日経225先物・日経225mini・日経225オプション・TOPIX先物・裁定取引・現物株式バスケットの死角

日経225先物・日経225mini・日経225オプション・TOPIX先物・ETF及び裁定取引を中心に日本の市場を考察しています。 Nomura・Daiwa・Mitsubishi UFJMS・Mizuho・SMBC Nikko・ABN AMRO・Societe Generale・Goldman Sachs・J.P.Morgan・Merrill Lynch・Morgan Stanley MUFG・Citigroup・CREDIT SUISSE・BNP Paribas・Barclays・UBS・Deutscheの日経225先物建玉、日経225mini建玉、日経225オプション建玉、TOPIX先物建玉を裁定取引と絡めながら考察しています。

ABN AMRO Clearing Tokyo Co. Ltd.:ABNアムロC東京証券2017年9月限日経225先物建玉・9月限日経225mini建玉損益分岐点(日次ベース):2017年7月25日(火)現在

◆ABNアムロクリアリング東京証券の2017年9月限日経225先物建玉簿価金額・9月限日経225mini建玉簿価金額の推移(日次ベース):
アムロの期近物日経225先物、四半期物日経225mini建玉の簿価金額をまとめています。
(2017年6月9日(金)より9月限適用。12月限+3月限+6月限バージョン。)
※本日現在、
9月限日経225先物建玉簿価金額:+2,471億円買い
9月限日経225mini建玉簿価金額:▲2,376億円売り

ネット簿価金額:+95億円買い
相場の本格的な戻りの条件として、アムロの9月限日経225mini▲118,538枚売り越し建玉の買戻し待ちになっています。
但し、ネット簿価金額が+95億円迄縮小してきていますので、アムロが値幅で仕掛けて来る環境になっています。
下への仕掛けは強い買戻しを具備した仕掛けですので強く買いになります。
ZASAA
2016円12月9日(金)~2017年7月25日(火)
●Blue Line⇒アムロの期近日経225先物建玉簿価金額(単位:億円) 
●Red Line⇒アムロの四半期日経225mini建玉簿価金額(単位:億円)
●Green Line⇒アムロの期近ラージ+四半期ミニ建玉ネット簿価金額(単位:億円)

●Orange Line⇒期近日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒期近日経225先物(単位:円)

【アムロ9月限ラージ-9月限mini実現・評価損益状況】
期中実現・評価損益考察期間:
9月限日経225先物:2017年3月10日~本日迄の売買分
9月限日経225mini:2017年6月09日~本日迄の売買分
現19,980円現在。
AMROIDAA
【アムロの総合損益(単位:円)】
9月限日経225先物:+12,335枚買い越し建玉

9月限日経225mini:▲118,538枚売り越し建玉

9月限ラージ+9月限ミニの総合損益からは、下値は19,920円迄です。
アムロでは上値狙いには変化はありません。
19,910円から下は評価損に入りますので19,910円から下に仕掛けた場合には買戻しを備えた下振りですので悲観的に構える必要はありません。

アムロ9月限ラージ、9月限ミニ建玉評価損益状況(単位:円):

AAAOSAW
重要度は、1(最重要:知っておいてください。)、2(重要:読んでおいてください。)、3(普通:目は通しておいてください。)、4(やや普通:時間があったら目を通してください。)、5(読み物程度です。)になります。
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ABN AMRO Clearing Tokyo Co. Ltd. :ABNアムロクリアリング東京証券8月限日経225オプション損益分析:2017年7月25日(火)現在

【重要度2】
◆ABNアムロクリアリング東京証券の8月限日経225オプションの損益分岐点と評価損益(本日の売買分込みで考察):
大証公表済建玉≒行使価格帯「19,875円-20,375円」
新規建玉(大証未公表建玉)≒行使価格帯「19,000円-21,125円」

(各行使価格別建玉は大証公表済建玉及び新規建玉にネット売買高(J‐NET取引を含む)を増減して算出しています。)
日経225指数:19,980円(現オプション価格)
RedLine:8月10日(木)時点の損益線
【上昇組】
A0

アムロの損益線(18,980円~20,980円レンジ限定で描写。)
青線:アムロの日経225オプション建玉SQ損益線
ピンク線:アムロの日経225オプション建玉本日現在損益線
損益単位:1,000円
A1
A2

