LET IT BLEED 

日々の記録。

■トレード手法(巨大掲示板他)

日足未満のチャートを使わないスイング手法 (FX 手法研究所)

【スイング手法】

日足と週足を重視したスイング手法です。

30万円を5年で1億円には出来る!?

【このスイング手法の説明】

この手法の考案者曰く、

「この手法は、タートルズ程堅固ではないけど、

そこそこ堅固なシステムでそれなりにエントリーできる(週に1回はできる)

ように、ギリギリのバランスを考えてこれにしている。

念押しするけど、このシステム(ルール)は、未来を予知できるような

パーフェクトオーダーではない。 当たり前のように、損切りすることもある。

個人投資家の中には、適当にポジションを建てる人や、

本当に自分に予知能力があると勘違いしている人も多い。

彼らより少しだけ有利にトレードすれば、金は複利で増えていく。

日足未満のチャートも一切使わないから 人気はない手法だけどね。」

—————————————————————————————————-

具体的な手法の内容を紹介します。

↓↓↓

——————————————————————————————-

まずは週足とは喧嘩しないこと。

エントリーは、週足トレンドに従い、

週足移動平均の短期と長期が ゴールデン(デッド)クロスしている向きと同方向に

チャートが両線の上(下)にあること。

これでトレンド判断(LかS)は終わり。

次にエントリーだが、

*日足ゴールデンクロスでチャートが両線の上

*日足の短期線

*日足の長期線

*日足の過去10日程の最安値(レジスタンス)

*週足の短期線

★週足の長期線ではノーポジ。これだと週足の移動平均2本の上に

チャートが来ない。 長期と短期の間にチャートが来る。

リバれば天才的なLエントリーだけど、 そのまま長期線をぶち抜けばどうなるか?

は、ノーポジの時を決めておく。

イグジットは、たとえばドル円Lだとすると、 日足のボリバンを

ぶち抜いて陽線の間は持っておく。1日でも陰線で跳ね返ったら離隔する。

終値で判断するので下ひげが長くても陽線ならホールド。もしくはボリバンの1.5まで

跳ね返ったら離隔でもいい。

追加

エントリーに週足の過去2週間最安値でもいい。日足で10日程だと見にくいなら

週足で2本前までで見てもいい。これなら数えるのも一目で分かる。

まあ、週足短期線と似たような値になるケースが多いけどね。

最後にもうひとつ。

週足で上ならば日足では移動平均を割ったところでエントリーするのが、

一番底から取れない?と思うかもしれない。

BNFはこれに近いやり方なんだろうな。

でも、俺は、それでもボリバンで跳ね返って日足がゴールデンクロスしてから

買うのがいいと思う。 理由は二つ。



一つ、なかなかエントリーポイントが来ない。上昇トレンド時に底まで落ちるのを

待つと置いていかれることがある。 これは利益損失で結局は損する。

二つ、損切りはどこでするの?となる。普通ならレジスタンスや日足のボリバンで

損切れるが、ここでエントリーすると週足の短期線まで我慢するはめになる。

いくら上昇トレンドでも週足で2本3本陰線つけることもある。

またトレンド転換時だったら?一発KOされてしまう。なので分析したどおりに

跳ね返ったことを確認してからエントリーするといい。

上昇トレンドなのにしょうちゅうボリバンの下を貫く時点で警報なんだから。

無防備に下に触れる事を「やった底だ!」と喜んでエントリーするべきではない。

下に触れる回数が増えるってことは警報作動なんだから。



—————————————————————-(考案者の書き込みより抜粋)—-
【追記】

タートルズ(エリートトレーダー集団)の本に、 「みんな同じ手法を同じ人から

同じ期間だけ学び、同じ部屋でトレードしているので 他のメンバーがどんな

ポジションを取ったかも分かるのに、勝つ人と負ける人に分かれた。

勝った人も少ししか勝てない人と大きく勝った人に分かれた。」とある。

これはどういうことかと言うと、

どれだけルールに従ってトレードできるか?これが一番重要なんだということ。

負けている人たちは誤解している。

「将来は予知できない。」「自分は天才ではない。」これを 認めていない。

エントリーする時は負けると思ってエントリーする。

そうすれば、 損切りもできるし、ハイレバすぎてたった1敗で死ぬこともない。

初めから負けると思ってエントリーするのだから。

俺は予知能力はないと、当たり前のことを認めている。

だから、トレンドに従って、損切りやエントリーも、ルールに従って、トレードする。

フィルターもかけて、リスクを激減する。

天才でなくても、少し、有利なだけでいい。

パチスロだって、期待値は98〜99%くらいだ。

店側は、たった数%の優位性しかもっていない。 それでも勝てる。

JRAは、競馬で一番稼いでいるが、どの馬が一着になるか?なんて 予知できない

ことを認めている。なので必ずルールにアレンジを加えずに従うように。

負けを前提とする。負けても致命傷にならないポジションサイズでレバでやる。

損切りだって、パチンコ屋が玉を出すのと同じだ。

全台で、1玉も出さないパチンコ屋は潰れる。損切りできないやつも、これと同じだ。

とろく思うかもしれないが、実はこれが一番早い。

金は、複利効果で、雪だるま式に増えていく。

カジノのオーナーのつもりで、トレードする。

長くやればやるほど儲かるのだから、 一発勝負は、絶対にしない。

カモはハウス側でなく天才ギャンブラーになろうとするからカモられる。

「未来のことは分からない。」この当たり前を認めない人間は 、

トレーダーとして成功しない。勝つやつは天才ギャンブラーを演じたりしないし、

なろうとも思わない。 ハウス側になってテラ銭を抜き続けるだけだ。

そのためには無茶なハイレバはしない、損切りはする、ルールには機械的に

従うことだ。

伝説の短期トレーダー特別インタビュー・ラリー・ウィリアムズ(成田博之)

伝説の短期トレーダー特別インタビュー・ラリー・ウィリアムズ
(成田博之)

リスクを負うことができる者だけが成功する!

