日経225先物・日経225mini・日経225オプション・TOPIX先物・裁定取引・現物株式バスケットの死角

日経225先物・日経225mini・日経225オプション・TOPIX先物・ETF及び裁定取引を中心に日本の市場を考察しています。 Nomura・Daiwa・Mitsubishi UFJMS・Mizuho・SMBC Nikko・ABN AMRO・Societe Generale・Goldman Sachs・J.P.Morgan・Merrill Lynch・Morgan Stanley MUFG・Citigroup・CREDIT SUISSE・BNP Paribas・Barclays・UBS・Deutscheの日経225先物建玉、日経225mini建玉、日経225オプション建玉、TOPIX先物建玉を裁定取引と絡めながら考察しています。

ゴールドマン・サックス証券12月限日経225オプション建玉損益分岐点:2017年11月20日(月)現在

【重要度3】
◆ゴールドマン・サックス証券の12月限日経225オプションの損益分岐点と評価損益(本日の売買分込みで考察):
損益(本日の売買分込みで考察):
大証公表済建玉≒行使価格帯「22,125円-22,875円」(7行使価格)
新規建玉(大証未公表建玉)≒行使価格帯「21,000円-23,625円」(22行使価格)

(各行使価格別建玉は大証公表済建玉及び新規建玉にネット売買高(J‐NET取引を含む)を増減して算出しています。)
日経225指数:22,240円(現オプション価格)
Red Line:12月8日(金)時点の損益線
GS01

GSの損益線(21,250円~23,250円レンジ限定で描写。)
青線:GSの日経225オプション建玉SQ損益線
ピンク線:GSの日経225オプション建玉本日現在損益線
損益単位:1,000円
GS02
GS03
GSは11月10日(金)から本日迄7営業日連続で同様の損益曲線を維持しています。
GSの12月限日経225オプション新規クロス取引:
CALL21,500±1,000枚(11月20日新規建玉/当日終値22,240円)
本日、GSは大口≒±1,000枚の新規建玉クロスをPUT21,500で振っています。
警戒はしておきたい手口です。
【オプション建玉単独の損益分岐点】
12月限SQ損益分岐点:21,616円19銭以上-22,943円14銭以下    
12月限期中損益分岐点:21,096円08銭以上-22,245円50銭以下
【オプション建玉単独の損益額】  
期中の評価損益:▲43万円の評価損。 
満期の評価損益:+2億3,693万円の評価益。 
【オプション建玉単独指標】 
●Delta⇒▲150
●Gamma⇒▲38
●Vega⇒▲16,831,000円(I.V.+1%の上昇のポジション価値損失額)
●Theta⇒+8,579,000円(1日分のポジション価値増加額)
●Rho⇒▲1,473,000円(金利+1%の上昇のポジション価値損失額)

【GS12・3月限ラージ-12・1月限mini・12・3月限TOPIX実現・評価損益状況】
期中実現・評価損益考察期間:
12月限日経225先物:2017年6月9日~本日迄の売買分
3月限日経225先物:2017年9月8日~本日迄の売買分
12月限TOPIX先物:2017年6月9日~本日迄の売買分
3月限TOPIX先物:2017年9月8日~本日迄の売買分
12月限日経225mini:2017年9月8日~本日迄の売買分
1月限日経225mini:2017年10月12日~本日迄の売買分
(各建玉評価は本日終値を使用。)
GSのポジションからは期中の売買による損益では、▲377億円実現損中、SQでは+533億円評価益予定≒+156億円の総合利益中です。
引き続きGSの日経225先物の買戻しが終わる迄相場は反転しない傾向からは12月限日経225先物の売り越し建玉▲3,793枚(簿価ベースでは▲802億円)が買い越し建玉に転じる迄は急落は買いのままです。
GSでは唯一トレーディング的な売買を見せている12月限日経225mini▲15,617枚売り越し建玉(簿価ベースでは▲351億円)を買戻し、買い越し建玉に転じた時が再度の上値トライの合図と見ています。
また、GSの12月限日経225先物買い-3月限日経225先物売り及び12月限TOPIX先物買い-3月限TOPIX先物売りの新規ポジションの内、10月18日以降の3月限建玉分は他社に流れています。特に、3月限TOPIX先物▲9,200枚(簿価ベース▲1,438億円分)新規売りがそっくりJPモルガン証券に移管されています。12月限SQに大口機関の現物株バスケット売買が隠れているようですので、12月限SQ迄は相場は値持ちさせて来ると見ています。
GSTT
重要度は、1(最重要:知っておいてください。)、2(重要:読んでおいてください。)、3(普通:目は通しておいてください。)、4(やや普通:時間があったら目を通してください。)、5(読み物程度です。)になります。
ST

ABN AMRO Clearing Tokyo Co. Ltd. :ABNアムロクリアリング東京証券12月限日経225オプション損益分析:2017年11月20日(月)現在

【重要度1】
◆ABNアムロクリアリング東京証券の12月限日経225オプションの損益分岐点と評価損益(本日の売買分込みで考察):
大証公表済建玉≒行使価格帯「22,125円-22,875円」(7行使価格)
新規建玉(大証未公表建玉)≒行使価格帯「21,000円-23,625円」(22行使価格)

(各行使価格別建玉は大証公表済建玉及び新規建玉にネット売買高(J‐NET取引を含む)を増減して算出しています。)
日経225指数:22,240円(現オプション価格)
Red Line:12月8日(金)時点の損益線
AMRO01