アムロは7月24日から上値狙いにポジションを変えています。
【オプション建玉単独の満期の損益分岐点】

8月限SQ損益分岐点:20,439円73銭以上
8月限期中損益分岐点:20,322円03銭以上
【オプション建玉単独損益】 
期中の評価損益:▲1億6,287万円の評価損。
満期の評価損益:▲2億4,272万円の評価損。
【オプション建玉単独指標】
●Delta⇒+421
●Gamma⇒+25
●Vega⇒+4,974,000円(I.V.+1%の上昇のポジション価値増加額)
●Theta⇒▲2,170,000円(1日分のポジション価値損失額)
●Rho⇒+3,678,000円(金利+1%の上昇のポジション価値増加額)

【オプション+mini建玉合成の満期の損益分岐点】

8月限SQ損益分岐点:20,389円03銭以上
8月限期中損益分岐点:20,225円53銭以上
【オプション+mini建玉合成損益】 
期中の評価損益:▲1億6,295万円の評価損。
満期の評価損益:▲2億4,281万円の評価損。
【8月限日経225オプション建玉+8月限日経225mini建玉合成損益】
期中実現・評価損益考察期間:
8月限日経225mini:2017年5月12日~本日迄の売買分
8月限オプション:SQでの評価損益(オプション建玉はデルタ≒日経225先物換算。)
App
アムロのオプション建玉単独、オプション+mini建玉合成とも上値狙いにポジションを転換したままです。
アムロのPUT最大売り越し建玉はPUT19,500▲964枚売り越し建玉(今週ネットで+130枚買い越し)になっています。下値は19,500円で止めるアムロのままです。
本日もアムロはPUT19,750では売り越し建玉▲545枚を維持しています。
上値はCALL20,500▲1,045枚売り越し建玉(今週はネットで+118枚買い越し)が目途のままです。
アムロの8月限オプション+mini建玉合成の総合損益では▲1億7,686万円の損失中ですので、上下に揺さぶりを仕掛けて来るパターンです。上への仕掛けは戻り売り、下への仕掛けは買い向かいで対処になります。
◆ABNアムロクリアリング東京証券の8月限日経225オプションPUT/CALL総建玉の推移(ナイト・日中ベース):
アムロの8月限日経225オプションPUT/CALLの総建玉(J‐NET取引を含む)をナイト・日中取引別に集計したものです。(単位:枚)。
対象行使価格:19,000円-21,125円
日経225先物下落⇒CALL買い越し建玉の縮小が止まり、PUTは売り越し建玉を積み増し始めていますので、下への仕掛けも深押しは想定していなく、買戻しを備えた仕掛けを狙って来ています。
A55
2017年7月14日(金)~2017年8月9日(水) 
●Green Line⇒アムロ の日経225オプションPUT総建玉(単位:1枚) 

●Red Line⇒アムロの日経225オプションCALL総建玉(単位:1枚) 
●Purple Line⇒日経225先物5セッション移動平均線 
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)

【ポジション】
① 
既存P:
金鉱株指数ブルX3倍ETF(NUGT、JNUG)、S&P500*3倍インバースETF(SPXU)全株売却。
日経レバレッジETF(1570)買い、9月限TOPIX先物ショート、9月限日経225先物ショート、9月限日経225先物買い
日計り商い。

金鉱株指数ブルX3倍ETF(NUGT+3.7935%、JNUG+2.9829%)、S&P500*3倍インバースETF(SPXU)+0.7840%、日経レバレッジETF(1570)+0.3206%、9月限TOPIX先物ショート+0.2467%、9月限日経225先物ショート+0.1203%、9月限日経225先物買い+0.4789%。

新規P:
9月限TOPIX先物新規ショート(現物株買いのヘッジ分)。
③ 
ポジション:
日本:ロング+79%/ショート▲32%
米国:ロング+0%/ショート(ETFインバース系)▲0%
米国株は戻りはショート継続。
金鉱株指数ブルX3倍ETF(NUGT、JNUG)買/S&P500*3倍インバースETF(SPXU)買の裁定ポジションはスプレッド次第で組み直します。)
日本株は急落買い、戻りは全てショート。

2017年Target76/実績63.81

(進捗率+83%)
Mybook
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Societe Generale Securities Japan Limited.:ソシエテ・ジェネラル証券2017年9月限日経225先物建玉・9月限日経225mini建玉損益分岐点(日次ベース):2017年7月24日(月)現在

