょっとした独り言でした^^

ではでは、あと少しのGWを満喫しましょう^^


koji528 at 01:46|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2009年11月26日

裁量デイトレーダーが日ベースで負けない理由!5

最近、日ベースであまり負けない戦略と資金効率を改善する方法について色々と考えています。
これが出来れば、かなり安定するのになぁ〜と思う事がありますので、たまには参考になりそうな事を書こうと思います。

個人的には、日ベースであまり負けないトレードスタイルを考えるとやはりデイトレーダー(スキャルパー)だと思います。

その主な理由は2つあると思います。

1.一日辺りの取引回数が多い
2.エントリーとクローズのタイミングがバラバラ

1.に関しては、確率の問題です。
例えば、勝率55%で、一日に1回のエントリーの場合、日ベースで勝てる確率は55%ですが、
一日に100回エントリーすれば、かなり高確率で日ベースで勝てるはずです。
これは、納得ですよね?

2.に関してですが、裁量トレードは手動による発注の為、同時に2つ3つの銘柄をトレードする事が出来ません。
エントリーやクローズのタイミングがバラバラになり、時間分散されたトレードになります。
これは、かなり重要だと思うのですが、少々分かり辛いと思いますので、システムトレードを例にしてみます。

例えば、寄り引けのシステムがあったとして、寄付きで50銘柄ロング。
大引けで全銘柄クローズしたとします。
この50銘柄は、長期間のバックテスト上では勝率55%かもしれませんが、
当日の地合いが悪く市場全体が下がった場合、全銘柄負ける可能性があります。
これだと勝率55%ではないですよね?
コインゲームで表の出る確率が55%と仮定した場合に、50回連続で裏が出ますか?
考え堅いですよね?
でも、寄り引けシステムだとこういう事は、結構よくあります。
ここで考えなければならないのは2.で書いてある事です。

5分ごとにエントリーしてクローズも5分ごとにしていくシステムがあったとして
1日に50回トレードしたとすると、日ベースではまず負けないですよね?
コインを50回振るのと同じ効果があると考えられるからです。

◆結論としては、
エントリーとクローズのタイミングをバラバラにして、
一日辺りのエントリー回数を増やせば日ベースで勝てる確率が飛躍的に上がると言うことですね。
現在の私のスキルでこれを実現するのは本当に難しいんですよね。
と言うか無理ですσ(^_^;)アセアセ...
気付いている方も多いと思いますが、これが出来ているシステムトレーダーの方は、相当凄いですね^^
そうなりたいものです。

ではでは^^


koji528 at 01:55|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2008年09月19日

裁量トレード最高!!!5

今月から裁量トレードをかなり取り入れてトレードをしています。

と言っても、システムを動かすタイミングを裁量に任せているだけなのですが。。。

だとしても、これは凄い重要!

なぜなら、今までのバックテスト結果や過去の経験からこういった日はシステムが機能し易いと言う日がある程度把握出来ているからです。

そして、今月は裁量トレードをかなり取り入れている事もありかなり順調に推移しています。

今後も裁量トレードを全開で取り入れる方向で考えています。

そうする事でシステムに近い成績を得れるのかな?!と考えています。

もしかしたら、裁量の方が成績が良いかもしれないですしね。

今後の裁量トレードに注目ですね!!!

ってか、今月の裁量は楽しい〜(^^)/!

ちょっとした独り言でした。w

koji528 at 00:39|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2008年08月06日

逆張りって凄いなぁ〜!5

最近は、めっきりトレード回数も少なくなってきているので、損益のブレで心理的に負担がかかるようになってきているような気がする。

どういう事かと言うと昨日の含み損が−50万位だったのですが、ちょっと苦しいと感じたと言う事ですね。

今までは、日々勝ったり負けたりしていただけに精神力が鍛えられていたのかもしれません。

こういった意味では、毎日トレードする事は、重要ですね。

ちなみに、逆張りが凄いと思った理由は、昨日まで−50万だったのが、今日の朝にはプラ転していた事です。

何気によくある事なのですが久々だったのでちょっと嬉しかったです。

明日も、大ギャップアップして欲しい今日この頃です。

P.S:オフ会企画していますので、もし、良かったらどうぞ。

★第2回カブトモNetオフ会 in 東京 8/23★


koji528 at 23:04|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2008年07月12日