アムロの損益線(19,500円~25,000円レンジ限定で描写。)
青線:アムロの日経225オプション建玉SQ損益線 
ピンク線:アムロの日経225オプション建玉本日現在損益線
損益単位:1,000円
AMRO02
AMRO03
アムロは11月15日(水)から本日迄4営業日連続で同様の損益曲線を維持しています。
SQでの損益分岐点の軌跡:
11月10日(金)22,812円91銭以下(期中22,587円21銭以下)
11月13日(月)22,874円14銭以下(期中22,606円32銭以下)
11月14日(火)22,956円19銭以下(期中22,613円68銭以下)
11月15日(水)20,403円84銭以上-22,961円44銭以下(期中20,494円08銭以上-22,632円79銭以下)
11月16日(木)20,546円15銭以上-22,974円84銭以下(期中20,687円93銭以上-22,631円19銭以下)
11月17日(金)19,941円85銭以上-22,932円38銭以下(期中19,912円15銭以上-22,601円69銭以下)
11月20日(月)19,754円67銭以上-22,922円68銭以下(期中19,757円28銭以上-22,595円20銭以下)
アムロは上値の損益分岐点を上方、下値の損益分岐点を下方に広げながら裁定ポジションをせっせと積み上げ続けています。
アムロが裁定ポジションを積み上げている間は行動パターンからはBOXの売買を繰り返しますので、戻りは売り、急落、押し目は買いのままです。
アムロは依然としてPUT22,250に▲1,787枚の新規の売り越し建玉を積み上げ続けていますので目先は22,250円を下値として22,250円以下からは買い-22,750円から上は売りのBOXを形成のままです。
【オプション建玉単独の損益分岐点】

12月限SQ損益分岐点:19,754円67銭以上-22,922円68銭以下    
12月限期中損益分岐点:19,757円28銭以上-22,595円20銭以下
【オプション建玉単独の損益額】  
期中の評価損益:+8億8,645万円の評価益。 
満期の評価損益:+22億8,017万円の評価益。 
【オプション建玉単独指標】 
●Delta⇒▲1,920
●Gamma⇒▲245
●Vega⇒▲107,683,000円(I.V.+1%の上昇のポジション価値損失額)
●Theta⇒+55,328,000円(1日分のポジション価値増加額)
●Rho⇒▲20,586,000円(金利+1%の上昇のポジション価値損失額)

【アムロ12・3月限ラージ-12・1月限mini・12・3月限TOPIX実現・評価損益状況】
期中実現・評価損益考察期間:
12月限日経225先物:2017年6月9日~本日迄の売買分
3月限日経225先物:2017年9月8日~本日迄の売買分
12月限TOPIX先物:2017年6月9日~本日迄の売買分
3月限TOPIX先物:2017年9月8日~本日迄の売買分
12月限日経225mini:2017年9月8日~本日迄の売買分
1月限日経225mini:2017年10月12日~本日迄の売買分
(各建玉評価は本日終値を使用。)
アムロのポジションからは期中の売買による損益では、+236億円実現益中、SQでは+88億円評価益予定≒+325億円の総合利益中です。
アムロの12月限日経225mini▲36,867枚売り越し建玉(簿価ベースでは▲833億円)の損益分岐点22,601円59銭が上値、アムロの12月限日経225先物+14,220枚買い越し建玉(簿価ベースでは+3,090億円)の損益分岐点21,735円を下値として21,735円を下回る相場では強く買戻しを仕掛けて来ますので強気の買い場のままです。
本日のアムロの全先物建玉の損益分岐点:
デルタ:+14,697枚買い越し(証拠金159億円)
損益分岐点:21,700円49銭以上になっており、アムロは21,700円から下は全先物建玉の損益が損失に入りますので、21,700円はアムロでは絶対損益分岐点になっています。
21,700円から下は絶対に阻止して来るラインになっています。

AMROTT
重要度は、1(最重要:知っておいてください。)、2(重要:読んでおいてください。)、3(普通:目は通しておいてください。)、4(やや普通:時間があったら目を通してください。)、5(読み物程度です。)になります。
ST

主要18社:12月限日経225オプション建玉損益分岐点:2017年11月17日(金)現在

【重要度2】 
◆主要18社12月限日経225オプション建玉総合損益: 
主要18社の12月限日経225オプション建玉の総合損益結果を集計したものです。 
主要18社:国内系5社、欧州系8社、米国系5社

直近の2017年3月限から2017年12月限迄の各限月SQでの損益を集計。
2017年3月限~12月限(12月限は評価損益)迄のSQ累積損益状況。
直近の10限月及び直近の3限月分のSQでの勝率(SQが黒字は勝ち、SQが赤字は負け)を算出。
直近の10限月での最高勝率は、みずほ証券の90%です。2017月4月限から12月限迄SQで黒字を確保しています。
直近の3限月での最高勝率は、みずほ証券、メリルリンチ日本証券、ドイツ証券及びゴールドマン・サックス証券の100%です。
特に、12月限では勝率100%グループでの損益分岐点からは戻り売り、強気は小休止中です。
直近の10限月での損益では、
第1位:ABNアムロクリアリング東京証券+113億3,110万円益
第2位:メリルリンチ日本証券+113億1,696万円益
第3位:ドイツ証券+97億4,060万円益になっています。
AL01
◆主要18社12月限日経225オプション建玉損益(戦略グループ毎): 
主要18社の12月限日経225オプションの建玉の損益状況を集計したものです。 
対象行使価格:21,000円~23,625円(22行使価格)
大証公表済建玉≒行使価格帯「22,375円-22,875円」(5行使価格)
新規建玉(大証未公表建玉)≒行使価格帯「21,000円-23,625円」

