LET IT BLEED 

日々の記録。

2012年11月

流山市強姦強殺事件(2012年11月16日 読売新聞)

流山市鰭ヶ崎で1997年5月、
会社員田島由美さん(当時24歳)が殺害され、
遺族が誤認逮捕された事件で、
強盗殺人、強盗強姦(ごうかん)罪などに問われた
当時17歳の男(33)の裁判員裁判の第3回公判が15日、
千葉地裁(斉藤啓昭裁判長)で開かれた。

被害者参加人として出廷した田島さんの母親と
誤認逮捕された姉が意見陳述し、
「家族が殺され、誤認逮捕された苦しみは忘れられない。
一生刑務所に入って欲しい」と訴えた。

2人は、男や傍聴席から見えないよう、
ついたてに囲まれる中で計約20分間、証言台に立った。

「娘には未来ある人生があったのに……。無念でならない」。
母親は、田島さんに結婚を前提とした交際相手がいたことを明かし、
嘆いた。
男の逮捕後、
「私、お母さんの子だよね」
と胸に飛び込んでくる田島さんの夢を見たという。

事件後、初めて夢で会うことができたとし、
「犯人が逮捕され、ようやく安心できたのだと思う」
と声を詰まらせた。

男には
「私たちが苦しんだ15年間、
罪をひた隠しにして自分が逮捕されないことを喜んでいたかもしれない。
もっと早く解決していたら苦しみはこれほど大きくならなかった」
と訴えた。

祖母や夫とともに誤認逮捕された姉は
「犯人は、警察は何をやってるのかと笑っていたのでしょう」
と悔しさをぶつけた。
事件数日前、同じ部屋で一緒に寝たことや、
笑顔で仕事に出かける田島さんを見送ったのが
最後になってしまったことを振り返り、
「お金だけとればいいのに、なんで強姦したの。
なんで命を奪ったの」と問いかけた。

裁判員にも
「遺体の写真を見ていただけましたか。
あれは遺体じゃない。妹なんです。
虫けらのように殺した犯人を絶対に許さない」
と涙声で叫んだ。

公判で男は、
起訴事実のうち殺人については否認している。

(2012年11月16日 読売新聞)

複数のトレード戦略でポートフォリオを組む(FXシステムトレード研究ノート〜上級者用〜Phai)

ある程度システムを作れるようになってきたら、将来、どのような相場が来ても対応できるように、
複数のトレード戦略で、ポートフォリオを組んでみましょう。
私は、以下のような組み合わせを、実践しています。

●1.中期トレンドフォローシステム

ポートフォリオのベースとなるシステムとして、中期トレンドフォローシステムを、据えたいです。
平均保有期間は、約20日間と、比較的長めです。一般的に、勝率は、40%程度と低いですが、
価格変動のテイルの部分を、根こそぎ取り切るような売買ルールが、特徴です。
20日間高値安値ブレイクなどのシステムが、代表例となります。
参考: チャネルブレイクアウト研究 ドル円の場合
このシステムは、2008年のように、市場が大荒れしたときや、直近の、ユーロドル相場のように、
長いトレンドが発生したときに、活躍します。価格変動に置いていかれるようなことがあっては、
意味がありません。トレンドが来たら、必ずそれに乗っかるようなシステムであるべきです。
この類いのシステムでは、エントリールールへの、余計なフィルターや、利益目標は、不要です。

●2.日足ベースの短期トレードシステム

次に、ポートフォリオに組み込みたいのが、日足ベースの、短期トレーディングシステムです。
私は、この種類のシステムを、ポートフォリオのメインシステムとして、扱ってます。
ブレイクアウト系で、勝率は、55%〜60%程度、バックテストでのサンプル数も多く、
資産曲線も、きれいなシステムを、メインシステムに採用しています。
参考: USDJPYブレイクアウトシステム【Phai System 01】

●3.時間足ベースのデイトレードシステム

FXは、24時間市場が開いているため、経済指標や要人発言、ニュースなどで、
突発的なレート変動がよく起こります。
上に挙げた、日足ベースのシステムでは、これらの短期変動に対応できない部分もあるため、
時間足をベースとした、イベントドリブンなシステムを、サブシステムとして用意しておくことを、
お薦めします。
参考: 捨てられないシステム