7月途中経過報告!5

今月から心構えを

【勝つ為にトレードし、負ける要素を極力排除したトレードに徹する】

に変更した訳なんやけど、おかげ様でトレード回数が半端なく少なくて凄い暇です。汗

凄い堅いトレードしかしていないので、今月は今の所トレードした日はたったの2日で合計:33トレードでプラスです。

一月に4日とか5日とかしかトレードしなくなるのかなぁ〜?!とか思ったりしとんやけど、これはこれでかなり楽な感じで良いかも?!

と思う反面、分かってた事やけど、資金効率が悪い気がしてならない。。。汗

今は確実に勝つ事に専念する必要があるから堅いトレードをしながら、PFが3以上の優れたシステム?作りに力を注ぐとしよう。

ちなみに、順張りで使えそうなタタキ台のシステムが出来たので、色々改良したいと思う。

オメガはポジションサイジング等の資金管理が出来ないので、順張りのシステム作成には不向きなのかも?

まぁ、独り言はこの位にして、そろそろ寝ます。

おやすみなさい。。。



koji528 at 00:53|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2008年03月21日

今後の方向性について。

今回の反省と復活時のシステム構成に関して、整理する意味を込めてちょっと書こうと思います。

▼今回の反省
・ルール厳守!ルール通りの売買に徹し、ルールは途中で変更しない。
⇒ルール通りの売買に徹する為には、ある程度、納得したシステムを作成する必要がある為、今までフォーワードテストはしていなかったが、今回はフォーワードテストで合格したシステムのみ実運用に組み込むものとする。

・資金管理が超攻撃型過ぎる為にドローダウン時にトレードを中止してしまった。
⇒ドローダウンが低くなるようヘッジされた資金管理へ変更。

・仕事で徹夜した事によりトレードが出来ない日が存在する。
⇒完全自動化したシステムを作成する。要するにエクセルを起動しておけば、毎日、勝手に売買するような仕組みを構築する。

▼復活時のシステム構成に関して。
・寄成りロジック。(前日発注分)
 買い:ML、3D 売り:MS、3U ヘッジ:H_ML、H_MS、H_Tns のシステムのみ稼動。
 ロジックの修正はしない。システム数を減らし、信用2階建てや3階建てはしない。あくまで、通常時は、1階建てまで。大チャンス時は、2階建てまで可能。

・短期デイトレシステム(完全自動売買)
 複数のシステムで構成されたシステム。
 順張り2パターン、逆張り2パターンで構成予定。
 日々、順張り:30銘柄程度、逆張り:20銘柄程度 エントリーし、ドローダウンを抑え、大引け手仕舞いとし、十分にヘッジしリスクを減らしたトレードとする。

今の所、上記のシステム構成で運用再開を予定しています。

寄成りロジックはすでに完成していますので、ドローダウンかスーパー大チャンスが訪れたら復活させます。

短期デイトレシステムは、フォーワードテストをして合格した場合のみシステムに組み込む方向で考えています。

いずれにせよ、バックテスト結果をアップする等しないとブログ更新が全くされないと言う悲しい状況になってしまいますので、短期デイトレシステムのバックテスト結果やフォーワードテスト結果等をちょこちょこアップしていく方向で考えていますので、これからもよろしくお願いしま〜す(^^)/!

koji528 at 04:14|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2008年03月13日