1年で1万ドルを110万ドル、11000%のリターンをあげたトレーダーが語る
相場で勝つ方法

ラリー・ウィリアムズは、人知れずコンピューターの前に座って黙々とトレー
ディングに専念しているトレーダーではない。自分のシステムについては、
自らの著作ではもちろん、世界中を回って各地でセミナーを開いては公開
している。ラリー・ウィリアムズが広く知られるようになったのは、1987年の
ロビンス・ワールドカップ・チャンピオンシップで1万ドルを12カ月で110万ド
ルにし、チャンピオンになってからである。(いまなお、公式の記録に残る限
り、史上最高の成績)
彼のトレード手法の特徴はその統計的な裏付けをベースにした短期時間
枠の回転の速い売買と、資金を効率的に増やすマネーマネージメントにあ
り、その理論や手法はラリーのおこなうセミナーや著書によって広められ、
その後多くの成功者を生んでる。

このインタビューは、ラリー・ウィリアムズが極東、東南アジア、オーストラリ
アへセミナーで回った機会をとらえ、オーストラリア・シドニーのランドマーク
・ホテルで行ったものである。 聞き手は、『ピット・ブル』(パンローリング)
の訳者であり、現在、オーストラリアでトレーダーとして活躍している成田博
之氏。

自己管理できるトレーダーだけが生き残る!
成田 ごく一般的な質問になりますが、トレーダーとして成功するための重
要な要素とは何ですか?

ラリー リスクを背負うことに拒否反応を起こさないことだ。成功するというよ
りも、『稼ぐ』という確固たる決意がないと儲けることはできない。リスクを取
ることに積極的で、しかも、スリルを楽しむくらいでないとトレーダーとしてや
っていくのは難しい。ある意味では、貪欲でないとダメだろうね。儲けること
に刺激を感じて、目標金額に向かってトレードする。そして、その目標を達成
することで、初めて成功したといえるということだろうね。一般の人は、この「
リスク」を背負うことができないからね。

セミナーの中でラリーは、“今回のトレードは失敗する”と思うようにしていると
言っている。だからこそ、ストップ(損切り)を置いて自分を守る。システムを検
証して、良い数字が得られてアクションを取るにしても、それは過去の結果
であって、自分を守ってくれるのはストップしかないとラリーは言う。たとえ、そ
のトレードがうまくいって儲けることができても、次のトレードを楽観できること
にはならない。ラリーは過去、6人のトレーディング仲間を失っている。彼らは
自らの命を絶つという行動に出た。ラリーの言う破滅は、投資資本を不意に
することだけを意味していたのではなかった。
トレーディング・スタイルは自分の性格に合ったものを! マーケットは今も昔も
変わっていない!



通信技術の発展が相場に何らかの影響を与えていると思いますか? オンラ
イン・トレーディングなどもテクノロジーの進歩から生まれたのものではないで
すか?

確かに、だれもがパソコンを持つ時代になって、いろいろな情報を入手している。
でも、90%のトレーダーが損をしている事実は変わっていない。昔とは比べもの
にならないほどのリサーチがされて、いろいろな分析結果を手にしても、10%
のトレーダーしか良い成績を上げていない。技術が向上してもトレーダーには
あまり助けにはなっていない。情報を早く入手しても、儲けにつながっていない
ケースが多い。確かに、すべてが速く動いている。早く結婚して、すぐに離婚し
て、すぐに儲けては、すぐに倒産。生活の流れそのものも速くなった。でも、相
場で失敗する確率は30年前と変わっていない。

サイクルが短くなっただけで、トレーディングそのものは何も変わっていないわ
けですね。

30年前でも今でも、市場参加者の多くはリサーチをしないまま相場を張っては
損をしている。知識を身につけることに時間をかけていない。おカネが絡んでい
るので、市場参加者の心理状態は非常に不安定で、何ひとつルールを守るこ
とができない。この現象は30年前と変わっていない。だから、技術の進歩と発
展とトレーディングとはそれほど深い関係にないといえるだろう。

最近ではオンライン化も進んで、一般投資家がいろいろな情報を容易に手に入
れる中で、あなた自身も、トレーディング・スタイルを徐々に短期化してきている
のではないでしょうか? 少し前のあなたの著書では、どちらかというとトレンド
フォロー・タイプのものが多かったように思います。いつごろから、短期トレーデ
ィングに移行していったのですか?

確かに、私の場合は、中長期のトレンドフォロー・タイプのアプローチから始めて、
いろいろと相場の動きなどを学ぶことができた。もちろん、今でも学ぶことは非
常に多くある。今考えてみると、中長期の動きを理解しないで短期の流れを理
解するのは非常に難しい。中長期トレーダーとしてスタートをしたことが正しかっ
たと思う。しかし、私の性格から短期的な動きを追う方が合っていると思った。子
供のころは動きの激しいアメフトを好んでいたから、短期トレードが自分には合
っていると思って、自然とトレーディング・スタイルも短期化されていった。
長期投資が個人スタイルにあっていれば良いと思うが、しかし気をつけたいのは
多くの人が誤信している。優良株を買ってそれを長期で持ち続けさえばよいとい
う全く根拠のない一般通年がある。一流優良銘柄でさえ、株は常に上がるわけで
はない。つまり間違ったときに長期投資をすることは長い時間と大切な金と時間
を投資したにも関わらず、すべてを失いかねない。これは最大のギャンブラーと
ならないだろうか ?
悪評高きジェシーリバモアの言葉を借りるなら、「いわゆる投資家たちが彼らの
投資に固執して巨額を失うときと比べれば、短期的投機によって失うカネなど大
したものではない。賢明な投資家は敏速に行動し、それが損失を最低限に抑え
るのである。」ということだ。

私のもうひとつの理由は、私のマネーマネジメントのスタイルが短期トレードに合
っているんだ。知っての通り、私は1万ドルの口座を1年間で100万ドルにした。こ
れは、利益の積み上げからなっている。この積み上げ回数を多くして、目標金額
を達成させるのが私のやり方だ。私が16歳の娘にトレーディングを教えて、娘が
1万ドルの口座を1年間で11万ドルまでにできたのも、すべて短期トレードからだ
った。私のマネーマネジメントはカジノと一緒で、毎回の利を使って徐々に資金を
増やしていく。トレーディング回数を増やすことで、マネーマネジメントの効果を最
大限に使う。これが、中長期トレーダーと比べて、短期トレーダーの利点でもある
。各自がトレーディング・スタイルを形成する上で、自分の性格をよく理解すること
が大切だ。そして、その性格をどのようにトレーディングにうまく生かしていくかを
考える。あとは、マネーマネジメント次第だ。目標金額と期間が決まれば、どれぐ
らいのリスクを取っていくべきかおのずと分かってくる。


ルールといっても、システムの数が多ければ、たくさんのルールをチェックする必
要があると思うのですが、例えばS&P500では、一体、どれぐらいのシステムを
持っているのですか?

