日経225先物・日経225mini・日経225オプション・TOPIX先物・裁定取引・現物株式バスケットの死角

日経225先物・日経225mini・日経225オプション・TOPIX先物・ETF及び裁定取引を中心に日本の市場を考察しています。 Nomura・Daiwa・Mitsubishi UFJMS・Mizuho・SMBC Nikko・ABN AMRO・Societe Generale・Goldman Sachs・J.P.Morgan・Merrill Lynch・Morgan Stanley MUFG・Citigroup・CREDIT SUISSE・BNP Paribas・Barclays・UBS・Deutscheの日経225先物建玉、日経225mini建玉、日経225オプション建玉、TOPIX先物建玉を裁定取引と絡めながら考察しています。

7月限日経225オプション・7月限日経225mini建玉:ネット証券主要6社日経225オプション・日経225mini建玉SQ損益分析:2018年7月13日(金)現在

【重要度3】 
◆ネット証券主要6社7月限日経225オプション建玉+7月限日経225mini建玉SQ総合損益: 
主要6社の7月限日経225オプション+7月限日経225miniの建玉の総合損益を集計したものです。 
主要6社:SBI、GMOクリック、カブドットコム、楽天、マネックス、松井:(7月限総合利益順)
期中実現考察期間:
7月限日経225mini:2018年4月13日~2018年7月12日売買最終日迄
7月限日経225mini及びオプション:SQでの損益
601

総合利益(7月限オプション建玉のSQでの損益+7月限mini建玉のSQでの損益+7月限miniの期中での売買損益の総和)
黒字は3社、赤字は3社でした。
第1位:SBI証券+1億0,438万円
第2位:GMOクリック証券+1,530万円
第3位:カブドットコム証券+549万円
になっています。
◆主要6社7月限日経225オプション建玉損益(戦略グループ毎): 
主要6社の7月限日経225オプションの建玉の損益を集計したものです。 
大証公表済建玉≒行使価格帯「21,500円-23,125円(14行使価格)」
新規建玉(大証未公表建玉)≒行使価格帯「20,500円-24,000円」(29行使価格)
 
建玉:2018年7月12日

青色帯:日経225指数見通し⇒強気相場型
赤色帯:日経225指数見通し⇒弱気相場型
オレンジ色帯:日経225指数見通し⇒変動相場型(高ボラ) 
黄色帯:日経225指数見通し⇒レンジ相場型(低ボラ)
損益分岐点(満期:SQ日):7月限SQで必要な日経225指数 
SQ損益(円):22,452円35銭(SQ値)

602
7月限日経225オプション損益では、黒字は2社、赤字は4社でした。
第1位:SBI証券+2億3,436万円
第2位:楽天証券+2,721万円
◆主要6社7月限日経225mini建玉損益結果(戦略グループ毎):
(7月限日経225mini:2018年4月13日~7月12日迄の期中売買損益含む。)
主要6社の7月限日経225miniの建玉の損益を集計したものです。 

青色帯:日経225mini買い越し建玉組
赤色帯:日経225mini売り越し建玉組
損益分岐点(満期:SQ日):7月限SQで必要な日経225指数 
SQ損益(円):22,452円35銭(SQ値)
603
7月限日経225mini損益では、黒字は5社、赤字は1社でした。
第1位:カブドットコム証券+6,284万円
第2位:松井証券+209万円
第3位:GMOクリック証券+41万円
第4位:マネックス証券+16万円
第5位:楽天証券+4万円
◆主要18社及びネット証券主要6社7月限日経225オプション建玉+7月限日経225mini建玉総合損益ランキング: 
エメラルドはネット証券です。
7月限でも大健闘です。
604

◆ネット証券主要6社の2018年5月限~2018年7月限迄の日経225オプション建玉戦略パターン別社数推移(日次ベース):
主要6社の戦略パターン別(強気相場型、弱気相場型、レンジ相場型、変動相場型)の証券会社数を営業日毎に集計したものです。
7月12日(木)売買最終日引け後の各社の最終ポジション形態です。
●本日の強気相場型は2社(楽天、松井)
●本日の弱気相場型は0社(なし
●本日のレンジ相場型は2社(SBI、カブドットコム
●本日の変動相場型は2社(GMOクリック、マネックス
605
2018年4月13日(金)~2018年7月13日(金)
青色線:日経225指数見通し⇒強気相場型証券会社数(単位:社)
赤色線:日経225指数見通し⇒弱気相場型証券会社数(単位:社) 
グリーン色バー:日経225指数見通し⇒レンジ相場型証券会社数(単位:社)
オレンジ線:日経225指数見通し⇒変動相場型証券会社数(単位:社) 
紺色線:ネット強気/弱気証券会社数(単位:社) 
ローソク足:日経225先物(期近/単位円)

●本日の強気相場型
(青色)は2社(楽天、松井)
●本日の弱気相場型(赤色は0社(なし
ネットでの強気/弱気社数では+2社となりSQ突入でした。
606
607
2018年4月13日(金)~2018年7月13日(金)
青色バー:日経225指数見通し⇒強気相場型証券会社数(単位:社)
赤色線:日経225指数見通し⇒弱気相場型証券会社数(単位:社) 
黒線:ネット強気/弱気証券会社数(単位:社) 
ローソク足:日経225先物(期近/単位円)

●本日のレンジ相場型グリーンは2社(SBI、カブドットコム
●本日の変動相場型(オレンジ)は2社
GMOクリック、マネックス
608
609
2018年4月13日(金)~2018年7月13日(金)
グリーン色バー:日経225指数見通し⇒レンジ相場型証券会社数(単位:社)
オレンジ線:日経225指数見通し⇒変動相場型証券会社数(単位:社) 
赤線:ネットレンジ+変動相場型総計の証券会社数(単位:社) 
ローソク足:日経225先物(期近/単位円)
ST

7月限日経225オプション・7月限日経225mini建玉:主要18社日経225オプション・日経225mini建玉損益分析:2018年7月13日(金)現在

【重要度3】 
◆主要18社7月限日経225オプション建玉+7月限日経225mini建玉総合損益: 
主要18社の7月限日経225オプション+7月限日経225miniの建玉の総合損益を集計したものです。 
主要18社:国内系5社、欧州系8社、米国系5社
期中実現考察期間:
7月限日経225mini:2018年4月13日~2018年7月12日売買最終日迄
7月限日経225mini及びオプション:SQでの損益
1801

総合利益(7月限オプション建玉のSQでの損益+7月限mini建玉のSQでの損益+7月限miniの期中での売買損益の総和)
黒字は9社、赤字は9社でした。
第1位:ABNアムロC東京証券+10億4,756万円
第2位:みずほ証券+8億8,786万円
第3位:UBS証券+8億5,888万円
になっています。
◆主要18社7月限日経225オプション建玉損益: 
主要18社の7月限日経225オプション建玉の損益を集計したものです。 
主要18社:国内系5社、欧州系8社、米国系5社

直近の2017年3月限から2018年7月限迄の各限月SQでの損益を集計。
2017年3月限~2018年7月限迄のSQ累積損益状況。
●直近の17限月及び直近の7限月分のSQでの勝率(SQが黒字は勝ち、SQが赤字は負け)を算出。
直近の17限月での最高勝率は、ABNアムロクリアリング東京証券、クレディ・スイス証券の70%(12勝5負)です。
●直近の3限月での最高勝率は、ABNアムロクリアリング東京証券、クレディ・スイス証券、BNPパリバ証券の100%(3勝0負)です。
1802
◆主要18社7月限日経225オプション建玉損益(戦略グループ毎): 
主要18社の7月限日経225オプションの建玉の損益を集計したものです。 
大証公表済建玉≒行使価格帯「21,500円-23,125円(14行使価格)」
新規建玉(大証未公表建玉)≒行使価格帯「20,500円-24,000円」(29行使価格)
 
建玉:2018年7月12日

青色帯:日経225指数見通し⇒強気相場型
赤色帯:日経225指数見通し⇒弱気相場型
オレンジ色帯:日経225指数見通し⇒変動相場型(高ボラ) 
黄色帯:日経225指数見通し⇒レンジ相場型(低ボラ)
損益分岐点(満期:SQ日):7月限SQで必要な日経225指数 
SQ損益(円):22,452円35銭(SQ値)
直近の2016年9月限~2018年7月限迄の23限月分の各社の戦略毎の回数パターンを集計。

1803
◆主要18社7月限日経225オプション建玉損益(実現損益額順):
1804
7月限日経225オプション損益では、黒字は9社、赤字は9社でした。
第1位:ABNアムロクリアリング東京証券+27億0,561万円益
第2位:UBS証券+8億5,880万円
第3位:クレディ・スイス証券+5億5,089万円
第4位:ゴールドマン・サックス証券+3億1,579万円益
第5位:BNPパリバ証券+1億7,175万円益
◆主要18社7月限日経225mini建玉損益結果(戦略グループ毎):
(7月限日経225mini:2018年4月13日~7月12日迄の期中売買損益含む。)
主要18社の7月限日経225miniの建玉の損益を集計したものです。 

