システムトレード

2016年09月23日

新しいトレードスタイルのその後について

こんばんは^^

寝たいのですが、うっかりポジってしまったせいで決済するまで寝れなくなってしまいましたw

寝るまで時間あるので、新しいトレードスタイルの経過について累積損益をアップしてみようと思います♪

新しいトレードスタイル累積損益




驚異的な安定感でこれが続くとは到底思えませんが、約5ヶ月でトレード回数は1万トレード以上していますので、再現性については高いと思います。
後半になればなる程、資産曲線の滑らかさを高めるための仕組みを色々組み込んでいます。
これだけでは分かり辛い部分もありますが手ごたえ十分と言ったところです!
まだ十分なロットを入れて売買出来ていないので、今月中にはある程度満足のいくロットでの運用を開始し来月中には許容出来るリスクに対し最大のロットで勝負をしていきたいと思います^^

ではでは〜^^




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2012年11月29日

11月29日(木) −7.5万1

こんばんは、ハリネズミです^^

今日は、負けでした。
明日は、勝ちたいですね。

今まで自己相関のシステムが中心だったのですが、市場間分析などを行う事が重要なんだろうなと数年前から感じていながらも、ずっと、やっていなかったのですが、そろそろチャレンジしようと思います^^

数年程度の5分足のデータが欲しいのですが、なかなかなくて困っています。。。
もし、ダウンロード先をご存じの方いらっしゃいましたら、ぜひ、コメントお願いします^^
特に欲しいのは、債券先物や金利先物などです。

ちなみに、以下のサイトで商品先物の5分足データが5年以上取得出来ます。
ものによっては、10年以上取得出来ますので、参考にしてください。

https://www.systemtraderscafe.com/top/index.php

ではでは(^^)ンシ


【本日の収支】

 FXシステム1:−20.2万
 FXシステム2:+12.6万
 ---------------------------------
 合計    :− 7.5万


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2009年09月23日

連休は、バックテスト三昧(1000万回のトレード)!!!

連休は、かなりの勢いでバックテスト三昧です。

最近、バックテストをさぼっていた事もあり、新しい発見は比較的少なかったのですが、この連休はそれなりに色々と収穫がありました^^

その中でも一番大きかったのが、バックテスト結果を眺めて無駄に時間を浪費している事に気づけた事です。

毎回バックテスト後に損益曲線を眺めて無駄に時間を過ごしていましたσ(^_^;)アセアセ...

自分自身はデータベースエンジニアの為、普通に考えればバッチ処理すれば良いと言う事に気付くはずなのですが、バックテスト自体がそれなりに楽しい為、この事に気付かず、バックテストして気付いたら夜みたいな感じになってしまっており物凄く時間を損した気分です(; ̄ー ̄川 アセアセ

バッチ処理化すれば良いと言う事に気付いた今日は絶好調です^^

バックテスト何回したか数え切れません!

トレード回数で言うと今日だけで、1000万トレード以上ですね^^

数えてみてびっくりですσ(^_^;)アセアセ...

さすがにこれだけバックテストするとそれなりに発見がありました!

バックテストして綺麗な損益曲線ばかり見ていますので、凄いトレードがうまくなった気分です。

実際はどうか分かりませんが今後が楽しみですσ(^_^;)アセアセ...

バックテスト結果の半分のパフォーマンスがリアルトレードで出せるよう安定したシステムにしたいと思います^^

それでは、おやすみなさい!

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2009年05月28日

★過去最強のシステム!★5

こんばんわ。ハリネズミです。

おかげさまで、5/28で28歳になりましたヽ(*⌒∇⌒*)ノ::・'゚☆。.::・'゚★。.::・'゚☆。ワーイ!!

ここ最近、バックテスト結果などあまり更新しておりませんでしたが
コツコツシステム作りはしていました。

その結果、バックテスト結果では過去最強のシステムが出来ました!

マーケットインパクトや執行の問題が若干、気になっていますが、
もし、この問題をクリア出来れば凄い安定したシステムになると思っています。

せっかくですので、バックテスト結果をアップしますね^^

20090528_DAY
20090528_Month





現在、テスト運用2日目ですwww

さてさて、どうなることか?

1ヶ月も運用すれば十分データはとれるかと思いますので、
期待と不安でいっぱいです!

