日経225先物・日経225mini・日経225オプション・TOPIX先物・裁定取引・現物株式バスケットの死角

日経225先物・日経225mini・日経225オプション・TOPIX先物・ETF及び裁定取引を中心に日本の市場を考察しています。 Nomura・Daiwa・Mitsubishi UFJMS・Mizuho・SMBC Nikko・ABN AMRO・Societe Generale・Goldman Sachs・J.P.Morgan・Merrill Lynch・Morgan Stanley MUFG・Citigroup・CREDIT SUISSE・BNP Paribas・Barclays・UBS・Deutscheの日経225先物建玉、日経225mini建玉、日経225オプション建玉、TOPIX先物建玉を裁定取引と絡めながら考察しています。

ABN AMRO Clearing Tokyo Co. Ltd. :ABNアムロクリアリング東京証券12月限日経225オプション建玉損益分析:2018年11月16日(金)現在

◆ABNアムロクリアリング東京証券の12月限日経225オプションの損益分岐点と評価損益(本日の売買分込みで考察): 
アムロのオプション戦略:弱気相場型6営業日目
大証公表済建玉≒行使価格帯「22,000円-22,500円(5行使価格)」
新規建玉(大証未公表建玉)≒行使価格帯「20,625円-23,250円」(22行使価格) 

(各行使価格別建玉は大証公表済建玉及び新規建玉にネット売買高(J‐NET取引を含む)を増減して算出しています。) 
日経225指数:21,680円34銭(▲129円28銭)
●アムロの最新のオプション建玉:
PUT21,500には大口の売り越し建玉を積み上げて来ています。
11月12日(月):▲9枚売り越し建玉
11月13日(火):▲706枚売り越し建玉
11月14日(水):▲1,177枚売り越し建玉
11月15日(木):▲1,090枚売り越し建玉
11月16日(金):▲1,065枚売り越し建玉
PUT21,500はアムロでは最大売り越し建玉のままです。
21,500円を下値として意識して来たアムロのPUT売りのまま。
AMRO1
●アムロの最新の全建玉:
本日のアムロの12月限日経225先物+806枚買い越し(野村▲1,493枚売り越し)は引き続き裁定業者による1357日経ダブルインバ-ス、1571日経インバースETFロング≒解約へ、1570日経レバレッジETFショート≒新規設定へ≒12月限日経225先物ロングのポジションの組成の跡の為強気の買い越しでは無いですが21,500円台では継続して裁定を組み出しており裁定
ジション組成後は相場を一旦反転させる必要がある行動も変わらずです。
AMRO2
●アムロの12月限日経225オプション建玉単独損益分岐点(本日評価損益額):
12月限SQ損益分岐点:22,449円90銭以下(+14億2,530万円評価益)
12月限期中損益分岐:22,031
円35銭以下(+6億0,159万円評価益)
重要:
本日はアムロは損益分岐点を下方(前日比58円53銭、本日はPUT買い転売、CALL売り買戻しの影響)に戻していますが引き続き高止まりのままです。
アムロのオプションデルタも11月11日時点の▲2,422枚(≒12月限日経225先物換算)ショートが本日は▲1,560枚迄縮小もありジリジリショートポジション≒リスク回避を落とすスタンスも継続しています。
そのアムロが損益分岐点を大幅に移動させる場合には相場を仕掛けるケース多く要警戒のままです。
上方に移動させていますので上への仕掛けが本命です。
急落を仕掛けた時はその急落は絶好の買い場になり急激な買戻しを仕掛けて来ます。
アムロの損益分岐点(SQ)の軌跡:
11月16日(金)22,449円90銭以下(デルタ▲1,560)損益分岐点DOWN
11月15日(木)22,508円43銭以下(デルタ▲1,587)損益分岐点UP
11月14日(水)22,496円49銭以下(デルタ▲1,848)損益分岐点UP
11月13日(火)22,264円25銭以下(デルタ▲1,879)損益分岐点UP
11月12日(月)21,985円67銭以下(デルタ▲2,422)損益分岐点DOWN
11月09日(金)22,041円51銭以下(デルタ▲2,095)
AMRO3
黄線:アムロのPUTCALL及びmini合算損益線円)
緑色バー:アムロのPUTオプション損益額(円)
赤色バー:アムロのCALLオプション損益額(円)
◆ABNアムロクリアリング東京証券の12月限日経225ミニ、12月限日経225オプション建玉及び12月限日経225先物オプションデルタヘッジ分の合成損益分岐点:
SQでは21,389円以上必達のポジションです。
アムロの合成ポジションの損益分岐点(SQ)の軌跡:
11月16日(金)21,389円94銭以上(デルタ+1,634)損益分岐点UP
11月15日(木)21,363円31銭以上(デルタ+1,688)損益分岐点DOWN
11月14日(水)21,469円79銭以上(デルタ+1,965)損益分岐点DOWN
11月13日(火)21,864円30銭以上(デルタ+2,819)損益分岐点DOWN
11月12日(月)22,010円11銭以上(デルタ+2,988)損益分岐点UP
11月09日(金)21,945円77銭以上(デルタ+2,684)
本日もアムロは仕掛ける前準備を進めている軌跡です。
合成ポジションのアムロのパターンでは21,389円~22,449円迄相場を動かす狙いを持っています。
仮に21,500円割れは21,389円迄想定しながらも一気にアムロが買戻しを仕掛けて来ますので21,500円割れも悲観は必要ありません。
アムロの12月限SQでの合成ポジションの損益分岐点(本日評価損益額):
12月限SQ損益分岐点:21,389円94銭以上(+14億2,530万円評価益)
12月限期中損益分岐:22,031円35銭以上(+6億0,159万円評価益)
アムロの12月限オプション単体では22,449円以下から利益が出る価格帯を確保し、12月限オプション立会外取引等必要なヘッジの12月限ラージのポジションを加えた損益線では21,389円以上となり21,389円≒21,500円以下は拒否するアムロのままです。
21,500円から下の売り仕掛けにはアムロは急激な買戻しで相場を戻して来ますので21,500円から下は絶好の買い場のままです。
AMRO4
黄線:アムロのPUTCALL及びmini合算損益線円)
緑色バー:アムロのPUTオプション損益額(円)
赤色バー:アムロのCALLオプション損益額(円)
青色線:アムロの12月限ミニ損益額(円

