2017年03月

3月31日

こんにちは

今日は雨で寒いです。。。

昨日は暖かったのですが、寒暖の差が結構ありますね^^;

今日で1年の4分の1が終わります。

早いですね^^;

DUALUCIOのバージョンアップについてですが、大体分類方法は固まってきました。

ATR0.1以下かつ、30本足前の高値安値差が50pips未満、50~100pipsの2分類

ATR0.1~0.2の間かつ、30本足前の高値安値差が50pips未満、50~100pips、100pips以上の3分類

ATR0.2以上かつ、30本足前の高値安値差が50~100pips、100pips以上の2分類

上記の様に、7分類に相場状況を確認させるのが第一段階ですね。

もう少し細分化させれると、価格がどの様に動いているのかまで見るのも良いかもしれませんね。

例えば、高値安値差が100pipsだとしても、レンジで推移しているのか一方的に動いているのかでも状況は異なると思います。

ATRの数値とか何本前の高値安値を見るかは仮置きですが、大体分類させると上記の様になると思います。

計算にあまり負荷を掛けたくないので、まずATRの数値を確認させる→高値安値を探るという行動をさせたあとにエントリーと設定値を決定させて、エントリーという順番ですね。

今のところ、エントリーを3パターン、設定値を3パターン用意する予定です。

柔軟性を持たせて、色々な場面で対応出来る様にしたいですね。

一昨日お話したような状況の場合、高値安値の中心値を基準として高値安値にBuy・Sellのリミット注文を入れて、トレールエントリーは面白そうなのですよね。

要は変動するエントリーということです。

トレーディングストップは基本エグジット時に使用するのですが、エントリーで使っても面白そうです。

レンジ相場対応で効果がありそうです。

あとは大き目なレンジ相場でのエントリーと、トレンド相場のエントリーを考えています。

順張りが得意ではないのですが、こちらはブレイクタイプのエントリーが良さそうと考えています。

一目均衡表なども使えそうなので、検討してみたいと思います。

来週には仕様をまとめて開発に着手したいですね。

それでは良い相場を~ノシ




 

3月30日

こんにちは

今日は暖かいですね~

夜になっても暖かく感じます。

良いですね~

ただ、体調が悪いです^^;

最近、季節の変わり目は体調悪いですね。。。
grande
DUALUCIOのパターン1ですが、DD発生しましたね^^;

最終ポジションをノイズで約定させられました;;

直後に下げる展開となったので、DDとなってしまいましたね。

dualucio
パターン2は何事もなく利益になっています。。。

ただ、同じ設定のv2.0はDDですね。
dualucio_XM
全く同じ設定なのですが。。。

直近3回のDDはほんの少しの差で決済が出来なかったことが要因です。

パターン2は決済出来ているのですが。。。

3~5pipsのずれがあり、その差だけですね^^;

先日もお話したように、現在の相場が適合していない状況と言えます。

早めに決済をさせるのが吉ですね。

昨日の話を踏まえて、v2.0がDD発生した箇所を使って、昨日の話を当てはめてみようと思います。
エントリー検証
DDについてはBuyエントリーが138.2円で入っており、決済出来ずに値が下がり、最終ポジションを保持してしまいます。

その後、137.5円まで下落する場面がありましたが、少しだけ決済値に届かずに相場が上昇してDDとなりました。

では昨日の話に当てはめてみましょう。

まずATRですが、昨日と異なり0.1~0.2の間で推移していますね。

次に 高値安値ですが、138~139.5円と150pipsの変動があります。

明らかに昨日とは異なる状況ですね。

ATRは0.1~0.2の間とボラティリティが高くなっている状況で、エントリー直前まで一方的に下落している相場でした。

ここで設定の選択を考えると
 
・弱いトレンド=TypeGrande△ TypeEspada△ TypeDaga〇
・強いトレンド=TypeGrande〇 TypeEspada〇 TypeDaga▲

