2008年10月07日

ガンマフラット型変則カレンダー

先日利確した買いの多い変則カレンダースプレッド(すみパパスペシャル)

9月29日(月)の夕場に調整してややガンマショートとし、その地点で

  評価損益    デルタ      ガンマ      ベガ      セータ

 【C変則】12C140L21(62.38),11C135S16(75)
   +30        0.08       -0.006      +53.34    9.42
 【P変則】11P105S16(193.125),12P100L22(166.82)
   -10        -0.03       -0.014      +76.08    15.89
 【ネット】
   +20       +0.04      -0.020      +129.42    25.31

こうでした。

そのまま調整もせずに本日引けまで放置していたとすると

   評価損益    デルタ      ガンマ      ベガ      セータ

 【C変則】12C140L21(62.6),11C135S16(75)
   +25.5       0.22       +0.027      +26.81    -3.85
 【P変則】11P105S16(193.125),12P100L21(166.82)
 +1120        -0.10       +0.010     +147.24     7.85
 【ネット】
 +1145.5       +0.13      +0.038      +174.05    4.00


証拠金あたり25%どころか100%回収できていた事になります。
まれに見るアホな相場で、カレンダーに有利なスマイルが続いているので当然と言えば当然ですが、枚数比率が売3:買4でここまで利益になるとは正直考えておらず(汗

低ボラ時に威力を発揮しそうだし、証拠金が安いという大きなメリットもありますので。
その日が来るまで過去データを使って検証していきたいと思います。


検証と言う名のタラレバ定食大盛なお話でした(笑)







opusyonndeokanemoti at 16:47│Comments(4)TrackBack(1)clip!検証 

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1. 米国オプション市場で遊んでみた 1/2 〜実質的に狭いAsk/Bid  [ 投資一族のブログ ]   2013年10月11日 21:11
初めての米国市場のオプション取引なのだが、やはり実際にやってみないと、わからないこともあるので、それを書いてみようと思う。 私は扱い慣れたEuropean Cash SettleのS&P500 Index Options、Index Point×100倍(CBOE上場)を取引している。 http://www.cboe.com/Products/

この記事へのコメント

1. Posted by すみパパ   2008年10月07日 18:41
過去データ検証は難しいと思いますよ。どこでエントリーして、どこでクローズするかは、機械的にはできませんから。
特にポジが大きくなるとマイシミュレータなしには、トレーディングは不可能です(笑)。
2. Posted by 甘ねぎ   2008年10月07日 18:50
すみパパさん

そんな実も蓋もない事言わないで下さいよw 
すみパパさんのマイシミュレータ・・・
あ、ヨダレが(ジュル

3. Posted by すみパパ   2008年10月07日 19:06
そうですか(笑)では、もう少しいいますと、
全く動かない相場(今年の5〜6月?)と、
IV上昇を伴って動く相場(今や、1月や昨年8月)と、
IV上昇を大して伴わないで下落する相場(昨年の11月や今年の3月)
で検証されてみたらいががでしょう?
4. Posted by 甘ねぎ   2008年10月07日 19:26
すみパパさん

はい。そうさせていただきます^^
わざわざありがとうございます<(_ _)>

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