浪風総研ブログ

商品先物取引サイト「浪風総研」のブログ版です。リアルタイムな情報提供を心がけております。

米CFTC 11/14取組内容 金は買越630トンに若干増加、とうもろこウォッチ、原油最高買越に

 米CFTC(商品先物取引委員会)が17日(日本時間18日早朝)に公表した最新14日の取組内容です。

<金> 非商業玉(大口投機玉、ファンド玉)は差引1,117枚(3トン)の買越になり差引202,469枚(630トン)の買越に増加しました。売玉は+880枚増の74,549枚、買玉は+1,997枚増の277,018枚。
 この1週間は+7ドル上昇、一時+14ドル上げて-20ドル下げて+13ドル上げて、予想通り本来の買越です。来週は週明に大きく下がらなければ買越が続くと見ます。
 取組高は増加し740,799枚(+8,968枚)に対する投機筋買越数の比率27.3%は先週の27.5%から取組増により逆に-0.2ポイント低下。ここ2年は3.4%、2.4%、8.1%で反発、25.0%、36.7%、39.7%、28.4%、29.4%(6/6)、32.1%(9/12)で反落しています。

 買越630トン、買越比率27.3%は週前の854トン32.1%の天井圏から減り始めました。先々週下げて売玉減買玉減の売越減の売越となり反発、先週上げて売玉増買玉増の買越、今週も上げて買玉増の買越となりウォッチまではいかないが注視します。

<白金> 大口投機玉(ファンド玉)は差引3,370枚(5.2トン)の買越になり25,553枚(39.7トン)の買越に増加しました。売玉は-1,730枚減の27,671枚、買玉は+1,639枚増の53,224枚です。
 この1週間は+2ドル上昇、一時+19ドル上げて-17ドル下げて予想通り本来の買越です。来週は週明けに大きく下げなければ買越が続くと見ます。
 取組高79,910枚(+608)に対する投機筋の買越比率は32.0%、先週の28.0%から+4.0ポイントの増加です。ここ一年の最高買越68.5%、過去5年間の平均は44.1%、過去1年間の平均は34.8%です。

 10週前上昇して売玉増の買越となりウォッチ、ここら下げに転じました。今週は順当なところ。18週前は過去最低水準の6.9%から47.5%に増加して24.8%です。

<原油> 大口投機玉(ファンド玉)は差引38,627枚の買越となり、621,718枚の買越残に増加しました。売玉-26,406枚減の128,465枚、買玉は+12,221枚増の750,183枚。
 この1週間は-1.5ドル下落、一時-2.4ドル下げて+0.9ドル上げて予想とは逆に本来と逆の売越です。来週は週明けに大きく下がらなければ買越が続くと見ます。
 取組高3,523,062枚(+947枚)に対する買越比率17.6%は先週の16.6%から+1.1ポイントの増加です。過去5年間の平均は14.3%、過去1年間の平均は16.1%です。

 大口投機玉買越数621,718枚に2/21を上回り過去最高を更新しました。取組みに対する買越比率17.6%高水準、2/21の21.2%が最高、14/06/17の21.0%です。

<とうもろこし> 大口投機玉(ファンド玉)は差引34,173枚の売越になり166,835枚の売越に増加しました。売玉は41,311枚増の508,226枚、買玉は+7,138枚増の341,391枚。
 この1週間は-10.25セント下落して、予想通り本来の売越です。来週は週明けに大きく上なければ売越が続くと見ます。
 取組高2,127,835枚(+118,036枚)に対する投機筋の買越比率は-7.9%と先週の-6.6%から-1.3ポイント低下です。

 大きく下げて売玉増買玉増の売越となりウォッチです。売越がかなり大きくなっています。
 売越の10週間から買越22週、再び売越11週、買越1週で再び売越1週から買越9週から売越11週目です。