淡々とトレードに徹します^^



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2009年05月19日

現在のシステム 200905195

現在のシステムをまとめましたので、バックテスト結果をアップします!

20090519_ALL.gif
20090519_SUII.gif






バックテスト結果は凄まじいパフォーマンスですが、実際はこの半分のパフォーマンスが出れば十分ですwww

来月位からこのシステム通り売買予定です^^

さてさて、一体どうなる事か?

つづく。。。

koji528 at 00:23|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2009年02月19日

バックテスト結果 HK5

こんばんわ。ハリネズミです。

最近、更新出来ていなくてすみません(; ̄ー ̄川 アセアセ

最近稼動し始めたシステムのバックテスト結果をアップしておきます。

売買ルールがシンプルですので、多分、安定したシステムになると思います。

◆バックテスト結果(1990年3月〜現在まで)
売買:買い
トレード数:4376
総合損益:2,756.82
1トレード損益:0.63
PF:1.90
勝率:61%
勝ち:2341
負け:1,470
備考:1日辺りの最大トレード数を5トレードに固定
   ※お試し期間の為。

HK2.gif





買いのみのシステムはどうしても2008年10月に最大ドローダウンになりますね。
どうにかならないものでしょうか(; ̄ー ̄川 アセアセ

koji528 at 00:50|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2008年05月28日

勝てない理由発覚!!!1

たまたまトレードを振り返っていて気付いたのだが、短期デイトレシステムには、凄まじく大きな欠点があった。
システムと言うよりも自分の単なる確認漏れだが。。。汗

単純に売買代金が小さ過ぎる銘柄をトレードしていたと言う事。

例えば、寄り付きの売買代金が100万程度しかない銘柄に100万近くエントリーしていた。
要するに買い方は自分だけ?!みたいな状態でトレードしていた訳だ!
当然、負けるよな。。。

ちゃんと確認しろよ!!!

ここ数ヶ月そのままトレードし続けていたのだ!!!

気付いたので全体的に見直しをした所(売買代金の大きい銘柄のみに絞った)、今月SubL,SubSは、−25万程だが、なんと+15万へ変貌を遂げる!
要するに、今月だけで約40万もアホなトレードをしている訳だ。。。
結構前からこのシステムを使っている為、アホトレードによる損失は、100万以上と思われる。。。

現実逃避したいので、今は計算するつもりはあまりないです。。。

これから、SubL,SubSのシステムのパフォーマンスは改善すると思われます!






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2008年05月23日

5月 自動売買4週目終了。+45万5

今月も仕事が忙し過ぎて、ブログ更新がほとんど出来てなくてすみません。。。汗

現状をとりあえずアップしますね。

20080523_SUII.jpg
20080523_SUM.jpg




今の所、どうにか+60万位ですが含み損が−15万程ありますので、実際は、+45万位だと思います。

ちなみに、最近のシステム構成は下記のように変更になっています。

▼買い
・ML(オーバーナイトバージョン)
・3D(オーバーナイトバージョン)
・SubL(短期デイトレシステム)

▼売り
・SubS(短期デイトレシステム)

また、高確率で勝てる日のみ裁量トレードをするようにしています。

上記から分かるように、6月末まで【短期デイトレシステム】を運用し、仮に負けた場合、【ML】+【3D】の2システムになってしまいます!!!汗
何千、何万と言うバックテストが無駄になってしまいそうなのが非常に残念です。汗
ただ言える事は、バックテスト通りになるシステムなんて、ほとんど存在しないと言う事ですね。
MLと3Dをオーバーナイトするようにしたのも、よりロバストなシステムにする為に修正しました。

仕事を続けている限り、ほぼこのシステムで運用し続ける予感がします。

最近は、100%ルール通りを目指している為、空気のようなトレードです。

とりあえず、6月末まで引き続き無心でトレードし続けます(^^)/!

koji528 at 19:01|PermalinkComments(4)TrackBack(0)

2008年05月16日

売り禁!!!3

今までのトレードを少し振り返ってみた。

よくよく見ると売りは全くダメのよう。。。汗

バックテストでは、凄まじく安定しているのに何故?

売り禁が多いと言うのもあるけど、それ以上に不利な価格でクローズされている事が原因なのか?

