LET IT BLEED 

日々の記録。

2013年01月

金先物90分足(2013.01.29)

90-2

AUDJPY(1.28 11PM)

28 23時−

ドル円月足(2013.01)および価格推移

doru

金先物90分足(2013.01.23)

90

トレード手法(巨大掲示板)

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958 :Trader@Live!:2008/10/19(日) 23:20:32 ID:xDPR4lH9
一週間で稼いだ金は毎週金曜日に必ず出金してる。
種銭は常に200万。
枚数は常に50枚。
それでもレバ25倍くらいなんでハイレバって言えばハイレバ
なんだが1PP 5000円くらいなら取りあえず安心して見てられる。

まぁ、資産をゼロにしない為の自分なりの方法だ。

リカクは常に30PP 損切りは常に20PP。
勝率的には大体6割から8割の間を行ったり来たりって感じだが
多い月で150万前後、少ない月で30万前後。

平均すれば大体月に80万くらいは利益が出てる。
兼業で昼間はリーマンやってるんで本業の収入と合わせると大体、月100万
前後の収入。
そんだけあれば取りあえず生活には困らないし少々の贅沢も出来る。

こんなんでもう4年やってるが今のところ退場はしなくて済んでる。

大体、人間の欲なんて終わりがないんだから口座に常に金を置いてる
その欲に負けてハイレバ一発勝負をかけていずれは退場するのは目に見えてる。
それを物理的に防ぐ為に毎週金曜日の出金を自分自身の義務にしてる。


959 :Trader@Live!:2008/10/19(日) 23:28:06 ID:5rWMrlll
テクニカルは何を見ています?


960 :Trader@Live!:2008/10/19(日) 23:40:28 ID:ORz4AWyS
>>958
業者はどこを使用されてるんですか?通貨ペアは?
クレクレですいません。

すごいですね!あなたは理想です


964 :Trader@Live!:2008/10/20(月) 00:23:44 ID:c7/COJcw
レスどうも。

テクニカルは大したモノ使ってないよ。
MACDとスローストキャスにSTCに平均足だけ。
だけってのも変だけど、普通に長期の足と短期の足が同じ方向を
向いた時だけエントリーしてる。
30分で上なら5分足が上の時だけエントリーって感じ。
主に使ってるのは30分足に15分足に5分足。

長期の足と短期の足が同じ方向の時だけエントリーしとけば短期の足
が急に逆方向に動いてもほぼ長期の足の方向に戻るしね。
30PP位ならそんなにドキドキしなくても取れるし。

リカクを30でストップを20に設定してるのは単にトレンドがどこまで
続くか分からないから機械的に決めてるだけ。
リカクした後にそのまま同じ方向に行く事はあるけどそれはそれ。
自信があれば再度エントリーするし自信がなけりゃ見合わせる。


>>960

業者は外オンだよ。
ペアはドル円のみ。
昔、ポン円を少し触った事があるけどあまりにもボラがでかすぎて
ボロボロにされかかったんで好きじゃないww

理想もなにも始めた当初はホントに利小損大を地でいってたよ。
負ければ熱くなって倍々プッシュ、更に負けてアボン寸前ww

なんでこうなるか?
考えた結果、金を口座に入れとくからだって結論に達した訳w
口座に金があれば欲が出るし、欲を出せば負けるのは目に見えてる。

じゃあ、毎週末に出金して口座の残高を常に一定にしとけば全資産を
なくす心配もないだろって安易な気持ちで始めたらそれが自分に合って
たんじゃないかな。
200万の種銭ってのも自分の全資産の50%の更に5%っていうのを
計算して出しただけなんだけどねw

仮に5%の金が無くなっても再起は可能だし、またチマチマ稼げばいいし。
そうやって決めると気が楽だしね。1PPの動きにドキドキしなくても済む。

幸いにして種銭がゼロになった事は今までないし一般のリーマンで40万の
給料を貰ってる人間が月に100万前後稼げれば御の字でしょw


967 :959:2008/10/20(月) 02:03:55 ID:2PvAxWy5
>>964

詳しく書いてくれてありがとう。
最近STCに興味あるんですが
パラメータてどんな感じで設定してますか?
一応、12・21・5.0・1500で試してみたんですが上手くいかず(逆へ激しくいったw)。
デフォのほういいですかね?

ていうかお礼もここに書けないかも知れないので
気が向いたら教えてください。
丁寧なレスありがとうございました!


968 :Trader@Live!:2008/10/20(月) 02:08:15 ID:P0/lntu6
>>967
STCってSchaff Trend Cycleのことだよね?