【重要度1】
◆ソシエテ・ジェネラル証券の2017年9月限日経225先物建玉・9月限日経225mini建玉損益分岐点・9月限TOPIX先物建玉損益分岐点推移(日次ベース):
ソシエテの日経225先物、日経225mini及びTOPIX先物の建玉の損益分岐点をまとめています。
ソシエテのTOPIX先物建玉の損益分岐点に各営業日終値でのNT倍率を掛け日経225先物換算として算出。
(2017年6月9日(金)より9月限適用。12月限+3月限+6月現バージョン。)
オレンジ下印⇒TOPIX先物建玉が買いから売りに転じた日
青上印⇒TOPIX先物建玉が売りから買いに転じた日
SG0
2016年12月9日(金)~2017年7月24日(月) 
●Blue Line⇒ソシエテの期近日経225先物建玉損益分岐点(単位:円) 
●Green Line⇒ソシエテの四半期日経225mini建玉損益分岐点(単位:円) 
●Red Line⇒ソシエテの期近TOPIX先物建玉損益分岐点の日経225先物換算(単位:円) 
●Orange Line⇒期近日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒期近日経225先物(単位:円) 
【ソシエテ9月限ラージ-9月限mini実現・評価損益状況】
期中実現・評価損益考察期間:
9月限日経225先物:2017年3月10日~本日迄の売買分
9月限日経225mini:2017年6月09日~本日迄の売買分
現19,900円現在。
SGBBSA
【ソシエテの総合損益(単位:円)】
9月限日経225先物:+22,336枚買い越し建玉

9月限日経225mini:▲47,445枚売り越し建玉

9月限ラージ+9月限ミニの総合損益からは、下値は19,930円迄です。
アムロと同様にソシエテでも上値狙いには変化はありません。
19,920円から下は評価損に入りますので19,920円から下に仕掛けた場合には買戻しを備えた下振りですので悲観的に構える必要はありません。

ソシエテ9月限ラージ、9月限ミニ建玉評価損益状況(単位:円):

SGAZXA
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Goldman Sachs Japan Co., Ltd.:ゴールドマン・サックス証券8月限日経225オプション建玉損益分岐点:2017年7月24日(月)現在

【重要度3】
◆ゴールドマン・サックス証券の8月限日経225オプションの損益分岐点と評価損益(本日の売買分込みで考察):
大証公表済建玉≒行使価格帯「19,875円-20,375円」
新規建玉(大証未公表建玉)≒行使価格帯「19,000円-21,125円」

(各行使価格別建玉は大証公表済建玉及び新規建玉にネット売買高(J‐NET取引を含む)を増減して算出しています。)
日経225指数:19,880円(現オプション価格)
RedLine:8月10日(木)時点の損益線
【大変動組】
GS0

GSの損益線(18,880円~20,880円レンジ限定で描写。)
青線:GSの日経225オプション建玉SQ損益線
ピンク線:GSの日経225オプション建玉本日現在損益線
損益単位:1,000円
GS1
GS2
【オプション建玉単独の満期の損益分岐点】
8月限SQ損益分岐点:19,032円99銭以下-20,623円67銭以上
8月限期中損益分岐点:19,261円06銭以下-20,355円87銭以上
【オプション建玉単独損益】 
期中の評価損益:▲1億4,544万円の評価損。
満期の評価損益:▲2億0,600万円の評価損。
【オプション建玉単独指標】
●Delta⇒+26
●Gamma⇒+95
●Vega⇒+19,247,000円(I.V.+1%の上昇のポジション価値増加額)
●Theta⇒▲6,250,000円(1日分のポジション価値損失額)
●Rho⇒+198,000円(金利+1%の上昇のポジション価値増加額)

【オプション+mini建玉合成の満期の損益分岐点】

8月限SQ損益分岐点:19,022円81銭以下-20,618円92銭以上
8月限期中損益分岐点:19,245円95銭以下-20,349円94銭以上
【オプション+mini建玉合成損益】 
期中の評価損益:▲1億4,690万円の評価損。
満期の評価損益:▲2億0,746万円の評価損。
【8月限日経225オプション建玉+8月限日経225mini建玉合成損益】
期中実現・評価損益考察期間:
8月限日経225mini:2017年5月12日~本日迄の売買分
8月限オプション:SQでの評価損益(オプション建玉はデルタ≒日経225先物換算。)
GS3
GSの8月限オプション+mini建玉合成の総合損益では▲2億9,755万円の損失中です。
先週はGSの大口の新規手口ではPUT19,750+500枚買い(@112円)、CALL20,375+500枚買い(@102円)がありました。本日現在も保有中です。
◆ゴールドマン・サックス証券の8月限日経225オプションPUT/CALL総建玉の推移(ナイト・日中ベース):   
GSの8月限日経225オプションPUT/CALLの総建玉(J‐NET取引を含む)をナイト・日中取引別に集計したものです。(単位:枚)。
対象行使価格:19,000円-21,125円
PUT買いは一旦小休止中です。
本日はPUTではネットで▲26枚売り越して来ましたので更なる下落へのヘッジ手口は入っていません。
GSOP
2017年7月14日(金)~2017年8月9日(水) 
●Green Line⇒GSの日経225オプションPUT総建玉(単位:1枚) 