建玉:2017年11月17日現在

青色帯:日経225指数見通し⇒強気組 
赤色帯:日経225指数見通し⇒弱気組 
オレンジ色帯:日経225指数見通し⇒中立組(高ボラ) 
黄色帯:日経225指数見通し⇒中立組(低ボラ)
損益分岐点(満期:SQ日):12月限SQで必要な日経225指数 
SQ損益(円):22,310円での損益(ナイト終値)
直近の2016年9月限~2017年12月限迄の16限月分の各社の戦略毎の回数パターンを集計。
ALL02
◆主要18社12月限日経225オプション建玉損益(評価損益額順):
ALL03
総合利益では、黒字は10社、赤字は8社でした。
第1位:ABNアムロクリアリング東京証券+22億9,730万円
第2位:シティーグループ証券+22億4,412万円
第3位:メリルリンチ日本証券+20億9,228万円
第4位:ゴールドマン・サックス証券+7億4,073万円
第5位:みずほ証券+7億0,985万円
また、直近3限月勝率100%中の4社の損益曲線を見ておきます。
日経225指数:22,310円(ナイトオプション価格)
Red Line:12月8日(金)時点の損益線
【みずほ証券:損益分岐点22,993円以下】
MIZUHOSEC
【メリルリンチ日本証券:損益分岐点22,935円以下】
MLBOASEC
【ドイツ証券:損益分岐点22,334円以下】
DBSEC
【ゴールドマン・サックス証券:損益分岐点21,461円以上-23,255円以下】
GSSEC
11月限ではメリルリンチ日本証券、ドイツ証券とも強気の建玉でしたが、12月限では両社共一転上値に蓋をした形になっています。

◆ABNアムロクリアリング東京証券の12月限日経225オプションPUT/CALL最大売り越し建玉行使価格推移:
アムロの2017年1月限~12月限日経225オプションPUT/CALLの最大売り越し建玉行使価格の推移を集計したものです。(単位:円)。
PUT最大売り越し建玉:大証公表済行使価格帯から下に▲250円迄の中での最大売り越し建玉を集計。
CALL最大売り越し建玉:大証公表済行使価格帯から上に+250円迄の中での最大売り越し建玉を集計。
AMRO0101
2016年12月9日(金)~2017年11月17日(金)  
●Red Line⇒アムロのPUTオプション最大売り越し建玉行使価格(単位:円) 
●Blue Line⇒アムロのCALLオプション最大売り越し建玉行使価格(単位:円)  
●Orange Line⇒限月SQ値(単位:円) 
●Red Line⇒日経225先物5日移動平均線  
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円) 
◆ターム:2017年9月限~12月限迄。
AMRO0202
2017年8月10日(金)~2017年11月17日(金)  
●Red Line⇒アムロのPUTオプション最大売り越し建玉行使価格(単位:円) 
●Blue Line⇒アムロのCALLオプション最大売り越し建玉行使価格(単位:円)
●Orange Line⇒限月SQ値(単位:円)   
●Red Line⇒日経225先物5日移動平均線  
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円) 
【アムロオプション売り越し建玉総評】 
12月限では、最大売り越し建玉はPUT21,500円-CALL22,500円で推移しています。

12月限ではPUT21,500が最大売り越し建玉▲1,989枚、CALL22,500が最大売り越し建玉▲2,352枚です。
但し、CALL22,750では▲2,343枚売り越し建玉もあり22,500円~22,750円のバッファーを取ります。
12月限ではレンジの下限21,500円、上限は22,500円~22,750円が目途のままです。
アムロでは11月13日(高値22,630円)に新規でPUT21,750+1,307枚買い(立会外取引で対野村證券▲1,200枚売り)の大口手口も14日、15日、16日の下落で転売を続け+11枚買い建玉迄減少しており、PUT買いでは大口の手口は消滅しています。明日以降アムロがPUTの大口買いを入れた場合にはその行使価格迄相場は突っ込む傾向もあり注目したいです。アムロが上へ相場を持ち上げる前にはCALL22,125(小幅売り越し)、22,250(小幅買い越し)、22,375を買い越し建玉して、CALL22,500の▲2,352枚売り越し建玉を一気に+1,000枚程度買戻して来ますので、明日のCALL22,125、22,250の建玉には注目しています。尚、アムロのCALL22,500▲2,352枚売り越し建玉の損益分岐点は1枚当たり423円以下ですので現状利益が乗っています。CALL22,500売り越し建玉の動向も大注目したいです。
重要度は、1(最重要:知っておいてください。)、2(重要:読んでおいてください。)、3(普通:目は通しておいてください。)、4(やや普通:時間があったら目を通してください。)、5(読み物程度です。)になります。
ST

ABN AMRO Clearing Tokyo Co. Ltd. :ABNアムロクリアリング東京証券12月限日経225オプション損益分析:2017年11月17日(金)現在

【重要度1】
◆ABNアムロクリアリング東京証券の12月限日経225オプションの損益分岐点と評価損益(本日の売買分込みで考察):
大証公表済建玉≒行使価格帯「22,375円-22,875円」(5行使価格)
新規建玉(大証未公表建玉)≒行使価格帯「21,000円-23,625円」(22行使価格)

(各行使価格別建玉は大証公表済建玉及び新規建玉にネット売買高(J‐NET取引を含む)を増減して算出しています。)
日経225指数:22,375円(現オプション価格)
Red Line:12月8日(金)時点の損益線
AMRO01