桃色線:アムロの12月限ラージオプションデルタヘッジ分損益額(円
●アムロの12月限CALL22,000~22,750迄の総建玉の推移:
アムロのCALL22,000~22,750迄の建玉を全て合算しています。
本日、アムロのCALL22,000~22,750の総建玉ではネットで▲2,903枚売り越し建玉です。
前日比▲209枚新規売り(CALL22,000新規ショート▲413枚が主因)を入れています。
アムロの本日の手口:
アムロのPUT全建玉の推移(対象行使価格20,625円~22,500円):
本日アムロはPUT建玉ではネットで+328枚買い越し建玉に転じています。
本日はPUT21,000に新規+251枚買いの影響もありPUT買い越し建玉になっています。
11月09日(金)ナイト+1,490枚買い越し建玉
11月12日(月)ナイト+1,778枚買い越し建玉
11月12日(月)日中+1,612枚買い越し建玉
11月13日(火)ナイト+1,725枚買い越し建玉
11月13日(火)日中+1,014枚買い越し建玉
11月14日(水)ナイト+764枚買い越し建玉
11月14日(水)日中+240枚買い越し建玉
11月15日(木)ナイト▲266枚売り越し建玉
11月15日(木)日中▲60枚売り越し建玉
11月16日(金)ナイト+271買い越し建玉
11月16日(金)日中
+328枚買い越し建玉
また、CALL22,000▲2,159枚、22,250▲1,252枚と大口の売り越し建玉ですのでアムロが22,000円越えを仕掛ける時はCALL22,000、22,250の内どちらかに+500枚以上の買戻しの手口を入れて来ますが本日はその手口は観測出来ず。
CALL22,000:本日▲413枚新規ショート(+522万円実現益)≒残▲2,159枚売り越し建玉
CALL22,125:本日▲92枚新規ショート(0)≒残▲101枚売り越し建玉
CALL22,250:本日+190枚ショート買戻し(+1,420万円実現益)≒残▲1,252枚売り越し建玉
CALL22,375:本日▲80枚新規ショート(0)≒残▲229枚売り越し建玉
CALL22,500:本日+121枚新規買い(0)≒残+1,209枚買い越し建玉
()内は本日のナイト、日中取引での売買損益。

