2010年07月

2010年07月30日

フラッシュオーダー

フラッシュオーダー

ナスダック市場においてGSがこれを駆使してボロ儲けしたと言われる、かの有名かつ悪名高い取引システムです。

以前から個人トレーダーやディーラーから指摘されており、東証でも最近さらに目立つようになったと思うのですが、皆さんいかがでしょうか。

この説明を読んだだけでは曖昧でわからないと思いますので、具体的に説明しますと、

3


国際帝石の板で金額が大きいのは気にしないで欲しいのですが、
(板の桁数が見にくいのもすいません。僕はこれで慣れてますので^^)
この銘柄を500枚買いたいとします。

ダウンティックの422500円に500枚置いたとしても買えない時が多いと思いますので、アップティックの423000円で500枚ぶつけて420枚を内出来の前提として買いに行きます。

ところがフラッシュオーダーが入った場合、500枚の注文をぶつけた瞬間にこの420枚が何者かに先手を取られ、自分の500枚がそのまま423000円に置きざりにされるのです。

つまり自分は1枚も買うことが出来ずに、誰かが420枚をかっさらったということです。

ということはどういうことが推測されるかと申しますと、この自分のオーダーを事前に知った者が光速の発注で自分が買えるはずのものをぶん取り、かつ、自分の板が買い板の最良気配に置き去りにされているということは、それが取り消されるまで、その者にとってはいつでもぶつけて同値撤退できる、OR、↑に板が積もりやすくなるので、そこでアルゴリズムをさらに追加して使えば、たやすく1ティック抜きができるという状況が生み出されるわけです。
要は昔の東証は場立ちと呼ばれる人達が売買の仲介業務をやっていたわけですが、そこでそのやり取りを盗み聞きしたディーラーが先に安い値段で仕入れ、高い値段で場立ちに対してオーダーを出した顧客の買いにぶつけるという絶対に負けない手法と似ていると思われます。現代においてはディーラーの役目を機械がやっているということなのでしょう。

で、この状況というのは発注の数量が、見えている板の何枚分かに相当するような大きな注文に対して起こることが多く、それらも全てフラッシュ時間と呼ばれるたった25〜500ミリ秒程度の間で全て計算されていると考えられます。

アメリカではこのシステムが個人投資家にとってあまりにも不利な状況を生み出したため大問題となりましたが、日本では僕のような一個人のトレーダーの経験談にしかすぎず、確固たる証拠はありません。

というか証拠があったとしても、現在の日本では取り締まる法律がないため違法行為ではありません。

もし、この謎を究明するとするのであれば、ネットの力を持って金融庁を動かすとか、メディアを動かして世論を見方にするとか、そこまでの大きな力を持ってしないと太刀打ちはできないと思っています。

だから、厳しい状況ながらも細々と頑張るしかないのです・・・
ほんときついですが^^

さて、マーケット。

個別の材料がやっと光ってきましたね。
つい最近までだと全く物色されないようなネタも随分と大きく取り上げられ、ボラが大きくなるような銘柄が一気に増えたような気がします。

思えば決算前っていっつも動かないんですよね^^
だから今回のゴーストタウン化現象も4半期に一回は起こっているような気がするわけで、そこまで株トレードに対してネガティブになる理由もないかなとは思います。

ただ、自他共に認めるデイトレ玄人のテスタさんいわく(笑)、「ボラがなくなる時期は以前からあったかもしれんけど、問題はその期間がやたらと長くなってることやで。」ということでまさにその通りだと思いました。
新興全盛期時代なら一週間ぐらいボラがないことの方が珍しかったわけですが、今や一ヶ月ボラがない時代のわけですからね^^
それは稼ぎにくくなっているはずです。

まあでも、とりあえず決算シーズン突入ということでこれからもいろんな材料が出てくるでしょうからそれらに期待!

リスクマネーの指標であるユーロ円も日足ベースでかなり良い形になってきたので、為替がぐいぐい引っ張って日経をカチ上げて欲しいものです。
(本当は全体的に良い企業決算が地合いを引っ張るのがベストですが^^)

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murasy1222 at 01:03|この記事のURLComments(33)取引履歴 

2010年07月25日

試練

最近やたらこのブログが重いのは何でなんでなんだろう・・・
↑の背景にバグが起こって、文字が薄くなっているのは僕だけでしょうか。
困ったものです。

さて、自分のトレード人生にとって最大の試練がやって来ました。

簡単に言うとFXでぼっかしてしまい、今年の収支がマイ転。
大きな希望を抱きながら3ヶ月間にわたってこつこつと築き上げてきたものが、一瞬でなくなったわけです。

ほんと怖いですね。FXは。
株では考えられないような事態が平気で起きます。

今回のボロ負けについての理由は、ほんの些細な注文取り消し忘れから始まりました。
こういう注文取消し忘れとかの自分のミスの類って、ほんといい方向に行ったことがないように思えるのですが、今回もまさにそうです。
PCつけてログインしてみたら、すでに120pipsも踏まれてたんですから^^

