日経225先物・日経225mini・日経225オプション・TOPIX先物・裁定取引・現物株式バスケットの死角

日経225先物・日経225mini・日経225オプション・TOPIX先物・ETF及び裁定取引を中心に日本の市場を考察しています。 Nomura・Daiwa・Mitsubishi UFJMS・Mizuho・SMBC Nikko・ABN AMRO・Societe Generale・Goldman Sachs・J.P.Morgan・Merrill Lynch・Morgan Stanley MUFG・Citigroup・CREDIT SUISSE・BNP Paribas・Barclays・UBS・Deutscheの日経225先物建玉、日経225mini建玉、日経225オプション建玉、TOPIX先物建玉を裁定取引と絡めながら考察しています。

ABN AMRO Clearing Tokyo Co. Ltd. :ABNアムロクリアリング東京証券2018年12月限日経225先物・日経225ミニ・日経オプション・TOPIX先物建玉損益分岐点(日次ベース):2018年10月23日(火)現在

◆ABNアムロクリアリング東京証券の期近+期先日経225先物建玉・四半期+期近日経225ミニ建玉・期近+期先TOPIX先物建玉推移(日次ベース):
アムロの期近+期先の日経225先物建玉、四半期+期近日経225ミニ建玉及び期近+期先TOPIX先物建玉を集計したものです。
アムロの(四半期)期近+期先3先物ネット建玉(赤線)推移:
09月14日(金):▲1,185枚売り越し建玉(簿価▲173億円)
09月21日(金):+11,963枚買い越し建玉(簿価+2,886億円)
09月28日(金):+10,941枚買い越し建玉(簿価+2,632億円)
10月05日(金):+11,870枚買い越し建玉(簿価+2,885億円)
10月11日(金):+16,850枚買い越し建玉(簿価+3,965億円)12月限でのアムロ最大買い越し
10月12日(金):+4,491枚買い越し建玉(簿価+1,037億円)
10月19日(金):+1,794枚買い越し建玉(簿価+320億円)
10月22日(月):+1,661枚買い越し建玉(簿価+275億円)
10月23日(火):+4,838枚買い越し建玉(簿価+988億円)
急落恒例の反発狙いの買戻しを入れていますが12月限日経225先物はショート玉の買戻し止まり(それもショート▲946枚残し中)の為底打ちの建玉にはなっていない点は注意したいです。
一旦の反発は再度売り直す算段強く、要警戒です。
本日の急落でアムロの建玉でのターゲット21,750円は達成(ナイト取引)。
本日の急落時のアムロのトレード内容と損益:
昨日のナイト取引では通常の取引(急落を狙う取引はなっていない。)からして本日の急落は寄付からドット入って来たことがアムロの手口から判明。
本日のアムロの損益は+5億3,711万円利益となりショートは買戻しを入れても新規買いは低調なアムロです。
12月限ラージ:+1,258枚(簿価+305億円)ショート玉買戻し:+5億7,301万円利益
3月限ラージ:+460枚(簿価+101億円)新規買い
11月限ミニ:+385枚(簿価+8億円)ショート玉買戻し:+555万円利益
11月限PUT:▲926枚売り越し+5,409万円利益
11月限CALL:▲181枚売り越し▲9,385万円損失
12月限ミニ:+13,659
枚(簿価+303億円)新規買い
12月限TOPIX:
+94枚(簿価+16億円)ショート玉買戻し:▲169万円損失
3
月限TOPIX:▲1枚(簿価▲0.16億円)新規ショート
本日もアムロが買いポジションを持つのは急落限定。
戻りは即売り逃げを繰り返していますので下値確認⇒上への仕掛けを狙うトレードは見せていない点も注意しておきたいです。
AMRO01
2016年9月9日(金)~2018年10月23日(火)
底打ちでは無く一旦の反発狙い建玉のアムロです。
AMRO02
2018年9月8日(金)~2018年10月23日(火)
●Blue Bar⇒アムロの期近日経225先物建玉(単位:枚) 
●Yellow Bar⇒アムロの期先日経225先物建玉(単位:枚) 
●Green Bar⇒アムロの四半期+期近日経225ミニ建玉(単位:枚) 
●Orange Bar⇒アムロの期近TOPIX先物建玉(単位:枚) 
●Eme Green Bar⇒アムロの期先TOPIX先物建玉(単位:枚) 
〇赤線⇒アムロの(四半期)期近+期先3先物ネット建玉(単位:枚)
●Purple Line⇒日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)
 