たらればと思うかもしれませんが。。。1

noboさんへコメント書こうとしたら文字数が多くて書けませんでした。

ブログに書く内容かな?と思ったので、対話っぽいですが書きますね。

--ここから
アドバイスありがとうございます。
ルール重要ですね。
今回の場合は、自分の性格を考えると2日連続で徹夜で仕事場にいなければ、絶対トレードしていましたね。
シグナル数が半端無かったですし。
今、ちょうど一昨日の爆上げ時のバックテストが完了しました。
下記が主要システム毎の損益です。

▼3/11エントリー分損益
ML :+68万
MML :+30万
3D :+55万
TnL :+67万
Vision:+32万
計 ;+252万

徹夜で仕事をしていなければ、+250万位のはずでした。。。
少なくとも200万は勝てていたはず。
仕事なんて辞めちまえ!!!と思える程です。
まだ計算していませんが、最高値から数百万はヤラレてる気がします。

今後はシステム数を減らして攻撃型の資金管理から安定型の資金管理に変更しようと思います。

それに逆張りが爆勝ちすると少しの間、チャンスは来ないはずなので、ちょっとお休みするのもありかもしれません。

4月には再開したいですね。

ちょっと仕切り直します。
--ここまで

う〜む、たらればかもしれませんが、上記の結果を見るとシステムの問題ではなく、資金管理が問題ですね。
もうちょっとシステム数を減らしておけば、損失も小さかったはずなので、精神衛生上耐えれていたと思いますし。
システムトレードは続ける事が難しいとよく耳にしますが、まさに典型かも?まぁ、仕事で徹夜してい・な・け・れ・ば・絶対トレードしてましたが、何か?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

はぁ、何を言っても失った数百万は返って来ないので、もう言い訳ばかりでうんざりですね。

見ている人にこいつ言い訳ヤロ〜だな。と思われていると思いますので、仕切り直して、1年後には見返せるよう努力します!!!





koji528 at 01:09|PermalinkComments(11)TrackBack(0)

2007年11月30日

売るに売れないって辛いねぇ〜。1

今日は、売りのシグナルが大量に出ていたのですが、十数名柄の内、2銘柄しかエントリー出来なかった。

理由としては、バックテストではShortしているものの実際はShort不可銘柄であったり、板を見たらスカスカでエントリーするのが怖かったりしてどうしよ〜も無い状況である。
板がスカスカなのは気合いを入れればエントリー可能だが、Short不可銘柄でのShortは、気合いではどうにもならない。
その為に、Shortに関しては、大幅にバックテスト結果とパフォーマンスが異なる。
そんな事は、以前から分かっていた事だが、今月は、ロング中心のマーケットであった為、特に気にはならなかったが、上昇トレンド時は、Shortが中心となる為、この辺りは、どうにか改善したい所。。。

今日のようなマーケットで短期トレード(ロングで1泊2日)をして勝てるロジックは持ち合わせていない為、ちょっと考え直さなければならない。
そうしなければ、損益のブレが大き過ぎる。

一体みんなはこういう時どんなトレードをしているのだろう?!と疑問に思いながら、2000−2003年のようなマーケットがずっと続けば良いのになぁ〜と思った今日この頃でした。


koji528 at 00:36|PermalinkComments(5)TrackBack(0)

2007年11月13日

新システム : TnL TnS 始動!5

早くも明日から、新システムの運用を開始しようと思う。

リアルマネーで問題となりそうな部分は、クローズ出来ない可能性が高いと思われる部分。
それに関しては、実運用を行うか、日々データをつけていくしか無い訳ですが、日々データをつける程、マメで無い為、即実弾投入です!

今のところ、1日5銘柄程度で1トレードのポジションサイジングも極力小さめにしているので、何かあったとしても被害額はそこまで大きくならないと思います。
って言うかそう信じたい。

明日からまた楽しみが増えると共に、システム全体のポジションサイジングの変更が必要な為、悩まされて困ってたりします。

とは言え、今月順調と言う事もあり楽しい悩みでもありますので、色々試行錯誤しようと思います。

ではでは、近況でした。

koji528 at 20:55|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2007年08月16日

とりあえず、生きてます。1

先週爆負けして、その後、どうかと言うととりあえず少しは復活しました。

多分、−80万位かな?