●4.逆張りシステム

これまで挙げた、3つのシステムは、タイムスケールこそ違いまずが
どれも、トレンドフォロー(価格追従)であるため、ここで1つ、逆張り型のシステムを、
取り入れたいところです。私が採用しているのは、日足ベースの逆張りシステム。
ストップや、利益目標を使用していない、シンプルなものです。
このシステムは、ヘッジ用のシステムとして、活用しています。
ストップを入れないため、逆行したときの含み損が、大きくなりますが
そうしたときには、必ず、1.中期トレンドフォローシステムが反応するので、安心です。
また、逆張りシステムによるエントリーが、中期トレンドフォローシステムで保有している、
ポジションの、利食いとなる場合も、あります。

●5.低ボラ耐性のシステム

ボラティリティが、極めて低い期間では、順張りでも逆張りでも、
ほとんど稼ぐことはできません。
こうしたトレーダー泣かせの、ベタ凪相場に対応する手段は、
通貨オプションしかないという気もしますが、それでも、売買ルールを工夫すれば
ある程度、低ボラ耐性を持ったシステムを作ることは、可能です。
例えば、「月曜はドル売り」、というようなアノマリーによる、エントリーを、行うような、
価格変動とは無関係な、エントリールールを持ったシステムを、用意しておく必要があると、
感じてます。他にも、高金利通貨の、Buy&Hold戦略や、他通貨との相関を利用する戦略など、
売買ルールが、トレード対象通貨の上げ下げに、あまり依存しないものが、好ましいと言えます。
また、金利差や経済指標など、ファンダメンタルズにもとづいた戦略も、有効でしょう。
いろんなインディケータを見てきた経験から、言わせてもらうと、
チャート分析を研究するよりも、きちんと、ファンダメンタルズを勉強した方が、
近道かもしれません。

===

直近のような相場を例にとり、各システムがどのような状態かチェックしてみます。

●1.中期トレンドフォローシステム(ベースシステム)
これがメインの稼ぎ頭になります。相場が平穏なときは損ばかりしていて、
一見ダメなシステムに見えますが、荒れた相場で一気に損失を取り返してくるのが、
特徴です。
●2.日足ベースの短期トレードシステム(メインシステム)
短期ブレイクアウトシステムも、好調です。ただ、1日の中での値動きは、非常に荒いので、
利益を確定するまで、ヒヤヒヤものですが。
●3.時間足ベースのデイトレードシステム(イベントドリブン)
こちらも好調です。ポジションの保有も短く、効率的に利益を上げてるという意味では、
一番かもしれません。
●4.逆張りシステム(ヘッジ用)
当然ですが、負けてます。しかし、上で挙げた3種類のシステムが、十分に稼いでいるため、
全く問題ない状態です。
●5.低ボラ耐性のシステム
若干マイナスです。
このシステムは、低いボラに適用するために、作ったものではありません。
あくまで、売買ルールが、トレード対象通貨の上げ下げと無関係のものを採用したら、
結果として、低ボラ耐性を持っていたということなので、直近のような、ボラが吹いている状態でも、
機能しなくなるということは、ないようです。

(FXシステムトレード研究ノート〜上級者用〜Phai)

パフォーマンスデータ(Strategy Tester Report)(Mr.Brain Fx)

レポート上の数値自体の信頼度を測る上で、もっとも重要な項目というのが、
総売買回数「Total trades」と、検証期間です。

売買回数は、多ければ多いほど、統計学的に考えても、他の項目全体の信頼性が高いと言え、
今後も、過去と同様なパフォーマンスを、期待出来る可能性が、高くなると思います。

検証期間にもよりますが、この売買回数が、1000回にも満たないようなものは、僕は、
よほど、他の項目が、抜きんでてすごくないと、正直、魅力を感じません。

凄く良かった場合でも、まずは、どれくらい信頼していいのかを計るために、あらゆる角度から、
細かい検証をします。
といいますのは、今後、何百回、何千回と、可能な限り長期で、良い成績を出して欲しい訳ですから、
売買回数を、ある程度こなしたデータでないと、
実運用を始めた際の、ぶれ幅が、大きくなったりします。