本日の12月限日経225先物の立会内取引+2,791枚買いは明日の立会外取引で売る筈。
最近のアムロの取引では急落日(今回は火)⇒翌営業日反発(水)⇒翌々営業日反落(再度安値試し)(木)のサークルを変えて来るのか注目しています。
AMRO03
2018年8月10日(金)~2018年10月23日(火)
●Blue Bar⇒アムロの期近日経225先物立会内取引売買高(単位:枚) 
●Yellow Bar⇒アムロの期近日経225先物立会外取引売買高(単位:枚) 
●Green Bar⇒アムロの期近TOPIX先物立会内取引売買高(単位:枚) 
●Orange Bar⇒アムロの期近TOPIX先物立会外取引売買高(単位:枚) 
●Pink Bar⇒アムロの四半期日経225先物立会内外取引売買高(単位:枚) 
〇赤線⇒アムロの期近日経ラージ、四半期ミニ、期近TOPIX先物のネット売買高(単位:枚)
〇青線⇒アムロの期近日経ラージ、四半期ミニ、期近TOPIX先物のネット建玉(単位:枚)
●Pink Line⇒日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)
 
●アムロの最新の建玉:
AMROTT
◆2016年12月限、2017年12月限及び2018年12月限との期近+期先(四半期)建玉相対比較:

2016年10月21日時点:アムロの期近+期先ネット建玉(赤線)▲1,513枚売り越し建玉(簿価▲123億円)
2017年10月23日時点:アムロの期近+期先ネット建玉(赤線)+13,127枚買い越し建玉(簿価+2,879億円)
2018年10月23日時点:アムロの期近+期先ネット建玉(赤線)+4,838枚買い越し建玉(簿価+988億円)
本日のアムロは12月限ラージ+1,258枚ショート買戻し(簿価+305億円)、12月限ミニ+13,659枚新規買い(簿価+303億円)となり反発狙いの手口を入れていますが底打ちの手口にはほど遠く戻りは売り直し、買いは急落限定です。
AMRO04
●建玉簿価金額ベース(億円):
(建玉簿価金額≒各先物の建玉数×各先物の建玉簿価から算出。)
本日現在、+988億円買い越し。
AMRO05
●建玉増減(枚):
(当日の各先物の立会外取引(J-NET)を含む建玉の増減を算出。)
AMRO06
2016年12月限(2016年9月9日(金)~2017年12月16日(金))
2017年12月限(2017年9月8日(金)~2017年12月15日(金))
2018年12月限(2018年9月14日(金)~本日迄)
●Blue Bar⇒アムロの期近日経225先物建玉(枚)/簿価(億円)
●Yellow Bar⇒アムロの期先日経225先物建玉(枚)/簿価(億円)
●Green Bar⇒アムロの四半期+期近日経225ミニ建玉(枚)/簿価(億円) 
●Orange Bar⇒アムロの期近TOPIX先物建玉(枚)/簿価(億円) 
●Eme Green Bar⇒アムロの期先TOPIX先物建玉(枚)/簿価(億円) 
〇赤線⇒アムロの(四半期)期近+期先3先物ネット建玉(枚)/簿価(億円)
●Pink Line⇒日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)
 
◆アムロの11月限日経225オプション建玉、11月限日経225ミニ建玉、12月限日経225先物建玉、12月限日経225ミニ建玉及び12月限TOPIX先物建玉を全て合成したアムロの直近の全体のポジションの損益分岐点(赤線/単位:円)は「22,200円以上」に変更しています。
底打ち後のターゲット程度の価格です。
AMRONTM
◆ABNアムロクリアリング東京証券の11月限日経225オプションの損益分岐点と評価損益(本日の売買分込みで考察): 
大証公表済建玉≒行使価格帯「22,250円-23,000円(7行使価格)」
新規建玉(大証未公表建玉)≒行使価格帯「21,000円-23,875円」(24行使価格)
 