●Red Line⇒GSの日経225オプションCALL総建玉(単位:1枚) 
●Purple Line⇒日経225先物5セッション移動平均線 
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)
重要度は、1(最重要:知っておいてください。)、2(重要:読んでおいてください。)、3(普通:目は通しておいてください。)、4(やや普通:時間があったら目を通してください。)、5(読み物程度です。)になります。
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ABN AMRO Clearing Tokyo Co. Ltd.:ABNアムロC東京証券2017年9月限日経225先物建玉・9月限日経225mini建玉損益分岐点(日次ベース):2017年7月24日(月)現在

【重要度1】
◆ABNアムロクリアリング東京証券の2017年9月限日経225先物建玉・9月限日経225mini建玉推移(日次ベース):
アムロの期近日経225先物、四半期日経225miniの建玉をまとめています。
(2017年6月9日(金)より9月限適用。12月限+3月限+6月限バージョン。)
AA
2016年9月9日(金)~2017年7月24日(月) 
●Blue Bar⇒アムロの期近日経225先物建玉(単位:X10枚) 
●Red Line⇒アムロの四半期日経225mini建玉(単位:1枚) 
●PurpleLine⇒日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)


【アムロ9月限ラージ-9月限mini実現・評価損益状況】
期中実現・評価損益考察期間:
9月限日経225先物:2017年3月10日~本日迄の売買分
9月限日経225mini:2017年6月09日~本日迄の売買分
現19,880円現在。
APOPP
【アムロの総合損益(単位:円)】
9月限日経225先物:+12,942枚買い越し建玉

9月限日経225mini:▲115,396枚売り越し建玉

9月限ラージ+9月限ミニの総合損益からは、下値は19,970円迄です。
アムロでは上値狙いには変化はありません。
19,960円から下は評価損に入りますので19,960円から下に仕掛けた場合には買戻しを備えた下振りですので悲観的に構える必要はありません。

アムロ9月限ラージ、9月限ミニ建玉評価損益状況(単位:円):

AQWQ
重要度は、1(最重要:知っておいてください。)、2(重要:読んでおいてください。)、3(普通:目は通しておいてください。)、4(やや普通:時間があったら目を通してください。)、5(読み物程度です。)になります。
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ABN AMRO Clearing Tokyo Co. Ltd. :ABNアムロクリアリング東京証券8月限日経225オプション損益分析:2017年7月24日(月)現在

【重要度2】
◆ABNアムロクリアリング東京証券の8月限日経225オプションの損益分岐点と評価損益(本日の売買分込みで考察):
大証公表済建玉≒行使価格帯「19,875円-20,375円」
新規建玉(大証未公表建玉)≒行使価格帯「19,000円-21,125円」

(各行使価格別建玉は大証公表済建玉及び新規建玉にネット売買高(J‐NET取引を含む)を増減して算出しています。)
日経225指数:19,880円(現オプション価格)
RedLine:8月10日(木)時点の損益線
【上昇組】
OP1

アムロの損益線(18,880円~20,880円レンジ限定で描写。)
青線:アムロの日経225オプション建玉SQ損益線
ピンク線:アムロの日経225オプション建玉本日現在損益線
損益単位:1,000円
OP2
OP3

アムロは下値狙いのポジションを閉じて本日から上値狙いにポジションを変えています。
【オプション建玉単独の満期の損益分岐点】

8月限SQ損益分岐点:20,511円14銭以上
8月限期中損益分岐点:20,475円31銭以上
【オプション建玉単独損益】 
期中の評価損益:▲2億2,329万円の評価損。
満期の評価損益:▲3億0,392万円の評価損。
【オプション建玉単独指標】
●Delta⇒+234
●Gamma⇒+26
●Vega⇒+5,317,000円(I.V.+1%の上昇のポジション価値増加額)
●Theta⇒▲1,975,000円(1日分のポジション価値損失額)
●Rho⇒+2,165,000円(金利+1%の上昇のポジション価値増加額)