<円ドル> 大口投機玉(ファンド玉)は差引8,664枚の売越になり差引140,151枚の売越に増加しました。売玉は+2,000枚増の185,050枚、買玉-6,664枚減の44,899枚。
 この1週間は-1.1円のドル安円高になり予想通りながら本来と逆の売越になりました。来週は週明けに大きくドル高円安にならなければ買越が続くと見ます。
 取組高320,479枚(+623枚)に対する投機筋の売越比率は+43.7%、先週の+41.1%から+2.6ポイント増加です。

 3週前、ドル高円安に買玉増の売越となりウォッチです。それ以後、今週ドル安円高で本来と逆の売越まで交錯が続き注視継続です。

 ここでの数値は先物にオプションを加えたポジションです。米CFTCは毎週火曜日のデータを金曜日(日本時間土曜日の朝)に発表します(休日のある週を除く)。先週はベテランズデーにより週明けに。

11月第4週(19日から25日)の経済指標

20日 08:50 日本   10月 貿易収支(通関ベース)
   16:00 独    10月 生産者物価指数(PPI)
     ユーロ圏    ドラギECB総裁、欧州議会公聴会へ出席
   00:00 米    10月 景気先行指標総合指数
21日 00:00 米    10月 中古住宅販売件数
       米       イエレンFRB議長講演
22日     英       メイ首相、下院党首討論会
   22:30 米    前週 新規失業保険申請者件数
   00:00 ユーロ圏 11月 消費者信頼感指数<速報値>
   00:00 米    9 月 耐久財受注<確報値>
   00:00 米    11月 ミシガン大学消費者信頼感指数<改定値>
   04:00 米       FOMC議事録公表(10/31-11/1日分)
23日     日本      休場(勤労感謝の日)
       米       休場(感謝祭)
   16:00 独    3 Q 国内総生産(GDP)<改定値>
   17:30 独    11月 製造業PMI<速報値>
   17:30 独    11月 非製造業PMI<速報値>
   18:00 ユーロ圏 11月 製造業PMI<速報値>
   18:00 ユーロ圏 11月 非製造業PMI<速報値>
   18:00 ユーロ圏 11月 総合PMI<速報値>
   21:30 ユーロ圏    欧州中銀、議事録要旨
       南アフリカ   政策金利
24日     米       ブラックフライデー(感謝祭翌日)短縮取引
   14:00 日本   10月 景気先行CI指数(改定値)
   18:00 独    10月 IFO景気動向

11/18 金・白金・とうもろこし<土曜朝の市況>

東京金 10月限、寄付4,627円、高値4,654円、安値4,626円、現在値4,653円(+24)
東京白金10月限、寄付3,387円、高値3,434円、安値3,382円、現在値3,428円(+39)
とうもろこし11月限寄付21,230円,高値21,450円,安値21,160円,現値21,450円(+230)

<11/17>
NY 金 12月限 1,2796.5(+18.3)Globex7:00/1,294.4(+16.2)東京15:15比+16円
NY白金 1 月限 954.6(+18.4)Globex7:00/ 953.1(+16.9)東京15:15比+45円
NY原油 12月限 56.55(+1.41)Globex7:00/ 56.68(+1.54)東京15:15比+760円
LONブレント原油 1 月限 62.74 (+1.37)      東京15:15比+870円
NY WTI1 月限 - NYブレント1 月限Globex7:00/ 62.72(+1.36)= -5.92ドル
シカゴコーン12月限 343.0(+ 6.4)Globex4:15/ 343.2 (+6.6)東京15:15比+200円
NYドル円   111.93-03(-1.07)     7:00/ 112.16-17
NYユーロドル 1.1786-96(+0.0021)   / 1.17868-69
NYユーロ円  132.16-26(-0.80)   / 132.20-21
NYダウ    23,358(-100)       VIX指数  11.43(-0.33)
米2年国債   1.721(+0.013)       10年国債   2.344(-0.032)
金ETF SPDRゴールドシェア 843.4トン 前日比 ±0.0トン、今週+0.3トン、11月-7.4トン、2017年+21.2トン
白金ETF NewPlat(11/16)24.7トン、前日比 -1.1トン、2017年+0.4トン
米リグ(石油掘削装置)数11/17 738(±0)前週738基、前年471基(+267)