こうなると現実を受け入れたくないという心理が働き、「自分は悪くない。これは自分がやったトレードではない。」と、なかったことにしたいがために、プラスマイナスゼロにしようという作用が生まれました。

そこでやってしまったのが案の上のナンピン。
自分の中では絶対にロスカットしなくてはならない場面であり、むしろドテン買いを決行する場面だったのですが、許容できない含み損のせいで正反対の行動を取ってしまったのです。
本当に不思議ですね。
これこそ人間が機械になりきれてない証拠なのでしょうが。

で、そんな状態の時だからこそうまくいくはずもないわけで、気付けばさらに損失を積み重ねて一日で−250pips以上。
もうどうしようもなく耐えれなくなった瞬間に切った所が天井だった・・・なんてことは皆さんも経験あるかもしれません^^

というわけで一気に為替への熱がトーンダウン。
さあて、株にまた戻って頑張りますか!ってなりたい所ですが、株は株で完全にゴーストタウン化してしまっているので、喜んで帰るわけにもいかないわけです。

本当に試練ですね。
まさに四面楚歌状態。
暗闇の洞窟の中に差していた一閃の光が閉ざされてしまったわけですから。

トレーダー足る者、ボラを求めて資金の集まるところに行かなければならないとは思いますので、やはり現在であれば個人にレバ規制がかかって市場規模が縮小するかもしれないと言えども、FXをやることが正解のように考えられるわけですが、このドローダウンは正直萎えました。

唯一の救いは法人を作ったことにより為替で利益を上げることにハングリーでいられるわけですが、個人の口座を再びプラテンするまでは個人でやらなければならないという罠もあるわけで、何とも気持ちが上向きになれないという感じです。

ほんと、このトレーダー稼業という職業は大変ですね^^
稼いでいるうちはいいのですが、稼げなくなった時の気苦労のストレスがハンパなく大きいですから。

まあ、ゆっくりまた研究を重ねるとします。
相場を見ている限り、手法のアイディア自体は無限に出てきてはいますので、それだけが唯一の救いです。
頑張ろう。

___________________________



ここからちょっと話は変わりますが、最近活発化している「移民論」について。

少子化に悩むこの国に住める者として、国家の将来を考えるにおいてこの議論は避けることはできないでしょう。

僕はこの議題においての答えは、推進派や慎重派を一転二転した挙句に解答は出ていません。

移民推進するのはGDP保持のためには、人口増加という点において極めてわかりやすい気がしますし、現時点では最良の結果をもたらしてくれるようにも思います。

ただ、やはり民族紛争などの弊害が大きいですよね。
オランダやフランスの事情をネットで見ていても、本当に住みにくいんだなと考えさせられます。
実際、僕が住んでいるトヨタの城下町はリーマンショックが起きるまでブラジル人労働者が異常に多かったですし、その公共におけるマナーの悪さなどでよくイライラさせられていました。

まあでも一つだけ最もな意見であろうと思えることは、移民を受け入れるのであれば、やはりGDPが高くかつ円高であるという現時点で即座に実行すべきでしょう。
単一言語の日本語しかないこの国にとっての魅力は「通貨の強さを含めた経済力」というのが最も大きいと思いますので。
事態が悪化してからでは後の祭りかなと。

と、推進派と慎重派の良い点悪い点はありますが、しかしながらこの議論で大事な要因を一つ忘れているような気が僕はするんです。

それは「産業用ロボットの台頭」
移民に求めるものは生産力と消費力が大きいとは思いますが、世界の70%のロボット精製のシェアを持つ日本であるからこそ、自動車・ハイテク機器の輸出国だからこそ、人間に代わる生産力の可能性を考慮しなければならないような気がしました。

もちろんGDPの向上にとって、生産性がそれほど大事ではないと言われてしまえばそこまでなんですけどね^^

まあいずれにせよ日本の将来、自分が住みやすい町という観点において移民論には今後も大注目しています。

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murasy1222 at 21:33|この記事のURLComments(22)取引履歴 

2010年07月13日

法人化のメリット

これはFXやCFDで稼ぐのを前提とした方向けのエントリです。
株のみの方はスルーしちゃってください。

この表題に関して最も大事な問題は金融庁により8月1日から施行される「レバレッジ規制」であることは言うまでもありません。
これにより個人のトレーダーは無理矢理にレバレッジ200倍から
50倍まで引き下げられます。

しかしながらこの規制は個人口座向けのものであるため、法人口座を作ることによりレバレッジ規制の影響を受けないということも徐々に知られつつあります。
(DMM証券のように自主的に法人口座のレバレッジも引き下げるFX証券会社もありますが)