更に、本日のアムロのオプション評価益+14億2,530万円の分解:
PUT全+328枚買い越し建玉:+5,052万円評価益
CALL全▲3,346枚売り越し建玉:+13億7,478万円評価益
12月限では圧倒的にCALL売りで評価益を稼いでいます。
特に、CALLの中では、CALL22,000の評価益がアムロの心臓部です。
現実にはCALL22,000売り/PUT22,000買い/12月限ラージ買いのポジションですがマーケットではこのアムロのCALL売り1点に焦点が当たりますので週明けからCALL21,500、21,750の建玉も大証より公示されCALL21,500買い或いは21,750買い/CALL22,000売りのスプレッドのケースもありその点からもCALL22,000の建玉の動向には注視したいです。
CALL22,000:+10億5,359万円評価益(断トツ。アムロの利益の源泉)
CALL22,125:+3,100万円評価益
CALL22,250:+4億0,189万円評価益
CALL22,375:+5,885万円評価益
CALL22,500:▲2億3,575万円評価損
AMRO5
2018年11月9日(金)~2018年11月16日(金)
各色バー:アムロのPUT22,000~22,750建玉枚数(単位:枚)
赤線:アムロのPUT22,000~22,750のネット建玉枚数(単位:枚)
ローソク足:12月限日経225先物(期近/単位円)
◆主要24社最新12月限日経225オプション建玉損益分岐点一覧:
(直近5限月のSQ損益額付)
主要24社の12月限日経225オプションの建玉の損益を集計したものです。 
大証公表済建玉≒行使価格帯「22,000円-22,500円(5行使価格)」
新規建玉(大証未公表建玉)≒行使価格帯「20,625円-23,250円」(22行使価格) 
建玉:2018年11月16日

青色帯:日経225指数見通し⇒強気相場型
赤色帯:日経225指数見通し⇒弱気相場型
オレンジ色帯:日経225指数見通し⇒変動相場型(高ボラ) 
黄色帯:日経225指数見通し⇒レンジ相場型(低ボラ)
損益分岐点(満期:SQ日):12月限SQで必要な日経225指数 

本日現在、強気相場型9社、弱気相場型8社、変動相場型3社、レンジ相場型4社になっています。
本日はドイツ(21,529円以上)が昨日迄のレンジ相場型から強気相場型に、メリルリンチ(21,218円以下)が変動相場型から弱気相場型にそれぞれ変更しています。
引き続き12月限では大口の立会外取引を行っているJPモルガン(21,582円以上)、ドイツ(21,529円以上)の価格帯は下値と機能させて来ると見ています。
24H
ST

ABN AMRO Clearing Tokyo Co. Ltd. :ABNアムロクリアリング東京証券2018年12月限日経225先物・日経225ミニ・日経オプション・TOPIX先物建玉損益分岐点(日次ベース):2018年11月15日(木)現在