【オプション+mini建玉合成の満期の損益分岐点】

8月限SQ損益分岐点:20,496円41銭以上
8月限期中損益分岐点:20,435円36銭以上
【オプション+mini建玉合成損益】 
期中の評価損益:▲2億3,421万円の評価損。
満期の評価損益:▲3億1,484万円の評価損。
【8月限日経225オプション建玉+8月限日経225mini建玉合成損益】
期中実現・評価損益考察期間:
8月限日経225mini:2017年5月12日~本日迄の売買分
8月限オプション:SQでの評価損益(オプション建玉はデルタ≒日経225先物換算。)
OPTT
アムロのオプション建玉単独、オプション+mini建玉合成とも上値狙いにポジションを転換しています。
アムロのPUT最大売り越し建玉はPUT19,500▲1,085枚売り越し建玉(今週ネットで+9枚買い越し)になっています。下値は19,500円で止めるアムロのままです。
1点、本日アムロはPUT19,750の買い越し建玉を▲541枚売り越し建玉に転じていますので明日以降もPUT19,750に売り越し建玉を積み上げて来るのか大注目しています。それにより下値は19,750で止めるアムロに変化するパターンになるのか。
上値はCALL20,500▲708枚売り越し建玉(今週はネットで+455枚買い越し)が目途のままです。
アムロの8月限オプション+mini建玉合成の総合損益では▲2億4,789万円の損失中ですので、上下に揺さぶりを仕掛けて来るパターンです。上への仕掛けは戻り売り、下への仕掛けは買い向かいで対処になります。
◆ABNアムロクリアリング東京証券の8月限日経225オプションPUT/CALL総建玉の推移(ナイト・日中ベース):
アムロの8月限日経225オプションPUT/CALLの総建玉(J‐NET取引を含む)をナイト・日中取引別に集計したものです。(単位:枚)。
対象行使価格:19,000円-21,125円
日経225先物下落⇒CALL買い越し建玉の縮小が止まり、PUTは売り越し建玉に転じ始めていますので、下への仕掛けも深押しは想定していなく、買戻しを備えた仕掛けになります。
OP4
2017年7月14日(金)~2017年8月9日(水) 
●Green Line⇒アムロ の日経225オプションPUT総建玉(単位:1枚) 

●Red Line⇒アムロの日経225オプションCALL総建玉(単位:1枚) 
●Purple Line⇒日経225先物5セッション移動平均線 
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)
重要度は、1(最重要:知っておいてください。)、2(重要:読んでおいてください。)、3(普通:目は通しておいてください。)、4(やや普通:時間があったら目を通してください。)、5(読み物程度です。)になります。
◆いつも読んで頂きまして、ありがとうございます。
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ABN AMRO Clearing Tokyo Co. Ltd.:ABNアムロC東京証券2017年9月限日経225先物建玉(ラージ)(日次ベース)損益分岐点:2017年7月24日(月)現在

◆ABNアムロクリアリング東京証券の9月限日経225先物建玉(ラージ)の損益分岐点及び上下±250~750円値幅推移(日次ベース):
A1
2016年12月9日(金)~2017年7月24日(月)
●Purple Line⇒アムロの9月限日経225先物(ラージ)損益分岐点+750円
●Red Line⇒アムロの9月限日経225先物(ラージ)損益分岐点+500円
●Green Line⇒アムロの9月限日経225先物(ラージ)損益分岐点+250円          
●Blue Line⇒ アムロの9月限日経225先物(ラージ)損益分岐点                    
●Green Line⇒アムロの9月限日経225先物(ラージ)損益分岐点▲250円
●Red Line⇒アムロの9月限日経225先物(ラージ)損益分岐点▲500円
●Purple Line⇒アムロの9月限日経225先物(ラージ)損益分岐点▲750円

●Purple Line⇒9月限日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒9月限日経225先物(単位:円) 

◆ABNアムロクリアリング東京証券の2017年9月限日経225先物建玉簿価金額・9月限日経225mini建玉簿価金額の推移(日次ベース):
アムロの期近物日経225先物、四半期物日経225mini建玉の簿価金額をまとめています。
(2017年6月9日(金)より9月限適用。12月限+3月限+6月限バージョン。)
※本日現在、
9月限日経225先物建玉簿価金額:+2,593億円買い
9月限日経225mini建玉簿価金額:▲2,313億円売り