その法人口座についてですが、まずは法人化=株式会社を設立する目安としては、基本的には年間1000万円の利益があればやった方がお得であると言われています。

で、しっかり節税をできる人は800万と言われ、
さらには僕の独自の考えですが、今回のレバレッジ規制による法人のプレミアムを考えれば、年間利益500万をメドに株式会社の設立を検討する余地はあると思っています。
もちろん翌年以降はそのレバレッジの効果を使ってもっと稼ぐのが前提ですが。

気になる会社設立のお値段と諸経費ですが、設立費用が司法書士の手数料込みで平均40万円。
税理士顧問料が平均月額3〜5万円です。
(ちなみに僕は破格のキャンペーンを見つけて、設立費用20万円・顧問料1万円でいけました)

少し高いかもしれませんが、以下のメリット・デメリットを考えます。

・法人化のメリット

◎ レバレッジ規制の影響をほぼ受けない
◎ 株式会社の取締役は有限責任(個人保証をしていた場合は別) 個人事業は無限責任
◎ 給与所得控除を利用できる
◎ 社会的信用が大幅にアップする
◎ 経営者の退職金を必要経費にできる
◎ 経営者の生命保険料を必要経費にできる
◎ 赤字を7年間繰り越せる 個人事業の場合は、3年間(欠損金の繰越控除)
◎ 銀行融資を受けやすい
◎ 社会保険に加入できる
◎ 法人は個人事業者に比べ、助成金の受給しやすい
◎ 会社にすると優れた人材を集めやすくなる
◎ co.jpドメインが取得できる
◎ 決算月を自由に決めれる 個人事業で、決算日は12月31日で変更不可
◎ 法人税率22%〜40%の適用

・法人化のデメリット

△ 交際費が全額必要経費にならない
△ 法人住民税の負担が増える
△ 社会保険料の負担が増える
△ 税務調査が入りやすくなる
△ 自動車保険の保険料が高くなる
△ 維持手数料が高い
△ 決算がめんどくさい
△ お金の出し入れが自由に出来ない



ということなのですが、これは各自の判断だとは思います。
結局、法人にとっての最大のデメリットはほとんどが様々な分野においての負担増ということでしょうから、自分が一年後にいくら稼げているか?というのをイメージしないと難しいかもしれません。

ちなみに僕の中で法人を立ち上げる最大の理由となったのは、
尊敬するトレーダーさんに「ぼっかす前に作っちゃいなよ!」という一言を言われたことです^^

要は大きな赤字を出す前に法人にしなさいということ。
世界にマーケットがある限り稼ぐチャンスはいくらでもあるわけだから、累積赤字はいつか必ず解消できるはず!という超ポジティブな考え方です。
個人でやってその年だけで赤字が消えるのはもったいないですからね。

あとはやはり「代表取締役社長」という肩書きでしょうか。
このブログではかなり多くの時間をトレーダーの社会的地位についての議論に費やしてきましたが、
男として産まれた以上、やはり一生のうちに一度は社長と名乗ってみたいというのは強く思います。
なろうと思っても、そんな簡単になれるものではありませんから。

で、最後に肝心のFX証券会社ですが、レバレッジが200倍まで有効ということでひまわり証券ディールFXを使用し、枚数制限がなくいくらでも好き放題に発注できるという理由でFXオンラインの両方を使用する予定です。

本当であればクリック証券、フォレックストレード、サイバーエージェントFXなどを使用したいのですが、これらは法人口座の申請が通りにくいことで有名です。
一日の枚数制限もありますしね。

そんな感じでこれからの一年は気合で最低でも500万は利益を出さなければならないので、株とのメリハリをつけながらFXも最大限に力を入れていく所存です。

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2010年07月08日

日本国債破綻時のマニュアル

現段階の日本における金融商品では、日本国債が最も安全な商品として資金を集めていますが、池田信夫さんの試算だと5年以内にXデー(日本国債破綻デー)を迎えるようで、その瞬間が来た時にパニックにならぬよう今のうちに自分がどう動くべきかというマニュアルを簡単に作っておきます。
あくまで自分用のメモです。

一、株・・・イメージとしては金融パニックによる大暴落の後にハイパーインフレによる大暴騰。安易な空売りには要注意。下手したら一発退場。
MRF・MMFも同時に破綻、つまり証券口座は危険なので口座の中で現金を持たない(CFD口座利用の方が安全かもしれない)。
信用買いは金利が暴騰する可能性があるので極力現物で。

買うべき株(深く考える必要なし、ド本命を行け)
1、有利子負債が多い企業は借金がチャラになる=ソフトバンク
2、紙幣が信用を失えば当然のように物に価値が生まれる=三菱地所・日本ビルF
3、海外資産を多く持つ=三菱商事?トヨタ自動車?