 米大統領選でのロシアの介入疑惑を捜査するモラー特別捜査官が、トランプ陣営関係者に対し、文書の提出を求める召喚状を10月半ばに送っていたことが明らかになった。
 ドラギECB総裁は「堅個な回復」が経済を新たな衝撃に対する耐久力を増やしつつある可能性があるとした。
 米上院財政委員会は下院と異なる独自の税制改革法案の修正案を可決し、市場の関心は、感謝祭明けに見込まれる上院本会議に移った。
 米10月の住宅着工件数は年率換算129万件、事前予想の119万件を上回り、前月は113.5万件に112.7万件から上方修正。
 米10月の建設許可件数は年率換算129.7万件、事前予想の125.0万件を上回り、前月は122.5万件に121.5万件から上方修正。

 NY外為市場、ドル指数は下落、リスク回避の動きが広がり円・スイスフランと言った安全資産が買われた。ユーロは高く、資源国通貨が下げた。米の財政改革案の行方、ロシアゲートが懸念された。
 NY株式市場は反落、来週の感謝祭を控え営業日が少ないことも有り、リスク回避ムードが優勢になった。
 NY債券市場、2年債は下落(利回りは上昇)、長期債は上昇(利回り下落)、イールドカーブがフラット化した。

 NY金は続伸、米税制改革実現を巡る不透明、米大統領選へのロシア干渉疑惑捜査を巡る懸念が再燃したことにリスク回避ドル安が背景。
 NY白金は3日続伸、ドル安に続伸した。
 NY原油は大幅反発、サウジのファリハ石油相が、OPEC加盟国・非加盟国は30日のOPEC総会で減産延長を発表するべきだと、語ったことが背景。
 シカゴとうもろこしは大幅反発、約定最安値を付けた後ショートカバーに2%近い上昇した。CFTCの取組データで投機玉の売玉が過去最高に近い水準になっているとの思惑も背景。

11/17 ともろこし<内部要因> 東京は小幅な上昇トレンドから下に

 シカゴは安、ドル安円高、Globex小高く-110円安に21,220円で引けました。期近安に順ザヤは拡がり、当限を除き小幅な順ザヤ。

 米11/9までの週間輸出成約高は95万トン、市場予想を下回り、前週の294万トンから減少した。今穀物年度累計2,034万トン、前年同期の2,764万トンを27%下回った。

 夜間は同値圏シカゴから小幅安、前場はやや安、後場はじり安です。委託玉はまちまち、前日は+30円高で106枚買越、全体ポジションは前日2,019枚の買越です。

 様子見。小幅な上昇トレンドを下抜けしました。東京の委託買いは41営業日解消傾向から5営業日買いになりました。シカゴは350セントを挟んだやや下降チャンネルを下抜け。

{会員メール} 詳細な値位置や方針は無料メール会員となってご覧下さい。

<内部要因データ>  2/16 8/31 11/14 11/15 11/16 11/17
終 値(円)   23,470 20,770 21,530 21,300 21,330(+30) 21,220(-110)
取組高 (枚)  11,357 15,758 10,897 10,800 10,827(+27) 10,846(+19)
委託玉買越   1,655 5,270 1,701 1,913 2,019(+106)
 出来高942枚(夜間218枚、日中724枚)

11/17 白金<内部要因> 小動きに、2番目に少ない出来高

 今年2番目に少ない出来高です。夜間は為替が小動きに上下22円の動きに留まりました。前場は米FBIモラー特別捜査官がトランプ陣営のメンバーを召喚したとの報道により、ドル安となり円高と白金高が相殺しました。
 ジンバブエの軍事クーデターの影響を注視します。ジンバブエの白金鉱山は国別3位、生産量は8%。同国で生産しているインパラ・プラチナ(インプラッツ)、シバンヤ・スティルー、アングロアメリカン・プラチナ(アムプラッツ)は今のところ、生産に影響がないと伝えています。

