January 20, 2007

トレードシステム開発中(その8)

それでは、前回の続きで、スプレッドを無視した
エクセルファイルを用意してみます。
前回のことを参考に、とりあえず、US$で
下記条件で売買した場合をシュミレートしてみました。


3日移動平均線よりも前日の終値が上回っている場合、
 Openで成行買い、次の日のOpenで成行売り。

3日移動平均線よりも前日の終値が下回っている場合、
 Openで成行売り、次の日のOpenで成行買い。


結果はと言うと、


,両豺隋О拌愃溝傘廖ΑΑΑΒ8.21円
       勝率・・・・・・・・・・・・49.3%

為替差損益は大幅に改善されていますが、勝率は5割を
割込んでいます。


△両豺隋О拌愃溝傘廖ΑΑΑΒ16.78円
       勝率・・・・・・・・・・・・・52.0%

やっとのことで勝率が5割を超えてくれました。
まぁマイナスなので使えませんが・・・・・・・・


そうなんです、前回の82.2%は決して今回の勝率とは
成り得てくれないのです。こうなってきた時に、次に
思い浮かぶのは・・・・3日移動平均線を基準にやって
みましたが、これがX日移動平均線の場合は?
って確認してみたくなりました。

というわけで、次回、X日移動平均線を基準に
集計してみたいと思います。相変わらずスプレッドは
無視したままで、ですが。。。


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metyametya2005 at 13:19│Comments(0)TrackBack(3)☆投資 | トレードシステム開発中

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