973 :Trader@Live!:2008/10/20(月) 12:51:42 ID:SUhgoWO4
>>967

どういたしましてw
各々のインジケーターはデフォルトの設定では使ってないね。
ちなみに12・21・5.0・1500の1500ってのがよく分からないんだけど
俺は5 22 5で使ってるよ。

ちなみにチャートはチャートトレーダーを使ってる。
この設定だと結構いい感じなんだけどね。

ただ、STCの場合、他のインジケーターと同じく相場が反転した時に
逆に動いちゃう事もあるんで少なくとも長い時間のSTCの動きが確定するまでは
動かない方がいいと思うよ。

あとMACDとスローストキャスの設定もデフォルトじゃないw
その辺は考えてみてねw

俺の場合はMACDとスローとSTCのトリプルサインの内、最低でも
2つが一致しないとポジらないようにしてる。

例えば今日の朝、8時48分にドル円のLを建てたんだけど、この時は
15分足の各々のインジケータが上向きになりかかって、5分足は完全に上向き
のトレンドだった。で、101,50でLを建てて9時54分に101.80でリカク。

15分足がちょっとどうかな?って位置だったんでイマイチ自信はなかった
けどうまく引っかかってくれたよ。

例えば今のこの時間だと15分のMACDはGCのちょっと前、スローはGC
STCはまだ下向きのトレンド。
それに対して5分のMACDは下向き、スローはGC、STCは横向き

こうなるとエントリーはできないよね。
少なくとも15分が上のトレンドに変わった事が確認できて、5分のトレンドも
上の時を待つしかない。

そんな感じかな。
長文スマソ

シャフ・トレンド・サイクル指標の紹介と使い方 (東岳証券株式会社)


シャフ・トレンド・サイクル指標(Schaff Trend Cycle Indicator, STC)

は、金融市場分析指標の中では新しい指標であり、1990 年代に、
Doug Schaff 氏によって発明された。

STC は、スロー・ストキャスティクス・オシレーター(Slow Stochastic,Stoch)や、
移動平均収束発散(MACD)から真髄を摂取したものを、さらに改良したものである。
その反応は、MACD より速いほか、Stoch のように、買われ過ぎゾーン、売られ過ぎゾーンを、
示すことができる。その他、STC は、トレンドのモメンタム(Momentum)を反映できることから、
トレンド兼モメンタム指標とみなされる。

近代的な金融市場が、きわめて短い時間に目まぐるしく変化する間に、
STC は、近代のコンピュータネットワーク技術を利用して、もっと速く、正確に、
市場の動向を推定することができる。

●STC の原理
MACD よりSTC のほうが、市場トレンドに敏感に反応する。
STCは、MACD と同じく、指数平滑移動平均線(EMA)を使用するほか、トレンド・サイクル値
(以下TC 値と略す)を、併用する。
その理由としては、市場が絶え間なく上昇、下落を繰り返し、トレンドに、
一定の規律性があるほか、トレンドの持続時間にも、平均値があることが挙げられる。
STC 指標のパラメーターは、EMA(23)と、EMA(50)を設定するほか、TC期間を10 とする。
STC を発明する前に、テクニカル指標がTC 値を使用しなかった。
STC のTC デフォルト値は、10 を設定し、0〜100 の範囲の値を取る
(-10〜110 の範囲を取ることもある)。25 以下が、売られ過ぎゾーン、75 以上が、
買われ過ぎゾーンとなっているため、75 ラインは売り線、25 ラインは買い線と、
一般に呼ばれる。
●STC のパラメーター設定
STC のTC デフォルト値は、10 となり、ほとんどの相場と時間帯のチャートに適用するが、
相場と時間帯によって、調整することもできる。一般的に言えば、TC 値が大きいほど、
精度はさらに高くなるが、取引のシグナルは少ない。反対に、TC 値が小さいほど、
取引のチャンスが多くなるものの、精度は比較的低くなる。為替市場では、TC値を40以下に設定するよ
うに薦める。
1 時間足、4 時間足及び日足では、
STC 指標のデフォルト値は、TC(10)、EMA(23)とEMA(50)を設定するほうがいいと思われる。
週足の場合、
EMA は12 と26或いは7 と13、TC 値は20、と、それぞれ調整するほうがいい。
比較的短い時間足、例えば、10 分足では、EMA は115 と240 に調整できるが、
TC 値は、依然として、10 を設定する。
大部分の時には、EMA を調整することができるものの、できるだけTC 値を調整しないほう
がいいと思われる。
●STC の使い方
基本的な使い方:STCは、買い線(25 ライン)を上抜けた場合、新規買い建てをする。
売り線(75 ライン)を下抜けた場合、新規売り建てをする。
しかし、どの指標も、パーフェクトではない。STC にも欠点があり、使う際に、
その欠点を避ける必要がある。精度向上のため、使う際に、できるだけ他のテクニカル指標と合わせて、
トレンドを確認するほうがいいと思われる。例えば、STCが長い期間、買われ過ぎゾーン、
或いは、売られ過ぎゾーンで推移し、水平な直線を描いた場合、取引シグナルが点灯しないが、
価格が既に数百pips推移することがある。故に、STC指標を使用する際に、特にSTC が水平な
直線となった場合、買われ過ぎゾーン、或いは売られ過ぎゾーンに、ポジションを建てることは、
避けたほうがいいと思われる。

