2007年01月05日

多彩な注文形式で日計りシステムの検証が可能

バックテスト開発風景です。
画像は東証1部の鉄鋼35銘柄を単純な移動平均線クロスで
売買した場合の検証結果です。
ゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売るだけですが、
上昇相場だったのでよい結果が出ていますね。


バックテスト開発厨04






ところで、移動平均線クロスでの売買では注文はクロス発生の翌日寄り付きで
行っています。投資ソフトでは、このような単純な注文だけではなく、次のよう
な注文の取引も検証できるようになっています。


シグナル発生→翌日指値注文→ザラ場約定→大引け成行決済

シグナル発生→翌日寄付成行注文→ザラ場逆指値&指値→大引け出来ず成行決済


検証の基本は日足4本値ですが、「寄り付き」「ザラ場」「大引け」とフェーズを
細かく分けることで「日計り(デイトレード)」の検証もらくらく実現できます。
ただし、当然ですが、「ザラ場エントリー→ザラ場決済」の検証は出来ません。
ナゼ? って、4本値だけではザラ場中、高値と安値がどちらが先に出現したのかが
判断できないからです。

でも、

「寄り」 → 「引け」

だけでなく、

「寄り」 → 「ザラ場」
「ザラ場」 → 「引け」

のデイトレパターンを検証できるのはとてもうれしいですよね?
そうでもないですか??


応援ありがとうございます!


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コメント一覧

1. Posted by 日経225miniトレード   2007年01月07日 11:56
相互リンクありがとう御座います。「日経225miniトレード」http://nikkei225net.com/
hiroya2006です。

当サイトにも相互リンクの文字を追加掲載させて頂きました。
http://nikkei225net.com/14/16/000033.html
http://nikkei225net.com/14/16/

今後ともよろしくお願い致します。

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