なので、売買回数が少ないものは、よりシビアに、どこかに落とし穴がないか、
じっくりと見極める必要があります。逆に、総売買回数「Bars in test」が、
1000回以上あるものであれば、他の様々な項目の信頼性も高く、
成績が良いものであれば、かなり期待してもいいと思います。
また、期間も、長期であればあるほど、良い、と思っています。

実際に運用しはじめるとコケルEAの多くは、直近の数年程度しか、バックデータを取っていないものが、
多いようです。正直、数年で、回数を少なくすれば、いくらでも、成績の良いシステムは、
作成出来るんですよね。

例えば、勝率100%のEAを作る事も、それほど、難しいものではありません。

ですが、回数を1万回以上と、こなしてこなして、ユーロ発足位の時期からの、10年間程度の、
長期間のバックデータで、良い成績、となると、そんなに簡単ではなくなってきます。

実際に、市販のEAで、バックデータの期間が短いものは、長い期間だと、成績が悪くて、
出せない場合が多いです。そういう場合、「直近の成績が大切だ」と、屁理屈で、
逃げているケースがほとんどです。もし正直に、過去の悪い成績を載せると、
売れなくなくなっちゃいますからね。また、バックデータがろくに載っていないものは論外です。
僕も様々なEAを見てきましたが、最近の数年しかバックデータがないものは、
その後こける可能性が大ですから、注意しましょう。

ただ、ロジックによっては、バックデータが、本当に取れないものもあるので、絶対ではありません。
例えば、メタトレーダー4(MT4)のストラテジーテスターでは、動作させる通貨ペア以外の、
他通貨のレートを取り込んで動作するEAの場合、ストラテジーテスターの仕様上、
他通貨ペアのレートが取り込めませんので、
そういう仕様のEAでは、バックテストが、実施できません。

まずは、今お話した、以下の基準で選別すれば、下手なものを掴まずに、すむようになるでしょう。

1.Mismatched charts errors
験時間足と測定に使用に使用した時間足データとの相違数

2.Modelling quality
テストで利用したティックの割合

3.Total trades
総売買回数

4.検証期間

下手なもの掴むだけならまだいいですが、大切な資金を、そういった使えないEAのせいで、
溶かしてしまうのは本当にもったいないです。
なので、しっかり見極めてくださいね。

さあ、これで、まずは、結果自体をじっくり検証する価値があるかどうかの振るいを、かけることが、
出来たわけですが、実際に、優秀なEAをピックアップするには、どうすればいいか、お話していきます。

これから話すのは、あくまでも、僕の見方や考え方なので、投資スタンスや、リスクのとり方によっては、
当てはまらない場合がありますので、その点は、ご了承くださいね。

僕は、FXをはじめ、投資は、いかに短い期間で、最大限のパフォーマンスを目指すか、ということに、
フォーカスするべきだと考えています。

その為に、自分がどれ位の資金を捨てる覚悟があるか?
まずは、そこを、しっかりと決めるべきだと考えています。
その、捨てれる覚悟の金額が決まったら、最悪の事態を想定して、その取れるリスクの範囲内で、
最大限のパフォーマンスを目指します。

その考えのもと、優秀なEAをピックアップするのに、様々な検証結果の、項目の一番重視したいのが、

最大ドローダウン「Maximal drawdown」
相対ドローダウン「Relative drawdown」
です。

プロフィットファクター「Profit factor」ではありませんよ。

よく、プロフィットファクター「Profit factor」を重要視する方がおられますが、
プロフィットファクター「Profit factor」というのは、単純に、総利益/総損失です。
なので、結果的に見ると、プロフィットファクター「Profit factor」が低いEAの方が、
プロフィットファクター「Profit factor」が高いEAよりも、
総純損益「Total net profit」が多くなるケースも、あります。
なので、あくまで、プロフィットファクター「Profit factor」は、参考程度にしか見ません。

話を戻しますが、
僕は、最大ドローダウン「Maximal drawdown」 と、相対ドローダウン「Relative drawdown」に、
注目します。
相対ドローダウン「Relative drawdown」の意味が、よくわかっていない人が多いみたいで、
最大ドローダウン「Maximal drawdown」 のみを、気にする人がほとんどみたいですが、
両方、同じくらいに、大切だと考えます。