青色帯:日経225mini買い越し建玉組
赤色帯:日経225mini売り越し建玉組
損益分岐点(満期:SQ日):7月限SQで必要な日経225指数 
SQ損益(円):22,452円35銭(SQ値)
直近の2016年9月限~2018年7月限迄の23限月分の各社の戦略毎の回数パターンを集計。
1805
7月限日経225mini損益では、黒字は9社、赤字は8社、建玉なしが1社でした。
第1位:モルガン・スタンレーMUFG証券+22億3,212万円益
第2位:みずほ証券+12億3,212万円益1,132万円益
第3位:大和証券+6億6,098万円益
第4位:JPモルガン証券+5億8,244万円益
第5位:ゴールドマン・サックス証券+5億3,171万円益

◆主要18社の2017年10月限~2018年7月限迄の日経225オプション建玉戦略パターン別社数推移(日次ベース):
主要18社(国内系5社、欧州系8社、米国系5社)の戦略パターン別(強気相場型、弱気相場型、レンジ相場型、変動相場型)の証券会社数を営業日毎に集計したものです。
7月12日(木)売買最終日引け後の各社の最終ポジション形態です。
●本日の強気相場型は6社(アムロ、BNPパリバ、HSBC、UBS、ドイツ、シティG)
●本日の弱気相場型は6社(ソシエテ・ジェネラル、JPモルガン、モルガン・スタンレー、SMBC日興、みずほ、大和)
●本日のレンジ相場型は2社(GS、クレディ・スイス)
●本日の変動相場型は4社(バークレイズ、メリルリンチ日本、野村、三菱UFJ)
1806
2017年9月8日(金)~2018年7月13日(金)
ショートターム:
1800
2018年4月13日(金)~2018年7月13日(金)
青色線:日経225指数見通し⇒強気相場型証券会社数(単位:社)
赤色線:日経225指数見通し⇒弱気相場型証券会社数(単位:社) 
グリーン色バー:日経225指数見通し⇒レンジ相場型証券会社数(単位:社)
オレンジ線:日経225指数見通し⇒変動相場型証券会社数(単位:社) 
紺色線:ネット強気/弱気証券会社数(単位:社) 
ローソク足:日経225先物(期近/単位円)

●本日の強気相場型(青色)は6社(アムロ、BNPパリバ、HSBC、UBS、ドイツ、シティG)
●本日の弱気相場型(赤色は6社(ソシエテ・ジェネラル、JPモルガン、モルガン・スタンレー、SMBC日興、みずほ、大和)
ネットでの強気/弱気社数では0社となりSQ突入でした。
1808
1807
2017年9月8日(金)~2018年7月13日(金)
青色バー:日経225指数見通し⇒強気相場型証券会社数(単位:社)
赤色線:日経225指数見通し⇒弱気相場型証券会社数(単位:社) 
黒線:ネット強気/弱気証券会社数(単位:社) 
ローソク足:日経225先物(期近/単位円)

●本日のレンジ相場型グリーンは2社(GS、クレディ・スイス)
●本日の変動相場型(オレンジ)は4社(バークレイズ、メリルリンチ日本、野村、三菱UFJ)
1810
1809
2017年9月8日(金)~2018年7月13日(金)
グリーン色バー:日経225指数見通し⇒レンジ相場型証券会社数(単位:社)
オレンジ線:日経225指数見通し⇒変動相場型証券会社数(単位:社) 
赤線:ネットレンジ+変動相場型総計の証券会社数(単位:社) 
ローソク足:日経225先物(期近/単位円)
ST

Goldman Sachs Japan Co., Ltd.:ゴールドマン・サックス証券8月限日経225オプション建玉損益分岐点:2018年7月13日(金)現在

◆ゴールドマン・サックス証券の日経225オプション建玉の損益曲線形状パターン推移:
GSの日経225オプション建玉の日々の損益曲線を4パターンに分類し、日経225先物日足にプロットしています。
本日から8月限手口開示です。
GSの8月限初日の新規建玉抽出分からはSQでは強気相場型、期中でも強気相場型になっています。
週明けから行使価格22,375円~22,875円の建玉が開き初期段階のGSの戦略が見えますので注視しておきたいです。
直近の8月限でのGSの日経225オプション損益パターンからは変動相場型を組むパターンが多く、GSのPUTの大口の買い越し建玉、CALLの大口の買い越し建玉の行使価格に相場は引き付けられる法則もありGSの建玉の行使価格の位置と枚数には注目したいです。
2018年?
2017年変動相場型(PUT買い/CALL買い)
2016年レンジ相場型(PUT売り/CALL売り)
2015年変動相場型(PUT買い/CALL買い)
2014年変動相場型(PUT買い/CALL買い)
2013年弱気相場型(PUT買い/CALL売り)
2012年変動相場型(PUT買い/CALL買い)
GSSS
2017年12月8日(金)~2018年7月13日(金)
青色帯:日経225指数見通し⇒強気相場型
ピンク色帯:日経225指数見通し⇒弱気相場型
オレンジ色帯:日経225指数見通し⇒変動相場型(高ボラ)
黄色帯:日経225指数見通し⇒レンジ相場型(低ボラ)
ローソク足:日経225先物(期近/単位円)

●GSの7月限SQ結果を確認しておきます。

7月限もGSの建玉の方向性には大注目です。
ゴールドマン・サックス証券の2018年7月限の日経225オプションPUT/CALL建玉及び7月限日経225miniSQでの損益状況(SQベース):
7月限SQ値:22,452円35銭適用

7月限日経225オプション建玉SQでは、+315,795,000円実現益
7月限日経225オプション建玉期中売買では、+224,238,000円実現益
因って、7月限日経225オプション建玉では、+540,033,000円実現益でした。

7月限日経225mini建玉SQでは、+531,710,846円実現益
7月限日経225mini建玉期中売買では、▲17,271,020円実現損
因って、7月限日経225mini建玉では、+514,439,826円実現益でした。
結論、①+②≒+1,054,472,826円実現益のGSでした。
特に、SQが前日比+264円39銭上昇した結果、
GSは、7月限日経225オプション建玉では12日(木)時点では+295,658,000円評価益でしたので、SQで+20,137,000円利益増加、7月限日経225mini建玉では12日(木)時点では+257,511,977円評価益でしたので、SQで+274,198,869円利益増加し、結果はSQ値が上昇したことにより総計で+294,335,869円利益が増加したGSです。
GSTT
GSTIMELINE
◆ゴールドマン・サックス証券の2018年7月限の日経225オプションPUT/CALL建玉推移(日次ベース):
GSのPUT/CALLオプションの建玉を「営業日毎」に集計したものです。
黄色帯:該当日の日経225先物の高値-安値の範囲を表します。
エメグリーン帯:該当限月での売買最終日の建玉、その中の青色の行使価格は該当限月のSQ値に最も近い行使価格を表します。
黒字:買い越し建玉数(単位:枚)/赤字:売り越し建玉数(単位:枚)
GSOI

GSの8月限日経225オプション建玉が未開示の為参考程度の内容になります。
◆ゴールドマン・サックス証券の8月限日経225オプションの損益分岐点と評価損益(本日の売買分込みで考察):
 

大証公表済建玉≒行使価格帯「22,375円-22,875円(5行使価格)」
新規建玉(大証未公表建玉)≒行使価格帯「21,625円-23,625円」(17行使価格)
 

(各行使価格別建玉は大証公表済建玉及び新規建玉にネット売買高(J‐NET取引を含む)を増減して算出しています。) 
日経225指数:22,597円35銭
赤線:GSの日経225オプション建玉SQ損益線(損益単位:上図円/中図1,000円)
GS00
GS01
GS02
【8月限日経225オプション建玉単独損益分岐点】
8月限SQ損益分岐点:23,062円41銭以上

8月限期中損益分岐点:22,590円95銭以上
【オプション建玉損益額】  
期中(本日決済なら)の評価損益:+10万円の評価益。
満期(SQ決済なら)の評価損益:▲935万円の評価損。
【オプション建玉指標】  
●Delta⇒+19(≒日経225先物換算/枚数)
●Gamma⇒+2
●Vega⇒+1,166,000円(I.V.+1%の上昇のポジション価値増加額) 
●Theta⇒▲282,000円(1日分のポジション価値損失額) 
●Rho⇒+307,000円(金利+1%の上昇のポジション価値増加額)
【8月限限定(8月限日経225オプション建玉+8月限日経225mini建玉の合成損益分岐点)】
GSの8月限日経225オプション建玉(デルタ+19≒9月限日経225先物換算)と8月限日経225mini買い越し建玉(オレンジ線)+6,891枚(+153億円)を合成したGSのポジションの損益額(赤バー)です。
GSの8月限日経225オプション建玉少なく、8月限日経225mini買い越し建玉損益線と同等ですので参考程度です。
8月限SQ損益分岐点:22,153円57銭以上
8月限期中損益分岐点:22,148円45銭以上
【オプション建玉を含む合成損益額】  
期中(本日決済なら)の評価損益:+3億1,502万円の評価益。 
満期(SQ決済なら)の評価損益:+3億0,552万円の評価益。
GSSYN