アムロの損益線(20,375円~24,375円レンジ限定で描写。)
青線:アムロの日経225オプション建玉SQ損益線 
ピンク線:アムロの日経225オプション建玉本日現在損益線
損益単位:1,000円
AMEO02
AMRO03
アムロは11月15日(水)から本日迄3営業日連続で同様の損益曲線を維持しています。
SQでの損益分岐点の軌跡:
11月10日(金)22,812円91銭以下(期中22,587円21銭以下)
11月13日(月)22,874円14銭以下(期中22,606円32銭以下)
11月14日(火)22,956円19銭以下(期中22,613円68銭以下)
11月15日(水)20,403円84銭以上-22,961円44銭以下(期中20,494円08銭以上-22,632円79銭以下)
11月16日(木)20,546円15銭以上-22,974円84銭以下(期中20,687円93銭以上-22,631円19銭以下)
11月17日(金)20,541円28銭以上-23,022円47銭以下(期中20,689円54銭以上-22,566円64銭以下)
アムロは上値の損益分岐点を上方に移動させながら裁定ポジションをせっせと積み上げ続けています。
アムロが裁定ポジションを積み上げている間は行動パターンからはBOXの売買を繰り返しますので、戻りは売り、急落、押し目は買いのままです。
アムロは依然としてPUT22,250に▲1,890枚の新規の売り越し建玉を積み上げ続けていますので目先は22,250円を下値として22,250円以下からは買い-22,750円から上は売りのBOXを形成のままです。
【オプション建玉単独の損益分岐点】

12月限SQ損益分岐点:20,541円28銭以上-23,022円47銭以下    
12月限期中損益分岐点:20,689円54銭以上-22,566円64銭以下
【オプション建玉単独の損益額】  
期中の評価損益:+3億8,193万円の評価益。 
満期の評価損益:+22億3,230万円の評価益。 
【オプション建玉単独指標】 
●Delta⇒▲1,565
●Gamma⇒▲222
●Vega⇒▲124,854,000円(I.V.+1%の上昇のポジション価値損失額)
●Theta⇒+59,155,000円(1日分のポジション価値増加額)
●Rho⇒▲19,176,000円(金利+1%の上昇のポジション価値損失額)

【アムロ12・3月限ラージ-12月限mini・12・3月限TOPIX実現・評価損益状況】
期中実現・評価損益考察期間:
12月限日経225先物:2017年6月9日~本日迄の売買分
3月限日経225先物:2017年9月8日~本日迄の売買分
12月限TOPIX先物:2017年6月9日~本日迄の売買分
3月限TOPIX先物:2017年9月8日~本日迄の売買分
12月限日経225mini:2017年9月8日~本日迄の売買分
1月限日経225mini:2017年10月12日~本日迄の売買分
(各建玉評価は本日終値を使用。)
アムロのポジションからは期中の売買による損益では、+235億円実現益中、SQでは+117億円評価益予定≒+353億円の総合利益中です。
アムロの12月限日経225mini▲37,118枚売り越し建玉(簿価ベースでは▲838億円)の損益分岐点22,598円94銭が上値、アムロの12月限日経225先物+14,094枚買い越し建玉(簿価ベースでは+3,062億円)の損益分岐点21,731円を下値として21,731円を下回る相場では強く買戻しを仕掛けて来ますので強気の買い場のままです。
AMROTT
◆アムロとソシエテの損益分岐点チャート:
AMROSG
2017年6月9日(金)~2017年11月17日(金) 
●Blue Line⇒アムロの期近日経225先物建玉損益分岐点(単位:円) 
●Red Line⇒アムロの四半期日経225mini建玉損益分岐点(単位:円) 
●Orange Line⇒ソシエテの期近日経225先物建玉損益分岐点(単位:円) 
●Green Line⇒ソシエテの四半期日経225mini建玉損益分岐点(単位:円) 

●Orange Line⇒日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)
アムロの12月限
日経225mini売り越し建玉損益分岐点22,598円を上値として、アムロの12月限日経225先物買い越し建玉損益分岐点21,731円、ソシエテの12月限日経225mini買い越し建玉損益分岐点21,679円が両社が下へのブレイクを阻止して来る強いサポートラインを形成中です。特に、アムロの12月限日経225mini売り越し建玉損益分岐点22,598円を終値で抜けて来ると再度上値狙いに変わると見ています。
重要度は、1(最重要:知っておいてください。)、2(重要:読んでおいてください。)、3(普通:目は通しておいてください。)、4(やや普通:時間があったら目を通してください。)、5(読み物程度です。)になります。
ST

Societe Generale Securities Japan Limited.:ソシエテ・ジェネラル証券12月限日経225オプション建玉損益分岐点:2017年11月15日(水)現在

【重要度1】
◆ソシエテ・ジェネラル証券の12月限日経225オプションの損益分岐点と評価損益(本日の売買分込みで考察):
大証公表済建玉≒行使価格帯「22,375円-22,875円」(5行使価格)
新規建玉(大証未公表建玉)≒行使価格帯「21,000円-23,625円」(22行使価格)

(各行使価格別建玉は大証公表済建玉及び新規建玉にネット売買高(J‐NET取引を含む)を増減して算出しています。)
日経225指数:21,860円(現オプション価格)
Red Line:12月8日(金)時点の損益線
SG01

ソシエテの損益線(20,400円~23,400円レンジ限定で描写。)
青線:ソシエテの日経225オプション建玉SQ損益線
ピンク線:ソシエテの日経225オプション建玉本日現在損益線
損益単位:1,000円
SG02
SG03
ソシエテは11月10日(金)から本日迄4営業日連続で同様の損益曲線を維持しています。
また、先物建玉同様に強気は維持しています。

【オプション建玉単独の損益分岐点】

12月限SQ損益分岐点:22,930円94銭以上   
12月限期中損益分岐点:22,585円95銭以上
【オプション建玉単独の損益額】  
期中の評価損益:▲24億0,108万円の評価損。 
満期の評価損益:▲29億9,987万円の評価損。 
【オプション建玉単独指標】 
●Delta⇒+2,650
●Gamma⇒+150
●Vega⇒+80,453,000円(I.V.+1%の上昇のポジション価値増加額)
●Theta⇒▲33,180,000円(1日分のポジション価値損失額)
●Rho⇒+36,546,000円(金利+1%の上昇のポジション価値増加額)