STC は、他の指標と併用しなければならない。
レンジ取引の場合は、オシレーター系指標(例えばSSTO、RSI など)と併用して分析し、
トレンド取引の場合は、トレンド系指標(例えば平均線、BOL、CCI など)と併用して使う。

(東岳証券株式会社)

円安加速の背景(久保田博之)

ここにきて円安の動きが加速している。ユーロ円は119円台をつけ、ドル円は89円台をつけてきた。
この背景には国内外の要因が重なり合ったことがある。

今回はドルに対するよりもユーロに対する円の下落ピッチが速かったように感じる。その背景には、
ユーロ危機の収束が意識された。1月10日に開催されたECB政策理事会では、全会一致で主要
政策金利の据え置きを決定した。ドラギ総裁は理事会後の会見で、「事態が悪い時に伝染という
ことがしばしば口にされたが、良くなる時にはプラスの伝染というものがあると思う」と語り、ユーロ
圏の国債市場が3年にわたる混乱を脱し安定するに伴い、域内経済が今年、徐々に健全性を取り
戻すとの見通しを示した。(ロイター)。


10日のスペイン国債の入札では58億ユーロを調達し、予定の50億ユーロを大幅に上回った。これ
を受けてスペイン国債は急伸し、スペインの10年債利回りは5%割れとなったのである。去年のス
ペインの10年債利回りは、一時7.75%近辺あたりにまで上昇していたが、7月以降、利回りは低下
してきた。このスペインの長期金利の低下も、ユーロ圏の危機が後退したことを示す象徴的な物も
のと言えよう。


ユーロ圏についても足下景気の悪化はあるものの、ドラギ総裁は今年中に「緩やかな景気回復が
始まる」との見通しを示していた。中国の12月の輸出が予想以上に回復したことを受けて、世界の
景気回復への期待が高まったこともあり、ユーロ高を演出した側面もあった。

米国については1月3日に発表された2012年12月11〜12日開催の米連邦公開市場委員会(FOM
C)議事要旨が大きく影響している。この中で、一部の委員から出口を意識した発言が出ていたこと
が明らかになった。この会合では毎月450億ドルの米国債を追加購入すると発表したが、ここではQ
Eを終える可能性も議論されていたのである。「超低金利を維持する時期の目安に失業率を据える
などの大盤振る舞いは、量的緩和の終わりの始まりだった可能性がある」(日経新聞電子版の記事
より)。との指摘もあった。


国内では、日銀の追加緩和への期待が強まっている。9日に約3年半ぶりに再開した経済財政諮問
会議で首相は、日銀に対して、デフレ脱却に向けて2%の物価上昇率目標を設け、一段の金融緩和
に踏み切るよう正式に要請した。これを受けて日銀は、「21〜22日の金融政策決定会合で、2%のイ
ンフレ目標を設定するとともに、その達成が見通せるまで金融緩和を続けることを検討する」(読売新
聞)とも伝えられた。この読売新聞の記事は11日朝刊一面中央にあり、「日銀、無制限緩和を検討」
との見出しが躍っていた。この件については、もう少し内容を吟味する必要もある。しかし、出口を意
識し始めたFRBや利下げ観測の後退したECBと対照的な、日銀による追加緩和観測が円売りを加
速させた側面はあろう。



11日には昨年11月の国際収支状況(速報)が発表され、経常収支は2224億円の赤字になった。赤字
は10か月ぶりとなり、1月以外では1985年以降初の赤字である(ただし、季節調整済みでは2259億円
の黒字)。11月の経常収支が赤字となったことも、円安を加速する要因となった。つまり特にユーロを
主体とする国外要因と、日銀の追加緩和期待と経常収支の赤字という複数要因が重なって、円売りが
加速したとみられる。


