出来高と利益に関係性はあるのか？

狙い目の出来高状況を紹介


こんばんは、未来です。

新年会でも、マジックショーをやってきました。


友人が松田優作風の格好で・・・

私が、海賊ジャック・スパロー風で・・・

特に変装に意味は無いのですが、何となく

盛り上がるかな？と思いやってみました。



変装により、恥ずかしさが消え、思い切った演出が出来、

失敗を恐れないせいか？調子よく演技できました。

結果的に盛り上がったので、良しとしたいと思います。



株式投資での利益の得方も、銘柄の盛り上がり具合で変化します。


噂で盛り上がっていると言った話ではなく、

株式投資の盛り上がりは、出来高を見れば、わかります。


出来高が多い状況は、活況である状況を示し、その銘柄は人気化しており、

上昇傾向にある場合が多いです。


逆に出来高が少ない状況であれば、市場が閑散・見送り気味である感じとなり、

株価も下降傾向にある場合が多いです。


しかし、システムトレーダーの私にとっては、出来高で検証すると、

何とも言えない状況が発生します。


例えば、出来高が１００万株以上の銘柄を抽出したい場合、


単元株数が１０００株単位ならそれでも、ＯＫですが、

単元株数が1株単位の銘柄も、多数存在していますので、

出来高をチェックした場合、そのような比較方法を用いると、

1株単位の銘柄が、対象外となってしまい、

あまり意味をなさない形となってしまいます。



同銘柄内で前日比の出来高をチェックする場合には、

出来高が増えたとか、減ったなどと言う事に意味はありますが、


他の銘柄と比較する場合には、出来高数で比較するのは、難しいです。


そこで、売買代金に注目すると、比較的に比較が容易になります。


どんな銘柄に多くの資金が流入しているか？に着目する訳です。


売買代金＝株価×出来高なので、単元株数が1株でも、

株価が高いので、影響は受けにくくなります。


また、売買代金が小さい銘柄は、思ったような値で売買出来ない場合が多いので、

検証と、現実との差が生じる可能性が高いので、売買代金の大きい銘柄を狙います。


私が逆張り銘柄を狙う場合には、5日間の平均売買代金が５千万円以上ある銘柄を

対象とする事が多いです。


東証1部の銘柄をターゲットとする場合には、5日間の平均売買代金を更に多くして、

７億円以上の銘柄を狙う場合も多いです。


その方が、成功率がかなり高まります。


値動きや、売買代金、前日比、などの細かい数値を少しずつ変化させて


どの要因が変化すると、どのような結果の違いが生じるか？研究し

どのようにすれば、最高のパフォーマンスが得られるのか？

研究し資料付きソフトを作成してみましたので、

こちらを、参考としていただければと思います。
↓↓↓↓
システムトレード


  