いずれにせよ、ダメなものはダメなので、トレード数が半分に減って寂しいが、今後、シストレではショートはしない方向で考えています。

そして、ロングは極力持ち越しする方向にします。

裁量トレードは何気に結構冴えているようですので、チャンス時は出動します。

ルールを変更しないと言っておきながら大幅な変更を加えてしまいました。

これまでに結構悩んだ末の決断なので、OKです。汗

ちなみに、短期デイトレシステムはルール通り6月末まで負けても続けていく予定です。
最終的に負けたら、短期デイトレシステムは使いません。

色々と変わったので、ちょっと書いてみました。

今日も、さっき帰ってきた所で、結構忙しい。。。汗

6月末までは忙しい予感!

仕事もトレードも7月以降どうなることやら。。。

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2008年05月11日

Tactico!!!

Tacticoが遂にリリースされたみたいなので使ってみた。

個人的にはOmegaが使えていたので、全く使っていなかったのですが、Omegaで急にデータがダウンロード出来なくなってしまい、大至急Tacticoに乗り換える必要が出てきた。
※今はダウンロード出来るようになりました。汗
その間、当然のごとくトレード出来ず。。。涙。
こんな時に限ってトレードしていたら激しく勝っていたなんてオチ。。。
運が無いのはいつもの事やけど、ルール厳守しながら頑張っていただけに精神的ダメージ大!
まぁ、そんな日もあるさと言う事で、本題に入っていきましょう〜。

Tacticoを使ってみた感想ですが、とりあえずリリースされたばかりと言う事もあり、かなりバグが多い。。。汗
データゲットから未だデータ受信出来ひんし。汗

でも、スクリーニングやバックテストの機能は、使いこなせるようになれば、オメガチャート以上に細かいバックテストが出来る模様。
今はまだリリースされたばかりと言う事もあり、バックテストに必ず必要と思われる重要な関数が無いのが非常に残念。。。
いずれオメガの関数を全て網羅する時が来ると思うけど、その時が非常に楽しみかなぁ〜。

総評としては、フリーと思えない程、優れたソフトだと思う。
これほど、優れたソフトなら有料にして精度を上げてもらう方が個人的には嬉しかったりして。
オープンソースにして頂けるようなので、気合い入れて自分で改良するのがベストなのかなぁ〜。

とりあえず、C#の勉強もやろうやろうと思いつつ全く手がついていないので、少し落ち着いたら、また勉強するとしよ〜っと!

koji528 at 00:24|PermalinkComments(2)TrackBack(0)

2008年04月03日

変態的寄り成りシステムバックテスト!!!5

こんばんわ。ハリネズミです。

色々考えてシステムを停止せず、何があっても3ヶ月〜半年はトレードを続ける決意を決めました。

システムを停止しないのならば、PFが高いシステムに変更すべきとの判断で、精神的には非常に辛いのですが、パフォーマンスが凄まじいシステムを使う事にしました。

バックテスト結果は、下記です。

ML改_20%Stop月間損益2.gifML改_20%Stop損益推移2.gif





▼バックテスト結果
データ期間  :1998/02/01〜2008/04/02
PF      :3.69
トレード数  :2333回
勝率     :78%
1トレード損益;4.24%
最大DD    :-14%

見ての通り、PF:3.69と言う普通では考えがたい値になっています。
この理由は、ストップが凄まじく大きいからです。
含み損の詳細は不明ですが、確定損失は、14%と許容範囲ですのでとりあえずOKなのかなと思っていますが、実運用すると胃が痛くなって意識が遠のく可能性があります。

なぜなら、以前、同じ事をやって含み損が180万位になってギブアップした記憶があるからです。。。汗

が、しかしですよ!今回は、覚悟が違うので大丈夫です!!!

