ネタ帳

2013年08月17日

店頭FX月次速報値(平成25年7月)について

あれれ?前に他のブログで国内のFX業者の通貨ペアごとの取引高の分布を見たんだけど、今、見てみると分布がだいぶ違う。

店頭FX月次速報値(平成25年7月)について
http://www.ffaj.or.jp/performance/fx_flash.html

上位8通貨ペアで見てみると、
ランク 通貨ペア 比率
1 USDJPY 78.22
2 EURJPY 9.93
3 AUDJPY 4.02
4 EURUSD 3.27
5 GBPJPY 2.74
6 AUDUSD 0.83
7 GBPUSD 0.51
8 NZDJPY 0.44

となっていて、ドル円が全体の80%を占めていて、びっくり><

ちなみに、クロス円が全体の95%を占めていて、ドルストはたったの5%程度。
この結果から、日本人はクロス円が大好きらしいwww
世界規模でみるとEUR/USDが最も取引高が多かった気がするんだけどね。
こんなにドル円の比率が高いとなると見過ごせないね。

例えば、ドル円が1Tick上昇した場合の円売り圧力を100とした時、オジ円が1Tick上昇した場合の円売り圧力は、たったの5しかない。
って事を考えると、ドル円の円に対する影響度は半端ないね。
これと同じようにドルストにも同じ事が言えると思うけど。
国内業者はマリー率が結構高いしカバーしない業者が多いから、この数字の信憑性は?だろうけど、参考にはなりそうだね^^


koji528 at 17:06|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2009年11月26日

裁量デイトレーダーが日ベースで負けない理由!5

最近、日ベースであまり負けない戦略と資金効率を改善する方法について色々と考えています。
これが出来れば、かなり安定するのになぁ〜と思う事がありますので、たまには参考になりそうな事を書こうと思います。

個人的には、日ベースであまり負けないトレードスタイルを考えるとやはりデイトレーダー(スキャルパー)だと思います。

その主な理由は2つあると思います。

1.一日辺りの取引回数が多い
2.エントリーとクローズのタイミングがバラバラ

1.に関しては、確率の問題です。
例えば、勝率55%で、一日に1回のエントリーの場合、日ベースで勝てる確率は55%ですが、
一日に100回エントリーすれば、かなり高確率で日ベースで勝てるはずです。
これは、納得ですよね?

2.に関してですが、裁量トレードは手動による発注の為、同時に2つ3つの銘柄をトレードする事が出来ません。
エントリーやクローズのタイミングがバラバラになり、時間分散されたトレードになります。
これは、かなり重要だと思うのですが、少々分かり辛いと思いますので、システムトレードを例にしてみます。

例えば、寄り引けのシステムがあったとして、寄付きで50銘柄ロング。
大引けで全銘柄クローズしたとします。
この50銘柄は、長期間のバックテスト上では勝率55%かもしれませんが、
当日の地合いが悪く市場全体が下がった場合、全銘柄負ける可能性があります。
これだと勝率55%ではないですよね?
コインゲームで表の出る確率が55%と仮定した場合に、50回連続で裏が出ますか?
考え堅いですよね?
でも、寄り引けシステムだとこういう事は、結構よくあります。
ここで考えなければならないのは2.で書いてある事です。

5分ごとにエントリーしてクローズも5分ごとにしていくシステムがあったとして
1日に50回トレードしたとすると、日ベースではまず負けないですよね?
コインを50回振るのと同じ効果があると考えられるからです。

◆結論としては、
エントリーとクローズのタイミングをバラバラにして、
一日辺りのエントリー回数を増やせば日ベースで勝てる確率が飛躍的に上がると言うことですね。
現在の私のスキルでこれを実現するのは本当に難しいんですよね。
と言うか無理ですσ(^_^;)アセアセ...
気付いている方も多いと思いますが、これが出来ているシステムトレーダーの方は、相当凄いですね^^
そうなりたいものです。

ではでは^^


koji528 at 01:55|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2008年09月19日

裁量トレード最高!!!5

今月から裁量トレードをかなり取り入れてトレードをしています。

と言っても、システムを動かすタイミングを裁量に任せているだけなのですが。。。

だとしても、これは凄い重要!

なぜなら、今までのバックテスト結果や過去の経験からこういった日はシステムが機能し易いと言う日がある程度把握出来ているからです。

そして、今月は裁量トレードをかなり取り入れている事もありかなり順調に推移しています。

今後も裁量トレードを全開で取り入れる方向で考えています。

そうする事でシステムに近い成績を得れるのかな?!と考えています。

もしかしたら、裁量の方が成績が良いかもしれないですしね。

今後の裁量トレードに注目ですね!!!

ってか、今月の裁量は楽しい〜(^^)/!

