FXスワップ運用とシステムトレードで安定収入を目指す！
現代ポートフォリオ理論とロケット工学投資法をベースにシステムトレードを実践している
ヒラリーマン投資家の外国為替証拠金取引ブログです。
DealBook360による短期自動売買と長期分散スワップ運用を併用し、
安定したトレード手法を開発することを目指しています。
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なお、投資はあくまで自己責任でお願いします。当ブログでは一切の責任を負い ませんので御承知おき下さい。
★ 外国為替証拠金取引とは？
総取引代金の10%〜1%程度の証拠金を委託して外国通貨を売買する取引のことです。少ない資金で効率良く利益を得る事が出来る反面、多額の損失を生じる恐れもあります。
★ 連載記事
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・ DealBook360による自動売買 ・ スワップ運用シミュレーション ・ 現代ポートフォリオ理論の研究 ・ 公開中ポートフォリオ |
・ システム開発日誌 ・ ロケット工学投資法の研究 ・ インディケータ解析 ・ ＦＸ税金対策・節税方法の研究 |
2009年03月06日
★ おひさし
久方ぶりの更新です。元気でやってますよん＾＾
先週日曜が休日最後の確定申告対応日だったため、
為替のこと思い出しました（笑）
各口座にもひさしぶりにログインｗｗｗ
ちなみに、税務署がらがら。待ち時間０でした（笑）
最近はトレードはあんまりやってません。
積み立て系のものは継続してます。よく見てるのはそれくらいかな？
各国の金利は軒並み低くなっており、スワップもうまくないし、
去年後半にやってた裁量トレードも５万→１０万になったところ
であきました。
投資の方はしばらくお休みして、今は散財ばかり（笑）
不景気な時期だからこそ、一番自分がやりたいことを
思いっきりやろうという考えになって、
１５０％くらい注力してますｗ他のこと何もできない。。
「休むも相場」という格言があったと思いますが、
まさに、いまがその時期になってます。
投資モチベーションがあがってきたら、
新しいチャレンジをして、いろいろ報告したいと思います。
2008年11月18日
★ トレードおつカレー
先日、ヒロセのキャンペーン賞品が届きました。
今回はカレーです。
なんと10食分。7777と4桁揃えました（笑）
味の方は、じゃがいもが煮崩れしてたのが残念でした。
自分で作るときは、分けて茹でる派なので。
さて、トレードの方ですが、前回記事からしばらくお休みしてました。
やはり裁量は拘束されるので、出来る時間が限られてしまう問題もあるのですが、
実情としては、趣味の方にどっぷり浸かっていて、裁量トレードの優先度を下げたのが
一番の理由です。
昨日久々に市場復帰してトレード。
レートを見て、パラレルワールドにいるような錯覚を覚えました。
ユーロ１２０円とか。なんでしょうね。
こんなときは、感覚に頼らないテクニカルが有効で、
錯覚にまどわされることなくトレードできました。
１回取引して、８．２万→８．８万。
で、今記事書きながら復帰２戦目。含み損が０．１万。
タイミングを見て捨てようと思っています。
１ヶ月時間をロスしてしまい、目標が遠のきましたが、
なんとか達成に向けて挽回していきたいと思います！
2008年10月18日
★ どこまで増やせるか？
５万ちょっと残ってたスワップ用口座をどうしようかと少し悩んでたんですが、
半端な金額だし、０になってもいいから適当に裁量で遊ぶかな、と思って
トレードをはじめました。
これが、実際やってみると５万でも結構楽しめます。
金額の方も8万2千まで増えました。
FXは裁量からスタートし、スワップ→テクニカル→システム→長期投資と、
手法を変えながらこれまでやってきましたので、短期の裁量は久々です。
最初始めた頃の裁量のときは、テクニカルも何も知らずに勘だけで勝負しても、
２ヶ月半頑張って８０万くらい儲かったことがありました。
その後手間隙かけるのが嫌になり、ほったらかしのスワップに移ったわけです（笑）
久々やってみて思ったのは、裁量ってそんなに労せず勝てるじゃん？
初期の頃からは取引環境も改善されてますし、
今はボラが非常に高く、短期で儲かり易いということで単純比較はできないですが、
数年かけて一通りテクニカルやシステムを理解してきたことが、裁量のレベル
アップに繋がっていたとは気づきませんでした。
また、今の相場は動きが激しく、短時間のトレードですぐ結果が出てくれます。
従来の１０倍程度時間効率が良いボーナスタイムとも言えます。
・ボラティリティ推移
週１万スワップで儲けようと思ったら、数百万の資金が必要だったのですが、
短期裁量なら小額でマインスイーパーやるような感覚で遊んで
利益も出てるので当分楽しめると思ってます。
とりあえず３ヶ月はこの口座は裁量で遊んでみるつもり。
目標は２００万円くらいですね！
2008年10月09日
★ 白旗
敗北宣言です。
帰宅してLIONにログインしたら、画面がなんかシンプル？
と思ってよくよく見たら強制ロスカットを食らってましたので、
事後宣言です（笑）
決済メールが50通くらい大量に来てました。
もう何年かFXやってますが、
強制退場は、デモ口座以外でははじめての経験です。
スワップ資金はレバ2.5倍前後でポジ調整し、
昨日の時点で190万、損益-28%の状態でしたが、
実際に口座に入れてたのは約半分の90万だったため、