気合いを入れていきます!!!

koji528 at 01:29|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2008年03月30日

短期デイトレシステム◆.丱奪テスト&フォーワードテスト。

こんばんわ。ハリネズミです。

最近、仕事場が火を吹いており半端なく忙しく、2日に1日は徹夜と言う死にそうな状況でなかなかブログにアップ出来ていませんでしたが、とりあえず、金曜から連続40時間勤務も終え、一眠り出来ましたので、短期デイトレシステム△離丱奪テスト&フォーワードテストをアップしますね。

尚、今回のシステムは、バリエーションが複数ありますので、順番にアップしますね。

ロジック内容は、短期デイトレシステム,硲横横祇菠の動きを取り入れたものになります。

▼共通システム情報(短期デイトレシステム◆
データ期間  :2006/12/18〜2008/03/14
バックテスト :2006/12/18〜2007/12/01
フォーワード :2007/12/01〜2008/03/14


▼1日辺りのトレード数を10トレードに制限。
225_10_20080330.gif
トレード数  :2866回
PF      :1.6
1トレード損益:0.3%


▼1日辺りのトレード数を20トレードに制限。
225_20_20080330.gif
トレード数  :5264回
PF      :1.68

1トレード損益:0.29%

▼1日辺りのトレード数を30トレードに制限。
225_30_20080330.gif
トレード数  :6829回

PF      :1.78
1トレード損益:0.32%

▼1日辺りのトレード数を40トレードに制限。
225_40_20080330.gif
トレード数  :7569回
PF      :1.85

1トレード損益:0.34%

▼1日辺りのトレード数を50トレードに制限。
225_50_20080330.gif
トレード数  :7722回
PF      :1.87
1トレード損益:0.35%


順番に見ていくと分かるかと思いますが、1日辺りのトレード数が多ければ多い程、少しはマシな結果になっています。
それなりの自信作だったので、フォーワードテストを見てビックリです。。。汗
トレード中止前までは、1日10トレード実弾で運用しましたし、ショックを隠せないですね。汗

結論としては、本システムは、運用しません!!!

理由としては、短期デイトレシステム,諒が安定している事が分かりましたので、そちらの比重を大きくし「順張り10銘柄、逆張り10銘柄」⇒「順張り20銘柄、逆張り10銘柄」として運用する事にします。
と言うか、先週から上記の内容で運用を開始しています。
また、来月あたりからトレード結果をアップしていこうと思っていますので、よろしくお願いしま〜す。

koji528 at 23:00|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2008年03月24日

短期デイトレシステム .丱奪テスト&フォーワードテスト。5

こんばんわ。ハリネズミです。

短期デイトレシステムのパターン 塀臘イ蝓楜嫩イ蝓砲離丱奪テスト、及び、フォーワードテストが完了しましたので、アップしますね。

20080324_短期順張り逆張り1_EQ
20080324_短期順張り逆張り1_月間損益





▼システム情報(短期デイトレシステム 
データ期間  :2006/12/18〜2008/03/14
トレード数  :5574回
PF      :1.77
1トレード損益:0.27 %

左側がバックテスト、右側がフォーワードテストなのですが、フォーワードテストでもそれなりに安定しているのが確認出来ます。
ちなみに、日々、順張り10銘柄、逆張り10銘柄エントリーを想定し、十分にヘッジされたシステム構成となっている為、資産曲線がそれなりに真っ直ぐになっているのだと思います。

やはり順張りと逆張りは組み合わせた方が良いですね。

月曜あたりからトレードを少しづつ再開していくかも?!

月曜はショートが熱い可能性が高いので。。。

明日は、仕事休みなのですが、9時前に起きれれば多分トレードすると思います。

では、おやすみなさい。

koji528 at 03:41|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2008年01月19日

▼システム構築ネタ

このブログを見て頂けている方は、きっとシステムトレードに興味があると思いますので、人に教えれるようなレベルではありませんが、最近構築したシステムの構築までの流れを書きたいと思います。

一度にまとめて書こうと思っていたのですが、思っていた以上に大変な作業になりそうですので、数回にわたり書いていきたいと思います。

目的と必要なスキルは下記です。

★目的
思い付いたシステムを構築出来るようにする事。
システム構築の基本的な考え方を身につける事。

★必要なスキル
自分でバックテストできる事。

あまりにもざっくりしていますが、それは良いとして、話を進めていきますね。

今回作成するシステムは、下記内容のシステムとなります。

★今回作成するシステムの基本思想
ロングのみショートのみではドローダウンが非常に大きくなる為、日々、5銘柄づつロング、ショートするものとします。
また、本システムは、個別銘柄の癖を利用したロジックとなりますので、カーブフィッティングされ易いシステムとなります。