●GSの全体のポジションの確認。
【GSの9/12月限ラージ-7・8・9月限mini-9/12月限TOPIX実現・評価損益状況】
期中実現・評価損益考察期間: 
(mini建玉はラージ換算していません。)
9月限日経225先物:2018年3月9日~本日迄の売買分
12月限日経225先物:2018年6月8日~本日迄の売買分
8月限日経225オプション:2018年7月13日~本日迄の売買分
8月限日経225mini:2018年5月11日~本日迄の売買分
9月限日経225mini:2018年6月8日~本日迄の売買分
9月限TOPIX先物:2018年3月9日~本日迄の売買分
12月限TOPIX先物:2018年6月8日~本日迄の売買分
(建玉評価は終値を使用。)
GSTT002
GSの8月限日経225オプション建玉、8月限日経225mini建玉、9月限日経225先物建玉、9月限日経225mini建玉及び9月限TOPIX先物建玉を全て合成したGSの直近の全体のポジションの損益分岐点(赤線/単位:円)は「23,050円以上」です。
23,050円から上昇すればするほどGSは利益計上出来る建玉になっていますがこれにはカラクリがあります。
NT倍率の上昇(本日13.06倍)によりGSの損益分岐点が23,050円迄上昇(≒GSのTOPIX先物の買いを日経225先物換算で約+482円割高評価中)していますが、7月5日(木:安値21,430円のNT倍率12.85倍適用ではGSの全体のポジションの損益分岐点は
「22,200円以上」(赤線/単位:円)となり現行では利益を計上出来てるポジションになっています。重要な点は、NT倍率上昇⇒GSの損益分岐点の急上昇⇒損益分岐点(今回23,050円)では相場が割高≒高値圏に入る毎度のパターンになり週明けからの8月限日経225オプションの建玉も開示され損益分岐点は変動する可能性もありますが現行の相場水準からは戻りの伸びしろは低く、GSの建玉の積み上げ、解消には警戒しておきたいです。
また、今週のGSは9月限日経225先物ではネットで+5,156枚買戻し(+1,149億円)、特に、7月9日(月:安値21,680円)にはネットで+1,032枚(+226億円)、7月12日(木:安値21,860円)には同+1,158枚(+255億円)、7月13日(金:安値22,190円)には同+3,183枚(+715億円)を買戻しています。
但し、今週は9月限TOPIX先物ではネットで▲5,493枚売り越し(▲940億円)ており、引き続きGS特有の取引形態「安値で日経225先物を売り越し‐TOPIX先物を買い越す」、「高値で日経225先物を買戻し‐TOPIX先物を売り越す」を継続しているだけであり新規の先高狙いのフレッシュバイイングの資金が入った形跡はありません。

GSTTSAS
GSTTSAS002

◆ゴールドマン・サックス証券のTOPIX先物立会内・立会外取引(ナイト、日中のクロス取引を含む。)売買高推移(日次ベース):
GSの期近のTOPIX先物(限月毎)の立会内・立会外取引(J‐NET取引)の推移を集計したものです(単位:枚)。
6月8日(金)~本日迄のGSの9月限TOPIX先物の売買分解:
立会外取引(Red Bar):ネットで+11,781枚買い越し(前日比0)
立会内取引(Green Bar):ネットで▲19,822枚売り越し
(前日比+356枚買戻し)
合計では、GSは▲8,041枚売り越し(Yellow Line)中です。
本日のGSは9月限TOPIX先物の立会外取引(Red Bar)では変わらず、立会内取引(Green Bar)では+356枚買戻しています。
GSの9月限TOPIX先物の立会内取引(Green Bar)では売り越しが拡大を続けていますので相場には良い材料では無く注意継続のままです。
立会内取引(Green Bar)で売り越しを拡大させたまま立会外取引(Red Bar)限定の買戻しでは現在の+11,781枚買い越し枚数は限界値に近く、立会外取引(Red Bar)+11,781枚買い越し枚数を売り始めて来ると再度下に相場は押し込まれますのでGSの9月限TOPIX先物の売買には引き続き注目しておきたいです。
GSTOPIXOI
2018年3月9日(金)~2018年7月13日(金) 
●Red Bar⇒GSの期近TOPIX先物立会外取引ネット売買高(単位:1枚) 
●Green Bar⇒GS期近TOPIX先物立会内取引ネット売買高(単位:1枚) 
●Yellow Line⇒GS期近日経225先物立会内・外取引ネット売買高(単位:1枚) 
●Purple Line⇒日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)  

◆ゴールドマン・サックス証券の日経225先物立会内・立会外取引(ナイト、日中のクロス取引を含む。)売買高推移(日次ベース):
GSの期近の日経225先物(限月毎)の立会内・立会外取引(J‐NET取引)の推移を集計したものです(単位:枚)。
6月8日(金)~本日迄のGSの9月限日経225先物の売買分解:
立会外取引(Red Bar):ネットで+4,833枚買い越し(前日比+2,667枚買い越し)
立会内取引(Green Bar):ネットで
+1,918枚買い越し(前日比+516枚買い越し)
合計では、GSは+6,751枚買い越し(Yellow Line)中です。
GSは7月9日(月:高値22,080円)~7月13日(金:高値22,670円)迄で5営業日連続で立会外取引(Red Bar)と立会内取引(Green Bar)共買い越し中です。この現象は5月11日(金:高値22,780円)~5月17日(木:高値22,880円)迄の5営業日連続立会外取引(Red Bar)と立会内取引(Green Bar)共買い越し以来の出現です。
GSが週明けからも引き続き立会外取引(Red Bar)と立会内取引(Green Bar)で買い越しを続けるのか注目しています。9月限日経225先物が上昇をしている中GSが立会外取引(Red Bar)と立会内取引(Green Bar)で売り越し、特に、立会外取引(Red Bar)で売り越しを始めると相場は反転するパターン多く警戒したいGSの売り越しです。
GSNKOI
2018年3月9日(金)~2018年7月13日(金) 
●Red Bar⇒GSの期近日経225先物立会外取引ネット売買高(単位:1枚) 
●Green Bar⇒GS期近日経225先物立会内取引ネット売買高(単位:1枚) 
●Yellow Line⇒GS期近日経225先物立会内・外取引ネット売買高(単位:1枚) 
●Purple Line⇒日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)  
ST

ABN AMRO Clearing Tokyo Co. Ltd. :ABNアムロクリアリング東京証券8月限日経225オプション建玉損益分析:2018年7月13日(金)現在

◆ABNアムロクリアリング東京証券の日経225オプション建玉の損益曲線形状パターン推移:
アムロの日経225オプション建玉の日々の損益曲線を4パターンに分類し、日経225先物日足にプロットしています。
本日から8月限手口開示です。
アムロの8月限初日の新規建玉抽出分からはSQでは変動相場型、期中では弱気相場型に分かれています。
週明けから行使価格22,375円~22,875円の建玉が開き初期段階のアムロの戦略が見えますので注視しておきたいです。
AMROSS
2017年12月8日(金)~2018年7月13日(金)
青色帯:日経225指数見通し⇒強気相場型
ピンク色帯:日経225指数見通し⇒弱気相場型
オレンジ色帯:日経225指数見通し⇒変動相場型
黄色帯:日経225指数見通し⇒レンジ相場型
ローソク足:日経225先物(期近/単位円)

●アムロの7月限SQ結果を確認しておきます。
7月限も良質のアムロデータが多数集まりましたが基本戦略≒戻り相場作りの狙いは売り直す為、急落は利益極大化を狙うことを続けていますので8月限でも基本戦略を踏襲しているのかの再確認が出来る建玉開示には注目しています。
ABNアムロクリアリング東京証券の2018年7月限の日経225オプションPUT/CALL建玉及び7月限日経225miniSQでの損益状況(SQベース):
7月限SQ値:22,452円35銭適用

7月限日経225オプション建玉SQでは、+2,705,612,000円実現益
7月限日経225オプション建玉期中売買では、▲234,946,000円実現損
因って、7月限日経225オプション建玉では、+2,470,666,000円実現益でした。