そのチャンスが来た時に、売買するだけで・・・

そのチャンスが来た時に、売買するだけで利益が出るのよ。

前回、メルマガ推奨銘柄の8939大和システムが、昨日と本日、大噴き上げです。

まあ、それは、置いときまして・・・日々の事ですから・・・


正月に、友人の事務所へ遊びに行ったのですが、

本棚を見ると、ハーバードビジネススキル講座とか、

MBA経営戦略と言った関係のタイトルの本が、ぎっしり並んでいました。


へーこんなのを読んで、勉強してるんだー。

熱心だなーと思っていたら、その友人の本ではなく、

嫁の持ち物だそうで、


嫁が、勉強していて、MBAを取得しているらしい。

予想外でしたが、成功されている方は、勉強熱心ですね。


友人の嫁さんも、なかなか、誰にも真似が出来ないビジネスで

成功されているようで、その様子を見ていると、

常識にとらわれない、自由な発想と、行動力が影響しているようでした。


人々が、そんなの無理だ！と考えているところにチャンスがある！

そのような気がします。



投資でも、同じでは無いでしょうか？

人々が、もう駄目だ！と売り尽くした所に、チャンスがある！


そこを抽出するシステムを作成してみました。


逆に、それ以外では、効率が落ちます。


しかし、日々、そんな状況がやってくるのか？と言われると、

そんなに、毎日、売り尽くしがやってくる訳ではないので、

チャンスを待てる事が要求されるソフトなのですが、

それが、正しい答えでもあるのだと思うのです。


ジムロジャーズも同様に、チャンスを待ってて、

そのチャンスが来た時に、売買するだけ・・・と言った

内容の話をされていたと思います。


人々は、日々、トレードをして、資金を動かしたがる！

それは、非効率だ・・・と言った内容もあったと思います。


では、効率よく、資金を運用すると言う事は、どう言う事なのか？


私なりに、資金効率を最大化する方法を、考え検証してみました。


三国志に出てくる関羽と言う人物の発言で、

戦に勝っても喜び過ぎず、

戦に負けても悲しみ過ぎず、

出処進退悠々たる事が、難しい


と言った感じの言葉を話していたのを思い出したのですが、


投資も同じで、

勝てるからと言って、調子にのって、レバレッジを大きくし過ぎたり、

負けたからと言って、止めてしまったりせず、

淡々と、有効な投資法を、最大限に活用し続けれる資金量で

運用し続ける事が、資金効率を最大化する方法だと、

検証結果でも出ていますし、私もそのように思います。


勝てる方法→優位性のある方法を、知って、活用し続けれる事、

それは、資金量の調整がキーポイントであり、

優位性のある方法を熟知していて、初めて、資金量の調整方法が

管理・計算出来るようになります。


詳しくは、こちらを参考として下さいね。
↓↓↓↓
投資システムソフト
  

サイコロジカルラインを検証

サイコロジカルラインを検証してみました。

先日は、クリスマスパーティーでマジックショーだったのですが、

既に、新年会でもマジックショーの予約が入って、意外と人気があるようです。


ちびっ子は、おとなしくマジックを見ていられないので、

ポケットの中から、ネタを引きずり出そうとするので、気を許せない中、

通常の数倍、緊張感を持ってマジックショーをやっています。


演技を上手くやる事も、目的の一つですが、

子供たちと、その親が見ていて、心理的に凄い！と驚きを与えると同時に、

「楽しい！」と感じてもらうのも、目的なので、何かと、その場の雰囲気作り、

トークが重要となってきます。


演技を上手くやりたいのは、私の心理、欲求で、お客が得たいのは、

「楽しい！」と言った感情だと思いますので、そこに差が生じないないように、

上手く、演技をやり遂げたいと思いつつ、楽しさを重視したコミュニケーションを

織り交ぜながら、マジックショーを演出するようにするのですが、


本日は、「投資の心理を活用」した投資方法は、どのような結果となるのか？について、

お話し、したいと思います。


色々な投資法があるなかでも、簡単で有名なのは、

サイコロジカルラインを活用した方法だと思います。


サイコロジカルとは「心理的な」と言う意味なのですが、

サイコロジカルラインは、投資家心理に基づいて、買われ過ぎか？

売られ過ぎか？を判断する時に利用されます。



終値が前日の終値より高いと１勝、逆に低いと１敗と言った感じで、

１２日間で何勝何敗となるか？で投資家心理の状況を判断するのに用いる。


仮に９勝３敗なら７５％となり、やや買われ過ぎつつありますので、

そろそろ下げてくるのでは？と予想し、

逆に３勝９敗なら２５％となり、かなり売られたので、そろそろ買いが入ってきても良さそうなので、

ここらで買っておこうかなー！と予想、判断するのに使われます。


この考え方は、安くなったら、反発を期待して買う事になりますので、

トレンドに逆らう売買手法と言う事で、逆張りの手法となります。
（短期の）


逆張りの手法を用いた場合、今までに何度もお話ししましたが、

勝率は、高まる傾向になり易いですが、

１トレードあたりの損益も大きくなり易く、

逆に短期投資向きの手法ですので、１トレードあたりの利益率も小さめとなり易いです。


又、サイコロジカルラインは、勝敗だけに注目した方法ですので、更に

勝率、精度を高めるために工夫したのが、RSIとなります。
（値動きの幅を組み入れ）


サイコロジカルラインを活用した売買方法として、

一般的に２５％以下で安値と判断し、買い

７５％以上で高値と判断し、売りが良いとされていますが、


実際、その方法で売買した時、約１８年間程、２００万円を現物のみで運用したとすると、

６７勝８７敗で勝率は、43.5％

ペイオフレシオは、1.47

１トレードあたりの平均利益率は、2.43％

１トレードあたりの平均保有日数は、262.61日

と言った結果となります。


勝率が低くなってしまいましたが、売り条件を、利益が出たら売り！などとすると、

勝率が高くなり、保有日数も短くなると思うのですが、

同時に、期待値も、低くなってしまい、あまり現実的に使えそうな感じでは、ありません。


RSIで検証すると、もう少し、ましな成績となるのですけどね。


投資で良いリターンを狙うためには、買いポイントも重要ですし、

何処で売るか？も、利益に直結しています。

しかし、それだけでは、無いのです。

大きく利益を左右しているのは、こちらで詳しく解説していますので、

参考として下さいね。
↓↓↓↓
システムトレードノウハウ