(各行使価格別建玉は大証公表済建玉及び新規建玉にネット売買高(J‐NET取引を含む)を増減して算出しています。) 
日経225指数:22,010円78銭
黄線:アムロの日経225オプション建玉SQ損益線損益単位:円)
緑バー:アムロのPUTオプション損益額(円)
赤バー:アムロのCALLオプション損益額(円)
●11月限日経225オプション建玉単独損益分岐点(本日評価損益額):
11月限SQ損益分岐点:21,889円42銭以上-23,697円27銭以下(+6億4,556万円評価益)
11月限期中損益分岐:全価格損失(▲3億7,314万円評価損)
AMROP01
◆ABNアムロクリアリング東京証券の11月限日経225ミニ及び11月限日経225オプション建玉の合成損益分岐点:
本日はナイトの立会外取引でPUT21,500+400枚買い-PUT21,750+100枚買い-PUT22,250▲100枚売り≒12月限日経225先物買い+37枚の新規のポジションが入っています(相手先はUBS、JPモルガン証券)。
アムロの11月限SQでの合成ポジションの損益分岐点(本日評価損益額):
11月限SQ損益分岐点:21,891円62銭以上-23,807円85銭以下(+6億4,618万円評価益)
11月限期中損益分岐:22,803円70銭以上-22,818円74銭以下(▲3億7,252万円評価損)

重要点:
アムロのポジションからは21,891円(合成ポジション損益)が限界下値に変更になっています。
アムロは22,000円割れでは反発狙いの買い玉程度の為底打ちをヒットする建玉組成迄戻りは売り直されます。
AMROP02
黄線:アムロのPUTCALL及びmini合算損益線円)
緑色バー:アムロのPUTオプション損益額(円)
赤色バー:アムロのCALLオプション損益額(円)
青色バー:アムロの11月限mini損益額(円
◆主要20社最新11月限日経225オプション建玉:
対象行使価格(21,250円-23,875円)
上段青:CALLオプション建玉
下段ピンク:PUTオプション建玉
下限21,500円、上限23,000円の建玉に変更になっています。
22,000円割れで建玉の均衡崩壊中。
●アムロの建玉:
AMROTTT
●主要20社バージョン:
20H
ST

ABN AMRO Clearing Tokyo Co. Ltd. :ABNアムロクリアリング東京証券2018年12月限日経225先物・日経225ミニ・日経オプション・TOPIX先物建玉損益分岐点(日次ベース):2018年10月22日(月)現在

◆ABNアムロクリアリング東京証券の期近+期先日経225先物建玉・四半期+期近日経225ミニ建玉・期近+期先TOPIX先物建玉推移(日次ベース):
アムロの期近+期先の日経225先物建玉、四半期+期近日経225ミニ建玉及び期近+期先TOPIX先物建玉を集計したものです。
アムロの(四半期)期近+期先3先物ネット建玉(赤線)推移:
09月14日(金):▲1,185枚売り越し建玉(簿価▲173億円)
09月21日(金):+11,963枚買い越し建玉(簿価+2,886億円)
09月28日(金):+10,941枚買い越し建玉(簿価+2,632億円)
10月05日(金):+11,870枚買い越し建玉(簿価+2,885億円)
10月11日(金):+16,850枚買い越し建玉(簿価+3,965億円)12月限でのアムロ最大買い越し
10月12日(金):+4,491枚買い越し建玉(簿価+1,037億円)
10月19日(金):+1,794枚買い越し建玉(簿価+320億円)
10月22日(月):+1,661枚買い越し建玉(簿価+275億円)
引き続き大口のポジションは回避中のアムロです。
要警戒のままです。
10月11日の最大の買い越し建玉から建玉では▲15,189枚減、簿価で▲3,686億円減になっています。
アムロが買いポジションを持つのは急落時限定、戻りは即売り逃げを繰り返していますので下値確認⇒上への仕掛けを狙うトレードは見せていない点も注意しておきたいです。
AMRO01
2016年9月9日(金)~2018年10月22日(水)
12月限日経225先物でも下値は確かに切り上がっていますがアムロの建玉は逆行の減少に転じている点も注意です。
AMRO02
2018年9月8日(金)~2018年10月22日(月)
●Blue Bar⇒アムロの期近日経225先物建玉(単位:枚) 
●Yellow Bar⇒アムロの期先日経225先物建玉(単位:枚) 
●Green Bar⇒アムロの四半期+期近日経225ミニ建玉(単位:枚) 
●Orange Bar⇒アムロの期近TOPIX先物建玉(単位:枚) 
●Eme Green Bar⇒アムロの期先TOPIX先物建玉(単位:枚) 
〇赤線⇒アムロの(四半期)期近+期先3先物ネット建玉(単位:枚)
●Purple Line⇒日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)
 
