2007年03月24日


IIRフィルタによる誤発注 1193278 (+188937)

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損益1193278 (+188937)

今週の結果は、、
188937円のプラス!!

HAPPY!

取引回数は18回
スイングは1勝5敗
長期3 CAD/CHF 1L, USD/CHF 1L, NZD/SGD 1L
中期が3 USD/NOK 1L, AUD/SGD 1L, USD/SGD 1L(短期ショートによりトータルは0枚)
残りは短期です。

今週は円安、スイス安でした。
マイポートとしてはスイスの影響の方を大きくうけており、先週のスイス高の損失から一転、 久々の大幅プラスとなってくれました。

個々の取引に関しては、ヘッジポジションがことごとくストップがかかり、 スイングは負け越し。安定運用のための手数料と思ってあきらめます。

先週NZD/JPYの取引ミスがあったんですけど、今週もやらかしました。サインが出てると思って 決済後、再確認したらサインは出てなかったというやつです。
原因がだいたい解ってきて、おそらく計算の一部にIIRフィルタを使ってるからです。 時間の経過で新規バーが追加されると、計算対象のバーがシフトされます。 IIRフィルタは過去のフィードバックがあるので、初期値が違うとサイン確認対象 のバーの計算結果も変わるときがあるはずです。
対策としては新バーが出きたらペア切り替えできっちりヒストリカルデータをリ ロードさせたうえで確認する、ということになるんですかね。あとはFIRフィルタ 使えば良いということもありますけど。。

来週に向けては、週足のサインからUSD/CADロングはいれるつもりで、あとはAUD/JPYかAUD/CHFのロングを 考えています。 2末からの円高前の水準に戻しており、この高値でロングするのも危険な気がしますが、 ポートフォリオ的には改善されるので、レバも低いし気にせず追加します。どっちにするかは もうちょっと考えてから。(たぶんAUD/JPY)


  • ポジション
    通貨ペア
    本日
    レート
    前回
    レート
    損益約定日 レート
    AUD/NZD-11.13241.1422 823607.03.07 1.1309 x S1
    AUD/SGD 11.2207 -32607.03.19 1.2149 x L1
    CAD/CHF 11.04971.0262 2275507.03.01 1.0349 x L1
    EUR/AUD 11.64971.6729 -2203507.03.23 1.6536 x L1
    EUR/CAD 01.5664
    EUR/GBP-10.6773 51307.03.19 0.6858 x S1
    EUR/SEK 09.2803
    EUR/USD-11.3284 76807.03.23 1.3328 x S1
    GBP/CHF 12.39082.3443 4502507.03.16 2.3514 x L1
    GBP/NOK-112.0123 -348607.03.23 11.9563 x S1
    GBP/NZD 12.7570 252907.03.22 2.7782 x L1
    GBP/SGD 12.97532.9619 1042207.03.08 2.9446 x L1
    GBP/USD 11.96161.9421 2300807.03.09 1.9299 x L1
    NZD/JPY 1 83.99 81.38 2609907.03.20 82.62 x L1
    NZD/SEK 14.97764.8562 2045607.03.09 4.8779 x L1
    NZD/SGD 11.07841.0635 1158806.12.22 1.0787 x L1
    NZD/USD 10.71110.6975 1604607.03.07 0.6848 x L1
    THB/JPY 13.66343.5159 147406.09.26 3.1136 x L1
    USD/CHF 11.21871.2070 1132907.03.01 1.215 x L1
    USD/CZK 121.018 -116007.03.21 20.931 x L1
    USD/NOK 16.11556.1168 -25007.03.12 6.1723 x L1
    USD/SGD 01.5258
    TOTAL19 172995

  • 取引内容
    2007/03/19 06:49:14 EUR/CAD STP +1 1.5685
    2007/03/19 09:17:02 EUR/GBP MKT -1 0.6858
    2007/03/19 09:23:11 USD/SGD MKT +1 1.5268
    2007/03/19 09:24:17 AUD/SGD MKT +1 1.2149
    2007/03/20 09:00:13 NZD/JPY MKT -1 82.75
    2007/03/20 09:29:49 GBP/JPY LMT -1 228.87
    2007/03/20 10:37:26 NZD/JPY LMT +1 82.62
    2007/03/20 17:32:14 EUR/SEK STP +1 9.313
    2007/03/21 09:03:23 GBP/JPY MKT +1 230.01
    2007/03/21 09:13:29 EUR/USD MKT -1 1.3314
    2007/03/21 09:15:31 USD/CZK MKT +1 20.931
    2007/03/21 09:18:22 NZD/CAD MKT -1 0.8202
    2007/03/22 03:26:01 EUR/USD STP +1 1.3378
    2007/03/22 09:21:40 GBP/NZD MKT +1 2.7782
    2007/03/22 23:20:27 NZD/CAD STP +1 0.8281
    2007/03/23 09:11:22 EUR/AUD MKT +2 1.6536
    2007/03/23 09:21:49 GBP/NOK MKT -1 11.9563
    2007/03/23 11:18:08 EUR/USD LMT -1 1.3328

  • 通貨別損益
    AUD    12604
    CAD     5285
    CHF    38771
    CZK     2433
    EUR    11587
    GBP    28714
    JPY     7974
    NOK    -5977
    NZD    24914
    SEK     6344
    SGD    11684
    THB      468
    USD    24937
    
  • 評価損益 (前回比)
    損益1193278 (+188937)
  • ポジション分析
    レバレッジ 9.7倍
    スワップ 約794円/日
    資金余力 1747578円(64.89%)
    シャープ 0.484

Posted by ロストマン at 18:07│Comments(2)TrackBack(0)

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この記事へのコメント
ロストマンさん、こんばんは
先週から風邪引いて調子悪いです。
1週間の損益はプラス49万円でした(^_^)。
世界同時株安以降、毎週±30万円以上乱高下してます。
クロス円のボラティリティ高止まりしてますしね。
Posted by ケロ at 2007年03月26日 22:41
ケロさん、こんばんは。
どうぞお大事に、、タミフルですか?
50万近いプラスとは凄いですね〜。

今週こそは比較的落ち着いてきた感じします。
Posted by ロストマン at 2007年03月27日 23:09