私のS&P500システムはひとつだけだ。米30年物国債先物でも、システムはひと
つだけだ。他のトレーダーとは違うと思うが、相関関係を取り入れたシステムトレ
ードをやっている。

そのシステムには、今まで一般に紹介してきたパターンなども含まれているわけ
ですね。

もちろん、システムには入り口と出口がある。パターンなどはその入り口に使わ
れている。いろいろな商品間の関係もシステムに含まれている。もちろん、今で
もいろいろなことを学んでいる。新しいアイデアが浮かべば、テストしてみる。そ
の結果が良ければ、システムに取り入れていく。この繰り返しだ。

市場の変化に合わせてシステムを変えていくということですか?

基本的には、市場そのものは変わっていない。相場の動きはその参加者によ
って作り出されている。これは、100年前も今も変わっていない。確かに、前にも
言ったように売買スピードは速くなったけど、価格変動を起こしているのは人間
だ。人間は変わっていない。カネはカネだし、トウモロコシはトウモロコシだ。何
も変わっていない。それと、「昔は良かった」とか、「以前の相場はやりやすかっ
た」というのも、真っ赤な嘘だ。昔から相場で儲けるのは難しい。これも、変わっ
ていないね。

確率といえば、あなたの著書の中でバイアスについて説明していますが、あのア
イデアはどのようにして得られたのですか? やはり、リサーチの中から見つけ
たのですか?

もちろん、リサーチはしたが、需給関係などに注目しただけだ。確かに、いろい
ろなデータを検証してみると、ある時期には価格が上がる傾向があったりする。
1973年に、季節要因についての本を出したけれど、これは、自然の流れについ
て書いたものだ。ある時期に、小麦の植え付けをして、ある時期にその刈り取り
をする。ある時期に、中央銀行が市中に資金を放出して、ある時期が来ると、
それを吸い上げる。これらの現象は、いまだに続いている。もちろん、毎年同じ
日に、それらの現象が起きるとはいえないが、その時期には、市場がどちらの
方向に動くか、事前に分かる。地図のようなもので、目標に向かってどれぐらい
進んでいるとか、どこまで来たとか、チェックするにはバイアスを利用するのは
効果的だと思っている。

国や人種の違い、しいては文化の違いもトレーディングに関係しているのでし
ょうか?

はっきりは分からないが、どこの国でも同じ自然の流れが存在していると思う。季
節によって、何を作付けするのがよいのか、また、いつ、金を発掘したらよいのか
など、需給の関係に基づいて成り立っているものがある。アメリカでは、イースター
の時期にはタマゴの需要が上がる。ファンダメンタルな動きを無視するわけには
いかない。だから、ファンダメンタルな部分のリサーチを十分にやる。何か、自然
な動きが存在しないか探し出す。これが、出発点だ。それをしてから、テクニカルな
部分を取り込む。この順番を間違えないようにしている。テクニカルな面だけを重
視してもうまくいかない。 私はテクニカル・トレーダーではなく、コンディショナル・ト
レーダーだ!

ラリー・ウィリアムズといえば、テクニカル・トレーダーというイメージがありますが、
あなた自身は、テクニカル・トレーダーと思っていますか?

私はテクニカル・トレーダーではない。コンディショナル・トレーダーだ。ファンダメ
ンタルなコンディション(条件)が整うのを待ってからトレードするようにしている。
この条件が満たされてから、テクニカルな部分をチェックする。これが私のやり方
で、チャートだけを見て売買するようなことはしない。テクニカルだけでは儲から
ないと思う。チャートがマーケットを動かすのではなく、マーケットの動きがチャート
を動かしている。チャートが金を動かしたという連中がいるが、それは違う。金価
格が動いたので、チャートが動いたと言うべきだろう。需給がタイトになって価格が
上がったとか、インフレ率が上昇して、金利が上がったので、金価格に影響が出
たということはある。だから、マーケットの動きに注目するだけで、チャートには、そ
れほど目を向けない。チャート・トレーディングでは、良い結果を得られるとは思っ
ていない。ローソク足そのものは、別に何の役にも立たない。だから、ローソク足
システムとかいうものがあるけれど、全く、意味がないと思う。マーケットの動きが
チャートに表れているだけで、チャートがマーケットを動かしているのではない。

しかし、一般的には、チャートを見てからマーケットの動きを判断しようとする傾向
がありますよね。

確かにそうだ。チャートだと値動きの変化をビジュアルに理解できるが、実際にマ
ーケットを動かしている要因を、チャートから読み取るのは非常に難しい。40年近
く、相場に存在しているバイアスを探しているが、分かっていることはほんの少しだ。
チャートを見るのは簡単だが、マーケットを動かしている要因を探すのは難しい。

いつごろから、相場にバイアスが存在していると気がついたのですか?

1973年ころかな。まあ、70年代の初めだね。ある曜日は、他の曜日に比べて動き
が良いとか、この日はよく動くとか、トレーディングをやっている最中にこれに気がつ
いた。