安倍首相の言葉を借りれば、ここにきての円安の動きは、まさに次元が違うような動きとなっている。
しかし、その大きな背景にあるのは、あくまで世界的なリスク要因の後退にある。円が売られやすい地
合となっているところに、いくつもの円売りの材料が重なり合ってきている。いったん流れが出来てしま
うと、その流れに沿うような材料に反応しやすくなるのも相場の習性である。ここにきて少しピッチの速
さが気になるところではあるが、この円安の動きは新たな材料が出ない限りは、当面続くものとみられ、
節目のひとつであるドル円の90円もすでに視野に入りつつある。(2013年01月12日 08:50)

金先物90分足(2013.01.04)

gold 0104

【 MQL4 Source File (.mq4) 】

【 MQL4 Source File (.mq4) 】

●!_MTF_Fractal 直近の高値・安値を表示。
●ZigZag Pointer 高値と安値を更新するとマークの位置が変化する。
●super_signals_v2_Alert (同上)
●super signals (同上)
●Super Signal (同上)
●Butterfly(同上)
●!_super-signals_v2
このシグナルがボリンジャーのupper or lower band付近で出たら、
絶好のエントリーポイントになります。
次の足でエントリーしても稀にダマシになる場合もありますが、
比較的長い時間足でエントリーしているので、
ロスも最小に抑えられるし、短い足を見ながらのストレスに悩まされることも、
ありません。
いろんな時間足で試行しましたが、30分足が、一番相性が良いようです。
(自由人研究所)
●Signals
●FractalLevels

都内の主な外資系金融機関


■都内の主な外資系金融機関


●UBS証券会社
本社:東京都
業種:外資系銀行・外資系金融,証券会社

●JPモルガン
本社:東京都
業種:外資系銀行・外資系金融,信託銀行,証券会社,
投資信託委託・証券代行,投資顧問業

●ベアー
本社:東京都
業種:外資系銀行・外資系金融,証券会社

●アリコジャパン
本社:東京都
業種:外資系銀行・外資系金融,生命保険

●日興アセットマネジメント株式会社
本社:東京都
業種:外資系銀行・外資系金融,投資信託委託・
証券代行,投資顧問業

●アクサ フィナンシャル生命保険株式会社
本社:東京都
業種:外資系銀行・外資系金融,生命保険

●AIGエジソン生命保険株式会社
本社:東京都
業種:外資系銀行・外資系金融,その他金融,生命保険

●アメリカンホーム保険会社
本社:東京都
業種:外資系銀行・外資系金融,損害保険

●メリルリンチ日本証券株式会社
本社:東京都
業種:外資系銀行・外資系金融,証券会社

●株式会社あおぞら銀行
本社:東京都
業種:都市銀行,外資系銀行・外資系金融

●モルガン・スタンレー証券株式会社
本社:東京都
業種:外資系銀行・外資系金融,証券会社

●日興シティグループ証券株式会社
本社:東京都
業種:外資系銀行・外資系金融,証券会社

●AIU保険会社
本社:東京都
業種:外資系銀行・外資系金融,損害保険

●ドイツ銀行グループ
本社:東京都
業種:外資系銀行・外資系金融,証券会社,投資顧問業

●エース損害保険株式会社
本社:東京都
業種:外資系銀行・外資系金融,損害保険,専門コンサルタント,
各種ビジネスサービス,医療・福祉・介護サービス

●クレディ・スイス証券株式会社
本社:東京都
業種:外資系銀行・外資系金融,証券会社

●BNPパリバ証券会社
本社:東京都
業種:外資系銀行・外資系金融,証券会社

●AIGスター生命保険株式会社
本社:東京都
業種:外資系銀行・外資系金融,その他金融,生命保険

●三菱UFJメリルリンチPB証券株式会社
本社:東京都
業種:外資系銀行・外資系金融,証券会社

●カリヨン証券会社東京支店、カリヨン銀行東京支店
本社:東京都
業種:外資系銀行・外資系金融,その他金融,証券会社


■■(付記)ドラゴンハンター2012.10.29■■

1


10月29日「ここがポイント」
久しぶりに、私の「myセットアップ」トレードを少し詳しく分析的に説明してみます。
図は10月29日(月)のEUR/JPYの一日の動きです。
私の主な手法である「5分図で行うdh式myセットアップ」のエントリポイントは、勢いのポテンシャルが
たまってきたと直観できる相場状況において、

・相場値がボリンジャーバンドの2シグマにタッチしてのち最初にMA20を下抜いたら売りエントリを行う」
・相場値がボリンジャーバンドの-2シグマにタッチしてのち最初にMA20を上抜いたら買いエントリを行う」