【ソシエテ12・3月限ラージ-12月限mini・12・3月限TOPIX実現・評価損益状況】
期中実現・評価損益考察期間:
12月限日経225先物:2017年6月9日~本日迄の売買分
3月限日経225先物:2017年9月8日~本日迄の売買分
12月限TOPIX先物:2017年6月9日~本日迄の売買分
3月限TOPIX先物:2017年9月8日~本日迄の売買分
12月限日経225mini:2017年9月8日~本日迄の売買分
(各建玉評価は本日終値を使用。)
ソシエテのポジションからは期中の売買による損益では、+784億円実現益中、SQでは+365億円評価益予定≒+1,150億円の総合利益中です。
ネットでは買い越し建玉+53,910枚(簿価ベースでは+9,961億円買い越し中)と高水準を維持しています。
11月9日(高値23,430円)からの急落でもソシエテの12月限・3月限全先物の買い越し建玉はネットで▲2,107枚減少しただけで崩れていません。SQに向けて利益極大化の為には上への仕掛けを狙って来ると見ています。
SGTT
重要度は、1(最重要:知っておいてください。)、2(重要:読んでおいてください。)、3(普通:目は通しておいてください。)、4(やや普通:時間があったら目を通してください。)、5(読み物程度です。)になります。
ST

ABN AMRO Clearing Tokyo Co. Ltd. :ABNアムロクリアリング東京証券12月限日経225オプション損益分析:2017年11月15日(水)現在

【重要度1】
◆ABNアムロクリアリング東京証券の12月限日経225オプションの損益分岐点と評価損益(本日の売買分込みで考察):
大証公表済建玉≒行使価格帯「22,375円-22,875円」(5行使価格)
新規建玉(大証未公表建玉)≒行使価格帯「21,000円-23,625円」(22行使価格)

(各行使価格別建玉は大証公表済建玉及び新規建玉にネット売買高(J‐NET取引を含む)を増減して算出しています。)
日経225指数:21,860円(現オプション価格)
Red Line:12月8日(金)時点の損益線
AMRO01

アムロの損益線(20,400円~23,400円レンジ限定で描写。)
青線:アムロの日経225オプション建玉SQ損益線 
ピンク線:アムロの日経225オプション建玉本日現在損益線
損益単位:1,000円
AMRO02
AMRO03
アムロは本日の急落では毎度お馴染みのPUTの新規売り建玉を入れたこともあり損益曲線は変化しています。
計画的に下を仕掛けて、次は計画的に上を仕掛ける番です。
SQでの損益分岐点の軌跡:
11月10日(金)▲22,812円91銭以下(期中▲22,587円21銭以下)
11月13日(月)▲22,874円14銭以下(期中▲22,606円32銭以下)
11月14日(火)▲22,956円19銭以下(期中▲22,613円68銭以下)
11月15日(水)20,403円84銭以上-▲22,961円44銭以下(期中20,494円08銭以上-▲22,632円79銭以下)
昨日迄の下目線から本日引け後は反発を想定したポジションに組み替え始めています。
アムロがPUT22,250に▲1,395枚の新規の売り越し建玉を積み上げ続けていますので目先は22,250円を下値として22,250円以下からは買い-22,750円から上は売りのBOXを形成のままです。
【オプション建玉単独の損益分岐点】

12月限SQ損益分岐点:20,403円84銭以上-22,961円44銭以下    
12月限期中損益分岐点:20,494円08銭以上-22,632円79銭以下
【オプション建玉単独の損益額】  
期中の評価損益:+10億6,094万円の評価益。 
満期の評価損益:+22億8,461万円の評価益。 
【オプション建玉単独指標】 
●Delta⇒▲610
●Gamma⇒▲225
●Vega⇒▲121,351,000円(I.V.+1%の上昇のポジション価値損失額)
●Theta⇒+47,369,000円(1日分のポジション価値増加額)
●Rho⇒▲7,743,000円(金利+1%の上昇のポジション価値損失額)

【アムロ12・3月限ラージ-12月限mini・12・3月限TOPIX実現・評価損益状況】
期中実現・評価損益考察期間:
12月限日経225先物:2017年6月9日~本日迄の売買分
3月限日経225先物:2017年9月8日~本日迄の売買分
12月限TOPIX先物:2017年6月9日~本日迄の売買分
3月限TOPIX先物:2017年9月8日~本日迄の売買分
12月限日経225mini:2017年9月8日~本日迄の売買分
(各建玉評価は本日終値を使用。)
アムロのポジションからは期中の売買による損益では、+206億円実現益中、SQでは+77億円評価益予定≒+283億円の総合利益中です。
アムロの12月限日経225mini▲49,767枚売り越し建玉(簿価ベースでは▲1,124億円)の損益分岐点22,598円94銭が上値、アムロの12月限日経225先物+18,001枚買い越し建玉(簿価ベースでは+3,911億円)の損益分岐点21,731円を下値として21,731円を下回る相場では強く買戻しを仕掛けて来ますので強気の買い場としています。
AMROTT
重要度は、1(最重要:知っておいてください。)、2(重要:読んでおいてください。)、3(普通:目は通しておいてください。)、4(やや普通:時間があったら目を通してください。)、5(読み物程度です。)になります。
ST

ゴールドマン・サックス証券12月限日経225オプション建玉損益分岐点:2017年11月14日(火)現在

【重要度3】
◆ゴールドマン・サックス証券の12月限日経225オプションの損益分岐点と評価損益(本日の売買分込みで考察):
損益(本日の売買分込みで考察):
大証公表済建玉≒行使価格帯「22,375円-22,875円」(5行使価格)
新規建玉(大証未公表建玉)≒行使価格帯「21,375円-23,625円」(19行使価格)