7月限日経225mini建玉SQでは、▲1,574,371,999円実現損
7月限日経225mini建玉期中売買では、▲83,678,588円実現損
因って、7月限日経225mini建玉では、▲1,658,050,587円実現損でした。
結論、①+②≒+812,615,413円実現益のアムロでした。
特に、SQが前日比+264円39銭上昇した結果、
アムロは、7月限日経225オプション建玉では12日(木)時点では+1,148,574,000円評価益でしたので、SQで+1,557,038,000円利益増加、7月限日経225mini建玉では12日(木)時点では▲608,396,695円評価損でしたので、SQで▲965,975,304円損失が増加していますが、結果はSQ値が上昇した結果総計で+591,062,696円利益が増加したアムロです。
AMROTT
AMRO

●アムロのCALL22,500、CALL22,000の建玉の推移を確認しておきます(ナイト・日中ベース)。
アムロはSQに向けて一貫してCALL22,000を買い進め、CA22,500を売り抜けて行く姿が見えます。
AMROCALL2200022500
2018年6月8日(金)~2018年7月12日(木) 
●Green Bar⇒アムロのCALL22,500建玉(単位:1枚)  

●Red Line⇒アムロのCALL22,000建玉(単位:1枚)  
●Blue Line⇒アムロのCALL22,000+22,500ネット総建玉(単位:1枚)  
●Purple Line⇒日経225先物5セッション移動平均線  
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)

本題に戻ります。
アムロの8月限日経225オプション建玉が未開示の為参考程度の内容になります。
◆ABNアムロクリアリング東京証券の8月限日経225オプションの損益分岐点と評価損益(本日の売買分込みで考察):
 

大証公表済建玉≒行使価格帯「22,375円-22,875円(5行使価格)」
新規建玉(大証未公表建玉)≒行使価格帯「21,625円-23,625円」(17行使価格)
 

(各行使価格別建玉は大証公表済建玉及び新規建玉にネット売買高(J‐NET取引を含む)を増減して算出しています。) 
日経225指数:22,597円35銭
赤線:アムロの日経225オプション建玉SQ損益線(損益単位:上図円/中図1,000円)
AMRO00
AMRO01
AMRO02
●8月限日経225オプション建玉単独損益分岐点:
8月限SQ損益分岐点:22,127円74銭以下-23,055円60銭以上

8月限期中損益分岐点:22,730円26銭以下
【オプション建玉損益額】  
期中(本日決済なら)の評価損益:+1,012万円の評価益。  
満期(SQ決済なら)の評価損益:▲6,349万円の評価損。  
【オプション建玉指標】  
●Delta⇒▲70(≒日経225先物換算/枚数)
●Gamma⇒▲4
●Vega⇒▲2,134,000円(I.V.+1%の上昇のポジション価値損失額) 
●Theta⇒+517,000円(1日分のポジション価値増加額) 
●Rho⇒▲1,286,000円(金利+1%の上昇のポジション価値損失額)
◆8月限限定(8月限日経225オプション建玉+8月限日経225mini建玉の合成損益分岐点):
アムロの8月限日経225オプション建玉(デルタ▲70≒9月限日経225先物換算)と8月限日経225mini売り越し建玉(オレンジ線)▲28,648枚(▲638億円)を合成したアムロのポジションの損益額(赤バー)です。
7月限SQ損益分岐点:22,272円26銭以下
7月限期中損益分岐点:22,293円95銭以下
【オプション建玉を含む合成損益額】  
期中(本日決済なら)の評価損益:▲8億8,917万円の評価益。 
満期(SQ決済なら)の評価損益:▲9億6,278万円の評価益。
AMROSYN

◆ABNアムロクリアリング東京証券の日経225オプション建玉(期近)、日経225先物建玉(期近)、日経225mini建玉(期近+四半期)及びTOPIX先物建玉の合同損益分岐点推移:

アムロの日経225オプション、日経225先物、日経225mini及びTOPIX先物の各建玉の損益分岐点を集計したものです。(単位:枚)。
アムロの各建玉の損益分岐点順に並べています。
AMROTTASA
アムロの損益分岐点パターンでは今回は急力な抵抗線のパターンになっていますので損益分岐点22,127円~22,283円では抵抗勢力のアムロのままです。疑似強気全力演出中のアムロ王です。
本日も買いストップオーダーを入れながら戻り高値へと繋げて行く途中のアムロですが本日からは売りストップオーダー(22,400円、22,465円、22,500円、22,595円、22,650円)を飲み込みながら上値を作りに来ている毎度のパターンですので飲み込んだ売りストップオーダー(22,400円、22,465円、22,500円、22,595円、22,650円)を全て吐き出す迄≒22,400円迄は高値でポジション≒売りポジションを作り続けますのでもう一段の上値を想定しながらも決してアムロは強気で買い攻めているのではなく高台から巨大な鉄球を落とす為の高値作りですので注意しておきたいです。
9月限日経225先物の売り越し建玉▲13,466枚(▲2,989億円)を買戻さずに22,127円~22,283円を上にブレイクさせた戻りは暴挙、売り直す為ですので警戒は継続です。
AMROCSHA
2018年6月8日(金)~2018年7月13日(金) 
●Blue Line⇒アムロの期近日経225先物建玉損益分岐点(単位:円)
 
●Black Line(黒)⇒アムロの四半期日経225mini建玉損益分岐点(単位:円) 
●Orange Line⇒アムロの期近TOPIX先物建玉日経225先物換算損益分岐点(単位:円) 
●Green Line⇒アムロのマイナー日経225mini建玉損益分岐点(単位:円)
●Pink Line⇒アムロの期近日経225オプション建玉SQ損益分岐点下限(単位:円) 
●Red Line(赤)⇒アムロの期近日経225オプション建玉損益分岐点上限(単位:円)
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)


●アムロの全体のポジションの確認。
【アムロの9/12月限ラージ-8・9月限mini-9/12月限TOPIX実現・評価損益状況】
期中実現・評価損益考察期間: 
(mini建玉はラージ換算していません。)
9月限日経225先物:2018年3月9日~本日迄の売買分
12月限日経225先物:2018年6月8日~本日迄の売買分
8月限日経225オプション:2018年7月13日~本日迄の売買分
8月限日経225mini:2018年5月11日~本日迄の売買分
9月限日経225mini:2018年6月8日~本日迄の売買分
9月限TOPIX先物:2018年3月9日~本日迄の売買分
12月限TOPIX先物:2018年6月8日~本日迄の売買分
(建玉評価は終値を使用。)
AMROALL
アムロの8月限日経225オプション建玉、8月限日経225mini建玉、9月限日経225先物建玉、9月限日経225mini建玉及び9月限TOPIX先物建玉を全て合成したアムロの直近の全体のポジションの損益分岐点(赤線/単位:円)は「22,150円以下」です。
22,150円から下落すればするほどアムロは利益計上出来る建玉になっています。
本日はアムロは9月限日経225先物を▲5,161枚売り越し(▲1,159億円)を行い全体のポジションではネットで▲1,134億円売り越しを追加しており損益分岐点は22,150円に上昇しています。
依然としてアムロは売り止まりにはなっていません。
本日売り越した▲5,161枚を週明け+4,000枚程度買戻した日が一旦の高値パターンあり。
アムロが直近の全体のポジションの損益線(赤線/単位:円)を右肩上がりに変更させて来る迄は戻り売り継続のままです。
AMROCAR

◆ABNアムロクリアリング東京証券の日経225先物立会内・立会外取引(ナイト、日中のクロス取引を含む。)売買高推移(日次ベース):

アムロの期近の日経225先物(限月毎)の立会内・立会外取引(J‐NET取引)の推移を集計したものです(単位:枚)。
6月8日(金)~本日迄のアムロの9月限日経225先物の売買分解:
立会内取引(Green Bar):ネットで▲11,897枚売り越し(前日比▲5,325枚売り乗せ)
立会外取引(Red Bar):ネットで▲3,645枚売り越し(前日比+164枚買戻し)
合計では、アムロは▲15,542枚売り越し(Yellow Line)中です。
アムロが売りスタンス継続の中での戻りは次なる意図を隠し持って買い上がりますので注意ではなく非常警戒です。
本日のアムロは9月限日経225先物の立会内取引▲5,325枚売り越し/立会外取引+164枚買戻し≒ネットで▲5,161枚売り乗せを実行しています。
アムロが買戻しを仕掛ける迄は戻り売り、急落買いのままです。
AMRONKIO
2018年3月9日(金)~2018年7月13日(金) 
●Red Bar⇒アムロの期近日経225先物立会外取引ネット売買高(単位:1枚) 
●Green Bar⇒アムロ期近日経225先物立会内取引ネット売買高(単位:1枚) 
●Yellow Line⇒アムロ期近日経225先物立会内・外取引ネット売買高(単位:1枚) 
●Purple Line⇒日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)  

ABN AMRO Clearing Tokyo Co. Ltd. :ABNアムロクリアリング東京証券7月限日経225オプション建玉損益分析:2018年7月12日(木)現在