それはそうとして、システムトレーダーとしてトレードしているかと言うと、かなり裁量の部分が多い事に焦りを感じる。

例えば、勝てると思った日は、ポジションを大きくとったりエントリーする銘柄を増やしたりしている。

これは、バックテスト通りでは無いのだが、何となく勝てるロジックであれば、資金の許す限りフル回転させたくなるらしい。。。汗

う〜む、困った。。。

今、楽天証券に口座開設手続き中なのですが、口座開設が完了して自分が使いたいロジックで運用可能な事が確認とれれば、ある程度、システムトレーダーの部分が強くなると思っているが、それまでは、50%位は裁量のような気がする。

明日も裁量で使うシステム数を増やして強気のエントリーを考えているしね。

結局の所、完全に自動化しない限り、システムトレーダーにはなりきれない気がするなぁ〜。

本当の意味でのシステムトレーダーはきっと自動化してるはずやし。

良い意味でシステムをインディケーターとしてうまく使えるトレーダーになりたいなぁ〜。

と言うより、そもそもトレードの最大の目的は、金儲けである事に間違い無い訳やけど、トレード自体が好きであるが為に金儲け以上にマーケットでスリルを楽しんでいるのかもしれない。。。

もう少し、トレードや自分自身を見つめ直した方が良いのかもしれないなぁ〜と思った今日この頃です。

なんか、頭の中でぐるぐる同じ所を回ってる気がする。

もう少し落ち着いて考えた方が良いかも?!

単なる独り言でした。 汗

以上!!! 爆

ぽちっと応援ヨロシク


koji528 at 03:18|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2007年07月31日

VISION絶不調(>_<)!3

ここ最近、VISIONが信じ堅い勢いで負け続けている。

俺の怪しい記憶によると過去8年程度のバックテストで最大DDは約1000Pipsだったと記憶している。

そして、今、すでに−900Pipsともう一息で最大DD更新です。

思っていた通り、始めの方に勝っていたのは、たまたまだと思う気持ちがどんどんと強くなり、−1000Tickになった段階でVISIONの運用停止を考えている。

そうなった場合、モチコサナイシステムと長期投資(スワップトレード)のみのトレードとなり、為替の方はいかんせんどうしよ〜も無い状況に追い込まれる。。。汗

が、しかし、俺には希望の光が見えている!!!

日本株をメインの戦場としようと言うものだ!

バックテストをしても為替よりも遥かに優れたパフォーマンスのシステムが作成出来るし、また、先月から小額にてトレードを行っているが、売買回数が為替と比べると何倍も多い為、EquityCurveが凄い安定しているように思う。

株のトレードは小額でトレードしているが、投資資金が小さい割に利益は凄い大きいように思う。
※取っているリスクも大きいです。

たまたまビギナーズラックが続いているだけだと思うが、1ヶ月で10%以上の利益を上げている。

これだけの利益を上げれるのなら、為替をやるメリットって一体?!

と思ってしまった。

また、株のシステムを作る場合、全ての銘柄に対してシステムを作る為、カーブフィットしたくてもカーブフィットし辛いと言う問題がある。

これは、カーブフィットが得意な俺としては、逆にメリットと成り得る。

少なくとも、今の所は、そう信じたいと思っている。

今月は、散々になると思うが、来月からは心機一転し、日本株のシステム作りに力を注ぎたいと思う。

ぽちっと応援ヨロシク


koji528 at 00:08|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2007年07月23日

現実と目標との乖離!1

現実と目標との乖離が起こっている。

俺の目標は、ざっくり言うと5年後に総資産がいくら以上と言うもので、それを元に1年単位(誕生日ごと)で評価を行っている。

1年目:1 これを基準値とする
2年目:3
3年目:10
4年目:30 今年の目標値
5年目:100

今年は、4年目の目標額に向かって頑張っているが、4年目の目標を達成する事は極めて難しい、何故なら働いてどうにかなるものではないからだ。
俺がこの目標を立てた時、後半は優れたトレーダーになっており、多少無理なリスクを許容しながら年利300%以上を目指し達成しようと考えこのプランを立てた。

ただ、現実は未だ優れたトレーダーになれていない自分が存在する。

そしてまだまだアマチュアもいい所だ!