★売買ルール
条件はいたって単純な4つで構成されています。
詳細は、伏せておきますね。

★売買
条件,了。 ロング:5銘柄 ショート:5銘柄
条件△了。 ロング:5銘柄 ショート:5銘柄
条件の時。 ロング:5銘柄 ショート:5銘柄
条件い了。 ロング:5銘柄 ショート:5銘柄
※要するに毎日、ロング:5銘柄 ショート:5銘柄 エントリーします。

★エントリー・クローズタイミング
寄り付きエントリー、大引けクローズ。
※日足の始まり値でエントリーして、終値でクローズします。

★売買対象
売買代金上位500銘柄の中からバックテスト結果の良い上位5銘柄づつ。

★資金管理
ロング、ショートともに全て均等なポジションサイジングとします。
仮に1銘柄100万と決めたら、一日10エントリーですので、信用余力1000万使用します。

今回は、ここまでとして、次回は、バックテスト結果を使い解説していくものとします。

ちなみに、1/26(土)に新年会をしようと計画しており、★新年会参加者大募集中★ですので、トレード好きな方は、是非ご参加下さい。

詳細は、下記URLに記載していますので、参照願います。

★告知 新年会参加者募集★

では、新年会でお会いしましょう(^^)/!

koji528 at 18:16|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2007年11月30日

売るに売れないって辛いねぇ〜。1

今日は、売りのシグナルが大量に出ていたのですが、十数名柄の内、2銘柄しかエントリー出来なかった。

理由としては、バックテストではShortしているものの実際はShort不可銘柄であったり、板を見たらスカスカでエントリーするのが怖かったりしてどうしよ〜も無い状況である。
板がスカスカなのは気合いを入れればエントリー可能だが、Short不可銘柄でのShortは、気合いではどうにもならない。
その為に、Shortに関しては、大幅にバックテスト結果とパフォーマンスが異なる。
そんな事は、以前から分かっていた事だが、今月は、ロング中心のマーケットであった為、特に気にはならなかったが、上昇トレンド時は、Shortが中心となる為、この辺りは、どうにか改善したい所。。。

今日のようなマーケットで短期トレード(ロングで1泊2日)をして勝てるロジックは持ち合わせていない為、ちょっと考え直さなければならない。
そうしなければ、損益のブレが大き過ぎる。

一体みんなはこういう時どんなトレードをしているのだろう?!と疑問に思いながら、2000−2003年のようなマーケットがずっと続けば良いのになぁ〜と思った今日この頃でした。


koji528 at 00:36|PermalinkComments(5)TrackBack(0)

2007年11月13日

新システム : TnL TnS 始動!5

早くも明日から、新システムの運用を開始しようと思う。

リアルマネーで問題となりそうな部分は、クローズ出来ない可能性が高いと思われる部分。
それに関しては、実運用を行うか、日々データをつけていくしか無い訳ですが、日々データをつける程、マメで無い為、即実弾投入です!

今のところ、1日5銘柄程度で1トレードのポジションサイジングも極力小さめにしているので、何かあったとしても被害額はそこまで大きくならないと思います。
って言うかそう信じたい。

明日からまた楽しみが増えると共に、システム全体のポジションサイジングの変更が必要な為、悩まされて困ってたりします。

とは言え、今月順調と言う事もあり楽しい悩みでもありますので、色々試行錯誤しようと思います。

ではでは、近況でした。

koji528 at 20:55|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2007年11月10日

億トレーダー用 新システムバックテスト結果!5

仕事の忙しさに忙殺されながらも、新システムのアイディアを練っていた訳だが、遂に、完成した!!!

まずは、バックテスト結果を見て下され!

尚、バックテスト結果は、買いと売りの合計です。
Tn_ALL_LS_20071110_EQ.gif


Tn_ALL_LS_20071110_MONTH.gif




■システム  :Tn_L
売買     :買い
総合損益   :2,410
PF      :2.10
トレード数  :988
1トレード損益:2.44
※1日MAX10トレード

■システム  :Tn_S
売買     :売り
総合損益   :7,764
PF      :2.02
トレード数  :4,941
1トレード損益:1.57
※1日MAX10トレード

上記を見ても分かる通り、買いの売買回数が少ない。
実運用時の買いは、もう一つPF:2程度のシステムを作成しているので、それと合成して運用する予定。
それでも、ほぼ毎月勝てている事は注目に値しますね。
それにスリッページほぼ0の運用が可能だし。