◆ABNアムロクリアリング東京証券の期近+期先日経225先物建玉・四半期+期近日経225ミニ建玉・期近+期先TOPIX先物建玉推移(日次ベース):
アムロの期近+期先の日経225先物建玉、四半期+期近日経225ミニ建玉及び期近+期先TOPIX先物建玉を集計したものです。
アムロの(四半期)期近+期先3先物ネット建玉(赤線)推移:
09月14日(金):▲1,185枚売り越し建玉(簿価▲173億円)
09月21日(金):+11,963枚買い越し建玉(簿価+2,886億円)
09月28日(金):+10,941枚買い越し建玉(簿価+2,632億円)
10月05日(金):+11,870枚買い越し建玉(簿価+2,885億円)
10月11日(金):+16,850枚買い越し建玉(簿価+3,965億円)12月限でのアムロ最大買い越し
10月12日(金):+4,491枚買い越し建玉(簿価+1,037億円)
10月19日(金):+1,309枚買い越し建玉(簿価+320億円)
10月22日(月):+1,087枚買い越し建玉(簿価+275億円)
10月23日(火):+4,303枚買い越し建玉(簿価+988億円)
10月24日(水):▲2,013枚売り越し建玉(簿価▲422億円)
10月25日(木):▲2,181枚売り越し建玉(簿価▲435億円)
10月26日(金):▲5,643枚売り越し建玉(簿価▲1,191億円)
10月29日(月):▲4,909枚売り越し建玉(簿価▲1,046億円)
10月30日(火):▲5,949枚売り越し建玉(簿価▲1,261億円)
10月31日(水):▲9,631枚売り越し建玉(簿価▲2,052億円)
11月01日(木):▲9,673枚売り越し建玉(簿価▲2,084億円)
11月02日(金):▲10,723枚売り越し建玉(簿価▲2,345億円)
11月05日(月):▲10,255枚売り越し建玉(簿価▲2,249億円)
11月06日(火):▲11,729枚売り越し建玉(簿価▲2,557億円)
11月07日(水):▲11,646枚売り越し建玉(簿価▲2,537億円)
11月08日(木):▲13,676枚売り越し建玉(簿価▲2,975億円)
11月09日(金):▲6,547枚売り越し建玉(簿価▲1,435億円)
11月12日(月):▲5,606枚売り越し建玉(簿価▲1,226億円)
11月13日(火):▲3,869枚売り越し建玉(簿価▲863億円)
11月14日(水):▲6,047枚売り越し建玉(簿価▲1,344億円)
11月15日(木):▲6,467枚売り越し建玉(簿価▲1,460億円)

直近の急落のアムロの手口:
11月13日の急落で立会内取引で+2,346枚の大口の買い手口参入⇒一旦の反発後も再度売り直す⇒再反落後本日+163枚の立会内取引での買い手口の出現によりアムロが底値(21,500円)を意識した売買を見せています。底値意識の後アムロが立会内取引で+1,000枚以下の買い越し手口を連日(3営業日程度)入れ出すと相場は反転し続伸になります。アムロが+2,000枚前後の買い越し手口を一気に入れると反発があっても再度売り直す可能性高く小口から中規模の買い越し手口を出すのか注目しています。
11月15日:変わらず/立会内+163枚買い/立会外▲815枚売り
11月14日:+60円高/立会内▲705枚売り/立会外▲725枚売り
11月13日:▲490円安/立会内+2,346枚買い/立会外▲687枚売り
10月25日:▲760円安/立会内+2,397枚買い/立会外▲1,460枚売り
10月23日:▲710円安/立会内+2,791枚買い/立会外▲1,533枚売り
10月11日:▲950円安/立会内+3,585枚買い/立会外▲1,368枚売り
AMRO2
2016年9月9日(金)~2018年11月15日(木)
AMRO3
2018年9月8日(金)~2018年11月15日(木)
●Blue Bar⇒アムロの期近日経225先物建玉(単位:枚) 
●Yellow Bar⇒アムロの期先日経225先物建玉(単位:枚) 
●Green Bar⇒アムロの四半期+期近日経225ミニ建玉(単位:枚) 
●Orange Bar⇒アムロの期近TOPIX先物建玉(単位:枚) 
●Eme Green Bar⇒アムロの期先TOPIX先物建玉(単位:枚) 
〇赤線⇒アムロの(四半期)期近+期先3先物ネット建玉(単位:枚)
●Purple Line⇒日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)
 
◆ABNアムロクリアリング東京証券及びソシエテ・ジェネラル証券の四半期日経225ミニ売買高、建玉推移(日次ベース):
アムロ、ソシエテの四半期日経225ミニ売買高、建玉を集計したものです。
今週の12月限日経225ミニネット売買高
アムロ:▲14,635枚売り越し(簿価▲319億円)/+16,956枚買い建玉(簿価+374億円)
ソシエテ:▲15,820枚売り越し(簿価▲346億円)/▲54,600枚売り建玉(簿価▲1,212億円)
相場のトレンドと非常に相関がありますアムロ、ソシエテの日経225ミニの合同のネット売買高(赤線)からは11月9日(高値22,500円)から売り越しに転じ本日迄5営業日連続の売り越し(≒▲33,359枚)中です。
アムロ、ソシエテの日経225ミニの合同のネット売買高(赤線)が上向く(≒買い越しに転じる)迄戻り売り傾向高く特に、ソシエテの12月限日経225ミニの売買傾向からは、大口(±10,000枚前後)の売り越し、買い越しが出現すると相場は一旦反発または戻り売りを示唆する手口にもなり本日のソシエテの売買には注目しています。
AMROSOGEN
2018年6月8日(金)~2018年11月15日(木)