どちらと判断するのが妥当なのか、この時点では何とも言いにくいですね。

レンジ内の動きとも見れますし、ブレイクしそうな感じもします。

なので、これだけだと判断がつかないので、更に条件を加えたいですね。

例えばADXとか使えるかもしれません。

ATRも0.2を超えない動きですし、弱いトレンドと判断出来なくもないですね。

そうするとTypeDagaを採用することになり、今回のDDは回避出来ているっぽいです。

何を根拠にするのかを含めて定義化させないといけませんね。

状況を正確に把握して、その相場に合った設定にさせることが目的ですから、このあたりの判断基準をしっかりと決めておきたいです。

昨日の様なレンジ相場だと分かりやすいのですが、今回は動いた後に動かなくなる典型です。

30本足の動き方なども見ながら、エントリーと設定値を可変させたいですね。

エントリーに関しては、この場合弱い下落トレンドと判断したのであればしっかりと売りから入りたいので、エントリーをしっかりと相場に合わせたいですね。

トレンド系のエントリーとレンジ系のエントリーを使い分けて極力1ポジで決済させるようにしたいです。

それでは良い相場を~ノシ

 

3月29日

こんにちは

夜は少し冷えますが、流石に冬ほど寒くはないですね。

桜が楽しみです^^

タイミングあれば花見でもしたいですね。

相場の話ですが、本日イギリスが予定通りEU離脱宣言をしましたね。

2年間の交渉期限となりますが、不確実性リスクがくすぶっていますので、不安定な相場になりそうですね。

ドル円も良く分からない動きとなっていますが、こちらもトランプ大統領の動き方次第では変動要因になるので、夏ごろまでにイエレン議長と意思疎通が出来るかどうかが課題に見えます。

大きく動く相場であればHANABIやDUALUCIOが活躍出来ると思いますので、早期に開発終了させて稼働させたいです。

昨日、DUALUCIOの相場パターンの分類と定義についてお話しましたが、これをどのようにEAに実装させるかという話をしたいと思います。

EAにそのまま定義を組み込むわけですが、トリガーによって可変させる仕組みが必要です。

そのトリガーをどうしようかというところが現状です。

 ATRと高値安値を組み合わせて定義させることは出来そうです。

例えば稼働させた時にATRを見に行って、その数値次第で次に高値安値を見に行く感じですかね。

ATRで3分類の条件を確認させ、高値安値でボラティリティを測り、他条件を満たしたらエントリーさせるとう感じで想定しています。

ATR基準値を定めて、0.1<0.1~0.2<0.2として見ると3分類は出来ますね。

これに高値安値を組み合わせると、細分類が可能です。

例えば、ATR0.1以下の場合、相場の動きが無い状態であると仮定出来ます。

レンジである可能性が高いので、高値安値を探って上下の価格差を見に行かせます。

これで定義化させたパラメーター設定値を決めるという流れですね。

ちょっと分かりやすくチャートで説明します。
エントリー検証
真ん中に起動ポイントを置きました。

ここで稼働させた場合、まずATRを見に行って0、仮に30本足前としましたが、高値安値を探らせます。

この時点で、ATRは0.1以下であり、高値安値は約50pipsであることが分かります。

上記の情報に基づいて、エントリーと設定値を決めるという作業を行うというのが次行程ですね。

昨日お話した通り、この時点で使用検討されるのはTypeGrandeかTypeDagaです。

レンジ幅は50pipほどで、ATRが0.1以下であれば動きが乏しいと見て、TypeGrandeを採用するのが良さそうですね。

且つ、エントリーで高値安値の中心値以上であればSellエントリー、中心値以下であればBuyエントリーという条件を加えても良さそうです。

高値139.1円、安値138.6円ですので、中心値は138.85円ですね。

これ以上の価格であれば売り、以下であれば買いとしたエントリーでやりたいですね。

あとは折角ボラティリティを算出するので、ピラミディング幅も自動調整とかにしても面白いかもしれませんね。

高値安値のボラの半分をピラミディング幅とかにすると、今回のケースでは25pips幅のピラミティングを行います。

かなり複雑化するので、大変そうです。。。

これが完成すればかなり柔軟な取引が可能になりそうなので、もう少し検証しながら4月中旬までには仕様決定したいですね。

パラメーターが膨大になりそうですw

それでは良い相場を~ノシ


 

3月28日

こんにちは

少し天気が崩れていますね。

昼間は持ち直した感じでしたが、夕方から少し雨が降り寒いです^^;