というものです。このようなチャート上のポイントはあくまで「外形的」なものですので、この「外形」だけを
判断トリガーにするのではなく、「勢いのポテンシャルがたまってきた」という直観が湧き上がってきているか
どうかが、私の手法の真のトリガーになります。
内的に湧き上がってくるものなので、よく言われる「相場勘」と表現すべきかもしれませんが、
そう表現するとなんだか神秘的な名人芸のように聞こえるのが正しくないと思うので、私は単に「直勘」と
考えるようにしています。

上図の5箇所の赤●のポイントはチャートが示す外形的には「エントリのお膳立てはできてる」ポイントで、
お膳立てができた=準備が整った=発射すべきロケットは反射台で点火を待っている、ということを意味し
ます。しかし、実は黄●の箇所も上記の外形的な性質を満たしている箇所です。外形的にはここもエントリ
していいはずですが、その箇所からの直後の値動きをご覧になってわかるように、想定した方向に値は
伸びず、利食いできる状況に達する前に逆行して含み損を抱える事態になります。
よく言われる「ダマシにあう」というのは、こういう事態に陥ることでしょう。

外形的シグナルだけではなく、「相場に勢いのポテンシャルがたまってきて、その外形が生じてきた」
ときが私の「myセットアップポイント」です。
黄●の箇所と赤●の箇所の「ポテンシャルのたまり度」の違いを考察してみましょう。
まず、赤丸,それまでの黄●と異なるのは、

(A)時間帯がオセアニアから東京早出にかけての時間帯で、トレード参加者数がそれまでより大きく
増えることです。黄●の時間帯はニューヨーク時間のシッポで、トレード参加者はさんざんトレードして
疲れており、その日勝ったか負けたかすでに明らかで、残りの時間では新たな勝負になる値動きは
生じないと見られている時間帯です、それに対し、赤●のころからは、オセアニアと東京の早朝おきだして
きたばかりの新規の参加者は気力も新たに「朝一番に少しでも利を積んで気分よく、今日一日の
スタートを切ってやるぞ」という心的態度なので、特に材料がなくてもエントリする意欲が強い
状態になります。これは新鮮気分の新規参加者が増したという「ポテンシャルのたまり度」の違いです。

(B)気分だけが強くても、エントリして勝てる見通しがたたなければエントリに迷いが出ますが、
黄●の時間がすんで赤●の時間にはニューヨーク相場での終値がはっきりわかっているので、
相場参加者は、特別な材料による相場見込みの異例な値動きのリスクが認められない限り、
いままでも何も無いときは早朝の相場で有効だった「終わったばかりのニューヨーク相場の結果を
強く意識した方向で行けばほぼ間違いない」という経験則に従う態度に傾いていきます。
経験則というものは現実の事態が変われば無効になりますが、事態が変わらなければ有効であり続ける
ので、この時間帯のトレーダーは、事態が急変しそうかどうかをキョロキョロ確認しつつ、
経験則の方向が示す方向にエントリをしてきます。これもだいたい経験的な観察ですが、相場が
キョロキョロタイムに入ってわずかずつわずかずつ動いて、経験則に逆らうトレーダーより、経験則に
そった行動をとるトレーダーの方が数が多くなってきているのではと状況判断できるまでには、
およそ30分前後かかります。この30分ほどの間に、相場はいったん、経験則が示唆するのとは逆の
方向へ動いてみて、このときボリンジャーバンドで上側か下側のシグマ2にタッチし、しかしそれ以上は
突き進むことはなく、やがて気づいてみると、急反発するような気配なしに蝸牛でも勝てるようなゆっくりと
したジリジリした動きで、なんだかはっきりしないグズな動きながら、しかし、経験則の示唆する方向に
向かいはじめます。これが、経験則フォロワーたちが、危険はないだろうかと「キョロキョロ」しながら
数を増やしている過程であり、「ポテンシャルのたまり度」が一方向に集束しつつある状態です。

こうして、(A)の「ポテンシャルのたまり度」を経て(B)の「ポテンシャルのたまり度」が確認できたら、
チャートが外形的トリガーの形を顕現したときにエントリを執行します。それが、赤●,函△修谿柄阿
3つのき黄●の違いです。