青バー:アムロ単独の四半期日経225ミニネット売買高(枚)
黄バー:ソシエテ単独の四半期日経225ミニネット売買高(枚)
赤線:アムロ+ソシエテの日経225ミニの合同のネット売買高(枚)
オレンジ線:アムロ+ソシエテの日経225ミニの合同のネット建玉(枚)
ローソク足:日経225先物(期近/単位円)
●野村AM3ETFの大口投資家による新規設定・解約行動チャート:
黒数字は、各ETFの新規設定口数
赤数字は、各ETのF解約口数
本日(15日)引け後の新規設定・解約行動:
・1570ETF(青バー)約+136万口(+258億円新規設定)増加
・1357ETF(赤バー)約▲71万口(▲8億6,752万円解約)減少
・1571ETF(オレンジバー)約▲6万口(▲9,960万円解約)減少
本日は底値圏特有の1570ETF新規設定、1357ETF、1571ETF解約の行動を行っています。
この1570ETF新規設定、1357ETF解約、1571ETF解約の行動は直近では11月1日(安値21,540円)に出現して以来です。21,500円前後では底値圏と判断した一部の大口が動く形跡です。
野村AMの3ETFと12月限日経225先物との大口の裁定取引を仕掛ける専業者が参入のままですので相場は高値⇒調整⇒横這い(今ここです)⇒反転のサークルの中での行動になっています。
今度は裁定業者は1357日経ダブルインバ-ス、1571日経インバースETFロング≒解約へ、1570日経レバレッジETFショート≒新規設定へ≒12月限日経225先物ロングのポジションを組成して来ていますので相場の下への揺さぶりは新規の裁定ポジションを組成する動きも加わり値が動きますがポジション組成後は相場を一旦反転させる必要があり注意しておきたいです。
因みに、11月16日(金)引け後では1570ETF(青バー)約+8万口(+15億円新規設定)増加、1357ETF(赤バー)約▲2,600口(▲300万円解約)減少、1571ETF(オレンジバー)約+80万口(+13億円新規設定)増加となり底値圏特有の行動継続です。特に、本日1571ETF(オレンジバー)には大口の約+80万口(+13億円新規設定)増加が出現しますがこの大口は9月20日(安値23,420円)約+84万口(+12億円新規設定)増加、9月25日(安値23,650円)約+156万口(+23億円新規設定)増加以来の大口です。大口投資家が動き始めている点は要注意です。
NM1
2017年12月8日(金)~2018年11月15日(木)
ブルーサークルは相場の「反転」を呼び込む新規設定・解約パターンでの出現の跡です。
NM2
2018年6月8日(金)~2018年11月15日(木)
赤バー:1357ETF新規設定、解約増減口数(口数)
オレンジバー:1571ETF新規設定、解約増減口数(口数)
青バー:1570ETF新規設定、解約増減口数(口数)
ローソク足:日経225先物(期近/単位円)
●暴落前に出現する1357ET日経ダブルインバ-スの大口の新規設定の跡:
本年の1月、10月の暴落前に
1357ET日経ダブルインバ-スの大口の新規設定が出現(赤バー)。
1月9日(高値:24,000円)に1357ETF(赤バー)約+769万口(+89憶円新規設定)増加後11営業日目が相場の高値24,170円。
9月19日(高値:23,730円)に1357ETF(赤バー)約+926万口(+99憶円新規設定)増加後8営業日目が相場の高値24,480円。大口の新規設定ならば8営業日~11営業日迄相場は引っ張り急落。
NM3
2017年12月8日(金)~2018年3月26日(月)
2018年9月14日(金)~2018年11月15日(木)

赤バー:1357ETF新規設定、解約増減口数(口数)
オレンジバー:1571ETF新規設定、解約増減口数(口数)
青バー:1570ETF新規設定、解約増減口数(口数)
ローソク足:日経225先物(期近/単位円)
ST

