Windows updateもしくは、ダウンロードセンターで配布されている、「Windows XP 用リモート デスクトップ接続 (Terminal Services クライアント 6.0) (KB925876)」が正常にインストール出来ない。

原因
Norton Anti Virusのスクリプト遮断機能がインストーラーと競合してるため

対策
Norton Anti Virusのオプション＞スクリプト遮断にて、「スクリプト遮断を有効にする」のチェックを一時的に外して下さい。
なお、スクリプト遮断は様々な場面で問題を起こす可能性があるので、インストーラーやWebスクリプト関係でうまく動作しない場合には、スクリプト遮断との競合を疑ってみて下さい。