それを考えると4年目の目標達成は極めて難しい、ましてや5年目の目標なんてもっての他である。。。

現実的な目標値としては、やはり年利50%以上、理想は100%以上と言った所だと思う。

とは言うものの目標を立てたからには達成しなくてはならない!

そこで、考えられる案としては、やはり優れたトレーダーになり、もう少し大きなリスクを許容する事だと思う。

この内容を書いた理由は自分を戒め、もう一度考え直す機会を作りたかった事と、このブログを読まれている方にも自分の目標がどこにあり、その為にどのようなトレードをする必要があるのか考えて頂きたかったからだ。

例えていうなら、1トレード辺り資金の1%のリスクをとりプロフィットファクターが2のシステムを持っていた場合、何トレードすれば、資金が目標値に達するか知る事で、現状が目標可能な状態か判断出来るからだ。

もし、達成出来ないならば、1.5%のリスクをとれば達成出来るのか?

それとも、ドローダウンが大きくなり過ぎるので、他にシステムを作る必要があるのか?

など、自分自身の状況を見直す事が出来る。

少なくとも、自分は、目標を設定はしているものの上記のような分析をしていなかった。

だからこそ、現実的で無い。と言うよりもそんな気がしていると言う感じだ。

システムトレーダーである以上、この辺りの数字に関しては、おさえておきたいと言う意味もこめて、自分自身でも再度確認しようと思う。

そして、極めて難しいと思われる4年目の目標に向かって頑張ります(^^)/!

ぽちっと応援ヨロシク


koji528 at 22:52|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2007年06月21日

投資対象が多い事の魅力!

自分は、為替メインでトレードしており、且つ、個別のマーケット特性に合わせたシステムをメインで作成している。

と言う事は、非常にリスク分散が難しい。

理由としては、システム数を増やす以外にリスクを分散する手が無いと言う事だ。
そんな簡単にシステムをポンポン作れる訳では無い為、トレード数を増やしEquityCurveを綺麗にしたいのだが、それよりも1つのシステムを大量の銘柄に対して、投資する事でリスクを分散する方が効率的と考えます。

なぜなら、作るシステム数が少しで済むから。。。

と言う訳で、株のトレードをメインでしている友人に色々と教えて頂きながら、日本株を始める事にしました。

株の仕組みや用語を全く知らないので、色々調べないといけなくて、ちょっと大変です。

なので、少しの間、為替のシステム作りやブログの更新が滞る可能性が高いですが、勘弁して下さい。

とりあえず、ここ最近は、そんな感じです。

では、おやすみなさい。

koji528 at 01:10|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2007年06月01日

寄り引けシステム最大のメリット!5

f5671d6c.jpg


VISIONは寄り引けシステムなのですが、3ヶ月程、運用していて今日発見した事があります。

自分は、スワップを全く気にせずトレードしており、普段は、6時ちょうどに注文を出し、クローズは、翌日の始まり値でクローズします。
今日は、5時59分に注文を出し、6時になった時にスワップの列を見てみると、な、な、なんとスワップが付いているではありませんが!!!

今さらかよ!!!

って声も聞こえそうですが、今さらです!

スワップが有利な日は、5時59分に注文を出し、クローズする際は、翌日の始まり値でクローズします。

スワップが不利な日は、6時に注文を出し、クローズする際は、当日の終値(5時59分)でクローズします。

そうする事で添付ファイルのような結果になります。

買いでは、平均、0.81Pips有利になり、売りでは、平均、0.84Pips有利になります。

10万通貨で1ヶ月50回売買し、毎回0.8Pips有利だった場合、一ヶ月で、40Pips有利になります。

1Pipが約1000円なので、約4万円の違いです。

これを1年間続けると48万でバイクが買えますね!