トレーディングを始めて、10年後ということですね。

そうだね。学ぶのが遅くてね。(笑)
私が作ったインディケーターやプライス・パターンは現在も機能する!
トレーディングのテクニックについて、最後にお聞きしたいのですが。あなたが作り
出したインディケーター(指標)は、もう使えないという意見がありますが、それにつ
いてはどう思いますか?
2000年になって、このシドニーの市場で、私が1966年に開発した%Rがうまく機能
しているよ。何も変えていないけれども、ちゃんと役に立っているよ。私が1967年、
1968年に作ったアキュミレーション・ディストリビューション(AD)・ラインも、いまだ
健全だよ。コンセプトが正しければ、いつになっても使える。これは、インディケー
ターに限ったことではない。シグナルやシステムにも同じことが当てはまる。インデ
ィケーターには、それほど力を入れて調べてきたわけではないけれど、使わなくなっ
たインディケーターといってもひとつぐらいかな。新しいインディケーターを作っては、
本にその内容を書いて一般に公表するようにしている。別に、隠す必要はないと思
う。その本を買ってくれれば、私にとってプラスになる。本も安くはない。道具として使
えるインディケーターであれば、これからも本に書いていくつもりだよ。私は他のトレ
ーダーと違って、その辺はオープンにしている。その理由は、私が載せるインディケ
ーターを改良して使おうとする人が半分いて、残りの半分は、読むだけで、実際には
使わない。この読むだけという連中は、次から次へと本を買い漁っていくだけで、そ
の内容をじっくりと調べることはない。せっかく良いものを書いても、その内容を理
解していないために、使いこなせないで失敗するケースが多くて、それによって、私
自身が非難されることもある。でも、私自身は、それらのインディケーターを使ってト
レーディングに役立たせているのは事実だからね。非難されようが、全く気にならな
いね。
プライス・パターンもたくさん紹介していますが、これらのパターンにも、何ら変化は
起きていないのでしょうか?
変わっていないね。もっと、たくさんトレーディングに使えるパターンを見つけたいと
思っている。(笑)
コンセプトが正しければいいわけですね。
その通りだ。
【伝説の短期トレーダー特別インタビュー・ラリー・ウィリアムズ(成田博之)】

薄利戦術(巨大掲示板他)

あるユダヤ系のヘッジファンドが実際にやってるらしい
ブレイクアウトなんで反射神経いらないです
読む前にポチ願います。↓↓あなたのポチが更新の励みです。
110 Trader@Live! [] 2011/10/06(木) 07:38:15.35 ID:szlX7ibi Be:
ブレイクアウトの1pips抜きで勝ってるよ。一応損切りは10pips設定してるけどこの2年食らったことない。
113 Trader@Live! [sage] 2011/10/06(木) 08:36:02.45 ID:T8qhfPSf Be:
>>110
2年がマジならすごいが・・・
一日に何度ほどポジって2年なの?
119 Trader@Live! [] 2011/10/06(木) 20:38:02.62 ID:szlX7ibi Be:
>>113
ブレイクアウト狙いなので決まってないです。わたしの加減ではなくマーケット次第ですので。
いくつか注文するだけ。だいた4〜9回。7回以下の日がほとんどです。
ずっとやるわけじゃなく1日6時間以下とか決めてやってます。
>>112
ブレイクアウトなんで反射神経いらないです。ポジ建・損切り・リカク、全て注文時にするので。
120 Trader@Live! [] 2011/10/06(木) 21:52:56.70 ID:5Nz0FEJ2 Be:
>>119
ヒント与えすぎです w
ブレイクアウトってダマシもおおいけど、堅牢な手法である事には変わりないと思う。
とくにブレイクしてから最初の押し、戻りでエントリーできるとうまくいく場合が多い。
ロンドンブレイクアウトとかNYブレイクアウトを小さいストップとリミットで
積み重ねるのが一番良いんじゃないかと思い始めてきた
でもってこの手法なんだんけど
あるユダヤ系のヘッジファンドが実際にやってるらしい
信じるか信じないかはあなた次第。
■■■

トレード手法(巨大掲示板)

[PR]【有料だからすごい!】メタトレーダー4の有料インジケーターまとめ

958 :Trader@Live!:2008/10/19(日) 23:20:32 ID:xDPR4lH9
一週間で稼いだ金は毎週金曜日に必ず出金してる。
種銭は常に200万。
枚数は常に50枚。
それでもレバ25倍くらいなんでハイレバって言えばハイレバ
なんだが1PP 5000円くらいなら取りあえず安心して見てられる。

まぁ、資産をゼロにしない為の自分なりの方法だ。

リカクは常に30PP 損切りは常に20PP。
勝率的には大体6割から8割の間を行ったり来たりって感じだが
多い月で150万前後、少ない月で30万前後。

平均すれば大体月に80万くらいは利益が出てる。
兼業で昼間はリーマンやってるんで本業の収入と合わせると大体、月100万
前後の収入。
そんだけあれば取りあえず生活には困らないし少々の贅沢も出来る。

こんなんでもう4年やってるが今のところ退場はしなくて済んでる。

大体、人間の欲なんて終わりがないんだから口座に常に金を置いてる
その欲に負けてハイレバ一発勝負をかけていずれは退場するのは目に見えてる。
それを物理的に防ぐ為に毎週金曜日の出金を自分自身の義務にしてる。


959 :Trader@Live!:2008/10/19(日) 23:28:06 ID:5rWMrlll
テクニカルは何を見ています?


960 :Trader@Live!:2008/10/19(日) 23:40:28 ID:ORz4AWyS
>>958
業者はどこを使用されてるんですか?通貨ペアは?
クレクレですいません。

すごいですね!あなたは理想です


964 :Trader@Live!:2008/10/20(月) 00:23:44 ID:c7/COJcw
レスどうも。

テクニカルは大したモノ使ってないよ。
MACDとスローストキャスにSTCに平均足だけ。
だけってのも変だけど、普通に長期の足と短期の足が同じ方向を
向いた時だけエントリーしてる。
30分で上なら5分足が上の時だけエントリーって感じ。
主に使ってるのは30分足に15分足に5分足。

長期の足と短期の足が同じ方向の時だけエントリーしとけば短期の足
が急に逆方向に動いてもほぼ長期の足の方向に戻るしね。
30PP位ならそんなにドキドキしなくても取れるし。

リカクを30でストップを20に設定してるのは単にトレンドがどこまで
続くか分からないから機械的に決めてるだけ。
リカクした後にそのまま同じ方向に行く事はあるけどそれはそれ。
自信があれば再度エントリーするし自信がなけりゃ見合わせる。