【Part2】
◆ABNアムロクリアリング東京証券の7月限日経225オプションの損益分岐点と評価損益(本日の売買分込みで考察):
 

大証公表済建玉≒行使価格帯「21,500円-23,125円(14行使価格)」
新規建玉(大証未公表建玉)≒行使価格帯「20,500円-24,000円」(29行使価格)
 

(各行使価格別建玉は大証公表済建玉及び新規建玉にネット売買高(J‐NET取引を含む)を増減して算出しています。) 
日経225指数:22,187円96銭
赤線:アムロの日経225オプション建玉SQ損益線(損益単位:円)
AMRO00
AMRO02
●7月限日経225オプション建玉単独損益分岐点:
7月限SQ損益分岐点:22,021円68銭以上

7月限期中損益分岐点:22,002円35銭以上
【オプション建玉損益額】  
期中(本日決済なら)の評価損益:+11億2,355万円の評価益。  
満期(SQ決済なら)の評価損益:+11億4,857万円の評価益。  
【オプション建玉指標】  
●Delta⇒+6,286(≒日経225先物換算/枚数)
●Gamma⇒▲93
●Vega⇒▲1,506,000円(I.V.+1%の上昇のポジション価値損失額) 
●Theta⇒+4,098,000円(1日分のポジション価値増加額) 
●Rho⇒+3,799,000円(金利+1%の上昇のポジション価値増加額)
◆7月限限定(7月限日経225オプション建玉+7月限日経225mini建玉の合成損益分岐点):
アムロの7月限日経225オプション建玉(デルタ+6,286≒9月限日経225先物換算)と7月限日経225mini売り越し建玉(オレンジ線)▲36,536枚(▲805億円)を合成したアムロのポジションの損益額(赤バー)です。
7月限SQ損益分岐点:22,020円50銭以上
7月限期中損益分岐点:21,956円41銭以上
【オプション建玉を含む合成損益額】  
期中(本日決済なら)の評価損益:+5億1,112万円の評価益。 
満期(SQ決済なら)の評価損益:+5億3,550万円の評価益。
明日のSQでは何が何でも22,020円以上を必要としています。
昨日より一気に500円損益点を上昇させて来ました。
勝負中のアムロです。

AMROSYN

◆7月限SQに向けてのアムロの最終行動パターン:
7月限日経225オプションの期中のPUT/CALLの売買損▲234,946,000円及び7月限日経225miniの期中の売買損▲83,678,588円を加えた場合には、アムロの7月限PUT/CALL総建玉+7月限mini建玉の合成損益額では22,150円が限界下値になり22,150円からの下は損失が発生する為拒否するアムロになっています。
22,150円以上ではアムロは7月限での売買損も含んで総合で利益計上出来る大事な価格です。
AMROALL
【上値】
アムロの仕掛けポイントでは、22,240円のストップオーダーは22,280円ターゲット、22,280円のストップオーダーは22,400円ターゲットが入っていますので22,280円越えを仕掛けて来た場合には22,400円がターゲットになります。


【下値】
アムロの仕掛けポイントでは、昨日の21,725円をターゲットに仕掛けて現在戻りを試しています。

◆ABNアムロクリアリング東京証券の日経225オプション建玉(期近)、日経225先物建玉(期近)、日経225mini建玉(期近+四半期)及びTOPIX先物建玉の合同損益分岐点推移:
アムロの日経225オプション、日経225先物、日経225mini及びTOPIX先物の各建玉の損益分岐点を集計したものです。(単位:枚)。
アムロの各建玉の損益分岐点順に並べています。
AMROTT02
アムロの損益分岐点パターンでは今回は急力な抵抗線のパターンになっていますので損益分岐点22,021円~22,210円では抵抗勢力のアムロのままです。
本日は22,021円~22,023円を終値で越えていますので買いストップオーダーを入れながら戻り高値へと繋げて行くアムロです。
9月限日経225先物の売り越し建玉▲8,305枚(▲1,829億円)を買戻さずに22,021円~22,023円を上にブレイクさせた戻りは売り直す為ですので警戒は継続です。
AMROTOW
2018年6月8日(金)~2018年7月12日(木) 
●Blue Line⇒アムロの期近日経225先物建玉損益分岐点(単位:円)
 
●Black Line(黒)⇒アムロの四半期日経225mini建玉損益分岐点(単位:円) 
●Orange Line⇒アムロの期近TOPIX先物建玉日経225先物換算損益分岐点(単位:円) 
●Green Line⇒アムロのマイナー日経225mini建玉損益分岐点(単位:円)
●Pink Line⇒アムロの期近日経225オプション建玉SQ損益分岐点下限(単位:円) 
●Red Line(赤)⇒アムロの期近日経225オプション建玉損益分岐点上限(単位:円)
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)

◆ABNアムロクリアリング東京証券の7月限日経225オプション売買手口(本日の売買分込みで考察):
7月限での特徴は、7月限mini売り越し建玉、7月限オプションPUT売り/CALL買いの大口の合成デルタ買いポジション、最大利益狙いでその都度PUT最大売り越し建玉(PUT22,000、PUT21,500)迄相場を落としたアムロです。
8月限ではどの戦略で来るのか注目しています。
AMROT01
◆7月限(6月8日(金)~本日迄の売買高(単位:枚))
7月限最終形です。

AMROT02

ABNアムロクリアリング東京証券の2018年7月限の日経225オプションPUT/CALL建玉及び7月限日経225mini損益状況(日次ベース):
本日現在のアムロの7月限日経225オプションでは、+9億1,362万円利益(SQ評価分を含む。)、7月限日経225miniでは、▲6億9,207万円損失、総合では+2億2,155万円利益に転じています。
7月限SQでは22,150円以上着地で黒字化実現出来ます。
AMRO7RESULTS

◆ABNアムロクリアリング東京証券のの7月限日経225オプションPUT/CALL総建玉の推移(ナイト・日中ベース):    
アムロの7月限日経225オプションPUT/CALLの総建玉(J‐NET取引を含む)をナイト・日中取引別に集計したものです。(単位:枚)。
7月限CALL22,000は今週+3,405枚大口新規買いが特徴でした。
そのCALL22,000のアムロの買い方
7月09日(月:安値21,680円)+2,183枚新規買い
7月10日(火:安値22,030円)+180枚新規買い
7月11日(水:安値21,720円)+695枚新規買い
7月12日(木:安値21,860円)+347枚新規買い
一気にけりを付けに来たアムロでした。

アムロの直近のPUT/CALLネット総建玉(Blue Line)
5月限PUT売り越し建玉/CALL買い越し建玉
6月限PUT売り越し建玉/CALL売り越し建玉
7月限PUT売り越し建玉/CALL買い越し建玉
8月限初動の建玉の方向性には警戒したいです。
AMRO7RESULTS02
2018年6月8日(金)~2018年7月12日(木) 
●Green Line⇒アムロの日経225オプションPUT総建玉(単位:1枚)  

●Red Line⇒アムロの日経225オプションCALL総建玉(単位:1枚)  
●Blue Line⇒アムロの日経225オプションPUT/CALLネット総建玉(単位:1枚)  
●Purple Line⇒日経225先物5セッション移動平均線  
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)
ST

ABN AMRO Clearing Tokyo Co. Ltd. :ABNアムロクリアリング東京証券7月限日経225オプション建玉損益分析:2018年7月12日(木)現在

◆ABNアムロクリアリング東京証券の日経225オプション建玉の損益曲線形状パターン推移:
アムロの日経225オプション建玉の日々の損益曲線を4パターンに分類し、日経225先物日足にプロットしています。
本日も強気相場型を維持し明日SQ突入です。
ANROSS
2017年12月8日(金)~2018年7月12日(木)
青色帯:日経225指数見通し⇒強気相場型
ピンク色帯:日経225指数見通し⇒弱気相場型
オレンジ色帯:日経225指数見通し⇒変動相場型
黄色帯:日経225指数見通し⇒レンジ相場型
ローソク足:日経225先物(期近/単位円)