このシステムの凄い所は、売買回数が非常に多い所で、ほぼ毎日10トレードする仕様となっている。
それにも関わらず、このパフォーマンスである。
さらにこのシステムの凄い所は、1日の売買回数を30回や50回にしても、PFがそれなりに高い事だ。
オメガでは、その辺りの細かいバックテストが出来ないので、詳細な数値は出せないが、多分、1日に30トレード位ならPF:1.5は確保出来ると思う。
50トレードだとぎりぎりいくかな?位だと思う。

と言う事は、1トレード200万×50トレード=1億

と言う運用が可能な訳ですよ。

これは、資金が大きくなっても使える売買システムになる可能性を秘めている為、非常楽しみである。

仮に1億の運用資金があった場合、信用で3億の資金でのトレードが可能となる。
現行のシステムでは、いくら頑張ってもせいぜい、約3000万、信用で9000万が限界点だと思う。

その状況でのこのシステムが出来た事は、自分の悩みを解消してくれる可能性がある為、非常に嬉しいですね。

まぁ、実運用をしていないので、まだまだ未知数ですが、運用にのっかるか楽しみです。

システムが増えると資金が足りなくて困りますね。。。汗

さらに新システム作成頑張りま〜す(^^)/!

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2007年10月27日

自動売買4週目終了。

20071027_04_sum.gif






さっきよりも大幅に損失拡大です。
月末に伴い、売買をまとめていると23万程、付け忘れと不明な損失があり、今月も残りわずかなので、復活は不可能と思われます。
まじ、そろそろ厳しいですね。

現状は、添付ファイル参照。

負けてはいるものの少し良い事もあったりする。

それは、下記。

・順張りが今週はルール通り全てエントリー出来た事。
・逆張りのエントリー銘柄に誤りがある事に気付けた事。

2つ目の逆張りの銘柄の誤りに気付くのが遅いと言うのは、納得だが、OmegaChartのソフトを自分で作っている訳では無いので、仕方無いのかなと。。。
自分の頭の中で考えていたものとバックテスト結果が事なっていた事は大問題である。
がしかし、これで順張りと逆張りの全てが、運用(バックテスト通りの売買)にのっかり出したと言っても過言ではない。
なので、これからと言う感じだ。
ただ、ここまで来るのにかかった経費(損失)を考えるとちょっと痛いかも。。。汗

まぁ、そんな事を言っても始まら無いので、来週に期待かな。

ちなみに、3度目の正直と言うか、10万以上勝てる日を2回連続で逃していたハリネズミですが、今日のエントリーは今の所、大幅ギャップダウンをくらわない限り、10万以上の利益になりそうなので、月曜、さらにギャップアップして少しは、回復したい所ですな。

今月も、あと数日で終わると言うのに、このままでは、またまたまたまたまたまた負けそうです。

頑張っても結果は変わらないので、ルール通りの売買に徹します。

PS:前回のバックテスト結果は、1日のトレード数の上限を超えたトレードになっており、誤りでした。
それと、今回添付している画像の一部を裁量でシステムを動かしていた為、裁量の方に移動しました。

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2007年10月21日

自動売買3週目終了。

日々売買記録をアップすると言いながらアップ出来ていないハリネズミです。
更新出来てなくてすみません。汗

ちなみに、その後の経過は、どうかと言いますと逆張りショートでボコられた訳ですが、逆張りショートの運用を停止していなければ、あれだけの損失でありながら、さらに利益曲線の最高値を更新していました。
※実運用を停止してたので、バックテスト上だけですけど。。。汗

ちなみに、今回逆張りショートの運用停止に至った原因は、システムごとのポジションサイジングが良くなかったとの判断です。
順張りのように1トレード損益が小さいものと、逆張りのように1トレードの損益が大きいもののポジションサイジングを同じにして運用していた事が問題と判断しました。
やはり人間ですから、過去7年のバックテストの最大ドローダウンの何倍もの損失を被ると運用停止してしまうのが人間と言うものです。
なので、何倍の損失を被っても平気でいられるように逆張りのポジションを小さくし、順張りのポジションを大きくする事にしました。
これで、損益のブレが少なくなります。

