システム

2017年02月26日 01:05


PA190751



今使っているシステムの勝率が4割程度なので、
どのくらい連敗する可能性があるか、
計算してみました。



mk


6連敗する確率は、4.6%で、
21回に1回起こる確率なので、
1か月に1回程度は6連敗がありそうです。

11連敗の確率は、0.36%で、
かなり低い感じもしますが、
271回に1度の頻度なので、
年間の取引日が260日とすれば、
年に1回は11連敗をくらう可能性があります。

15連敗まで来ると、8年に1回の確率です、
運が良ければ、連敗して破綻するまえに、
大きく増やして勝ち逃げできる可能性もあります。

今使っている、システムの1日の平均負け額が、
1枚当たり-8000円程度なので、
15連敗して、平均的な負け額やられたとすると、
12万円負けることになります。

長い連敗の間に、
破綻してしまう、可能性を低くするには、
1回の賭け額を小さくするしかなさそうです、
できれば、
1トレードでの負け額を、
資金の2%程度にまで抑えたほうがいいと思います。

1トレード2%の負けで、15連敗したとすると、
資金の26%を失って、
大きなダメージはありますが、
まだ、立ち直ることも可能です。

でも、ツキがなくて、
もっと長く、例えば30連敗ということもありえます、
そんなに負けるはずはないと思っても、
可能性としてはあります。

全体の確率が分からないので、
次のトレードで、
何%の確率で勝てるのかということは分かりません。

資金が底をついて、破綻する前に、
大きく稼ぐことができるかどうかは、
運次第ということになります。

2016年11月18日 19:36


PA232714 


日計りのシステムの中でも、
寄り付きに玉を建てて、引けまで粘るような、
一日の時間を目いっぱい使って、利を伸ばすタイプのシステムと、
一日の中でも、特定のチャンスの時だけ仕掛けて、
短時間で取引を終えるシステムがあります。

短時間で取引を終えて、
コツコツ利益を稼ぐシステムは、
毎日取引ができて、
小さな利益を、積み上げていけるので、
収支も安定させることができていいのですが、
一回の取引での利益も小さいので、
コストの負担が大きくなるデメリットもあります。

日経平均先物225miniで、
コツコツ型のシステムを作ったので、
実際にどのように運用するか検討してみます。

ko1

成績をみるとコツコツと着実に稼げています、
コツコツ型の想定通りの収支です、
問題は実際に取引するうえでのコストで、
1トレードでの平均利益が1100円程度なので、
トレードのコストを引くと利益がかなり削られてしまいます。

グラフの赤い線の想定損益は、
1トレードあたり500円をコストとして引いたものです、
コストを含めると収支は半減しています。

ko2

上のヒストグラムは、
1トレードごとの損益の分布ですが、
2000円程度の利益が一番多くなっています。

ここから実際の取引の方針を立てるとすると、
まず、損切はシステムのシミュレーション結果と大きく変わらないようにするために、
12000円〜16000円程度にしたいところです、
ボラティリティで損切幅を変動させる方法もあります。

問題は仕掛けの方法ですが、
225miniの刻みは5円(1枚500円)なので、
成行注文でやるとその分損になります、
成行でも必ず滑るわけではありませんが、
小さな利益を積み上げないといけないので、少しでも有利に約定させたいです。

仕掛けの注文に指値注文を使うことにして、
実際のシステムの仕掛けの値より、1ポイント有利な位置の指値にすると、
約定すれば1トレード500円得しますが、
約定しなければ、
勝ちトレードを逃がしてしまうという問題があります。

勝ちトレードの平均利益が4900円なので、
約定を逃がすとこれだけ損します、
有利な指値でどのくらい得したらカバーできるか計算すると、
4900÷500=9.8
で、10回のトレードが必要なので、
11回に10回指値が約定する必要があります、
指値の9割は約定してほしいことになります、
シミュレーションするのも難しいので、
実際に9割以上約定してくれるかどうかは、
分からないのですが、
それでも、1回の利益が小さいコツコツ稼ぐシステムでは、
成行注文を使って、”確実に損”するよりは、
指値注文を使って、待ってやるほうがいいように思います。

この、コツコツ稼ぐシステムの、
実際の運用の方針としては、
・損切は、
12000円〜16000円の間にする、
または、ボラティリティによって変動させる。

・仕掛けは、
システムの指示よりも1ポイント有利な位置に、
指値で仕掛ける、
約定しなかったら、その日はあきらめる(追いかけて約定させたりはしない)。

この戦略を使って、
コツコツ稼ぐシステムで、
毎日コツコツ稼ごうと思います。


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