それと、気をつけないといけないのは、EAの設定で、1ポジションあたりの数量が、毎回、
1万通貨になっていない場合、EAの設定のポジション量で、算出されますので、売買履歴や、
EAのパラメータ設定を確認して、1ポジションあたりの通貨量を把握した上で、
検証する必要があります。

また、マネージメント機能付きのEAで、複利の場合や、ストップの幅が大きかったり、大き目の幅で、
ナンピンを何回か繰り返すもの、マーチンゲールタイプのもの等、潜在的な含み損を大きく抱える、
可能性があるものは、この、2つのドローダウンの見方が変わってきますので、注意が必要です。

その場合は、単利だとどうなるのかという視点で、検証した方が、わかりやすいと思います。
例えば、AとB、2つのEAを比較しているときに、共に、売買ロット数が固定(単利)の設定になっていて、
その他の項目の検証結果は、全く同一だったとします。

AのEAは毎回1万通貨のポジションを持つ設定で、最大ドローダウンが、20万円だったとします。
BのEAは毎回5万通貨のポジションを持つ設定で、最大ドローダウンが、50万円だったとします。

A,B、どちらのEAが優秀といえるかいうと、BのEAの方が優秀、という判断になるわけです。
最近は、様々なEAの検証をされていらっしゃるブロガーの方も増えてきましたが、
EAのサイトのパフォーマンスデータの数字そのままを比較して、絶対的な金額の少ないAのEAを、
「最大ドローダウンが少ないからAの方が優秀だ」と、堂々と言っている場合があるので、注意してくださいね。

そう考えると、日本の投資に対するレベルは、まだまだだなーと思ったりするわけで、
正しい知識を身につけて、やはり最後は、自分自身で見極が出来るようになった方がいいですね。
ブロガーの方たちも、EAの紹介をしているのは、アフィリエイト収入が目的なので、
実際のEAの善し悪しよりも、売れそうで報酬の大きいEAを推奨するケースが、多々見受けられますので、
注意が必要です。

パフォーマンスデータ(Strategy Tester Report)(Mr.Brain Fx)

‘確率’ カテゴリーのアーカイブ(Mr.Brain)

確率50%なのに、勝っている人が10%しかいない。この、一見チグハグな、
数字のカラクリを説明しましょう。

先の言葉「確率50%」というのは確かに正解です。あるレートだったとして、
そのレートから上がるのか下がるのかは確率50%だと思います。
また、ある期間を見るならば、すくなからず上げ相場、下げ相場なりのトレンドが、
形成されている場合が多く、それを考慮すると確立は、もっと高くなるかもしれませんね。
しかし、この言葉はあくまで確率であって勝率ではありません。

ここがミソです。勝率とは、ポジションを持って決済して初めて決まります。
つまり、利益を出したか損をしたか。です。

まず、FXの相場には、スプレッドという買い(ASK)と売り(BID)の差が必ずあります。
なので、ポジションを持った時は、必ず、スプレッド分、負けているのです。

もし、買い(ASK)と売り(BID)の差スプレッドが0ならば、確率=勝率 かもしれません。
しかし、このスプレッドがあるが故、確率=勝率にならないのです。
勝つ為には、そのスプレッド分、有利な方向へ、レートが動く必要があるのです。
これが、意外と、見落とされています。

また、スプレッドについて、もう面白い数字をあげましょう。

読者の皆さんは、1ヶ月に、どれ位のトレードをされますか?
僕も、トレードを始めた頃は、特に、ポジションを持つ事が好きで、たまりませんでしたし、
とにかく、ポジションを常に持っていたい、また、持つ事がトレードをしているという実感がありました。
それは、1日に100回もトレードをしているような時期もありました。
とにかく、儲けるには、取引回数を多くしなければ駄目なんて馬鹿な考えを持っていました。

でも、それは大きな間違いでした。取引回数が増えれば増える程に、負けやすくなるんです。
その事実を、皆さんは、知っているでしょうか!?