>>960

業者は外オンだよ。
ペアはドル円のみ。
昔、ポン円を少し触った事があるけどあまりにもボラがでかすぎて
ボロボロにされかかったんで好きじゃないww

理想もなにも始めた当初はホントに利小損大を地でいってたよ。
負ければ熱くなって倍々プッシュ、更に負けてアボン寸前ww

なんでこうなるか?
考えた結果、金を口座に入れとくからだって結論に達した訳w
口座に金があれば欲が出るし、欲を出せば負けるのは目に見えてる。

じゃあ、毎週末に出金して口座の残高を常に一定にしとけば全資産を
なくす心配もないだろって安易な気持ちで始めたらそれが自分に合って
たんじゃないかな。
200万の種銭ってのも自分の全資産の50%の更に5%っていうのを
計算して出しただけなんだけどねw

仮に5%の金が無くなっても再起は可能だし、またチマチマ稼げばいいし。
そうやって決めると気が楽だしね。1PPの動きにドキドキしなくても済む。

幸いにして種銭がゼロになった事は今までないし一般のリーマンで40万の
給料を貰ってる人間が月に100万前後稼げれば御の字でしょw


967 :959:2008/10/20(月) 02:03:55 ID:2PvAxWy5
>>964

詳しく書いてくれてありがとう。
最近STCに興味あるんですが
パラメータてどんな感じで設定してますか?
一応、12・21・5.0・1500で試してみたんですが上手くいかず(逆へ激しくいったw)。
デフォのほういいですかね?

ていうかお礼もここに書けないかも知れないので
気が向いたら教えてください。
丁寧なレスありがとうございました!


968 :Trader@Live!:2008/10/20(月) 02:08:15 ID:P0/lntu6
>>967
STCってSchaff Trend Cycleのことだよね?


973 :Trader@Live!:2008/10/20(月) 12:51:42 ID:SUhgoWO4
>>967

どういたしましてw
各々のインジケーターはデフォルトの設定では使ってないね。
ちなみに12・21・5.0・1500の1500ってのがよく分からないんだけど
俺は5 22 5で使ってるよ。

ちなみにチャートはチャートトレーダーを使ってる。
この設定だと結構いい感じなんだけどね。

ただ、STCの場合、他のインジケーターと同じく相場が反転した時に
逆に動いちゃう事もあるんで少なくとも長い時間のSTCの動きが確定するまでは
動かない方がいいと思うよ。

あとMACDとスローストキャスの設定もデフォルトじゃないw
その辺は考えてみてねw

俺の場合はMACDとスローとSTCのトリプルサインの内、最低でも
2つが一致しないとポジらないようにしてる。

例えば今日の朝、8時48分にドル円のLを建てたんだけど、この時は
15分足の各々のインジケータが上向きになりかかって、5分足は完全に上向き
のトレンドだった。で、101,50でLを建てて9時54分に101.80でリカク。

15分足がちょっとどうかな?って位置だったんでイマイチ自信はなかった
けどうまく引っかかってくれたよ。

例えば今のこの時間だと15分のMACDはGCのちょっと前、スローはGC
STCはまだ下向きのトレンド。
それに対して5分のMACDは下向き、スローはGC、STCは横向き

こうなるとエントリーはできないよね。
少なくとも15分が上のトレンドに変わった事が確認できて、5分のトレンドも
上の時を待つしかない。

そんな感じかな。
長文スマソ

都内の主な外資系金融機関


■都内の主な外資系金融機関


●UBS証券会社
本社:東京都
業種:外資系銀行・外資系金融,証券会社

●JPモルガン
本社:東京都
業種:外資系銀行・外資系金融,信託銀行,証券会社,
投資信託委託・証券代行,投資顧問業

●ベアー
本社:東京都
業種:外資系銀行・外資系金融,証券会社

●アリコジャパン
本社:東京都
業種:外資系銀行・外資系金融,生命保険

●日興アセットマネジメント株式会社
本社:東京都
業種:外資系銀行・外資系金融,投資信託委託・
証券代行,投資顧問業

●アクサ フィナンシャル生命保険株式会社
本社:東京都
業種:外資系銀行・外資系金融,生命保険

●AIGエジソン生命保険株式会社
本社:東京都
業種:外資系銀行・外資系金融,その他金融,生命保険

●アメリカンホーム保険会社
本社:東京都
業種:外資系銀行・外資系金融,損害保険

●メリルリンチ日本証券株式会社
本社:東京都
業種:外資系銀行・外資系金融,証券会社

●株式会社あおぞら銀行
本社:東京都
業種:都市銀行,外資系銀行・外資系金融

●モルガン・スタンレー証券株式会社
本社:東京都
業種:外資系銀行・外資系金融,証券会社

●日興シティグループ証券株式会社
本社:東京都
業種:外資系銀行・外資系金融,証券会社

●AIU保険会社
本社:東京都
業種:外資系銀行・外資系金融,損害保険

●ドイツ銀行グループ
本社:東京都
業種:外資系銀行・外資系金融,証券会社,投資顧問業

●エース損害保険株式会社
本社:東京都
業種:外資系銀行・外資系金融,損害保険,専門コンサルタント,
各種ビジネスサービス,医療・福祉・介護サービス

●クレディ・スイス証券株式会社
本社:東京都
業種:外資系銀行・外資系金融,証券会社

●BNPパリバ証券会社
本社:東京都
業種:外資系銀行・外資系金融,証券会社

●AIGスター生命保険株式会社
本社:東京都
業種:外資系銀行・外資系金融,その他金融,生命保険

●三菱UFJメリルリンチPB証券株式会社
本社:東京都
業種:外資系銀行・外資系金融,証券会社

●カリヨン証券会社東京支店、カリヨン銀行東京支店
本社:東京都
業種:外資系銀行・外資系金融,その他金融,証券会社


■■(付記)ドラゴンハンター2012.10.29■■

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10月29日「ここがポイント」
久しぶりに、私の「myセットアップ」トレードを少し詳しく分析的に説明してみます。
図は10月29日(月)のEUR/JPYの一日の動きです。
私の主な手法である「5分図で行うdh式myセットアップ」のエントリポイントは、勢いのポテンシャルが
たまってきたと直観できる相場状況において、

・相場値がボリンジャーバンドの2シグマにタッチしてのち最初にMA20を下抜いたら売りエントリを行う」
・相場値がボリンジャーバンドの-2シグマにタッチしてのち最初にMA20を上抜いたら買いエントリを行う」