-44、5%いったあたりで証拠金不足となり強制決済執行となりました。
損失額は84.5万円
思うところはいろいろありますが、
今回は検証等を事前に十分にやりベストを尽くしたので、
納得はいってます。
しばらく自分のコア技術を生かした投資手法に注力する予定です。
でもスワップ運用はいい時は楽して儲かる夢の手法なので、
スワップ派が元気になってきたらまた乗っかろうと思います（笑）
2008年10月07日
★ ノーベル賞と今日のポートフォリオ
(〜2008/10/07) ダウ・日経１万割れ、USDは100円・AUDは70円をぎりぎり死守。
ポンドは175円割れ等々、昨晩は私のやや短いFX人生の中でも未曾有の円高となりました。
スワップ口座は-27.94%と大幅悪化です。
昨日は定期購入日でしたので、例によってポジションを取ろうとしたところ、
LION FXにログインできませんでした。
レートチェックにinfoseek見たらポンド175円？？あわててGFTにログインしたら、
170円？？とかになってて、一瞬でさらに5円動いたのかと思ってびっくり。
結局再ログインや他サイトのレートから175円程度と確認できましたが、
何処のレートも信じられないくらい変化してました（笑）
LIONの方はサーバ弱そうだし、あきらめ半分でしたが、
夜中の2時前くらいに漸くログインでき、ポジション追加できました。
さて、今日はノーベル賞の発表があり、日本人３人が物理学賞を受賞しました。
気になったのが、ノーベル賞の「賞金1000万スウェーデン・クローナ（約1億4000万円）」
→SEKってそんなに下がった？
調べたら確かに今朝は14円付近だったようです。ちょっと前は18円＝賞金4000万の差。
（我ながら発想がせこくて嫌です。笑）
いずれにしても、受賞おめでとうございます。勇気を貰いました。
- 現在のポートフォリオ
LION FX口座 MXN 0.5倍 AUD 0.4倍 TRY 0.4倍 NZD 0.3倍 PLN 0.2倍 ZAR 0.1倍 SEK 0.1倍 HUF 0.1倍 CAD 0.0倍 EUR 0.0倍 GBP 0.0倍 CHF -0.1倍 SGD -0.2倍 JPY -0.8倍 USD -1.0倍 
- ポートフォリオ分析
損益 -27.94%
リスク 10.477%
リターン 3.943%
シャープレシオ 0.376
Var95 -13.29%
VaR99 -20.43%
ショートフォール確率 35.33%
2008年09月28日
★ ２６年ぶり赤字
日本の８月の貿易収支（速報）がマイナス3240億円となり、
２６年ぶりの赤字となったことがニュースになっている。
貿易収支：8月はマイナス3240億円、26年ぶりの赤字（速報）
そこで、為替への影響をみるため、これまでのの関係を調査してみることにした。
為替の方は最大の貿易相手（一昨年まで）の米国を代表で選択。
1999年1月のレート、収支を1として、推移をグラフ化。
2006年1月に貿易収支がマイナスとなってる？と思って調べてみたら、
26年ぶりの赤字には、正月休みで輸出額が減る1月は含まれていないらしい。
季節調整済みのグラフ。こちらの方が傾向が見えやすい。
逆相関に見えなくもないが、相関係数は-0.16。
今のところ、これといった関係は見つからない。
経常収支がプラスのため材料視されにくいかもしれないが、
継続性や今後の影響は興味深く見守りたい。
2008年09月24日
★ 含み損生活と今日のポートフォリオ
(〜2008/9/24) リーマン破綻、AIG救済、RTC検討、ドル資金供給、空売り規制、
買収、麻生首相誕生等々、大きなニュースが立て続けに流れ、相場の方は激し
く動いてます。為替は豪ドルが一時９０円を回復するなど、円安傾向。
原油も１３０ドルを一瞬つけました。日経は12000円前後。
スワップ投資口座は、前回の-11.7%から-7.47%に改善しましたが、相変わらず
の含み損生活の日々です。スワップ口座のレポートを見ると、開始が7/14。
チャート確認すると急降下のど天上での開始となっており、マイナスなのは
やむを得ないことろです。
とは言っても、歴史的な金融不安の急変動でも、ピンチになるほどのマイナス
にはほど遠く、分散や手法の効果を実感できています。
一方、トレードの方は、リーマン破綻後にトレンド変化を察知し、戦略ポート
フォリオ理論に基づくStrategy変更を実施。これがあまり無いくらいに好調で、
先週は2000pips、今週は現時点で500pipsの利益が出てます。しかも今週分は
strategyのバグで利益確定が一個スルーされた状態でもこの好成績です。
ただ、strategyの実力からしたらありえないパフォーマンスなので（笑）、
週単位でマイナスになるなど、何か予兆があればさっさと手を引くつもり。
個々のstrategyの質を追求するより、マーケットの状況にあわせたstrategy
選択の質を追求した方が利益につながるのでしょう。
- 現在のポートフォリオ
LION FX口座 MXN 0.6倍 TRY 0.5倍 AUD 0.4倍 PLN 0.2倍 NZD 0.2倍 SEK 0.1倍 HUF 0.1倍 ZAR 0.1倍 EUR -0.0倍 CHF -0.0倍 CAD -0.1倍 GBP -0.1倍 SGD -0.3倍 JPY -0.5倍 USD -1.0倍 
- ポートフォリオ分析
損益 -7.47%
リスク 7.222%
リターン 5.668%
シャープレシオ 0.784
Var95 -6.21%
VaR99 -11.13%
ショートフォール確率 21.63%