そんな馬鹿な

という声が聞こえてきそうです。例えば、数週間、ポジションを持ち続けるスイングトレードよりも、
1日に何回も取引する、スキャルピングの方が、儲かるような気がしますよね?(笑)

それも、スプレッドを考慮できていないから起こる、錯覚です。
スプレッドは、取引回数が増えれば増える程に、大きく負担になります。
例えば、国内のスプレッドが狭いFX業者の場合、ドル円のスプレッドが、10銭(1pips)だったりします。
たった10銭(1pips)と感じるかもしれませんが、
このスプレッドで負けてしまっているトレーダーの方が、意外と多いんですよね・・・

具体的に説明しましょう。

先の例で、スイングトレードとスキャルピングの例をあげました。
仮に、スイングトレードで、1ヶ月ポジションを持って決済したとします。
すると、スプレッドコストは1pipsです。
それに対して、1日100回のトレードを行うスキャルピングで、1ヶ月(25日計算)を行ったとします。
100回×25日×1pips = 2500pips です。
どうです?スプレッドコストが、2500倍も違うんです。
スイングトレードでは、1ヶ月で、2pips取れれば勝ち(儲ける事ができる)ですが、
スキャルピングならば、2502pipsも取らなければ、駄目です。

これって大きいと思いませんか?
特に、FXを始めた頃は、このスプレッドを考慮せず、トレードをしていることが多いと思います。
とにかく、ポジションを持つ(ポジポジ病)になって、勝てる見込みがない場所で、
無意味にポジションを建ててしまっている事があります。これも、スプレッドを無視した、
確率50%だという錯覚が、引き起こしてしまった結果だと言えるでしょう。

次に、利益確定と損切りについてです。これも、とても大事です。

よく含み損がでると損切りせずに、ちょっと利益が乗ってしまうと、利益確定してしまうケースが多いです。
これは、心理学の話になるのですが、人間の真理として、そういう思考回路になっているのだそうです。
なので、これを覆すのは非常に難しいといわれるのですが・・・・

その例を具体的に上げます。

今度は、分かりやすくスプレッド0として、利益確定を10pipsとして、損切りを50pipsとしたとします。
これを、勝率50%で売買したとします。

1回目勝ち+10pips
2回目負け-50pips
3回目勝ち+10pips
4回目負け-50pips
5回目勝ち+10pips
6回目負け-50pips
7回目勝ち+10pips
8回目負け-50pips
9回目勝ち+10pips
10回目負け-50pips
————————
-200pips

どうです?勝率50%なら-200pipsも負けてしまいます。
利益確定を10pipsとして損切りを50pipsなら、実際には、9勝1敗でないと負けてしまう計算です。
実に、勝率9割でないと、損してしまうのです。

こうして簡単な計算をすると分かり易いんですが、これがFXのトレードとなると、何故か、
見落とされてしまうんですね。

自動売買のEAでも、勝率90%を謳っているものがあります。
しかし、この利益確定(Take Profit)と損切り(Stop Loss)をよく見てください。
幾ら勝率が高くても、利益確定が小さく、損切りが大きければ、
結果負けてしまう事があるという事を、よく憶えていて頂きたいと思います。

今日は、簡単な計算と確率についてお話しました。

多くのトレーダーの方が、この、スプレッドコストと利益確定、損切りの値について、
よく知らずにトレードしてしまったが故に負けてしまっていると思います。
どんなに優秀なロジックを考えようとも、これが間違っていれば、結果、負けてしまうのがFXです。
でも、それらを理解して、ちゃんと、システマチックにトレードできれば勝てるのも、FXの魅力ですし、
それが誰にでもできるのが、自動売買(EA)だと思います。
‘確率’ カテゴリーのアーカイブ(Mr.Brain)

PFが2.0以上は意味のあることなのか?(テクニカル分析への挑戦)

システムトレードの検証の際のひとつの基準として良く耳にすることの一つに、
プロフィットファクター(PF)が2以上ないシステムは使えない、
ということがあります。
それに影響されてか、今世の中で出まわって商材として売られているようなソフトウェアの多くが、
PFが2以上です。

ちなみに、プロフィットファクターとは、自動売買ソフトの検証で使われる数値の一つです。
計算式は下記のとおり。
(プロフィットファクター) = (総利益)/ (総損失)
トータルのトレード結果が200ドル利益で100ドル損失ならば、
PFが2ということになります。

でも、本当にそれは意味があるのでしょうか?
売られているシステムトレードの中で、本当に、リアルトレードでPFが2以上出しているソフトが、
どれだけあるかということを、ご存知でしょうか。
私の知る限りでは、ほとんどありません。
あったとしても、すごく短期間の成績だったり、デモトレード上での成績であったりと、
リアルトレードで、2.0の成績を出すことはとても難しいのです。

