2005年11月12日


ヒストリカルデータ

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通貨ペア間の相関を計算するのにヒストリカルデータを使用しているのですが、
今回はヒストリカルデータ入手にオススメのツールを紹介します。

Pacific Exchange Rate Service - Database Retrieval System

ここのシステムでは84通貨(84x83ペア?)のデータが入手できます。
メジャー通貨のデータなら比較的どこでも入手出来ると思うんですが、HUFやZARなどになってくるとなかなか無いですからね。

このデータをEXCELに入力するなりして、関数CORRELを使えば相関係数が計算可能。
EXCELを持ってない場合は(自分の場合もそうですが)、OpenOfficeのCalcで代替出来ます。

OpenOffice入手先 OpenOffice.org日本ユーザー会

Database Retrieval Systemでいちいち通貨選択するのが面倒な場合は、
URLに直接CGIとパラメータを設定して使えばよいです。

http://fx.sauder.ubc.ca/cgi/fxdata?&f=plain&q=price&b=JPY&c=USD&c=EUR
この例ではUSD/JPYとEUR/JPYをプレーンテキストで入手しています。
(2行目の表示がJPY/USD, JPY/EURになるのは仕様かバグか?)

ブックマーク等してやれば2回目からの設定が要らないので効率的ですね。



Posted by ロストマン at 23:09│Comments(0)TrackBack(1)

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