(各行使価格別建玉は大証公表済建玉及び新規建玉にネット売買高(J‐NET取引を含む)を増減して算出しています。)
日経225指数:22,430円(現オプション価格)
Red Line:12月8日(金)時点の損益線
GS01

GSの損益線(21,430円~23,430円レンジ限定で描写。)
青線:GSの日経225オプション建玉SQ損益線
ピンク線:GSの日経225オプション建玉本日現在損益線
損益単位:1,000円
GS02
GS03
GSは11月10日(金)から本日迄3営業日連続で同様の損益曲線を維持しています。
GSの12月限日経225オプション新規クロス取引:
CALL23,375±600枚(11月14日新規建玉/当日終値22,430円)
CALL22,875±300枚(11月14日新規建玉/当日終値22,430円)
本日、GSは大口≒±1,000枚以上のクロスではありませんが、CALL22,875、CALL23,375に新規の建玉を積んでいます。相場の押し目で上値にCALLのクロスを入れて来た点は注目しておきたいです。
【オプション建玉単独の損益分岐点】
12月限SQ損益分岐点:21,507円07銭以上-23,387円36銭以下    
12月限期中損益分岐点:21,820円35銭以上-23,009円58銭以下
【オプション建玉単独の損益額】  
期中の評価損益:+8,250万円の評価益。 
満期の評価損益:+4億6,148万円の評価益。 
【オプション建玉単独指標】 
●Delta⇒▲10
●Gamma⇒▲47
●Vega⇒▲28,017,000円(I.V.+1%の上昇のポジション価値損失額)
●Theta⇒+10,374,000円(1日分のポジション価値増加額)
●Rho⇒+120,000円(金利+1%の上昇のポジション価値増加額)

【GS12・3月限ラージ-12月限mini・12・3月限TOPIX実現・評価損益状況】
期中実現・評価損益考察期間:
12月限日経225先物:2017年6月9日~本日迄の売買分
3月限日経225先物:2017年9月8日~本日迄の売買分
12月限TOPIX先物:2017年6月9日~本日迄の売買分
3月限TOPIX先物:2017年9月8日~本日迄の売買分
12月限日経225mini:2017年9月8日~本日迄の売買分
(各建玉評価は本日終値を使用。)
GSのポジションからは期中の売買による損益では、▲365億円実現損中、SQでは+682億円評価益予定≒+316億円の総合利益中です。
GSの日経225先物の買戻しが終わる迄相場は反転しない傾向からは12月限日経225先物の売り越し建玉▲5,703枚(簿価ベースでは▲1,159億円)が買い越し建玉に転じる迄は急落は買いのままです。
GSでは唯一トレーディング的な売買を見せている12月限日経225mini▲16,665枚売り越し建玉(簿価ベースでは▲376億円)を買戻し、買い越し建玉に転じた時が再度の上値トライの合図と見ています。
GSTT
重要度は、1(最重要:知っておいてください。)、2(重要:読んでおいてください。)、3(普通:目は通しておいてください。)、4(やや普通:時間があったら目を通してください。)、5(読み物程度です。)になります。
ST

ABN AMRO Clearing Tokyo Co. Ltd. :ABNアムロクリアリング東京証券12月限日経225オプション損益分析:2017年11月14日(火)現在

【重要度1】
◆ABNアムロクリアリング東京証券の12月限日経225オプションの損益分岐点と評価損益(本日の売買分込みで考察):
大証公表済建玉≒行使価格帯「22,375円-22,875円」(5行使価格)
新規建玉(大証未公表建玉)≒行使価格帯「21,375円-23,625円」(19行使価格)

(各行使価格別建玉は大証公表済建玉及び新規建玉にネット売買高(J‐NET取引を含む)を増減して算出しています。)
日経225指数:22,430円(現オプション価格)
Red Line:12月8日(金)時点の損益線
AMRO01

アムロの損益線(21,400円~22,400円レンジ限定で描写。)
青線:アムロの日経225オプション建玉SQ損益線 
ピンク線:アムロの日経225オプション建玉本日現在損益線
損益単位:1,000円
AMRO02
AMRO03
アムロは11月10日(金)から本日迄3営業日連続で同様の損益曲線を維持しています。
SQでの損益分岐点の軌跡:
11月10日(金)▲22,812円91銭以下(期中▲22,587円21銭以下)
11月13日(月)▲22,874円14銭以下(期中▲22,606円32銭以下)
11月14日(火)▲22,956円19銭以下(期中▲22,613円68銭以下)
アムロは損益分岐点を上方に移動させて来ていますので、戻りは売り直すままです。
アムロがPUT22,250に▲1,235枚の新規の売り越し建玉を積み上げ始めていますので目先は22,250円を下値として22,250円以下からは買い-22,750円から上は売りのBOXを形成中になっています。
【オプション建玉単独の損益分岐点】

12月限SQ損益分岐点:22,956円19銭以下    
12月限期中損益分岐点:22,613円68銭以下
【オプション建玉単独の損益額】  
期中の評価損益:+4億0,210万円の評価益。 
満期の評価損益:+17億8,134万円の評価益。 
【オプション建玉単独指標】 
●Delta⇒▲2,039
●Gamma⇒▲151
●Vega⇒▲89,329,000円(I.V.+1%の上昇のポジション価値損失額)
●Theta⇒+34,690,000円(1日分のポジション価値増加額)
●Rho⇒▲29,218,000円(金利+1%の上昇のポジション価値損失額)