ABN AMRO Clearing Tokyo Co. Ltd. :ABNアムロクリアリング東京証券12月限日経225オプション建玉損益分析:2018年11月15日(木)現在

◆ABNアムロクリアリング東京証券の12月限日経225オプションの損益分岐点と評価損益(本日の売買分込みで考察): 
アムロのオプション戦略:弱気相場型5営業日目
大証公表済建玉≒行使価格帯「22,000円-22,500円(5行使価格)」
新規建玉(大証未公表建玉)≒行使価格帯「20,750円-23,250円」(21行使価格) 

(各行使価格別建玉は大証公表済建玉及び新規建玉にネット売買高(J‐NET取引を含む)を増減して算出しています。) 
日経225指数:21,803円62銭(▲42円86銭)
●アムロの最新のオプション建玉:
PUT21,500には大口の売り越し建玉を積み上げて来ています。
11月12日(月):▲9枚売り越し建玉
11月13日(火):▲706枚売り越し建玉
11月14日(水):▲1,177枚売り越し建玉
11月15日(木):▲1,090枚売り越し建玉
PUT21,500はアムロでは最大売り越し建玉のままです。
21,500円を下値として意識して来たアムロのPUT売りです。
AMRO1
●アムロの最新の全建玉:
本日のアムロの12月限TOPIX先物は+894枚買い越し建玉(簿価+147億円)となり11月6日ナイト取引(安値12月限21,880円/1,636P)での+814枚買い越し建玉(簿価+133億円)以来の大口買いです。
11月6日では安値圏で出現していますので注目しています。
AMRO7
●アムロの12月限日経225オプション建玉単独損益分岐点(本日評価損益額):
12月限SQ損益分岐点:22,508円43銭以下(+13億4,420万円評価益)
12月限期中損益分岐:22,030
円10銭以下(+3億8,740万円評価益)
重要:
本日もアムロは損益分岐点を上方(前日比11円94銭、本日もPUT売り、CALL売りの影響)に持って来ています。
また、アムロのオプションデルタも11月11日時点の▲2,422枚(≒12月限日経225先物換算)ショートが本日は▲1,587枚迄縮小もありジリジリショートポジション≒リスク回避を落として来ています。
そのアムロが損益分岐点を大幅に移動させる場合には相場を仕掛けるケース多く要警戒のままです。
上方に移動させていますので上への仕掛けが本命です。
急落を仕掛けた時はその急落は絶好の買い場になり急激な買戻しを仕掛けて来ます。
アムロの損益分岐点(SQ)の軌跡:
11月15日(木)22,508円43銭以下(デルタ▲1,587)損益分岐点UP
11月14日(水)22,496円49銭以下(デルタ▲1,848)損益分岐点UP
11月13日(火)22,264円25銭以下(デルタ▲1,879)
11月12日(月)21,985円67銭以下(デルタ▲2,422)
11月09日(金)22,041円51銭以下(デルタ▲2,095)
AMRO2
黄線:アムロのPUTCALL及びmini合算損益線円)
緑色バー:アムロのPUTオプション損益額(円)
赤色バー:アムロのCALLオプション損益額(円)
◆ABNアムロクリアリング東京証券の12月限日経225ミニ、12月限日経225オプション建玉及び12月限日経225先物オプションデルタヘッジ分の合成損益分岐点:
SQでは21,363円以上必達のポジションです。
合成ポジションでも損益分岐点は13日の21,864円30銭以上のポジション、14日の21,469円79銭以上のポジション、本日21,363円31銭以上へと大きく変更し続けています。
アムロが仕掛ける前準備を進めている軌跡です。
合成ポジションでは21,363円迄下方に落とし、オプションポジション単独では22,508円迄上方に移動させていますのでアムロのパターンでは21,363円~22,508円迄相場を動かす狙いを持っています。
仮に21,500円割れは21,363円迄想定しながらも一気にアムロが買戻しを仕掛けて来ますので21,500円割れも悲観は必要ありません。
アムロの12月限SQでの合成ポジションの損益分岐点(本日評価損益額):
12月限SQ損益分岐点:21,363円31銭以上(+7億7,228万円評価益)
12月限期中損益分岐:21,920円91銭以上(▲1億7,989万円評価損)
アムロの12月限オプション単体では22,508円以下から利益が出るポジションですが、12月限オプション立会外取引等必要なヘッジの12月限ラージのポジションを加えた損益線でも21,363円以上となり21,363円≒21,500円以下は拒否するアムロのままです。
21,500円から下の売り仕掛けにはアムロは急激な買戻しで相場を戻して来ますので21,500円から下は絶好の買い場になります。