ネット簿価金額:+280億円買い
相場の反発の条件として、アムロの9月限日経225mini▲115,396枚売り越し建玉の買戻し待ちになっています。
A012
2016円12月9日(金)~2017年7月24日(月)
●Blue Line⇒アムロの期近日経225先物建玉簿価金額(単位:億円) 
●Red Line⇒アムロの四半期日経225mini建玉簿価金額(単位:億円)
●Green Line⇒アムロの期近ラージ+四半期ミニ建玉ネット簿価金額(単位:億円)

●Orange Line⇒期近日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒期近日経225先物(単位:円)  

【本日現在の状況(9月限)】
アムロの9月限日経225先物損益分岐点20,039円を基軸にアムロの損益分岐点+250円(緑線):20,289円、 アムロの損益分岐点▲250円(緑線):19,789円のレンジに戻していますので20,039円を下に振って来た売りは買い、20,039円を上に仕掛けて来た買いは戻り売りで対処のままです。
アムロの現建玉、手口からは悲観も楽観も必要なく、19,789円-20,289円のレンジ取引継続になっています。
アムロは日経225先物建玉(Blue Line)四半期日経225mini建玉(Red Line)では新規にポジションを積み上げ続けていますので、アムロは仕掛けた方向から反転を意図して来ますので下への誘導の場合には強く戻りを備えた仕掛けになりますので注目しています。
アムロの9月限日経225miniの売り越し建玉の積み上がり(▲2,500億円~▲2,700億円迄積み上げて来る可能性あり。)が横這いに入り出して相場は下落中の場合にはその下落は強く買い場になります。
また、アムロの9月限ラージ+9月限ミニの建玉のネットの簿価金額が+280億円迄急速に縮小して来ていますので、一旦の反発を仕掛けるタイミングには入り始めています。

アムロの損益分岐点+1,250円(金線):21,289円(天井時適用)

アムロの損益分岐点+1,000円(緑線):21,039円
アムロの損益分岐点+750円(藍線):20,789円
アムロの損益分岐点+500円(赤線):20,539円
アムロの損益分岐点+250円(緑線):20,289円

アムロの9月限日経225mini損益分岐点:20,047円
アムロの9月限日経225先物損益分岐点:20,039円
9月限日経225先物終値:19,940円

アムロの損益分岐点▲250円(緑線):19,789円 
アムロの損益分岐点▲500円(赤線):19,539円
アムロの損益分岐点▲750円(藍線):19,289円   
アムロの損益分岐点▲1,000円(緑線):19,039円
アムロの損益分岐点▲1,250円(金線):18,789円(暴落時適用)

◆ABNアムロクリアリング東京証券の2017年9月限日経225先物建玉・9月限日経225mini建玉損益分岐点・9月限TOPIX先物建玉損益分岐点推移(日次ベース):
アムロの日経225先物、日経225mini及びTOPIX先物の建玉の損益分岐点をまとめています。
アムロのTOPIX先物建玉の損益分岐点に各営業日終値でのNT倍率を掛け日経225先物換算として算出。
(2017年6月9日(金)より9月限適用。12月限+3月限+6月限バージョン。)
A2
2016円12月9日(金)~2017年7月24日(月)
●Blue Line⇒アムロの期近日経225先物建玉損益分岐点(単位:円) 
●Green Line⇒アムロの四半期日経225mini建玉損益分岐点(単位:円) 
●Red Line⇒アムロの期近TOPIX先物建玉損益分岐点の日経225先物換算(単位:円) 
●Orange Line⇒期近日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒期近日経225先物(単位:円)  

【総評】

本日、9月限日経225先物はネットで▲929枚売り越し(簿価▲185円)-9月限日経225miniはネットで▲17,198枚売り越し(簿価▲343億円)です。
本日も新規のポジションを積み上げています。
アムロ(ソシエテも同じポジションを組成中。)は9月限日経225先物買い越し建玉-9月限日経225mini売り越し建玉のトレードのままですので、急落は買い、戻りは売りのままです。
また、建玉の簿価ベースでは9月限日経225先物+2,593億円買い越し-9月限日経225mini▲2,313億円売り越しとなり、下への備えを積み上げ続けている点も引き続き警戒中ですが、
急落ではアムロは買戻しを仕掛けて来ますので、悲観は必要ありません。