もう3月も終わりますね。

昨日に引き続き、DUALUCIOのバージョンアップに関してのお話です。 

昨年の11月にリリース直後にTypeDagaでDDが連発し、急遽設定変更でTypeGrandeを用意した経緯があります。

11月と言えばトランプ相場ですが、この時のTypeDagaの検証を行っております。

何故動いた相場でDDが頻発したのかという話ですが、結論を言えばMaxPositionを3にしていたことが大きいですね。

DUALUCIO_v1.0のエントリーはMACDのクロスがエントリーとなります。

ゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売りですね。

短い足でやれば逆張りとなります。

このDD連発時の動きはかなり神経質で、ノイズが連発していました。

エントリー→すぐに2ポジ目を取得→ノイズで最終ポジションを保持→逆行してDDという流れが多かったです。

エントリーの見直しも行っていますが、Buy・Sell間隔30pipsだとポジションを保持しやすいので、動きが出ている時は稼働させたくないですね。

トランプ相場でのノイズは30~50pipsほどありましたので、TypeDagaだと苦しい展開になります。

先日相場の定義としてお話した状況に当てはめてみます。

・レンジ幅50pips未満=TypeGrande▲ TypeEspada× TypeDaga△
・レンジ幅50~100pips未満=TypeGrande▲ TypeEspada△ TypeDaga〇
・レンジ幅100~200pip未満=TypeGrande× TypeEspada〇 TypeDaga〇
・弱いトレンド=TypeGrande△ TypeEspada△ TypeDaga〇
・強いトレンド=TypeGrande〇 TypeEspada〇 TypeDaga▲

簡易分類させるとこんな感じですかね。

基本的に強いトレンドには強いロジックなのですが、ノイズとかスプレッドの拡大を考えるとTypeDagaは使いたくない場面ですね。

一瞬で10~20pips動いたりしますので、ある程度の幅は持っておきたいです。

50pips未満のレンジ相場はどれもきついですね。

やるならTypeGrandeですが、利益にはつながりにくそうなので無理してやらなくとも良さそうな気はします。

エントリー次第ではありますが、基本的な得手不得手は上記になると思いますので、これを踏まえてエントリーと組み合わせたいと思います。

昨日お話した高値安値の使い方について、レンジ幅を図る要素として組み入れようかなと考えています。

また、エントリーにも使えそうかなと考えます。

直近高値安値の平均値以上ならBuyエントリー禁止とかの制限使っても面白そうですね。

ATRと組み合わせてレンジの定義をチャート上で行えれば、分類したパターンが活かせそうなので、この辺りをしっかりと組み込みたいです。

少し時間は掛かりますが、要件定義をしっかりさせないとわけわからない状態になりそうなのでw

今まで以上に仕様書をしっかりと書き込まないと^^;

それでは良い相場を~ノシ







 

3月27日

こんにちは

今日は寒いですね^^;

昨日からの雨の影響で、空気がひんやりとしています。。。

もう4月になるので、もうちょっと暖かくなって欲しいです^^;

今日はDUALUCIOのv2.0でDDが発生しましたので、検証を行いたいと思います。
 DD検証
黄色の丸印がポジション取得位置で、赤い丸印がDD決済の場所です。

チャートに赤線を入れている数値は、上が139.3円、下が138.3円となり、下のグラフがATRです。

30分足を使用しているので、ATRの数値は再検証が必要ですが、とりあえずチャートに記載している説明をすると、ボラティリティの幅をある程度測るために記載しています。

最大が0.3、最小が0.13となり、ボラティリティは0.13~0.3の間で推移している状況です。

見事にレンジ下辺で底売りしていますね。。。

すぐに最終ポジションを保持してしまう展開になっています。

最終ポジションが139.1ですので、139.36まで上昇すればプラスで決済でしたが、2pipsほど足らず戻ってしまうという展開でした。

この辺りで裁量決済させておけば良かったという話にはなりますが、あくまで自動売買で完結させるために検証を行っておりますので、どうすればプラスに出来るのか考えていきたいと思います。

まず、ATRですが15分足だと0.9~0.2のボラティリティとなります。

エントリーの切り替えはATR0.18としていますので、MACDを使用したエントリーとなっていますね。

この条件で検証すると、この相場だけで考えればいくつか対処は出来ています。

まず設定値がBuy・Sell間隔55pips、決済25pipsとしている数値を50pips/20pipsとしていればエントリーが138.56円でSellスタートだとして、最終ポジションが139.06円でBuyとなりますので、139.31円でプラス決済です。

