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昨日のGFTに続き、JNS(SAXO)の取扱いペアでスワップｖｓボラティリティを調査しました。

縦軸が１年あたりの期待リターン(スワップ)、横軸がリスク（ボラティリティ）です。単位は％。
CYP/EUR, CYP/USD, EUR/EKK, EUR/LTL, EUR/LVL, USD/EEK, USD/HRK, USD/LTL, USD/LVL, USD/OMR, USD/QAR はヒストリカルデータが取れず、MTL/EUR, MTL/USDはスワップがわからなかったので、調査の対象外です。

良さそうなのは、
EUR/DKK, USD/HKD, EUR/CHF, CHF/DKK, GBP/CHF, DKK/HUF, THB/JPY, CHF/HUF, AUD/JPY, NZD/JPY, EUR/TRY, USD/TRY, TRY/DKKあたりです。
TRYの通貨ペアは期待リターン＞リスク(1σ)となっています。 計算上は、1年放置で84%以上の確率で勝てることを意味しています。凄い。

この中でGFTに無いのは、 EUR/DKK, USD/HKD(まだ無い), CHF/DKK, DKK/HUF, THB/JPY(実質別物), CHF/HUF, EUR/TRY, USD/TRY, TRY/DKKってある方探したほうが楽じゃ(ぉ
GFTにもある通貨はEUR/CHF, GBP/CHF, NZD/JPY, AUD/JPY。これってわりかし普通ですよね。

スワップ派なら、JNS＞＞＞GFT？

また、同じペアでもGFTに比べると、
GBP/HUF, SGD/JPY, THB/JPYあたりはSAXOの方がスワップが良いです。
(ずいぶん違いがあるようです。)
逆のものもありますし。
複数業者の口座もって、ペアによって口座を使い分けるのが得みたいです。

JNS口座もって無いけど、どうしようかな。複数管理は面倒だけど、 これだけ有利なペアが使えるなら価値あるかも。

JNS口座開設するなら↓からどうぞ！
業界最低コスト！業界最多通貨ペア！

SAXOはとにかく数が多いんで集計が大変でした。
平日の夜中だというのに、、頑張りました〜

Comments

個人投資家が日経225オプションで資産を10倍に。
その手法をあますところなく解説。

Posted by 日経225オプション取引による有利な資産運用 at 2006年09月26日 05:43

これはすごいですね。おつかれさまでした。
個人的にはどんなにボラティリティが低くてもリターンが年率１％（USDが基軸通貨のペアでは、10000USD、1日あたり30円、EURが基軸通貨のペアでは、10000EUR、1日あたり45円が目安）以下では、レバレッジを効かせられるとはいえ他の金融商品の方がいいように思っています。
それと、OANDAのページでLVLやMTL、それからVNDとか聞いたこともないような通貨ペアのヒストリカルデータを得ることが出来ます。値がaskである点、土日も値が含まれてしまう点で使い勝手が良くないですけど。
http://www.oanda.com/convert/fxhistory

Posted by ケロ at 2006年09月26日 09:45

日経225オプション取引による有利な資産運用さん、はじめまして。
オプション取引は難しそうですけど、儲かってらっしゃるんですね。解説楽しみにしてます。

ケロさん、こんばんわ。コメントありがとうございます。
確かにFXやるなら、リターン4%くらいは目指したいですねぇ
レバ10倍で40%、15倍で60%ですか。
リスクも5%くらいに抑えられる組み合わせがあるといいんですけどね。（計算してないですが、TRYと組み合わせれば到達しそう？な予感ありです。）
OANDA情報もどうもです。前のケロさんの記事でLVLはスワップが毎日変わるとあったと思いますので、リターンの設定が難しいかなと思ってます。。
この際、JNSのスワップのページ1週間くらいチェックしてみますかね。

Posted by ロストマン at 2006年09月26日 23:51