本日の日経平均株価終値22,187円96銭から10円上げる毎にアムロの明日のSQでの利益は+3,298万円ずつ上がります。
それが22,250円迄続き、22,260円からの10円上げる毎には
アムロのSQでの利益は+1,972万円ずつ上がりペースは落ちます。22,250円迄上げるのがコスパが良いアムロですのでナイトでも頑張り続けます。
但し、アムロは依然として売りスタンスが継続していますので戻りは疑似強気、急落は疑似弱気ですので警戒はしておきたいです。
明日のSQでのアムロの7月限日経225オプション建玉+7月限日経225mini建玉の合成損益グラフです。
AMRO777AS
次に、7月11日(水)の安値21,720円からのアムロの買いストップオーダーの位置を確認しておきます。
22,280円の買いストップオーダーのターゲットが22,400円に位置しますのでここを抜けきれないと今度は売りのストップオーダーが執行されますので相場は下押しへと変わります。
22,650円売りのストップオーダー
22,595円売りのストップオーダー
22,500円売りのストップオーダー
22,465円売りのストップオーダー
22,400円売りのストップオーダー
22,280円買いのストップオーダー⇒ターゲット22,400円
22,240円買いのストップオーダー⇒ターゲット22,280円
22,095円買いのストップオーダー⇒ターゲット22,240円
21,910円買いのストップオーダー⇒ターゲット22,095円
21,725円買いのストップオーダー⇒ターゲット21,910円
AMROSO
2018年6月25日(月)~2018年7月12日(木)
赤線:2派のストップライン
緑線:3派のストップライン
赤線:5派のストップライン(本日新規設定分)
ローソク足:日経225先物(期近/単位円)

アムロの全体のポジションの確認。
【アムロの9/12月限ラージ-7・8・9月限mini-9/12月限TOPIX実現・評価損益状況】
期中実現・評価損益考察期間: 
(mini建玉はラージ換算していません。)
9月限日経225先物:2018年3月9日~本日迄の売買分
12月限日経225先物:2018年6月8日~本日迄の売買分
7月限日経225オプション:2018年6月8日~本日迄の売買分
7月限日経225mini:2018年4月13日~本日迄の売買分
8月限日経225mini:2018年5月11日~本日迄の売買分
9月限日経225mini:2018年6月8日~本日迄の売買分
9月限TOPIX先物:2018年3月9日~本日迄の売買分
12月限TOPIX先物:2018年6月8日~本日迄の売買分
(建玉評価は終値を使用。)
ANROTT
アムロの7月限日経225オプション建玉、7月限日経225mini建玉、9月限日経225先物建玉、9月限日経225mini建玉及び9月限TOPIX先物建玉を全て合成したアムロの直近の全体のポジションの損益分岐点(赤線/単位:円)は「21,700円以下」です。
21,700円から下落すればするほどアムロは利益計上出来る建玉になっています。
本日はアムロは9月限日経225先物を▲387枚売り越し(▲85億円)を行い全体のポジションではネットで▲66億円売り越しを追加しており損益分岐点は21,700円に上昇しています。
依然としてアムロは売り止まりにはなっていません。

アムロが直近の全体のポジションの損益線(赤線/単位:円)を右肩上がりに変更させて来る迄は戻り売り継続のままです。
AMROBFL01
AMROBFLY02

◆ABNアムロクリアリング東京証券の日経225先物立会内・立会外取引(ナイト、日中のクロス取引を含む。)売買高推移(日次ベース):

アムロの期近の日経225先物(限月毎)の立会内・立会外取引(J‐NET取引)の推移を集計したものです(単位:枚)。
6月8日(金)~本日迄のアムロの9月限日経225先物の売買分解:
立会内取引(Green Bar):ネットで▲6,572枚売り越し(前日比▲39枚売り乗せ)
立会外取引(Red Bar):ネットで▲3,809枚売り越し(前日比▲348枚売り乗せ)
合計では、アムロは▲10,381枚売り越し(Yellow Line)中です。
7月10日(火:高値22,300円)▲10,926枚売り越し以来の▲10,000枚売り越し(Yellow Line)に戻っています。
アムロが売りスタンス継続の中での戻りは次なる意図を隠し持って買い上がりますので注意継続です。
本日のアムロは9月限日経225先物の立会内取引▲39枚売り越し/立会外取引▲348枚売り越し≒ネットで▲387枚売り乗せを実行しています。
アムロが買戻しを仕掛ける迄は戻り売り、急落買いのままです。
AMRONKIO
2018年3月9日(金)~2018年7月12日(木) 
●Red Bar⇒アムロの期近日経225先物立会外取引ネット売買高(単位:1枚) 
●Green Bar⇒アムロ期近日経225先物立会内取引ネット売買高(単位:1枚) 
●Yellow Line⇒アムロ期近日経225先物立会内・外取引ネット売買高(単位:1枚) 
●Purple Line⇒日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)  
Part2へ

ST

Goldman Sachs Japan Co., Ltd.:ゴールドマン・サックス証券7月限日経225オプション建玉損益分岐点:2018年7月11日(水)現在

【Part2】
◆ゴールドマン・サックス証券の7月限日経225オプションの損益分岐点と評価損益(本日の売買分込みで考察
): 
大証公表済建玉≒行使価格帯「21,500円-23,125円(14行使価格)」
新規建玉(大証未公表建玉)≒行使価格帯「20,500円-24,000円」(29行使価格)
 

(各行使価格別建玉は大証公表済建玉及び新規建玉にネット売買高(J‐NET取引を含む)を増減して算出しています。) 
日経225指数:21,932円21銭
赤線:GSの日経225オプション建玉SQ損益線  
損益単位:円
GS00
GS02
【7月限日経225オプション建玉単独損益分岐点】
7月限SQ損益分岐点:19,088円60銭以上‐22,716円74銭以下

7月限期中損益分岐点:19,087円62銭以上‐22,706円51銭以下
【オプション建玉損益額】  
期中(本日決済なら)の評価損益:+2億6,906万円の評価益。
満期(SQ決済なら)の評価損益:+2億2,687万円の評価益。
【オプション建玉指標】  
●Delta⇒▲414(≒日経225先物換算/枚数)
●Gamma⇒+125
●Vega⇒+1,992,000円(I.V.+1%の上昇のポジション価値増加額) 
●Theta⇒▲11,436,000円(1日分のポジション価値損失額) 
●Rho⇒▲257,000円(金利+1%の上昇のポジション価値損失額)
【7月限限定(7月限日経225オプション建玉+7月限日経225mini建玉の合成損益分岐点)】
GSの7月限日経225オプション建玉(デルタ▲414≒9月限日経225先物換算)と7月限日経225mini買い越し建玉(オレンジ線)+10,371枚(+227億円)を合成したGSのポジションの損益額(赤バー)です。
7月限SQでは21,568円以上を求めています。
7月限SQ損益分岐点:21,568円25銭以上
7月限期中損益分岐点:21,589円66銭以上
【オプション建玉を含む合成損益額】  
期中(本日決済なら)の評価損益:+2億6,819万円の評価益。 
満期(SQ決済なら)の評価損益:+4億2,689万円の評価益。
GSSYN

◆ゴールドマン・サックス証券の7月限日経225オプション売買手口(本日の売買分込みで考察):
 (6月8日(金)~本日迄の売買高(単位:枚)) 
①GSの7月限日経225オプション建玉では下値21,568円~21,589円、上値22,706円~22,716円で蓋をかけたままです。
②CALL23,000には+910枚の買い越し建玉が維持されていますので、GSのCALL最大買い越し建玉≒相場の上値としての機能を発揮中です。
③本日GSはCALL21,750ショートを買戻し、新規買いをCALL22,000、CALL22,250に入れています。
(但し、この買いは今週転売していた玉の買戻し程度です。)
また、GSのCALLではCALL22,250+225枚買い越し建玉より上は23,000円迄全て売り越し建玉のままです。
GSTAB

ゴールドマン・サックス証券の2018年7月限の日経225オプションPUT/CALL建玉及び7月限日経225mini損益状況(日次ベース):
本日現在のGSの7月限日経225オプションでは、+5億5,187万円利益(SQ評価分を含む。)、7月限日経225miniでは、▲720万円損失、総合では+5億4,466万円利益中です。
GSTIMEL

◆ゴールドマン・サックス証券の7月限日経225オプションPUT/CALL総建玉の推移(ナイト・日中ベース):    
GSの7月限日経225オプションPUT/CALLの総建玉(J‐NET取引を含む)をナイト・日中取引別に集計したものです。(単位:枚)。
GSは6月22日(金:高値22,490円)からCALLの総建玉(J‐NET取引を含む)では買い越し建玉を終了し売り越し建玉に転じたままCALL買いには戻して来なかったのが7月限の特徴でした。
GSの8月限初動の建玉の方向性には警戒したいです。
GS7MOP
2018年6月8日(金)~2018年7月11日(水) 
●Green Line⇒GSの日経225オプションPUT総建玉(単位:1枚)  

●Red Line⇒GSの日経225オプションCALL総建玉(単位:1枚)  
●Blue Line⇒GSの日経225オプションPUT/CALLネット総建玉(単位:1枚)  
●Purple Line⇒日経225先物5セッション移動平均線  
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)
ST