というものです。このようなチャート上のポイントはあくまで「外形的」なものですので、この「外形」だけを
判断トリガーにするのではなく、「勢いのポテンシャルがたまってきた」という直観が湧き上がってきているか
どうかが、私の手法の真のトリガーになります。
内的に湧き上がってくるものなので、よく言われる「相場勘」と表現すべきかもしれませんが、
そう表現するとなんだか神秘的な名人芸のように聞こえるのが正しくないと思うので、私は単に「直勘」と
考えるようにしています。

上図の5箇所の赤●のポイントはチャートが示す外形的には「エントリのお膳立てはできてる」ポイントで、
お膳立てができた=準備が整った=発射すべきロケットは反射台で点火を待っている、ということを意味し
ます。しかし、実は黄●の箇所も上記の外形的な性質を満たしている箇所です。外形的にはここもエントリ
していいはずですが、その箇所からの直後の値動きをご覧になってわかるように、想定した方向に値は
伸びず、利食いできる状況に達する前に逆行して含み損を抱える事態になります。
よく言われる「ダマシにあう」というのは、こういう事態に陥ることでしょう。

外形的シグナルだけではなく、「相場に勢いのポテンシャルがたまってきて、その外形が生じてきた」
ときが私の「myセットアップポイント」です。
黄●の箇所と赤●の箇所の「ポテンシャルのたまり度」の違いを考察してみましょう。
まず、赤丸,それまでの黄●と異なるのは、

(A)時間帯がオセアニアから東京早出にかけての時間帯で、トレード参加者数がそれまでより大きく
増えることです。黄●の時間帯はニューヨーク時間のシッポで、トレード参加者はさんざんトレードして
疲れており、その日勝ったか負けたかすでに明らかで、残りの時間では新たな勝負になる値動きは
生じないと見られている時間帯です、それに対し、赤●のころからは、オセアニアと東京の早朝おきだして
きたばかりの新規の参加者は気力も新たに「朝一番に少しでも利を積んで気分よく、今日一日の
スタートを切ってやるぞ」という心的態度なので、特に材料がなくてもエントリする意欲が強い
状態になります。これは新鮮気分の新規参加者が増したという「ポテンシャルのたまり度」の違いです。

(B)気分だけが強くても、エントリして勝てる見通しがたたなければエントリに迷いが出ますが、
黄●の時間がすんで赤●の時間にはニューヨーク相場での終値がはっきりわかっているので、
相場参加者は、特別な材料による相場見込みの異例な値動きのリスクが認められない限り、
いままでも何も無いときは早朝の相場で有効だった「終わったばかりのニューヨーク相場の結果を
強く意識した方向で行けばほぼ間違いない」という経験則に従う態度に傾いていきます。
経験則というものは現実の事態が変われば無効になりますが、事態が変わらなければ有効であり続ける
ので、この時間帯のトレーダーは、事態が急変しそうかどうかをキョロキョロ確認しつつ、
経験則の方向が示す方向にエントリをしてきます。これもだいたい経験的な観察ですが、相場が
キョロキョロタイムに入ってわずかずつわずかずつ動いて、経験則に逆らうトレーダーより、経験則に
そった行動をとるトレーダーの方が数が多くなってきているのではと状況判断できるまでには、
およそ30分前後かかります。この30分ほどの間に、相場はいったん、経験則が示唆するのとは逆の
方向へ動いてみて、このときボリンジャーバンドで上側か下側のシグマ2にタッチし、しかしそれ以上は
突き進むことはなく、やがて気づいてみると、急反発するような気配なしに蝸牛でも勝てるようなゆっくりと
したジリジリした動きで、なんだかはっきりしないグズな動きながら、しかし、経験則の示唆する方向に
向かいはじめます。これが、経験則フォロワーたちが、危険はないだろうかと「キョロキョロ」しながら
数を増やしている過程であり、「ポテンシャルのたまり度」が一方向に集束しつつある状態です。

こうして、(A)の「ポテンシャルのたまり度」を経て(B)の「ポテンシャルのたまり度」が確認できたら、
チャートが外形的トリガーの形を顕現したときにエントリを執行します。それが、赤●,函△修谿柄阿
3つのき黄●の違いです。

さて、,任離┘鵐肇蠅呂匹Δ笋辰瞳荳僂垢襪里最適なのでしょうか。
決済も、「外形的トリガー」と「ポテンシャルのたまり度」で決断します。

決済の「myセットアップ」は

外形的には、
・シグマ2にタッチしていた相場が、シグマ2から切れてきたとき。
です。
,任離┘鵐肇蠅任蓮∋由竸綽Г納┐靴寝媾蠅決済点です。

赤●,ら水色■までに、何がおきているのでしょうか。ここも詳しく見ておきましょう。

赤●,任離┘鵐肇蠅蓮買いのポテンシャルがたまってきたとみて執行されたものでした。
エントリから何本かの期間は、逆行することもないが買いの方向に向かうそぶりもほとんどなくモゾモゾ
したかんじで推移。これは、経験則に従うべきかどうかを「キョロキョロ」あたりを見回しながら優柔不断に
躊躇している状況です。そう認識するなら、赤●.┘鵐肇蠅蓮◆屮椒螢鵐献磧璽丱鵐匹任竜涎磴
シグマ2タッチのエキスパンションがトリガーとして適していると考える慎重なトレンドフォロワー」から
見ればかなりリスクのある早すぎるエントリという評価になります。しかし、エントリしてからまだ数本だけ
5分足が進んだだけの時点での評論も早すぎます。また、このモゾモゾしている状況は「ポテンシャルの
たまり度」を示していると解釈してエントリに決起したのですから、そのモゾモゾが続いていることは
「ポテンシャルがさらに積みあがってたまっている」と継続解釈して、ポテンシャルが爆発するのを
今か今かと待ちます。