 夜間は小高くなり反落して小高く引ける。前場は同値圏、後場は小安く引けました。出来高は薄。委託玉は売り買いでてやや買い、前日は±0円で1,048枚売り、全体ポジション前日29,193枚の買越です。

 大きくは戻売りとしての動き。当面の下値目標から戻り保合続き。欧英中銀の金融引締めによりユーロ安ドル高は下押し圧力。ジンバブエ情勢が懸念要因。

{会員メール} 詳細な値位置や方針、詳細な内部要因分析は無料メール会員メールになってご覧下さい。

<内部要因データ> 6/14 9/4 11/14 11/15 11/16 11/17
終 値(円)   3,308 3,564 3,403 3,383 3,383(±0) 3,389(+6)
取組高 (枚)  69,543 69,543 57,085 57,255 56,730(-525) 56,705(-25)
委託玉買越   44,269 15,284 27,721 30,241 29,193(-1048)
 出来高5,163枚(夜間取引2,736枚、日中2,427枚)
  限月  取組枚数 占有率  売玉         買玉
12月限 2,348(-51) 4%          , 3,550~3,708円 2,000枚
  2月限 9,969(-64) 18% , 3,550~3,742円 9,000枚
  4月限  5,948(-39) 10% 3,275~3,350円 2,000枚,
  6月限  4,754(-75) 9% 3,290~3,350円 2,000枚,
  8月限 17,047(-75) 30% 3,303~3,360円 4,000枚,3,400~3,576円 16,000枚
 10月限 17,047(-58) 29% 3,343~3,438円 4,000枚, 3,343~3,438円 11,000枚

11/17 金<内部要因> 保合の下側で委託買いの逆張り続き

 夜間は為替が小動きとなり、上下14円の小動きに留まり、前場は米FBIモラー特別捜査官がトランプ陣営のメンバーを召喚したとの報道にし、ドル安円高になり金高と相殺して小安くなりました。出来高は少なめです。東京の委託玉は4,600円台前半から後半の逆張り続きです。

 夜間は小高く寄り小幅上下、上げ場面下げ場面で出来高少々、前場は同値圏で寄りじり安、後場は同値圏。出来高薄です。委託玉はやや買い、前日は-18円安で売玉減買玉増の8,048枚の大幅買越、全体ポジションは前日8,048枚の買越です。

 天井形成後の戻売り。保合放れ待ち。金と相関関係のユーロドルは9月から反転しユーロ安ドル高。北朝鮮懸念にサウジ情勢が続きます。東京、NYの取組内容は天井圏を示しています。

{会員メール} 詳細な値位置や方針、詳細な内部要因分析は無料メール会員になってご覧ください。

<内部要因データ> 7/10 9/15 11/14 11/15 11/16 11/17
終  値(円)  4,432 4,710 4,649 4,648 4,630(-18) 4,629(-1)
取組高 (枚) 85,437 93,523 101,391 101,476 104,047(+2571) 104,284(+237)
委託玉買越  17,578 -35,741 ‐225 221 8,048(+7833)
 出来高18,157枚(夜間取引8,965枚、日中9,192枚)
  限月  取組枚数 占有率  売玉          買玉
12月限 4,936(-135) 5% 4,238~4,450円 4,000枚,
2月限  3,383(-21) 3% 4,403~4,450円 3,000枚,
4月限  4,360(-23) 4% 4,430~4,450円 4,000枚,
6月限 23,090(-131) 22% 4,425~4,587円 20,000枚,
 8月限 44,342(-80) 43% 4,585~4,660円 13,000枚, 4,630~4,721円 42,000枚
10月限 24,173(+627) 23% 4,613~4,684円 6,000枚, 4,613~4,684円 16,000枚

詳細な値位置や方針、詳細な内部要因分析は無料メール会員になってご覧ください。