Goldman Sachs Japan Co., Ltd.:ゴールドマン・サックス証券7月限日経225オプション建玉損益分岐点:2018年7月11日(水)現在

重要度1】
◆ゴールドマン・サックス証券の日経225オプション建玉の損益曲線形状パターン推移:
GSの日経225オプション建玉の日々の損益曲線を4パターンに分類し、日経225先物日足にプロットしています。
GSの損益線では本日もレンジ相場型に維持しています。
GSのレンジ相場型(黄色帯)は戻りの天井圏で出現するケースが多く、本日ダイブ敢行しています。
ダイブ敢行後も引き続き戻り売りは変わらずです。
GSがレンジ相場型を組んだ安値(今回は7月6日(金)21,580円)を下回ってから本格的な反転へと繋がりますので今回は手前の21,720円で反転していることには底打ち感が出ない戻りになっています。
引き続き警戒はしたいです。

直近の8月限でのGSの日経225オプション損益パターンからは変動相場型を組むパターンが多く、GSのPUTの大口の買い越し建玉、CALLの大口の買い越し建玉の行使価格に相場は引き付けられる法則もありGSの建玉の行使価格の位置と枚数には注目したいです。
2018年?
2017年変動相場型(PUT買い/CALL買い)
2016年レンジ相場型(PUT売り/CALL売り)
2015年変動相場型(PUT買い/CALL買い)
2014年変動相場型(PUT買い/CALL買い)
2013年弱気相場型(PUT買い/CALL売り)
2012年変動相場型(PUT買い/CALL買い)
GSSS
2017年12月8日(金)~2018年7月11日(水)
青色帯:日経225指数見通し⇒強気相場型
ピンク色帯:日経225指数見通し⇒弱気相場型
オレンジ色帯:日経225指数見通し⇒変動相場型(高ボラ)
黄色帯:日経225指数見通し⇒レンジ相場型(低ボラ)
ローソク足:日経225先物(期近/単位円)

◆GSの7月限損益線のパターン変遷:
6月08日(金)レンジ相場型(黄色帯)
6月11日(月)強気相場型(青色帯)
6月12日(火)レンジ相場型(黄色帯)及び強気相場型(青色帯)の混在
6月13日(水)強気相場型(青色帯)、
6月14日(木)2018年初登場の変動型
6月15日(金)変動型強化(下方へ強化)
6月18日(月)変動型強化(下方へ強化)
6月19日(火)変動型強化(下方へ強化)
6月20日(水)弱気相場型(ピンク帯)
6月21日(木)弱気相場型(下方へ強化)
6月22日(金)弱気相場型
6月25日(月)弱気相場型(下方へは緩和)
6月26日(火)弱気相場型(下方へ強化)
6月27日(水)弱気相場型(下方へは緩和)
6月28日(木)弱気相場型(下方へ強化)
6月29日(金)弱気相場型(下方へ強化)
7月02日(月)弱気相場型(下方へは緩和)
7月03日(火)弱気相場型(下方へは緩和)
7月04日(水)弱気相場型(下方へは緩和)
7月05日(木)弱気相場型(下方へは緩和)
7月06日(金)レンジ相場型(ダイブ警戒)
7月09日(月)弱気相場型(下方へは緩和)
7月10日(火)レンジ相場型(ダイブ警戒)
7月11日(水)レンジ相場型(ダイブ敢行)

◆ゴールドマン・サックス証券のTOPIX先物立会内・立会外取引(ナイト、日中のクロス取引を含む。)売買高推移(日次ベース):
GSの期近のTOPIX先物(限月毎)の立会内・立会外取引(J‐NET取引)の推移を集計したものです(単位:枚)。
6月8日(金)~本日迄のGSの9月限TOPIX先物の売買分解:
立会外取引(Red Bar):ネットで+10,781枚買い越し(前日比+834枚増加)
立会内取引(Green Bar):ネットで▲16,192枚売り越し
(前日比▲1,746枚売り乗せ)
合計では、GSは▲5,411枚売り越し(Yellow Line)中です。
本日のGSは9月限TOPIX先物の立会外取引(Red Bar)では+834枚買戻し、立会内取引(Green Bar)では▲1,746枚売り越しています。
GSの9月限TOPIX先物の立会内取引(Green Bar)では売り越しが拡大を続けていますので相場には良い材料では無く注意継続したいです。
立会内取引(Green Bar)で売り越しを拡大させたまま立会外取引(Red Bar)限定の買戻しでは現在の+10,781枚買い越し枚数は限界値に近く、立会外取引(Red Bar)+10,781枚買い越し枚数を売り始めて来ると再度下に相場は押し込まれますのでGSの9月限TOPIX先物の売買には引き続き注目しておきたいです。
GSIO
2018年3月9日(金)~2018年7月11日(水) 
●Red Bar⇒GSの期近TOPIX先物立会外取引ネット売買高(単位:1枚) 
●Green Bar⇒GS期近TOPIX先物立会内取引ネット売買高(単位:1枚) 
●Yellow Line⇒GS期近日経225先物立会内・外取引ネット売買高(単位:1枚) 
●Purple Line⇒日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)  
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ST

ABN AMRO Clearing Tokyo Co. Ltd. :ABNアムロクリアリング東京証券7月限日経225オプション建玉損益分析:2018年7月11日(水)現在

【Part2】
◆ABNアムロクリアリング東京証券の7月限日経225オプションの損益分岐点と評価損益(本日の売買分込みで考察):
 

大証公表済建玉≒行使価格帯「21,500円-23,125円(14行使価格)」
新規建玉(大証未公表建玉)≒行使価格帯「20,500円-24,000円」(29行使価格)
 

(各行使価格別建玉は大証公表済建玉及び新規建玉にネット売買高(J‐NET取引を含む)を増減して算出しています。) 
日経225指数:21,932円21銭
赤線:アムロの日経225オプション建玉SQ損益線  
損益単位:円
AMRO00
AMRO02
●7月限日経225オプション建玉単独損益分岐点:
7月限SQ損益分岐点:22,009円35銭以上

7月限期中損益分岐点:21,984円00銭以上
【オプション建玉損益額】  
期中(本日決済なら)の評価損益:▲2億7,776万円の評価損。  
満期(SQ決済なら)の評価損益:▲3億9,086万円の評価損。  
【オプション建玉指標】  
●Delta⇒+5,154(≒日経225先物換算/枚数)
●Gamma⇒+359
●Vega⇒+11,375,000円(I.V.+1%の上昇のポジション価値増加額) 
●Theta⇒▲38,174,000円(1日分のポジション価値損失額) 
●Rho⇒+6,229,000円(金利+1%の上昇のポジション価値増加額)
◆7月限限定(7月限日経225オプション建玉+7月限日経225mini建玉の合成損益分岐点):
アムロの7月限日経225オプション建玉(デルタ+5,154≒9月限日経225先物換算)と7月限日経225mini売り越し建玉(オレンジ線)▲44,569枚(▲981億円)を合成したアムロのポジションの損益額(赤バー)です。
7月限SQ損益分岐点:21,503円37銭以上
7月限期中損益分岐点:21,662円01銭以上
【オプション建玉を含む合成損益額】  
期中(本日決済なら)の評価損益:+1億1,881万円の評価益。 
満期(SQ決済なら)の評価損益:+5,718万円の評価益。
AMRORED

◆7月限SQに向けてのアムロの行動パターン:

21,000円~23,000円内でのアムロの7月限オプションPUT/CALL総建玉損益額及び7月限mini建玉損益額一覧:
本日もCALL買いの影響もありアムロの7月限PUT/CALL総建玉+7月限mini建玉の合成損益額では上を攻め続けるポジションを維持しています。
この上を攻め続ける建玉パターンは強気では無く戻りを試した後は弱気に転じる傾向多く警戒継続中です。
また、本日現在のアムロの7月限PUT/CALL総建玉+7月限mini建玉の合成損益額では21,500円が下値になっています。
AMROCUMN01
7月限日経225オプションの期中のPUT/CALLの売買損▲273,724,000円及び7月限日経225miniの期中の売買損▲9,380,176円を加えた場合には、アムロの7月限PUT/CALL総建玉+7月限mini建玉の合成損益額では22,150円が限界下値になり22,150円からの下は損失が発生する為拒否するアムロになっています。
AMROCUMN02

【上値】
アムロの仕掛けポイントでは、21,910円にストップオーダーが入っていますので21,910円越えを仕掛けて来た場合には22,095円がターゲットになります。


【下値】
アムロの仕掛けポイントでは、21,910円にストップオーダーが入っていましたので21,910円を下にブレイクを仕掛けて来た場合には21,725円をターゲットに仕掛けて現在戻りを試しています。