さて、,任離┘鵐肇蠅呂匹Δ笋辰瞳荳僂垢襪里最適なのでしょうか。
決済も、「外形的トリガー」と「ポテンシャルのたまり度」で決断します。

決済の「myセットアップ」は

外形的には、
・シグマ2にタッチしていた相場が、シグマ2から切れてきたとき。
です。
,任離┘鵐肇蠅任蓮∋由竸綽Г納┐靴寝媾蠅決済点です。

赤●,ら水色■までに、何がおきているのでしょうか。ここも詳しく見ておきましょう。

赤●,任離┘鵐肇蠅蓮買いのポテンシャルがたまってきたとみて執行されたものでした。
エントリから何本かの期間は、逆行することもないが買いの方向に向かうそぶりもほとんどなくモゾモゾ
したかんじで推移。これは、経験則に従うべきかどうかを「キョロキョロ」あたりを見回しながら優柔不断に
躊躇している状況です。そう認識するなら、赤●.┘鵐肇蠅蓮◆屮椒螢鵐献磧璽丱鵐匹任竜涎磴
シグマ2タッチのエキスパンションがトリガーとして適していると考える慎重なトレンドフォロワー」から
見ればかなりリスクのある早すぎるエントリという評価になります。しかし、エントリしてからまだ数本だけ
5分足が進んだだけの時点での評論も早すぎます。また、このモゾモゾしている状況は「ポテンシャルの
たまり度」を示していると解釈してエントリに決起したのですから、そのモゾモゾが続いていることは
「ポテンシャルがさらに積みあがってたまっている」と継続解釈して、ポテンシャルが爆発するのを
今か今かと待ちます。

すると、ほどなく、相場は、それまでのモタモタした動きがほんの数ティックのうちに急にピョンと数銭あがって
シグマ2にタッチ。さらに2〜3本はシグマ2を保持し、瞬間高度はシグマ3以上まで伸張し、
次の足でシグマ2を切って落ちました。この推移は、最初にピョンと急伸したときは
「たまっていたポテンシャルが破局的に解放された」のであり、数本シグマ2のタッチを維持し瞬間的に
シグマ3までいったのは「シグマ2タッチにつられて新たに飛び乗り参入してきた買い勢」によるのであり、
すぐに落ちたのは、今回の赤●,里茲Δ忙前に買いエントリしていた連中がシグマ3タッチを見て
抜け目なく「利食い決済at頂点」に走った結果です。これは、既存の買い保持者が手のひらを返して
売りに走ったということですが、ポテンシャルの観点からいうと、この数本前までは、モタモタと
「買いのポテンシャル」が高まっていたのに、ポテンシャルが高まって実際に買う人が増えると、今度は
「売りのポテンシャル」がたまりはじめて、シグマ3などという上限を想起させる事態をきっかけに、
今度は売りのポテンシャルが破裂したのです。
今回の,離┘鵐肇蠅任蓮▲轡哀泯欧切れた時点の水色四角で決済すればおよそ10銭。もし、
売りのポテンシャルが最初に顕現するタイミングであるシグマ3に達したあたりで運よく決済できれば
その50%増しの利益を拾えたでしょう。

ポテンシャルがたまり始める初期にエントリし、そのポテンシャル方向に実玉が積み上げられて
逆向けポテンシャルがたまってきて最初の決壊を起こす瞬間にエグジットする。。。
これが私のトレードの理念型=模式図ですが、この理念型を極小の失敗率で実現してくれる
インディケーター上のルールとして、

エントリは、
・相場値がボリンジャーバンドの2シグマにタッチしてのち最初にMA20を下抜いたら売りエントリを行う」
・相場値がボリンジャーバンドの-2シグマにタッチしてのち最初にMA20を上抜いたら買いエントリを行う」

エグジットは
・シグマ2にタッチしていた相場が、シグマ2から切れてきたタイミング

を採用しているのです。
私のタイミングのとりかたは、慎重なトレンドフォロワーの感覚からすれば、
早すぎるフライイングスターターであり、「シグマ2や3で勢いがなさそうになったら、即座に逆張り」
という大胆な逆張りトレーダーからみれば遅すぎる「周回遅れのスターター」かもしれません。しかし、
いろいろ試してきた経験からみると、そう指摘される性状を補ってあまりある、長持ちする優勝な
ルールではないかと感じています。

さて、話を次に進めましょう。
図の赤●△蓮◆屬修料阿凌綽Бでシグマ2タッチを行った後、はじめてMA20を下抜いたこと」を
お膳立ての完成と解釈して、売りのエントリを実施したものです。
しかし、その後の値動きでは、いったんMA20を上抜くという逆行を起こし含み損を抱いて数十分を
すごすことになります。予想と違うことになって、ストレスのたまる状況が続くと、こころの中から
「何か読み違えたのか」とか「早とちりのエントリーだったか」という自分が確信をもっているはずの
ルールを疑う声があがってきます。そういう心理事象は「ストレス下にあるために、ふつうならできる
まともな判断がまともにできなくなる」ことの典型例です。
実際に逆行が大きな勢いで進むならドテンして逆行の勢いに乗り換えればよいのですが、
逆行するでもなく順行するでもなく宙ぶらりんの状態には落ちついた忍耐が必要です。
今回は、いったんは逆行したものの、30分ぐらいでMA20の下に下がってきたので、
△稜笋螢┘鵐肇蠅蓮⊃泙房┐靴真綽Бの位置で、シグマー2が切れたことをシグナルとして
決済できます。