【アムロ9月限ラージ-8月限・9月限mini実現・評価損益状況】
期中実現・評価損益考察期間:
9月限日経225先物・TOPIX先物:2017年3月10日~本日迄の売買分      
8月限日経225mini:2017年5月12日~本日迄の売買分
9月限日経225mini:2017年6月09日~本日迄の売買分
ATT
【ポジション】
① 
既存P:
ファーストリテイリング(9983)、三菱UFJFG(8306)、三井住友FG(8316)、みずほFG(8411)、第一生命H(8750)買い増し。
日経ダブルインバースETF(1357)全口売却。9月限TOPIX先物ショート買戻し。
任天堂(7974)ショート、9月限日経225先物ショート日計り商い。

日経ダブルインバースETF(1357)+1.7718%、9月限TOPIX先物+0.9110%、
任天堂(7974)+1.1524%、9月限日経225先物+0.6396%。

新規P:
なし。
③ 
ポジション:
日本:ロング+79%/ショート▲0%
米国:ロング+3%/ショート(ETFインバース系)▲3%
米国株は戻りはショート継続。
金鉱株指数ブルX3倍ETF(NUGT、JNUG)買/S&P500*3倍インバースETF(SPXU)買の裁定ポジションはスプレッド次第で積み上げます。)
日本株は急落買い、戻りは全てショート。
欧米市場軟調の場合には適宜9月限TOPIX先物でヘッジ売り予定。

2017年Target76/実績63.39

(進捗率+83%)
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8月限日経225オプション・8月限日経225mini建玉:主要19社日経225オプション・日経225mini建玉SQ損益分岐点:2017年7月21日(金)現在

【重要度2】
◆主要19社8月限日経225オプション建玉+8月限日経225mini建玉総合損益: 
主要19社の8月限日経225オプション+8月限日経225miniの建玉の総合損益状況を集計したものです。
主要19社:国内系5社、欧州系9社、米国系5社
期中実現・評価損益考察期間:
8月限日経225mini:2017年5月12日~本日迄の売買分
8月限日経225mini及びオプション:SQでの評価損益

総合利益(8月限mini+8月限オプション)では、黒字は9社、赤字は8社です。
第1位は当たり屋のバークレイズ、2位モルガン・スタンレーMUFG、3位も当たり屋JPモルガン、7月限、8月限に俄然ヤル気を出していますクレディ・スイスが4位です。GSは7月限同様に赤字中です。
ALL191
◆主要19社8月限日経225オプション建玉損益(戦略グループ毎):
主要19社の8月限日経225オプションの建玉の損益状況を集計したものです。
対象行使価格:19,000円~21,125円
大証公表済建玉≒行使価格帯「19,875円-20,375円」
新規建玉(大証未公表建玉)≒行使価格帯「19,000円-21,125円」

建玉:2017年7月21日現在

青色帯:日経225指数見通し⇒強気組
赤色帯:日経225指数見通し⇒弱気組
オレンジ色帯:日経225指数見通し⇒中立組(高ボラ)
黄色帯:日経225指数見通し⇒中立組(低ボラ)
損益分岐点(満期:SQ日):8月限SQで必要な日経225指数
SQ損益(円):19,975円での損益
ALL192
◆主要19社8月限日経225オプション建玉損益(損益分岐点順):
ALL193
◆主要19社8月限日経225mini建玉損益(戦略グループ毎):
(7月限日経225mini:2017年5月12日~本日迄の期中売買損益含む。)
主要19社の8月限日経225miniの建玉の損益状況を集計したものです。

青色帯:日経225mini買い越し建玉組
赤色帯:日経225mini売り越し建玉組
緑色帯:日経225mini建玉なし組
ALL194
◆主要19社8月限日経225mini建玉損益(損益分岐点順):
ALL195
【総評】

8月限最大の利益証券会社:
8月限日経225オプション+8月限日経225miniの建玉の総合利益ではバークレイズ証券が第1位です。
◆バークレイズ証券の8月限日経225オプションの損益分岐点と評価損益(本日の売買分込みで考察):
BAROP