◆ABNアムロクリアリング東京証券の日経225オプション建玉(期近)、日経225先物建玉(期近)、日経225mini建玉(期近+四半期)及びTOPIX先物建玉の合同損益分岐点推移:
アムロの日経225オプション、日経225先物、日経225mini及びTOPIX先物の各建玉の損益分岐点を集計したものです。(単位:枚)。
アムロの各建玉の損益分岐点順に並べています。
アムロの損益分岐点パターンでは今回は急力な抵抗線のパターンになっていますので損益分岐点22,009円~22,042円では抵抗勢力のアムロのままです。
まずは、22,009円~22,042円を終値で越えて引けて来れば再度買いストップオーダー、ショートカバーを誘発させながら疑似強気の戻りを仕掛けて来ます。
9月限日経225先物の売り越し建玉▲7,918枚(▲1,744億円)を買戻さずに22,009円~22,042円を上にブレイクさせた戻りは売り直す為ですので警戒は継続です。
AMROMUNICH
AMRO
2018年6月8日(金)~2018年7月11日(水) 
●Blue Line⇒アムロの期近日経225先物建玉損益分岐点(単位:円)
 
●Black Line(黒)⇒アムロの四半期日経225mini建玉損益分岐点(単位:円) 
●Orange Line⇒アムロの期近TOPIX先物建玉日経225先物換算損益分岐点(単位:円) 
●Green Line⇒アムロのマイナー日経225mini建玉損益分岐点(単位:円)
●Pink Line⇒アムロの期近日経225オプション建玉SQ損益分岐点下限(単位:円) 
●Red Line(赤)⇒アムロの期近日経225オプション建玉損益分岐点上限(単位:円)
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)

◆ABNアムロクリアリング東京証券の7月限日経225オプション売買手口(本日の売買分込みで考察):
本日もPUTの最大売り越し建玉はPUT21,500のままです。
通常の限月期間中では再度21,500円がターゲットになります。
本日もアムロはCALL22,375の売り越し建玉を買い越し建玉に転化せず。
買い越し建玉に変えないとCALL22,375を攻めることは出来ないアムロのままです。

AMROTAB

ABNアムロクリアリング東京証券の2018年7月限の日経225オプションPUT/CALL建玉及び7月限日経225mini損益状況(日次ベース):
本日現在のアムロの7月限日経225オプションでは、▲6億6,459万円損失(SQ評価分を含む。)、7月限日経225miniでは、+3億0,969万円利益、総合では▲3億5,489万円損失に転じています。
7月限SQでは22,150円以上着地で黒字化実現出来ます。
AMROTIMEL

◆ABNアムロクリアリング東京証券のの7月限日経225オプションPUT/CALL総建玉の推移(ナイト・日中ベース):    
アムロの7月限日経225オプションPUT/CALLの総建玉(J‐NET取引を含む)をナイト・日中取引別に集計したものです。(単位:枚)。
アムロの直近のPUT/CALLネット総建玉(Blue Line)
5月限PUT売り越し建玉/CALL買い越し建玉
6月限PUT売り越し建玉/CALL売り越し建玉
7月限PUT売り越し建玉/CALL買い越し建玉
8月限初動の建玉の方向性には警戒したいです。
AMROSAAA
2018年6月8日(金)~2018年7月11日(水) 
●Green Line⇒アムロの日経225オプションPUT総建玉(単位:1枚)  

●Red Line⇒アムロの日経225オプションCALL総建玉(単位:1枚)  
●Blue Line⇒アムロの日経225オプションPUT/CALLネット総建玉(単位:1枚)  
●Purple Line⇒日経225先物5セッション移動平均線  
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)
ST

ABN AMRO Clearing Tokyo Co. Ltd. :ABNアムロクリアリング東京証券7月限日経225オプション建玉損益分析:2018年7月11日(水)現在

◆ABNアムロクリアリング東京証券の日経225オプション建玉の損益曲線形状パターン推移:
アムロの日経225オプション建玉の日々の損益曲線を4パターンに分類し、日経225先物日足にプロットしています。
本日も強気相場型を維持したままです。
本日の下落は第4波の下落の予行練習の位置づけですので引き続き戻りは疑似強気になり同時に売り仕掛けが潜んでいる戻りと見ておきたいです。
7月2日(月:高値22,340円)からの下落と戻りでのアムロのストップオーダーの位置を再確認しておきます。
22,340円7月2日高値
22,205円1波売りのストップオーダー
22,010円2波売りのストップオーダー
21,815円3波売りのストップオーダー
21,620円4波売りのストップオーダー
21,425円5波売りのストップオーダー7月5日(木:安値21,430円)反転
21,230円6波売りのストップオーダー
21,035円7波売りのストップオーダー
通常底打ちではストップオーダー6波、7波到達が必要ですので今回は不完全なまま戻りに入り売り直された形ですので底打ち迄は引き続き戻りは売り、急落は買戻すスタンスで臨む意識を持ちたいです。
因みに、本日の安値21,720円からのアムロの買いストップオーダーの位置を再確認しておきます。
21,910円から上を仕掛けた場合には22,095円がターゲットになりますが21,910円の仕掛けが潰された場合には21,815円が売りのターゲットになり注意したいです。
22,465円5波買いのストップオーダー
22,200円4波買いのストップオーダー
22,095円3波買いのストップオーダー
21,910円2波買いのストップオーダー
21,725円1波買いのストップオーダー
AMROSS
2017年12月8日(金)~2018年7月11日(水)
青色帯:日経225指数見通し⇒強気相場型
ピンク色帯:日経225指数見通し⇒弱気相場型
オレンジ色帯:日経225指数見通し⇒変動相場型
黄色帯:日経225指数見通し⇒レンジ相場型
ローソク足:日経225先物(期近/単位円)

アムロの全体のポジションの確認。
【アムロの9/12月限ラージ-7・8・9月限mini-9/12月限TOPIX実現・評価損益状況】
期中実現・評価損益考察期間: 
(mini建玉はラージ換算していません。)
9月限日経225先物:2018年3月9日~本日迄の売買分
12月限日経225先物:2018年6月8日~本日迄の売買分
7月限日経225オプション:2018年6月8日~本日迄の売買分
7月限日経225mini:2018年4月13日~本日迄の売買分
8月限日経225mini:2018年5月11日~本日迄の売買分
9月限日経225mini:2018年6月8日~本日迄の売買分
9月限TOPIX先物:2018年3月9日~本日迄の売買分
12月限TOPIX先物:2018年6月8日~本日迄の売買分
(建玉評価は終値を使用。)
AMROTT
アムロの7月限日経225オプション建玉、7月限日経225mini建玉、9月限日経225先物建玉、9月限日経225mini建玉及び9月限TOPIX先物建玉を全て合成したアムロの直近の全体のポジションの損益分岐点(赤線/単位:円)は「21,650円以下」です。
21,650円から下落すればするほどアムロは利益計上出来る建玉になっています。
昨日は「21,700円以下」が損益分岐点でしたが本日はアムロは9月限日経225先物を+932枚買戻し(+204億円)を行い体のポジションではネットで+19億円買戻しており損益分岐点は21,650円に下落しています。
本日のアムロの9月限日経225先物の買戻しは通常のパターンですのでこれをもってスタンスが転換するにはなっていません。
本日の下落に対して買戻しが小さく依然として売り止まりにはなっていません。

アムロが直近の全体のポジションの損益線(赤線/単位:円)を右肩上がりに変更させて来る迄は戻り売り継続のままです。
AMROBFLY01
AMROBFLY02

◆ABNアムロクリアリング東京証券の日経225先物立会内・立会外取引(ナイト、日中のクロス取引を含む。)売買高推移(日次ベース):
アムロの期近の日経225先物(限月毎)の立会内・立会外取引(J‐NET取引)の推移を集計したものです(単位:枚)。
6月8日(金)~本日迄のアムロの9月限日経225先物の売買分解:
立会内取引(Green Bar):ネットで▲6,533枚売り越し
立会外取引(Red Bar):ネットで▲3,461枚売り越し
合計では、アムロは▲9,994枚売り越し(Yellow Line)中です。
アムロが売りスタンス継続の中での戻りは次なる意図を隠し持って買い上がりますので注意継続です。
本日のアムロは9月限日経225先物の立会内取引+2,194枚買い越し/立会外取引▲1,262枚売り越し≒ネットで+932枚買戻しを実行しています。
これと同じパターンが7月2日(月:安値21,750円)にも出現しています。7月2日の9月限日経225先物の立会内取引+2,346枚買い越し/立会外取引+88枚買い越し≒ネットで+2,434枚買戻しを実行しています。
7月2日安値21,750円、本日安値21,720円では立会内取引では買戻しを実行していますが本日は立会外取引では▲1,262枚売り越しもあり7月2日程の買い威力は発揮出来ていない分戻りには慎重に対応したいです。
AMROIO
2018年3月9日(金)~2018年7月11日(水) 
●Red Bar⇒アムロの期近日経225先物立会外取引ネット売買高(単位:1枚) 
●Green Bar⇒アムロ期近日経225先物立会内取引ネット売買高(単位:1枚) 
●Yellow Line⇒アムロ期近日経225先物立会内・外取引ネット売買高(単位:1枚) 
●Purple Line⇒日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)  

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