【アムロ12・3月限ラージ-12月限mini・12・3月限TOPIX実現・評価損益状況】
期中実現・評価損益考察期間:
12月限日経225先物:2017年6月9日~本日迄の売買分
3月限日経225先物:2017年9月8日~本日迄の売買分
12月限TOPIX先物:2017年6月9日~本日迄の売買分
3月限TOPIX先物:2017年9月8日~本日迄の売買分
12月限日経225mini:2017年9月8日~本日迄の売買分
(各建玉評価は本日終値を使用。)
アムロのポジションからは期中の売買による損益では、+205億円実現益中、SQでは+133億円評価益予定≒+339億円の総合利益中です。
アムロの12月限日経225先物がアムロの利益の源泉のままですので、損益分岐点21,731円を下回る相場では強く買戻しを仕掛けて来ますので強気の買い場としています。
AMROALL
重要度は、1(最重要:知っておいてください。)、2(重要:読んでおいてください。)、3(普通:目は通しておいてください。)、4(やや普通:時間があったら目を通してください。)、5(読み物程度です。)になります。
ST

主要18社:12月限日経225先物・12月限日経225mini・12月限TOPIX先物建玉SQ損益分岐点:2017年11月10日(金)現在

【重要度3】 
◆主要18社12月限日経225先物+12月限日経225mini+12月限TOPIX先物建玉総合損益: 
主要18社の12月限日経225先物+12月限日経225mini+12月限TOPIX先物の建玉の総合損益状況を集計したものです。 
主要18社:国内系5社、欧州系8社、米国系5社
期中実現損益考察期間:
12月限日経225先物:2017年6月9日~本日迄の売買分
12月限TOPIX先物:2017年6月9日~本日迄の売買分
12月限日経225mini:2017年9月9日~本日迄の売買分
裁定取引:2017年9月8日~本日迄の売買分
SQ評価損益考察期間:

12月限日経225先物+12月限日経225mini+12月限TOPIX先物:
12月限日経225先物22,490円、12月限日経225mini22,495円、12月限TOPIX先物1,789Pで主要18社の各先物建玉簿価より損益評価。
ALL01

総合利益(12月限日経225先物+12月限日経225mini+12月限TOPIX先物建玉の実現損益+当日の評価損益)では、黒字は11社、赤字は7社になっています。
第1位はドイツ証券+2,379億円、第2位はJPモルガン証券+2,012億円、第3位はバークレイズ証券+1,484億円、第4位はモルガン・スタンレーMUFG証券+1,121億円、第5位はクレディ・スイス証券+960億円と続きます。
9月8日(金)から本日迄の上げ相場の中ではJPモルガン証券が12月限日経225先物+12月限日経225mini+12月限TOPIX先物建玉合計+65,100枚買い越し建玉(簿価ベースでは+1兆0,996億円)を維持して+2,012億円台迄総合利益を積み上げています。
但し、JPモルガン証券の12月限日経225先物+12月限日経225mini+12月限TOPIX先物建玉合計の最高は10月17日+92,830枚買い越し建玉(簿価ベースでは+1兆5,823億円)でしたので10月18日(21,400円)からは利益確定で買い越し建玉を▲27,730枚(簿価ベースでは▲4,827億円)減らしています。JPモルガン証券が再度買い増して来る価格帯には注目しています。
ドイツ証券では裁定取引(立会内裁定取引限定)による現物株買い+9億1,892万株の評価利益+2,185億円+現物買いの反対売買(売り▲5,360万株/買い+2億5,688万株)利益+11億円もあり、裁定取引を含んだ数字では総合利益第1位+2,379億円になっています。
同じように三菱UFJMS証券でも
裁定取引(立会内裁定取引限定)による現物株買い+5億7,554万株の評価利益+1,316億円+現物買いの反対売買(売り▲8,874万株/買い+2億5,256万株)利益+74億円もあり、裁定取引を含んだ数字では総合利益第8位+489億円になっています。

【9月8日(金)から11月10日(金)迄の12月限日経225先物+12月限日経225mini+12月限TOPIX先物建玉増減
2017/3先物ネット枚数/総合建玉増減枚数として向かって右側に記帳。
要は、今回の上昇相場でどの証券会社が建玉を増減させたのかを見ています。
第1位:UBS証券+70,500枚買い建玉増加(新規買い+45,814枚/ショート買戻し+24,686枚)
第2位:ゴールドマン・サックス証券+61,084枚買い建玉増加(新規買い+44,808枚/ショート買戻し+16,276枚)
第2位:モルガン・スタンレーMUFG証券+21,344枚買い建玉増加(新規買い+20,749枚/ショート買戻し+595枚)
主要18社の先物建玉からはマスコミの見立てとは大分異なりショートの買戻しは依然として出遅れており(≒ショートはまだ4合目程度の買戻し)、新規の建玉の参入が相場を牽引している要因になっています。
◆ゴールドマン・サックス証券の期近+期先日経225先物建玉・期近+期先日経225mini建玉・期近+期先TOPIX先物建玉推移(週次ベース):
ゴールドマン・サックスの期近+期先の日経225先物建玉、期近+期先日経225mini建玉及び期近+期先TOPIX先物建玉を集計したものです。
GS
2011年8月19日(金)~2017年11月10日(金) 
●Blue Bar⇒GSの期近日経225先物建玉(単位:枚) 
●Yellow Bar⇒GSの期先日経225先物建玉(単位:枚) 
●Green Bar⇒GS期近+期先日経225mini建玉(単位:枚) 
●Orange Bar⇒GSの期近TOPIX先物建玉(単位:枚) 
●Red Bar⇒GSの期先TOPIX先物建玉(単位:枚) 

