LET IT BLEED 

日々の記録。

2012年06月

MACD(投資苑)(チャート理論研究室)



MACDとは、MACDとそれを移動平均化したシグナルとの、2本の移動平均線を用いることにより、
相場の周期とタイミングを捉えるテクニカル指標である。
英語で表記すると「Moving Average Convergence-Divergence」となり、日本語で表記すると、
「移動平均・収束・拡散法」となる。

MACDは指数平滑移動平均を使用したテクニカル指標で、ニューヨークのアナリスト、
ファンドマネージャーであるジェラルド・アペルが考案した。
MACDはマック・ディー、或いは、エム・エー・シー・ディーと呼ばれている。

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MACDでは移動平均の適用に関して、単純移動平均ではなく、直近の株価に重みを付けた
指数平滑移動平均を使う。

MACDでトレンドを捉える方法・・・MACDの値が0ラインよりも上にあれば相場の強い状態を、
0ラインよりも下にあれば相場の弱い状態をあらわしている。MACDがシグナルの上にあれば強く、
この二本がほぼ平行に近い状態で上をむいていれば本格的な上昇トレンド、反対に二本のラインが
平行に下をむいていれば下降トレンドを判断する。
また、二本のラインが向かう角度が急なほど強さを増す。

MACDラインとシグナルラインの交差はブル(買い方)とベア(売り方)との勢力のバランスが変化
したことを示している。

動きの速いMACDラインは短期間における集団のコンセンサスを示している。動きの遅い
シグナルラインは長期間における集団のコンセンサスを示している。

買いサイン・・・MACDラインがシグナルラインを下から上に交差するとき、ブル(買い方)が優勢である。
その後、MACDラインとシグナルラインとが共にゼロ水準を上回れば、より信頼度が増す。

売りサイン・・・ MACDラインがシグナルラインを上から下に交差するとき、ベア(売り方)が優勢である。
その後、MACDラインとシグナルラインとが共にゼロ水準を下回れば、より信頼度が増す。

逆行現象(ダイバージェンス)・・・大きなトレンドが発生しているときにMACDラインが相場の流れと
逆行した場合は、相場が天井や底に近いことを示す。
相場が下降しているときにMACDラインが上昇し始めた場合は、近い将来相場が底を打つ可能性がある。
(投資苑)(チャート理論研究室)

RCI (株式投資情報サイト GC OPTICAST)

順位相関係数ともいわれます。RCIは−100〜100で目盛がとってあります。n日間(週・月)の
毎日の終値を株価の高い順に順位をつけ、それを日付の順位で引き、その差を2乗し、この
合計を計算します。同じ株価があれば順位で平均値をとります。 日足なら10〜15日、週足なら
10〜15週程度が妥当でしょう。
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ここでは、相関が高い時を上昇基調と判断し、株価が上昇し続けているような相場は過熱気味
であり、いずれ反落するだろうと考えます。
逆に、逆相関が高い時を下落基調と判断し、株価が下落し続けている相場は売られ過ぎであり、
いずれ反発するだろうと考えます。
このように、RCIはトレンドの有無を示す指標ですが、多くが転換点のサインをもって「逆バリ指標」
として利用されます。
 RCIの算出では、n日間(週・月)の毎日の終値を株価の高い順に順位をつけ、それを日付の
順位で引き、その差を2乗し、この合計を計算します。同じ株価があれば順位で平均値をとります。

RCIは−100から+100までの範囲で変動します。「時間の順位」と「価格の順位」が全く「同じ」場合、
例えば日を追うごとに株価が上昇している状況では、RCIの数値は+100となります。
時間の順位と価格の順位が完全に相関している状況です。
逆に日を追うごとに株価が下落すれば、「時間の順位」と「価格の順位」が全く「逆」になるので、
RCIは−100%となります。ここでは、時間の順位と価格の順位が逆相関の状況にあることを示します。
よって、期間中継続して前期間比で高くなればRCIは+100に近づき、期間中継続して前期間比で
安くなれば−100に近づくことになります。

RCIはもみ合い相場においてその効力を発揮し、もみ合うレンジの安値圏で買いを仕掛け、高値圏で
売りを仕掛けるのに利用できます。具体的には、RCIが−100−−60までの水準(ボトム圏)から反発
してくれば買いシグナルと見なし、逆に+60−+100までの水準(ピーク圏)から反落してくれば売り
シグナルと見なすことができます。

ただし、強力な下降トレンド相場においては、RCIは−40以下のボトム圏で底這った状態が継続し、
逆に強力な上昇トレンド相場では+40以上のピーク圏に張り付いた状態が継続します。
RCIの活用においては、もみ合い相場かトレンド相場かの見極めが肝要となります。

時間の順位に対する上昇の継続と下落の継続は、上昇トレンド形成の過程や下降トレンド形成の過程を
捉えることと同義です。そのことから、RCIが0%となる局面は「トレンドのない状態」と考えることもできます。
また、RCIは中勢的(週ベース)には、マインドが上昇か下落かのいずれかに一旦傾くと、しばらくその傾向
(トレンド)が続きやすいという相場の習性がよく表われる指標です。つまり、
一旦プラスゾーンかマイナスゾーンのどちらかに移行すると、そのゾーンでの推移がしばらく続くことが多く、
しかも、プラスゾーンからマイナスゾーン、あるいはマイナスゾーンからプラスゾーンへの移動は短期間で
進行するという特性を持っています。

すなわち、RCIを中勢的(週ベース)な強気局面入り、あるいは弱気局面入りの転換点を示唆するシグナル
として活用する時には、RCIがマイナスからプラスに入ったところを買いのサイン、プラスからマイナスに
入ったところを売りのサインと捉え、仕掛けのタイミングを測ることが可能となります。

RCIの設定期間は短期・日足ベースでは10日から15日程度、
週足では10週から30週程度が用いられます。

(株式投資情報サイト GC OPTICAST)

金90分足 2012.06.15大引け

90-0615

金180分足 2012.06.15大引け

180-0615
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