ちょっとした独り言でした。w

koji528 at 00:39|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2008年01月19日

▼システム構築ネタ

このブログを見て頂けている方は、きっとシステムトレードに興味があると思いますので、人に教えれるようなレベルではありませんが、最近構築したシステムの構築までの流れを書きたいと思います。

一度にまとめて書こうと思っていたのですが、思っていた以上に大変な作業になりそうですので、数回にわたり書いていきたいと思います。

目的と必要なスキルは下記です。

★目的
思い付いたシステムを構築出来るようにする事。
システム構築の基本的な考え方を身につける事。

★必要なスキル
自分でバックテストできる事。

あまりにもざっくりしていますが、それは良いとして、話を進めていきますね。

今回作成するシステムは、下記内容のシステムとなります。

★今回作成するシステムの基本思想
ロングのみショートのみではドローダウンが非常に大きくなる為、日々、5銘柄づつロング、ショートするものとします。
また、本システムは、個別銘柄の癖を利用したロジックとなりますので、カーブフィッティングされ易いシステムとなります。

★売買ルール
条件はいたって単純な4つで構成されています。
詳細は、伏せておきますね。

★売買
条件,了。 ロング:5銘柄 ショート:5銘柄
条件△了。 ロング:5銘柄 ショート:5銘柄
条件の時。 ロング:5銘柄 ショート:5銘柄
条件い了。 ロング:5銘柄 ショート:5銘柄
※要するに毎日、ロング:5銘柄 ショート:5銘柄 エントリーします。

★エントリー・クローズタイミング
寄り付きエントリー、大引けクローズ。
※日足の始まり値でエントリーして、終値でクローズします。

★売買対象
売買代金上位500銘柄の中からバックテスト結果の良い上位5銘柄づつ。

★資金管理
ロング、ショートともに全て均等なポジションサイジングとします。
仮に1銘柄100万と決めたら、一日10エントリーですので、信用余力1000万使用します。

今回は、ここまでとして、次回は、バックテスト結果を使い解説していくものとします。

ちなみに、1/26(土)に新年会をしようと計画しており、★新年会参加者大募集中★ですので、トレード好きな方は、是非ご参加下さい。

詳細は、下記URLに記載していますので、参照願います。

★告知 新年会参加者募集★

では、新年会でお会いしましょう(^^)/!

koji528 at 18:16|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2007年06月11日

お勧め書籍!5

かの有名なRCロジックの一部を暴露した本がきっかけでバックテスト上で良い成績を上げる事が出来るシステムを作れるようになりました。

『The Trading Edge: How to Trade Like a Winner 』

URL:http://www.amazon.co.jp/Trading-Edge-Trade-Winner-Wiley/dp/0470822163

とは言ってもバックテスト結果上だけの話ですけどね!

フォーワードテストが重要と考えているので、バックテスト結果が良くてもあまり嬉しい事は無いですけどね!
ちまたでは、バックテスト結果が良いシステムを100万とかで販売しているようですが、何故か全てフォーワードテスト結果ってついて無いですよね?

要するに、再現性が低く、将来も継続して利益を上げ続けられる可能性が低いからなのでは?と思います。

逆に本当に信頼出来るロジックで将来も継続する可能性が高いなら、バックテスト結果なんかよりもフォーワードテスト結果を見せれば、みんな買いますよね?
少なくとも、自分も本当に機能するロジックで、フォーワードテストでPF:2以上で損益が安定していて信頼出来ると判断すれば、ちょっと高いですが、100万出しても良いと考えます。
なかなかそんなシステムがちまたにあるとは思えませんが。。。

ちなみに、ヒントが書かれているお勧め書籍『THE TRADING EDGE』ですが、全て英語です。
自分は、英語は苦手ですが、辞書片手に気合いで読みました。
8000円位するので、それなりに高い本ですが、真剣なトレーダーで、この本の意図する考えが分かれば、8000円なんてスーパー安い買い物だと気づくと思います。
少なくとも自分としては、この本のおかけで時間をかなり短縮出来たと感じていますので、10万以上の価値はあったと思っています。
VISIONが完成したのも、この本のおかげだし、凄まじいバックテスト結果を出せるようになったのも、この本の根本的な考えを汲み取れたからです。

多くの人がこの本を読みRC5のロジックに注目していますが、個人的にはそんなロジックはどうでもよくて、Rickeyさんの『ロジックを作る考え方』を汲み取る方向で読むと良いと思います。
少なくとも自分の考えるRickeyさんは、RC5のロジックなんかよりも『ロジックを作る考え方』を伝えたくて、この本を書いていると思います。

自分は、この本から『仕掛け』に関して多くの事を学ばせてもらいました。
多分、この点においては、多くの事を学べるかと思いますので、短期トレーダーは一読する価値有りだと思います。

あくまで個人的な意見ですので、参考まで。

ぽちっと応援ヨロシク


koji528 at 02:38|PermalinkComments(0)TrackBack(0)
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