●Orange Line⇒日経225先物5週移動平均線 
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)

◆ゴールドマン・サックス証券の期近+期先日経225先物建玉・四半期日経225mini建玉・期近+期先TOPIX先物建玉推移(日次ベース):
ゴールドマン・サックスの期近+期先の日経225先物建玉、(四半期)日経225mini建玉及び期近+期先TOPIX先物建玉を集計したものです。
GSALL02
2016年9月9日(金)~2017年11月10日(金) 
●Blue Bar⇒GSの期近日経225先物建玉(単位:枚) 
●Yellow Bar⇒GSの期先日経225先物建玉(単位:枚) 
●Green Bar⇒GSの四半期日経225mini建玉(単位:枚) 
●Orange Bar⇒GSの期近TOPIX先物建玉(単位:枚) 
●Red Bar⇒GSの期先TOPIX先物建玉(単位:枚) 

●Orange Line⇒日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)

◆ゴールドマン・サックス証券の2017年12月限日経225先物建玉・12月限日経225mini建玉損益分岐点・12月限TOPIX先物建玉損益分岐点推移(日次ベース):
ゴールドマン・サックスの日経225先物、日経225mini及びTOPIX先物の建玉の損益分岐点をまとめています。
ゴールドマン・サックスのTOPIX先物建玉の損益分岐点に各営業日終値でのNT倍率を掛け日経225先物換算として算出。
(2017年9月8日(金)より12月限適用。)
GS03
2016年9月9日(金)~2017年11月10日(金) 
●Blue Line⇒GSの期近日経225先物建玉損益分岐点(単位:円) 
●Green Line⇒GSの四半期日経225mini建玉損益分岐点(単位:円) 
●Red Line⇒GSの期近TOPIX先物建玉損益分岐点の日経225先物換算(単位:円) 
●Orange Line⇒期近日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒期近日経225先物(単位:円)
GSの12月限日経225mini(Green Line)が11月1日(高値22,470円)より売り越し建玉に転じ7営業日が経過しています。依然として買戻して来ていませんので11月10日現在の▲20,294枚売り越し建玉(簿価ベースでは▲458億円)損益分岐点22,575円17銭が戻りの目途のままです。

◆ABNアムロクリアリング東京証券の期近+期先日経225先物建玉・期近+期先日経225mini建玉・期近+期先TOPIX先物建玉推移(週次ベース):
アムロの期近+期先の日経225先物建玉、期近+期先日経225mini建玉及び期近+期先TOPIX先物建玉を集計したものです。
AMRO01
2011年8月19日(金)~2017年11月10日(金) 
●Blue Bar⇒アムロの期近日経225先物建玉(単位:枚) 
●Yellow Bar⇒アムロの期先日経225先物建玉(単位:枚) 
●Green Bar⇒アムロ期近+期先日経225mini建玉(単位:枚) 
●Orange Bar⇒アムロの期近TOPIX先物建玉(単位:枚) 
●Red Bar⇒アムロの期先TOPIX先物建玉(単位:枚) 

●Orange Line⇒日経225先物5週移動平均線 
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)

◆ABNアムロクリアリング東京証券の期近+期先日経225先物建玉・四半期日経225mini建玉・期近+期先TOPIX先物建玉推移(日次ベース):
アムロの期近+期先の日経225先物建玉、(四半期)日経225mini建玉及び期近+期先TOPIX先物建玉を集計したものです。
AMO02
2016年9月9日(金)~2017年11月10日(金) 
●Blue Bar⇒アムロの期近日経225先物建玉(単位:枚) 
●Yellow Bar⇒アムロの期先日経225先物建玉(単位:枚) 
●Green Bar⇒アムロの四半期日経225mini建玉(単位:枚) 
●Orange Bar⇒アムロの期近TOPIX先物建玉(単位:枚) 
●Red Bar⇒アムロの期先TOPIX先物建玉(単位:枚) 
●Orange Line⇒日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)

◆ABNアムロクリアリング東京証券の2017年12月限日経225先物建玉・12月限日経225mini建玉損益分岐点・12月限TOPIX先物建玉損益分岐点推移(日次ベース):
アムロの日経225先物、日経225mini及びTOPIX先物の建玉の損益分岐点をまとめています。
アムロ
のTOPIX先物建玉の損益分岐点に各営業日終値でのNT倍率を掛け日経225先物換算として算出。
(2017年9月8日(金)より12月限適用。)
AMRO03
2016年12月9日(金)~2017年11月10日(金) 
●Blue Line⇒アムロの期近日経225先物建玉損益分岐点(単位:円) 
●Green Line⇒アムロの四半期日経225mini建玉損益分岐点(単位:円) 
●Red Line⇒アムロの期近TOPIX先物建玉損益分岐点の日経225先物換算(単位:円) 
●Orange Line⇒期近日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒期近日経225先物(単位:円)
アムロの12月限日経225mini(Green Line)が11月8日(高値23,000円)より売り越し建玉に転じ、同時に11月8日に11月限日経225オプション建玉もショート系に転じる、3営業日が経過しています。依然として買戻して来ていませんので11月10日現在の▲46,691枚売り越し建玉(簿価ベースでは▲1,061億円)損益分岐点22,721円84銭が戻りの目途のままです。但し、アムロの利益の源泉の12月限日経225先物+21,774枚買い越し建玉(簿価ベースでは+4,730億円)の損益分岐点21,727円05銭迄の突っ込みは強烈な買戻しを仕掛けて来る価格として注意しておきたいです。

重要度は、1(最重要:知っておいてください。)、2(重要:読んでおいてください。)、3(普通:目は通しておいてください。)、4(やや普通:時間があったら目を通してください。)、5(読み物程度です。)になります。
ST
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