では、リアルトレードでは、2.0以上の成績が出せていないのに、なぜこんなにも、世の中には、
PFが2以上と謳われているソフトが、たくさんあるのでしょうか。
それは、製作者側が「PFが2以上になるように調節している」からに、ほかなりません。
いわゆる、カーブフィッティングや、オーバーフィッティングが、なされているということです。

その、カーブフィッティングや、オーバーフィッティングに、特有の有用性があるとするならば、
そのフィッティングは良しとされるべき、評価できるものであると言えますが、大抵の場合は、
そうではありません。

それよりも、多くの相場で、その実力が評価できる物のほうがはるかに良いと思うのです。

それがたとえ、PFが、1.3〜1.6ぐらいのものであったとしても、本当に、成績を出せると、
多くの条件で立証されているのであれば、十分に、投資する理由になります。
これが、私が、システムトレードで勝てるようになった理由の一つであり、
今一番大切にしている考えです。

確かに、PFが、2.0以上の成績が出せているものは素晴らしいでしょう。
でも、それを、システムトレードの良し悪しを判別する必要条件にしてしまうことは、間違いです。

(PFが2.0以上は意味のあることなのか?(テクニカル分析への挑戦)

◆2012年上半期、FX人気通貨ペアランキング(為替王)

◆2012年上半期、FX人気通貨ペアランキング

順位 通貨ペア   取引金額   シェア

1位 EUR/JPY  249兆2,523億円 (29.08%)
2位 USD/JPY  225兆9,498億円 (26.36%)
3位 EUR/USD 189兆2,917億円 (22.09%)
4位 AUD/JPY  98兆844億円  (11.44%)
5位 GBP/JPY  52兆679億円   (6.08%)
6位 AUD/USD  11兆2,061億円 (1.31%)
7位 GBP/USD  10兆6,549億円 (1.24%)
8位 NZD/JPY   9兆434億円  (1.06%)
9位 EUR/CHF   2兆9,138億円 (0.34%)
10位 USD/CHF  1兆3,726億円 (0.16%)

※いずれも2012年1月〜6月、金融先物取引業業界による参加会員の
店頭FX月次速報より。

◆ランキングについて為替王コメント

【不動の人気上位】
EUR/JPY、USD/JPY、EUR/USDがそれぞれシェア20%超で人気トップ3。
AUD/JPY、GBP/JPYが加わった人気トップ5で全取引額の約95%を占めます。

【ドル円とユーロ円のトップ交代】
長年、日本の投資家に一番馴染みがあり圧倒的な取引高を誇ってきたUSD/JPY
が1位から陥落したのは象徴的です。背景として、USD/JPYは値動きの乏しい局
面が長期化しFXで高収益を狙うのが難しくなっていること、EUR/JPYは欧州危機
のため大きな値動きが頻繁に発生し、比較的高収益が狙いやすくなっていることが
考えられます。

【スイスフラン躍進の秘密】
金額ベースでEUR/CHFが9位にUSD/CHFが10位にランクインしました。欧米で
はメジャーながら、日本ではややマイナーだったこれらの通貨ペアがTOP10に入る
ことは昔は考えられませんした。背景は、2011年9月にスイス当局がフラン無制限
介入に踏み切り、事実上、為替レートに制限をかけたこと。EUR/CHFは今もなお
1.20の水準を下回らないよう制限されており、(制限が続くことを前提にすれば)
利益を出しやすくなっています。

【増える外貨同士取引】
外貨同士といえば昔はEUR/USDが目立った程度でしたが、AUD/USDとGBP/USD
のシェアがそれぞれ1%超に伸びています。豪ドルは高金利で上昇しやすいことで人気
ですが、円高リスクが高いと判断される場面ではAUD/JPYを避けて、AUD/USDで豪
ドル買いを手掛けるトレーダーも増えているようです。FX投資家全体のレベルの向上
および多様化が進んでいることがわかります。
(為替王)

金ミニ週足(2012.11.09)

1109 週足

金90分足 2012.11.02

90

伊藤忠8001と日経平均と日経平均先物のチャート

04 8001



121104 nikkei



sakimono

金日足(VER28)

3
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