2011年04月12日 18:45

資金の一定比率の賭けがリバランスになる理由

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システム売買でリバランスする簡単な方法があります、
それは、毎回資金の一定比率を賭け続けるだけです。

例えば100円の資金があったとして、
毎回資金の10%を投資するのと、
これを投資金の半分を現金で持つリバランスで比べてみると、
リバランスの場合投資金を半分にするので、

現金 50円
投資 50円

になって、

実際の投資額は50円×0.2で10円になります、
これは100円の10%と投資額は同じことです、

勝った場合は、

現金 50円
投資 60円

になり、

リバランスしないで投資を続ける場合は、次の投資額は、
60円×0.2で12円になりますが、
リバランスをすると、

(現金50円+投資60円)/2=55円

で、
次の投資額は、55円×0.2=11円になります、

これは100円で勝った場合、増えた総資金110円の10%を次回の掛け金にして、
11円賭けるのと同じことになります、

資金の一定比率を賭け続けるだけで、
増えた投資資金から現金へ儲かった分を移動するのと同じ効果があります、

投資額も12円から11円に減って、
利益の一部を現金に移動して温存しておくことができました。

負けた場合も計算すると、

現金 50円
投資 40円

になり、

リバランスしないで投資を続ける場合は、次の投資額は、
40円×0.2で8円になりますが、
リバランスをすると、

(現金50円+投資40円)/2=45円

になり、
次の投資額は、45円×0.2=9円になります、

これは100円で負けた場合、減った総資金90円の10%を次回の掛け金にして、
9円賭けるのと同じことです、

負けた場合は勝った場合とは反対に、
リバランスによって、8円から9円に次回の投資額が増えました、

損をしたら現金から投資資金のほうに資金を補充する効果があります、

一定比率で賭け続けるのは、
デイトレのシステムの場合、資金量によって枚数を増減させて、
毎日連続的にリバランスしていることになるので、
効果的な賭け方だと思います。




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