すると、ほどなく、相場は、それまでのモタモタした動きがほんの数ティックのうちに急にピョンと数銭あがって
シグマ2にタッチ。さらに2〜3本はシグマ2を保持し、瞬間高度はシグマ3以上まで伸張し、
次の足でシグマ2を切って落ちました。この推移は、最初にピョンと急伸したときは
「たまっていたポテンシャルが破局的に解放された」のであり、数本シグマ2のタッチを維持し瞬間的に
シグマ3までいったのは「シグマ2タッチにつられて新たに飛び乗り参入してきた買い勢」によるのであり、
すぐに落ちたのは、今回の赤●,里茲Δ忙前に買いエントリしていた連中がシグマ3タッチを見て
抜け目なく「利食い決済at頂点」に走った結果です。これは、既存の買い保持者が手のひらを返して
売りに走ったということですが、ポテンシャルの観点からいうと、この数本前までは、モタモタと
「買いのポテンシャル」が高まっていたのに、ポテンシャルが高まって実際に買う人が増えると、今度は
「売りのポテンシャル」がたまりはじめて、シグマ3などという上限を想起させる事態をきっかけに、
今度は売りのポテンシャルが破裂したのです。
今回の,離┘鵐肇蠅任蓮▲轡哀泯欧切れた時点の水色四角で決済すればおよそ10銭。もし、
売りのポテンシャルが最初に顕現するタイミングであるシグマ3に達したあたりで運よく決済できれば
その50%増しの利益を拾えたでしょう。

ポテンシャルがたまり始める初期にエントリし、そのポテンシャル方向に実玉が積み上げられて
逆向けポテンシャルがたまってきて最初の決壊を起こす瞬間にエグジットする。。。
これが私のトレードの理念型=模式図ですが、この理念型を極小の失敗率で実現してくれる
インディケーター上のルールとして、

エントリは、
・相場値がボリンジャーバンドの2シグマにタッチしてのち最初にMA20を下抜いたら売りエントリを行う」
・相場値がボリンジャーバンドの-2シグマにタッチしてのち最初にMA20を上抜いたら買いエントリを行う」

エグジットは
・シグマ2にタッチしていた相場が、シグマ2から切れてきたタイミング

を採用しているのです。
私のタイミングのとりかたは、慎重なトレンドフォロワーの感覚からすれば、
早すぎるフライイングスターターであり、「シグマ2や3で勢いがなさそうになったら、即座に逆張り」
という大胆な逆張りトレーダーからみれば遅すぎる「周回遅れのスターター」かもしれません。しかし、
いろいろ試してきた経験からみると、そう指摘される性状を補ってあまりある、長持ちする優勝な
ルールではないかと感じています。

さて、話を次に進めましょう。
図の赤●△蓮◆屬修料阿凌綽Бでシグマ2タッチを行った後、はじめてMA20を下抜いたこと」を
お膳立ての完成と解釈して、売りのエントリを実施したものです。
しかし、その後の値動きでは、いったんMA20を上抜くという逆行を起こし含み損を抱いて数十分を
すごすことになります。予想と違うことになって、ストレスのたまる状況が続くと、こころの中から
「何か読み違えたのか」とか「早とちりのエントリーだったか」という自分が確信をもっているはずの
ルールを疑う声があがってきます。そういう心理事象は「ストレス下にあるために、ふつうならできる
まともな判断がまともにできなくなる」ことの典型例です。
実際に逆行が大きな勢いで進むならドテンして逆行の勢いに乗り換えればよいのですが、
逆行するでもなく順行するでもなく宙ぶらりんの状態には落ちついた忍耐が必要です。
今回は、いったんは逆行したものの、30分ぐらいでMA20の下に下がってきたので、
△稜笋螢┘鵐肇蠅蓮⊃泙房┐靴真綽Бの位置で、シグマー2が切れたことをシグナルとして
決済できます。

このシグマー2タッチのあと30分もしないうちに、MA20を上抜きました。黄色●の箇所です。ここも
外形ルール上は買いエントリのセットアップといえますが、ポテンシャルを考慮すると不適格という
結論になります。
相場のポテンシャルが売り方向か買い方向かという観点で状況を検討すると、,侶荳囘世任△
水色■を頂上に下落区してきているということは全体として売りのポテンシャルが優勢であり、いま、
直近のシグママイナス2へのタッチ以降は買いのポテンシャルが30分くらい続いているが、
足1本の高値安値の差はみみっちいほど小さく躍動感がない動きになっていて、MA20を上抜いた
といえども、これはもしかしたら「下落時の一時戻り」にすぎず、ここで上昇の試みが息切れすれば
逆に下げが勢いづく可能性があるという見解になりました。つまり、ここでのMA20上抜きという事象は
ポテンシャルとしての支えが希薄で、手出しはリスキーだということです。かといって、「ここが下げの
一時的な戻りで、こういう場合は戻り売りという誰でも知ってる経験則を信じて売りエントリーだ」
というほどの確信はなかったので、私としては、行動を起こせませんでした。
実際その後の5分足10本ほどのあいだは、相場はMA20を上にいったり下にいったりしていますから、
このあたりではポテンシャルは売り買いどちらも優勢になれる状況ではなかったといえるでしょう。
時間帯としては、東京午前が終わって欧州が始まるまでには間があり、アジア勢もロンドンのオープン
までは大勢が動かないとみて、ポテンシャルレスになっていたと思われます。

ロンドン早出の時刻になって、いったん上をつついた後に下をつついて、つついた下が案外と容易に
シグマー2を抜けたので、ロンドン時間に早出してきた新鮮な気分の初エントリー組がおっかぶせるように
売りを集中してきました。
このときはチャートでは、MA20の上側から5分足一本でシグマー2にタッチしており、その後は
バンドウォークと呼ばれている値動きののち、売り手の大半がいったん売玉を10銭ほど利食い買い
して相場は「ミニ戻り」したが、戻り幅が10銭未満でありそれ以上は上にいきそうにないと見抜いた
すばしっこい連中が再度売りを入れて、こんどは5分足数本のうちに、瞬間的には30銭ほどの利食い
ができるほどの下落をつくりました。

ロンドン早出組のこの2回の挑戦はトータル40銭ほどの利食いを実現しました。1回目では出遅れて
2回目の30銭に便乗しただけのトレーダーでも15銭くらいは拾ったでしょうから、
たいへんうまくやってのけたといえるでしょう。ロンドン勢は月曜朝一番のトレードとしてはたっぷり
利益を取れたので、そのあとニューヨークがオープンするまでは、積極的に取り組まなかったようです。