このシグマー2タッチのあと30分もしないうちに、MA20を上抜きました。黄色●の箇所です。ここも
外形ルール上は買いエントリのセットアップといえますが、ポテンシャルを考慮すると不適格という
結論になります。
相場のポテンシャルが売り方向か買い方向かという観点で状況を検討すると、,侶荳囘世任△
水色■を頂上に下落区してきているということは全体として売りのポテンシャルが優勢であり、いま、
直近のシグママイナス2へのタッチ以降は買いのポテンシャルが30分くらい続いているが、
足1本の高値安値の差はみみっちいほど小さく躍動感がない動きになっていて、MA20を上抜いた
といえども、これはもしかしたら「下落時の一時戻り」にすぎず、ここで上昇の試みが息切れすれば
逆に下げが勢いづく可能性があるという見解になりました。つまり、ここでのMA20上抜きという事象は
ポテンシャルとしての支えが希薄で、手出しはリスキーだということです。かといって、「ここが下げの
一時的な戻りで、こういう場合は戻り売りという誰でも知ってる経験則を信じて売りエントリーだ」
というほどの確信はなかったので、私としては、行動を起こせませんでした。
実際その後の5分足10本ほどのあいだは、相場はMA20を上にいったり下にいったりしていますから、
このあたりではポテンシャルは売り買いどちらも優勢になれる状況ではなかったといえるでしょう。
時間帯としては、東京午前が終わって欧州が始まるまでには間があり、アジア勢もロンドンのオープン
までは大勢が動かないとみて、ポテンシャルレスになっていたと思われます。

ロンドン早出の時刻になって、いったん上をつついた後に下をつついて、つついた下が案外と容易に
シグマー2を抜けたので、ロンドン時間に早出してきた新鮮な気分の初エントリー組がおっかぶせるように
売りを集中してきました。
このときはチャートでは、MA20の上側から5分足一本でシグマー2にタッチしており、その後は
バンドウォークと呼ばれている値動きののち、売り手の大半がいったん売玉を10銭ほど利食い買い
して相場は「ミニ戻り」したが、戻り幅が10銭未満でありそれ以上は上にいきそうにないと見抜いた
すばしっこい連中が再度売りを入れて、こんどは5分足数本のうちに、瞬間的には30銭ほどの利食い
ができるほどの下落をつくりました。

ロンドン早出組のこの2回の挑戦はトータル40銭ほどの利食いを実現しました。1回目では出遅れて
2回目の30銭に便乗しただけのトレーダーでも15銭くらいは拾ったでしょうから、
たいへんうまくやってのけたといえるでしょう。ロンドン勢は月曜朝一番のトレードとしてはたっぷり
利益を取れたので、そのあとニューヨークがオープンするまでは、積極的に取り組まなかったようです。

ロンドン勢がうまくやった値動きでは、ピンクの●でエントリするのが最適だったでしょうが、
このタイミングでは私は、売りにポテンシャルがあるとの状況判断にいたらず、エントリは
見逃しました。

そのあとの3箇所の黄●は、いずれも、シグマ2タッチ後のMA20越えという外形ルールに合致
していますが、ポテンシャル的には不適格なので、エントリしていません。これを詳しく分析すると、
この3箇所の黄●の1個目のある位置は、ボリンジャーバンド幅が大きく広がったあとの鎮静化過程の
初期にあり、この過程では、売り買いとも一方のポテンシャルが長く持続することはないからです。
2番目の黄●の位置は、ボリンジャーバンドの幅がおとなしくなってきて鎮静化の末期に入っており、
ここも鎮静化プロセスの中なので、売り買いとも一方に動くことはありません。
3番目の黄●は鎮静化が済んで、いわゆるスクイーズに入ろうとするプロセスにあり、私はこれを
「胎動化のプロセス」と読んでいます。この胎動化の過程ではポテンシャルがたまりはじめ、
もうそれ以上には幅が収縮することができないほど縮んだのちに、どちらか一方に走りはじめます。
この縮みと爆発は、ヒンズースクワットのようなものだととらえるのがよさそうに思います。つまり、
MA20にからむように何回もまるで立ったり座ったりしたあとで爆発するほうが大きく持続的な発射に
なるというとらえ方です。1回立ちしゃがみしただけより何回もやったほうが太ももにジャンプ力が
たまるというというアナロジーで考えてもらえば、三番目の黄●のように胎動化の過程に入ってまもない
箇所では、外形的にセットアップが成立していても、ポテンシャルが不足しているのではと
疑うのがよいでしょう。三番目の黄●のあとシグマ2タッチを起こしたならポテンシャルは臨界に達したと
解釈してもよいとおもいます。29日は、図のように1時間以上ヒンズースクワットをやったあとで、
赤●のmyセットアップが実現しました。