ただ、この設定にすると少しトリガミ発生の影響を考える必要があります。

XMの場合、ストップ制限がありまして16pips以上のストップにせざるを得ないです。

そうすると、トレーディングストップ決済値に届いた場合、猶予は4pipsですので、トレール効果は望めないですね。

多少ロット数を増やしても2ポジであれば影響は軽微ですので、ロット数を増加させてトリガミ発生を無くす方法はとれますので、この方法は有効性はありそうですね。

たった2pip足らなくてDDというのは厳しいですので、もう少し決済を早めにさせることを考えた方が良いかもしれませんね。

続いて、エントリーです。

これは先述したようにATRの数値がトリガーとなります。

ATR0.18でエントリーを変えますので、この数値を引き下げるというのもありですね。

エントリー条件が変わると、EMAタッチ後に基準価格を決めて、次足以降2本足以内にその価格を30pips超えればエントリーさせるという条件に変わります。
エントリー検証

15分足に変えて、実際どの様なエントリーになるかをお話します。

黄色の矢印がEMAタッチの箇所です。

赤線が基準価格値ですね。

EMAタッチの基準価格が138.97円です。

ここから2本足以内に30pips下落すればエントリーとなりますので、138.67円でSellエントリーとなります。

ただ、ピラミディング幅を56pipsにしているので、決済までは足らずにDDになりますね。。。

この時点の下落は138.3円までなので、決済出来ずに139.22円で最終ポジションを保持して、DDというパターンです^^;

という事は、このエントリーには適していない相場ということになります。

有用なのは設定値変更による決済短縮ですね。

次にエントリーを見直してみましょう。

最善は138.3円でBuyエントリー、139.3円でSellエントリーです。

フォローロジックを考えれば±20pipsは許容できますね。

50本足位の直近高値安値を探り、直近高値付近にリミット注文をするのはどうでしょうか。

その時点のATR数値分乖離させて、高値安値±ATR数値でリミット注文を入れるとします。

DD発生ポジション時で考えますと、高値は139.3円、安値は138.3円です。

これにATR数値を加味させると、139.1円がSellリミット、138.5円にBuyリミットを入れておけばどちらも1ポジ決済が出来そうです。

ただ、Buyリミットが微妙ですね^^;

138.8円位でリミット入りそうです。。。

エントリーに関してはもう少し考える余地がありますね。。。

通常、ドンチャンブレイクはブレイク狙いのエントリーですから、レンジ対応させるのは不適格かもしれません。。。

ただ、高値安値を基準とするアイデアは悪くはなさそうなので、もう少し検証したいと思います。

この相場をTypeEspadaでやらないという選択肢もありますが、どうせなら稼げるようにしたいのですよね。

どうしてもダメそうなら、TypeGrandeで稼働させる設定にしたいと思います。

設定値を3パターンに分けようとも考えているので、TypeDagaを出しても良いかもしれません。

Buy・Sell間隔30pipsで決済15~20pipsでMaxPositionが2であれば影響も軽微ですし、レンジ相場であれば活躍出来そうなのですよね。

20~60pips以上のレンジであることが条件ですが、TypeGrandeとTypeEspadaでカバー出来れば、その間はTypeDagaを停止させれば良いだけなので、TypeGrandeとTypeEspadaの苦手な相場をTypeDagaでカバーさせるイメージです。

これであれば、双方苦手なボックスレンジやTypeEspadaが苦手な50~100pipsのレンジに対応出来そうです。

ケース検証を進めて、DUALUCIOをバージョンアップさせたいと思います。

課題はエントリーと設定値の切り替え条件ですが、切り替え条件は先述した様にパターンを定義していますので、何とかなりそうです。

最重要課題はエントリーですね。

特にレンジでの対処を考えて、弱みを強みに変えたいです。

どの設定値パターンでも一方的に動く相場であれば強いです。

苦手なのはレンジですので、この間稼げて負けにくい様に出来れば相当優秀なEAになりそうですね。

何とか早期に開発終わらせて実稼働させたいです。

これを終わらせて、SEASAIAHの改修を終わらせれば、目標80万/月はいけると思うのですよね。

飲食も進めながらですが、先にこちらを終わらせる様に注力したいと思います。

それでは良い相場を~ノシ