ロンドン勢がうまくやった値動きでは、ピンクの●でエントリするのが最適だったでしょうが、
このタイミングでは私は、売りにポテンシャルがあるとの状況判断にいたらず、エントリは
見逃しました。

そのあとの3箇所の黄●は、いずれも、シグマ2タッチ後のMA20越えという外形ルールに合致
していますが、ポテンシャル的には不適格なので、エントリしていません。これを詳しく分析すると、
この3箇所の黄●の1個目のある位置は、ボリンジャーバンド幅が大きく広がったあとの鎮静化過程の
初期にあり、この過程では、売り買いとも一方のポテンシャルが長く持続することはないからです。
2番目の黄●の位置は、ボリンジャーバンドの幅がおとなしくなってきて鎮静化の末期に入っており、
ここも鎮静化プロセスの中なので、売り買いとも一方に動くことはありません。
3番目の黄●は鎮静化が済んで、いわゆるスクイーズに入ろうとするプロセスにあり、私はこれを
「胎動化のプロセス」と読んでいます。この胎動化の過程ではポテンシャルがたまりはじめ、
もうそれ以上には幅が収縮することができないほど縮んだのちに、どちらか一方に走りはじめます。
この縮みと爆発は、ヒンズースクワットのようなものだととらえるのがよさそうに思います。つまり、
MA20にからむように何回もまるで立ったり座ったりしたあとで爆発するほうが大きく持続的な発射に
なるというとらえ方です。1回立ちしゃがみしただけより何回もやったほうが太ももにジャンプ力が
たまるというというアナロジーで考えてもらえば、三番目の黄●のように胎動化の過程に入ってまもない
箇所では、外形的にセットアップが成立していても、ポテンシャルが不足しているのではと
疑うのがよいでしょう。三番目の黄●のあとシグマ2タッチを起こしたならポテンシャルは臨界に達したと
解釈してもよいとおもいます。29日は、図のように1時間以上ヒンズースクワットをやったあとで、
赤●のmyセットアップが実現しました。

さて、赤●は素直なセットアップです。胎動化が始まってからだいぶ経過しており、ポテンシャルが
たまってきているでしょう。しかし、この日ニューヨークは大型ハリケーン騒ぎで取引所が休むことに
なったということでトレード参加者数はいつもより少なく、ポテンシャルが一気にどちらかに大きく
破裂するほどには貯まってこないでしょう。
という状況認識でいけば、このエントリが爆発的なバンドウォークにのって決済できる見込みはやや低い
と思われるため、決済のタイミングをどうするかが課題となります。

実際の値動きは、図のように勢いの弱い登坂になりました。このような動きを「巡航=クルージング」
と呼ぶ方もいます。シグマ2の上をバンドウォークするのではなく、シグマ1〜1.5あたりをゆるゆると、
まるで河畔の土手を川に沿って一方向にそぞろ歩き=ランブリング・ウォークしていく動きです。
いままで述べてきた「シグマ2を切ったときに決済する」というルールは、そもそも相場が強く明確な形で
シグマ2にタッチしたときのことなので、このそぞろ歩き風の値動きのときには、適用できません。
別の決済ルールが必要です。

そぞろ歩きのケースでは私は、「エリオットの波動論の5波を全部食べきる」ことを射程に入れた
決済行動をとります。エリオットの5波というのを改めてかいつまんで整理すると、「推進の1波のあとで、
1波の大きさよりも小さな幅で調整の2波。そして、1波の幅よりも大きな幅でグイと進む推進の3波。
次いで、3波の大きさよりも小さな幅で調整の4波、そして、最後に3波よりも幅は大きくないにしても
グイと最後の打ち上げ花火のようにあがる第5波」ということになろうかと思います。
赤●のようにエリオット1波の中間までにエントリできて「そぞろ歩き」になっていたら、
5波の最終まで利伸を狙おうとするのが、私の戦闘計画です。
これはいわゆるエキスパンションのときの戦いではなく、牛のよだれのようなジリジリ相場のときの
対処法ですから、度胸を決めて、2波や4波の調整逆行を慌てることなく乗り切らねばなりません。

2波と4波の調整逆行は非常なあるいは非情なくせもので、これが起きるということは、それまでの
含み益が減るということですので、その「益が減る苦痛」から逃れたくなって、がまんできず、
2波や4波の底で決済するという目もあてられない愚行に引きずり込まれることがあります。
利益を収縮させてしまうだけでなく、小泉首相のセリフ「痛みに耐えてよくがんばった」をできない
自分を嫌悪することにより、しばらく立ち直れなくなるのです。
加えて、5波にはトランケーション=頭切という事象がおきることがよくあります。4波で下がったあと
5波がぐいとあがって、さらにはオーバーシュート気味に高みに上ってくれればその頂上や山越直後に
決済して大きくラッキーな利益をとりたいというのが極大利益の実現なのですが、その5波が4波の
高さをこえることができず、足一本でドスンと失速下落してしまうことがわりとあります。こうなると、
5波まで獲ろうと意欲を出したことが帰って仇になってしまうわけで、
これも自責の念に囚われることでしょう。

このように、2波4波の調整逆行、5波の頭切というクセモノどもをかいくぐって最大利益を拾うことが
できれば、まことにハッピーです。図のエントリと水色四角での決済は、その5波獲りがうまくいった
事例です。

最大利益を狙うことをゲーム理論では「マキシマムプロフィット戦略」と呼ぶそうですが、この戦略とは
正反対の思想に基づく「ミニマムリグレット戦略」というのもあるそうです。将来後悔する量を極小に
するような行動をとっていく戦略です。
これをあてはめていうなら、
私が通常とっている「BBシグマ2を切れたら決済するルール」は、「さっさと決済することで利伸の可能性
を捨てるが、とにかく出会い頭の利は確実にとる」極小後悔戦略であり、「5波の頂上までイタミニたえて
がんばるルール」は、「あとで後悔するはめになっても絶対メゲナイという覚悟にたった大魚狙いの」
極大利得戦略であるといえるでしょう。

すこし強引な言い方ですが、シグマ2や3にタッチする急動リスクの高い相場では極小後悔戦略をとり、
動きの緩やかな比較的安全な相場では極大利得戦略とるというの二刀流は、そのこと自体がリスク
分散になっていると思います。

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