さて、赤●は素直なセットアップです。胎動化が始まってからだいぶ経過しており、ポテンシャルが
たまってきているでしょう。しかし、この日ニューヨークは大型ハリケーン騒ぎで取引所が休むことに
なったということでトレード参加者数はいつもより少なく、ポテンシャルが一気にどちらかに大きく
破裂するほどには貯まってこないでしょう。
という状況認識でいけば、このエントリが爆発的なバンドウォークにのって決済できる見込みはやや低い
と思われるため、決済のタイミングをどうするかが課題となります。

実際の値動きは、図のように勢いの弱い登坂になりました。このような動きを「巡航=クルージング」
と呼ぶ方もいます。シグマ2の上をバンドウォークするのではなく、シグマ1〜1.5あたりをゆるゆると、
まるで河畔の土手を川に沿って一方向にそぞろ歩き=ランブリング・ウォークしていく動きです。
いままで述べてきた「シグマ2を切ったときに決済する」というルールは、そもそも相場が強く明確な形で
シグマ2にタッチしたときのことなので、このそぞろ歩き風の値動きのときには、適用できません。
別の決済ルールが必要です。

そぞろ歩きのケースでは私は、「エリオットの波動論の5波を全部食べきる」ことを射程に入れた
決済行動をとります。エリオットの5波というのを改めてかいつまんで整理すると、「推進の1波のあとで、
1波の大きさよりも小さな幅で調整の2波。そして、1波の幅よりも大きな幅でグイと進む推進の3波。
次いで、3波の大きさよりも小さな幅で調整の4波、そして、最後に3波よりも幅は大きくないにしても
グイと最後の打ち上げ花火のようにあがる第5波」ということになろうかと思います。
赤●のようにエリオット1波の中間までにエントリできて「そぞろ歩き」になっていたら、
5波の最終まで利伸を狙おうとするのが、私の戦闘計画です。
これはいわゆるエキスパンションのときの戦いではなく、牛のよだれのようなジリジリ相場のときの
対処法ですから、度胸を決めて、2波や4波の調整逆行を慌てることなく乗り切らねばなりません。

2波と4波の調整逆行は非常なあるいは非情なくせもので、これが起きるということは、それまでの
含み益が減るということですので、その「益が減る苦痛」から逃れたくなって、がまんできず、
2波や4波の底で決済するという目もあてられない愚行に引きずり込まれることがあります。
利益を収縮させてしまうだけでなく、小泉首相のセリフ「痛みに耐えてよくがんばった」をできない
自分を嫌悪することにより、しばらく立ち直れなくなるのです。
加えて、5波にはトランケーション=頭切という事象がおきることがよくあります。4波で下がったあと
5波がぐいとあがって、さらにはオーバーシュート気味に高みに上ってくれればその頂上や山越直後に
決済して大きくラッキーな利益をとりたいというのが極大利益の実現なのですが、その5波が4波の
高さをこえることができず、足一本でドスンと失速下落してしまうことがわりとあります。こうなると、
5波まで獲ろうと意欲を出したことが帰って仇になってしまうわけで、
これも自責の念に囚われることでしょう。

このように、2波4波の調整逆行、5波の頭切というクセモノどもをかいくぐって最大利益を拾うことが
できれば、まことにハッピーです。図のエントリと水色四角での決済は、その5波獲りがうまくいった
事例です。

最大利益を狙うことをゲーム理論では「マキシマムプロフィット戦略」と呼ぶそうですが、この戦略とは
正反対の思想に基づく「ミニマムリグレット戦略」というのもあるそうです。将来後悔する量を極小に
するような行動をとっていく戦略です。
これをあてはめていうなら、
私が通常とっている「BBシグマ2を切れたら決済するルール」は、「さっさと決済することで利伸の可能性
を捨てるが、とにかく出会い頭の利は確実にとる」極小後悔戦略であり、「5波の頂上までイタミニたえて
がんばるルール」は、「あとで後悔するはめになっても絶対メゲナイという覚悟にたった大魚狙いの」
極大利得戦略であるといえるでしょう。

すこし強引な言い方ですが、シグマ2や3にタッチする急動リスクの高い相場では極小後悔戦略をとり、
動きの緩やかな比較的安全な相場では極大利得戦略とるというの二刀流は、そのこと自体がリスク
分散になっていると思います。

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