バークレイズの損益線(18,975円~20,975円レンジ限定で描写。)
青線:バークレイズの日経225オプション建玉SQ損益線
ピンク線:バークレイズの日経225オプション建玉本日現在損益線
損益単位:1,000円
BAROP2
BAROP3
【オプション建玉単独の満期の損益分岐点】
8月限SQ損益分岐点:18,951円08銭以上-20,466円34銭以下
8月限期中損益分岐点:19,021円26銭以上-20,254円09銭以下
【オプション+mini建玉合成の満期の損益分岐点】
8月限SQ損益分岐点:19,007円94銭以上-20,479円05銭以下
8月限期中損益分岐点:19,089円18銭以上-20,270円72銭以下
当たり屋のバークレイズでは期中20,254円~20,270円以下、SQでは20,466円~20,479円以下の着地狙いです。
主要19社8月限日経225オプション建玉損益(損益分岐点順)からも20,270円から上は主要19社の内15社の損益分岐点が集中していることもあり、特異な好材料が無いと頭を押さえる建玉になっています。
また、ソシエテの8月限日経225オプション建玉+8月限日経225mini建玉の合成損益分岐点が「19,829円85銭以下」で走っていますので、一旦の下値の目安としておきたいです。
重要度は、1(最重要:知っておいてください。)、2(重要:読んでおいてください。)、3(普通:目は通しておいてください。)、4(やや普通:時間があったら目を通してください。)、5(読み物程度です。)になります。
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Goldman Sachs Japan Co., Ltd.:ゴールドマン・サックス証券8月限日経225オプション建玉損益分岐点:2017年7月21日(金)現在

【重要度3】
◆ゴールドマン・サックス証券の8月限日経225オプションの損益分岐点と評価損益(本日の売買分込みで考察):
大証公表済建玉≒行使価格帯「19,875円-20,375円」
新規建玉(大証未公表建玉)≒行使価格帯「19,000円-21,125円」

(各行使価格別建玉は大証公表済建玉及び新規建玉にネット売買高(J‐NET取引を含む)を増減して算出しています。)
日経225指数:20,040円(現オプション価格)
RedLine:8月10日(木)時点の損益線
【大変動組】
GS0

GSの損益線(18,550円~21,550円レンジ限定で描写。)
青線:GSの日経225オプション建玉SQ損益線
ピンク線:GSの日経225オプション建玉本日現在損益線
損益単位:1,000円
GS1
GS3
【オプション建玉単独の満期の損益分岐点】
8月限SQ損益分岐点:19,019円03銭以下-20,567円27銭以上
8月限期中損益分岐点:19,185円97銭以下-20,316円55銭以上
【オプション建玉単独損益】 
期中の評価損益:▲1億6,181万円の評価損。
満期の評価損益:▲3億2,606万円の評価損。
【オプション建玉単独指標】
●Delta⇒+330
●Gamma⇒+157
●Vega⇒+34,623,000円(I.V.+1%の上昇のポジション価値増加額)
●Theta⇒▲9,010,000円(1日分のポジション価値損失額)
●Rho⇒+3,540,000円(金利+1%の上昇のポジション価値増加額)

【オプション+mini建玉合成の満期の損益分岐点】

8月限SQ損益分岐点:19,009円02銭以下-20,563円01銭以上
8月限期中損益分岐点:19,167円84銭以下-20,310円94銭以上
【オプション+mini建玉合成損益】 
期中の評価損益:▲1億6,151万円の評価損。
満期の評価損益:▲3億2,576万円の評価損。
【8月限日経225オプション建玉+8月限日経225mini建玉合成損益】
期中実現・評価損益考察期間:
8月限日経225mini:2017年5月12日~本日迄の売買分
8月限オプション:SQでの評価損益(オプション建玉はデルタ≒日経225先物換算。)
GS5
GSの8月限オプション+mini建玉合成の総合損益では▲4億1,585万円の損失中です。
今週のGSの大口の新規手口ではPUT19,750+500枚買い(@112円)、CALL20,375+500枚買い(@102円)がありました。本日現在も保有中です。
◆ゴールドマン・サックス証券の8月限日経225オプションPUT/CALL総建玉の推移(ナイト・日中ベース):   
GSの8月限日経225オプションPUT/CALLの総建玉(J‐NET取引を含む)をナイト・日中取引別に集計したものです。(単位:枚)。
対象行使価格:19,000円-21,125円
PUT買いは継続的に入れていますので下への警戒解除(PUT買いの転売手口出現)迄弱含み想定のGSです。
GAAAA
2017年7月14日(金)~2017年8月9日(水) 
●Green Line⇒GSの日経225オプションPUT総建玉(単位:1枚) 

●Red Line⇒GSの日経225オプションCALL総建玉(単位:1枚) 
●Purple Line⇒日経225先物5セッション移動平均線 
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)
重要度は、1(最重要:知っておいてください。)、2(重要:読んでおいてください。)、3(普通:目は通しておいてください。)、4(やや普通:時間があったら目を通してください。)、5(読み物程度です。)になります。
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