売るべき株(ヘッジ用)
1、銀行・保険=バタバタ破綻する可能性=みずほ・富士火災
2、キャッシュリッチ企業=任天堂はさすがに微妙?
http://kabude.ojaru.jp/cache_ranking.html

二、為替・・・圧倒的な円安。素直に王道のドル買い。問題はどこで買うか。

1、外貨預金=絶対にNG(ペイオフの対象でない)
2、FX会社=信託保全先の銀行が倒産する恐れあり=外資が
吉かFXオンライン
(保全先が外資の会社が見当たらず。一応、信用度の高い三井住友ということで。)
3、クリック365=ベスト(ただ、マーケットメイカー次第でとんでもないスプレッドが開く恐れあり。でも迷わず買う。)

三、CFD・・・王道の日本国債売り。ドル建てのゴールドも面白い。取引は外資が吉・・・CMC Markets Japan(保全先はソシエテ・ジェネラル)

四、先物&OP・・・必ずコール買いで。

五、不動産&金・・・1326を即買い。持っていれば事態が収束するまでホールド。目安はIMFが動いた後まで。

六、海外送金・・・要海外口座

(総論)
結局、預金封鎖されてしまっては元の子もないので、やはりCFDで外資のCMC Markets Japanを使うのがベストかもしれない。
出金先ももちろん外資にしておくこと。(HSBC、CITIなど)

しっかり調べずに知識だけで簡単に書いてしまいましたので、くれぐれも鵜呑みにはしないでください。
もし間違いがありましたら指摘してくださると助かります。

(参考リンク)
他国の国債デフォルト時の通過の推移

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2010年07月01日

燃え尽き症候群

サッカー日本代表のあの熱いワールドカップが終わり、ニュースなんかを見ていると「彼らから元気をたくさんもらったので、今日から仕事をもっともっと頑張ります!」なんて言っているサラリーマンが多かったのですが、正直、僕としてはとてもそんな気分になれない^^

いや、感謝の思いを馳せるのと同時に、そういうポジティブな気持ちにならなきゃいけないのは十分わかっているのですが、自分の中の熱い魂が抜けてしまったようで、脱力感いっぱいのもぬけの殻状態。
トレードにも何をするにも身が入りません。

明日からのベスト8の試合を見るのも、日本が抜けるとここまで興味が失せてしまうのは本当に不思議。
あ〜あ、青春は終わってしまったんだね。
暑い夏はこれからだと言うのに。

しかし別の意味でも日本代表にはずっと戦い続けて欲しかったです。

要は参院選のことなのですが、サッカーに国民の話題が行ってる間にささっと通過させて、消費税論議もあれよあれよで増税決着という形にしてしまうのが理想だったのに。

いやね・・・
菅さんが消費税増税のことを口にした瞬間に10%も内閣支持率が下落してしまうなんておかしいですよ。
一体、国民は何を求めているのかわからない。
本当に借金減らしたいのか、本当に社会保障が欲しいのか。
日本の行く先はある程度は見えてしまっているわけだから、どこかのタイミングで痛みを抱えなければならないのはみんなわかってるんじゃないのかな・・・

トレーダーとしては月間50万〜100万ぐらいの手数料を払っており、それに消費税が増税課税されるとクソ痛い額になってしまうわけですが、それでも日本国民が明るい未来を描くために消費税は時期尚早に引き上げていただきたいと心の底から思っています。

ほんと相変わらずのメディアのひどいバッシングはいい加減にして欲しいです。
せめてアメリカの大統領選後のハネムーンのように、就任3ヶ月間は批判や悪口を言えないというルールを作った方がいいでしょう。

正直、先週のサミットを見ていて先進国のいつもの顔ぶれの中に、いつもの新人の日本の首相がいて、これほど恥ずかしいことはないと思いました。

自分達が選んだ国家の代表であるという責任感が薄いんでしょうね。きっと。
鳩山さんもそうでしたが、もう少し温かく長い目で見てあげてもいいかなといつも思うのですが。
日本人の象徴である「温厚な性格」、なんでこういう所では生きてこないのだろう・・・

え〜っと、マーケットについてはツイッターでほぼ毎日つぶやいていますので、そちらでご確認ください^^
同じことを二度書いてもつまらないですから^^

ちなみに株はまた復活してやってます。
トレンドが出てくると多少は利益が出しやすいですし。
まあ、FXの方が不調ってのもありますが。

最近は生活する上での時間配分が本当に難しく、睡眠や体調の管理が行き届かないのが悩みです。
金曜夜も為替を必ず見るようになり、その分休みが減ったのが痛いですね。
もちろん自分で仕事を増やしたわけですから愚痴は言えませんが。
(え?それが愚痴っぽいって?(笑))

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