とは言え、システム数も多いですし、信用余力を全て使い切って日々戦う人生の大勝負と思って株はトレードしていますので、最大ドローダウンは半端なくでかいです!
な、な、なんと過去7年の最大ドローダウンは約25%にもなります。
恐ろしいですねぇ〜〜〜。。。
一体何%超えたら、一旦トレードを中止するんでしょうねぇ〜。
自分でも考えられないですねぇ〜。
まぁ、30%かな。。。爆

ちなみに、複利の平均の利回りは、添付ファイルの利益に70%をかけると(スリッページ+手数料を差し引く為)年利400%にもなります。
20071021_サマリー.gif

20071021_バックテストサマリー.gif





※今回システムのスリッページが少なくなるようロジックに改良を加えました。
※ちなみに、左の数字の単位は、万です。右側の数字の単位は、回数です。

あとは、やはりルール通りの売買が出来るようにする事につきますね!

添付ファイルを見ても分かりますが、RSSからの受信が止まらずルール通りの売買なら、今月のトレード数は、すでに230トレード位のはずですが、実際は、間違いや裁量を入れてもたったの68トレードです。
これを見て頂ければ、全くルール通りに売買出来ていないと言う事が分かって頂ける事と思います。

自動売買出来ていない日に限って数十万単位の勝ちを2回逃しました。。。涙
ただ、損失の日にトレードしていなくて助かったと言うのもありますが。。。

いずれにせよ、自動売買を安定させる事が重要なので、引き続きプログラミングの勉強に励みます。

日々の収支は、自動化が安定するまでは、更新するとブルーになるので、気が向いた時だけにします。

ではでは、来週こそ、安定して自動売買出来ますよ〜に。


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2007年09月28日

自作自動売買プログラム遂にリリース!!!5

今月もバックテスト通りの売買が全く出来ていなかったが、今週の火曜日から自動売買プログラムをリリースした!

火曜日は色々と問題が起こったが、水曜と木曜は、バックテスト通りの売買が遂に出来た!

長い長い道のりだったが、ようやくと言う感じだ!

今月もバックテスト通りなら、50万以上は勝っているはずだが、大きく勝てる日に仕事だったり、バックテスト通りに売買が出来ていなかったりで、かなり大きな損失状態である。
それに、先月のスーパー逆張り時のポジションを20%のストップで5銘柄程、保有していたのだが、3銘柄程ストップにあたったので大きな損失になっていると思われる。

とりあえず、今日は、それなりに勝ったので、−100万とかにはならないと思うが結構今月もピンチである。。。涙

先月から大きな損失ではあるが、不思議な事に心理的には全く動揺しておらず、勝っても負けても精神状態にほとんど影響は無い。
多分、先月負け過ぎた事が原因で精神力が鋼のように強くなったようだ。

それに、昨日と今日の売買を見る限りだと、合計26トレード(往復)で、スリッページは、1トレードあたり、約0.06%である。

前回、添付したエクセルには一部誤りがあり、トレード数が違う為に全体のパフォーマンス結果が良くなってしまっていた。汗

最新のシステムのバックテスト結果は、下記のようになっています。
※色々とシステム改造したので、近々アップします。

■2000年-2004年
トレード数  :8013トレード
PF      :1.99
1トレード損益:0.91%

■2005年-2007年
トレード数  :6859トレード
PF      :1.89
1トレード損益:0.68%

昨日と今日のスリッページを含めて、且つ、カーブフィットされている事を考慮しても、PF:1.5程度は、いけると思っている。
それ位、単純なシステムである。

バックテスト期間が7年で損失の月が5ヶ月しか無いので、おかしいと思うが、10月は、この自動売買プログラムでほぼ100%システム通りの売買を行う予定なので、リアルトレードとバックテストとの比較が可能だ。
それにより、今後の展開をある程度、予想出来ると考えている。

また、来月からは、自己規律を高める為に日々のトレード数や損益を公開しようと考えていますので、興味のある人は見てみて下さい。

多分、来月からは、安定する予定なので。

それにバックテスト通りで負けるなら本望です。

ではでは、明日も自動で売買してくれる事を祈って、おやすみなさい。。。




koji528 at 02:04|PermalinkComments(0)TrackBack(0)
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