2007年10月13日


SchaffTCのメリット・デメリット、不明点

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先日kyojeeさんに教えてもらってCTL化 したSchaff Trend Cycle(スキャッフトレンドサイクル) Indicatorですが、とても気に入ってます。

自分がテクニカルやシストレを学ぶきっかけとなったロケット工学投資法 と似ている部分があるため、共感できるのだと思ってます。


Schaff Trend Cycleの解説がみつからないので自分の理解で説明しますが、 Schaff Trend Cycle Indicatorは、長期線に対して短期線が行う伸縮運動を0〜100の値に正規化したものです。

短期線の動きから長期線の動きを除外(引き算)することにより伸縮運動を抽出 でき、設定した周期での最大振幅に対する現在値点を100点満点で表現するこ とで、正規化しています。

この伸縮は周期的な動きを繰り返すので、インディケータは0→100→0→100と 行き来することになります。振動の折り返し部分を伸縮トレンドの転換点と考 えれば、単純な短期期・長期線のクロスよりも素早く仕掛けられます。また、 伸縮のトレンドが継続する場合は、値は天井(100)or底(0)付近にはりついてく れます。

重要なのは値そのものではなく方向性なので、折り返し手前の値で仕掛けるの は、速すぎる危険な逆張りになると思います。

このインディケータのメリットは3つあります。

1つめは反応が速いことです。
(ただし、速いということは、だましも多くなります。)

2つめは、正規化されてるため、どのペアにも同じ出力値で判断できることに なります。(システムの開発効率に寄与)

3つめは、ロジックが非常にシンプル&エレガントです。
シンプルなので計算負荷が少なくてすみ、バックテスト時間がそんなにかか らないはずです。(システムの開発効率に寄与)

考えられるデメリットも3点あげます。

1点目は、価格トレンドを考慮してない点です。
価格トレンドと伸縮トレンドが逆方向で、価格トレンドの方が 強かった場合に問題になります。

2点目は、振幅を考慮してないことです。
天井・底を相対的に表現するので、対応する価格の幅が非常にせまくても、 インディケータは100/0付近を示すことと思われます。

3点目は、パラメータが多数あることです。
短期、長期、周期の3つを決めないといけません。

あと理解できてないのが、平滑化のため(?)のEMAの期間を周期から得てるこ とです。もしかしたら平滑化以外の深い理由があるのかもしれません。

GFTデフォルトのインディケータ(ロジック未公開のもの)は急峻ですが、 MT4ベースに書いたものは鈍りがあります。
一見、GFTデフォの方が良さそうと思ったのですが、今自分がやってる手法は 点でトレードするのではなく面でのトレードなので、立上りの遅さ(反応では なく)はむしろ相性が良さそうです。
後はパラメータの検討やダイナミック化、フィルタ検討して組み込みたいと思 います。

単独の点なら簡単なんですが、、
面化、ポートフォリオ化したときに、どうやって検証するかが非常に悩ましく て、検証しなくても良いかなぁという気になります(笑)



Posted by ロストマン at 14:50│Comments(0)TrackBack(0)

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