3ヶ月気付かなかったので、約12万取り損ねた事になります。

まじでもったいない(>_<)!!!

明日からは、スワップも意識してトレードするとします!

ぽちっと応援ヨロシク


koji528 at 12:15|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2007年04月23日

最強のポジションサイジング!1

最近、ブログをさぼってばかりで申し訳ありません。

自分の中のブームは、『最強のポジションサイジング』です。

どういう事かと言うと例えば、コインゲームは、裏と表のみで、出目の確率は、1:1です。
プロフィットファクター1.0ですね。
このシステムを運用し続けながら、あなたは利益を上げる事が出来ますか?
もし、出来るならプロフィットファクター0.7でも利益を上げる事が出来ますか?
これが、可能であれば大衆の法則を打ち破る最強のポジションサイジングだと思います。
どうすれば、大衆でなく少数に入れるのか、非常に悩んでいます。
とりあえず、『確率モデルの基礎』と言う本を書いました。

http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4501619406/

大学に行っていない自分としては、見た事の無い記号が連発でかなり意味不明な感じです。

とは言っても、そんな事はいつもの事なので気合いを入れて読み進めたいと思います。

興味のある人は見てみて下さい。

ではでは、おやすみなさい。

koji528 at 01:46|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2007年04月01日

カーブフィッティングの危険さ。。。AUD/JPY(後編)3

1988f9a3.jpg前回のブログの続きで2005年以降どのようなパフォーマンスになったと思いますか?

これだけのトレード回数があれば、将来も継続しそうですよね?
ロジックがブラックボックスですので、このブログを見ている方は何ともいえないかもしれませんが、オソルベキ結果になりました。

期間:2005/01-現在
トレード数:173トレード
PF:1.01

何と言うありさまでしょう!!!

良い勉強になりますね。
よく本にも書かれていますが、プロフィットファクターを上げる為にフィルタリングし過ぎると将来継続しないと言う事のようです。

プロフィットファクターが低くても将来継続するロジックの方が安心ですよね?
それとも過去にカーブフィットして恐ろしいパフォーマンスの方が良いですか?

自分は、将来継続して欲しいので、プロフィットファクターを下げて将来継続するシステムに修正します。

ぽちっと応援ヨロシク


koji528 at 04:15|PermalinkComments(2)TrackBack(0)

カーブフィッティングの危険さ。。。AUD/JPY1

d3868721.jpgAUD/JPY用のシステムを2005年までのデータを元にシステム開発を試みた。

期間:1998/06-2005/01
トレード数:571トレード
PF:2.14

EquityCurveも見ての通り、かなり滑らかで気持ちが良い!

がしかし、フォーワードテストを行った所、恐ろしい結果となった。。。

フォーワードテスト結果は、次の日記参照。

ぽちっと応援ヨロシク

koji528 at 04:08|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2007年02月22日

新ポートフォリオ!!!

0bea0e2b.jpg今月始めから、運用しているVISION_V2をさらにバージョンアップしたVISION_V3と言うものがあり、それらを組み合わせたポートフォリオを来月から運用開始したいと思います。
一部抜粋すると添付ファイルのようになります。
最大DDは前回とほぼ同じですが、平均月間損益が 445 → 722 と大幅に改善しました。
来月からさらに楽しみになります!

koji528 at 02:35|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2007年02月17日

1日辺りの保有ポジションによる分析(訂正版)!3

3fc1e95c.jpg前回添付したものを分析していて気付いたのだが、最大ドローダウンが大きいのでおかしいと思い詳細を調べ直した結果、関数に誤りがあった。。。汗
やはり人間のやる事には間違いが多いね。。。

まぁ、何はともあれ、分析し直したので、再度アップします。

これが、訂正版です!

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