AMRO3
黄線:アムロのPUTCALL及びmini合算損益線円)
緑色バー:アムロのPUTオプション損益額(円)
赤色バー:アムロのCALLオプション損益額(円)
青色線:アムロの12月限ミニ損益額(円

桃色線:アムロの12月限ラージオプションデルタヘッジ分損益額(円
●アムロの12月限CALL22,000~22,750迄の総建玉の推移:
アムロのCALL22,000~22,750迄の建玉を全て合算しています。
本日、アムロのCALL22,000~22,750の総建玉ではネットで▲2,694枚売り越し建玉です。
前日比+294枚買戻しです。
アムロの本日の手口:
アムロのPUT全建玉の推移(対象行使価格20,750円~22,500円):
本日アムロはPUT建玉ではネットで▲60枚売り越し建玉の転じて来ています。
アムロがPUT売りを入れ出すとアムロ特有の上値を執りに行く下準備になり注目したいアムロのPUT売買です。
11月09日(金)ナイト+1,490枚買い越し建玉
11月12日(月)ナイト+1,778枚買い越し建玉
11月12日(月)日中+1,612枚買い越し建玉
11月13日(火)ナイト+1,725枚買い越し建玉
11月13日(火)日中+1,014枚買い越し建玉
11月14日(水)ナイト+764枚買い越し建玉
11月14日(水)日中+240枚買い越し建玉
11月15日(木)ナイト▲266枚売り越し建玉
11月15日(木)日中▲60枚売り越し建玉

また、CALL22,000、22,250では大口の売り越し建玉ですのでアムロが22,000円越えを仕掛ける時はCALL22,000、22,250の内どちらかに+500枚以上の買戻しの手口を入れて来ますが本日はその手口は観測出来ず。
CALL22,000:本日+51枚ショート買戻し(+775万円実現益)≒残▲1,746枚売り越し建玉
CALL22,125:本日▲9枚新規ショート(▲274万円実現損)≒残▲9枚売り越し建玉
CALL22,250:本日▲254枚新規ショート(+900万円実現益)≒残▲1,442枚売り越し建玉
CALL22,375:本日▲96枚新規ショート(+48万円実現益)≒残▲149枚売り越し建玉
CALL22,500:本日+892枚新規買い(0)≒残+1,088枚買い越し建玉
()内は本日のナイト、日中取引での売買損益。
AMRO4
2018年11月9日(金)~2018年11月15日(木)
各色バー:アムロのPUT22,000~22,750建玉枚数(単位:枚)
赤線:アムロのPUT22,000~22,750のネット建玉枚数(単位:枚)
ローソク足:12月限日経225先物(期近/単位円)
◆主要24社最新12月限日経225オプション建玉損益分岐点一覧:
(直近5限月のSQ損益額付)
主要24社の12月限日経225オプションの建玉の損益を集計したものです。 
大証公表済建玉≒行使価格帯「22,000円-22,500円(5行使価格)」
新規建玉(大証未公表建玉)≒行使価格帯「20,750円-23,250円」(21行使価格) 
建玉:2018年11月15日

青色帯:日経225指数見通し⇒強気相場型
赤色帯:日経225指数見通し⇒弱気相場型
オレンジ色帯:日経225指数見通し⇒変動相場型(高ボラ) 
黄色帯:日経225指数見通し⇒レンジ相場型(低ボラ)
損益分岐点(満期:SQ日):12月限SQで必要な日経225指数 

本日現在、強気相場型9社、弱気相場型7社、変動相場型3社、レンジ相場型5社になっています。
欧州系は各社バラバラとなり更なる急落を仕掛ける前の弱気相場型へもポジションは移していません。
12月限では大口の立会外取引を行っているJPモルガン(21,601円以上)、ドイツ(21,428円以上)の価格帯は下値と機能させて来ると見ています。また、この7月限からの直近5限月SQで全て利益計上しているドイツの動向にも注目しています。
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