●野村證券の日経225先物立会内・立会外取引(ナイト、日中のクロス取引を含む。)売買高推移(日次ベース):
野村の期近の日経225先物(限月毎)の立会内・立会外取引(J‐NET取引)の推移を集計したものです(単位:枚)。
9月14日(金)~本日迄の野村12月限日経225先物の売買分解:
立会外取引(Red Bar):ネットで+3,527枚買い越し(本日新規+204枚買い越し)
立会内取引(Green Bar):ネットで+9,153枚買い越し
(本日新規+2,129枚買い越し)
合計では、野村は+12,680枚買い越し(Yellow Line)中です。
野村の12月限日経225先物の買い越し(Yellow Line)が危険水域迄到達中。
野村が買い越しから売り越しに転じるなら相場は強く戻すパターンと継続して買いを続けると急落パターンの両極端に相場は動きます。
ブルーサークル(底値から積み上がる野村の買い)では相場の反転と共に野村は日経225先物売りに転じるのですが今回継続して12月限日経225先物の買いが積み上がりブラックサークル(急落)の本年の1月下旬から2月2日頃の様相を呈して来ている点も要警戒です。
現行のレベルからの野村の12月限日経225先物買いは急落を予期する手口になります。
NOMURA01
2017年6月9日(金)~2018年10月22日(月) 
NOMURA02
2018年3月9日(金)~2018年10月22日(月) 
●Red Bar⇒野村の期近日経225先物立会外取引ネット売買高(単位:1枚) 
●Green Bar⇒野村期近日経225先物立会内取引ネット売買高(単位:1枚) 
●Yellow Line⇒野村期近日経225先物立会内・外取引ネット売買高(単位:1枚) 
●Pink Line⇒日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円) 
●アムロの最新の建玉:
AMROTT
◆2016年12月限、2017年12月限及び2018年12月限との期近+期先(四半期)建玉相対比較:
2016年10月21日時点:アムロの期近+期先ネット建玉(赤線)▲1,513枚売り越し建玉(簿価▲123億円)
2017年10月20日時点:アムロの期近+期先ネット建玉(赤線)+14,172枚買い越し建玉(簿価+3,095億円)
2018年10月22日時点:アムロの期近+期先ネット建玉(赤線)+1,661枚買い越し建玉(簿価+275億円)
本日のアムロは12月限ラージ+226枚買戻し(簿価+50億円)、12月限ミニ▲2,725枚転売(簿価▲61億円となりポジションを縮小しています。
アムロがポジションの積み上げ再開迄は戻り売り、急落買いになっています。
AMRO03
●建玉簿価金額ベース(億円):
(建玉簿価金額≒各先物の建玉数×各先物の建玉簿価から算出。)
本日現在、+275億円買い越し。
AMRO04
●建玉増減(枚):
(当日の各先物の立会外取引(J-NET)を含む建玉の増減を算出。)
AMRO05
2016年12月限(2016年9月9日(金)~2017年12月16日(金))
2017年12月限(2017年9月8日(金)~2017年12月15日(金))
2018年12月限(2018年9月14日(金)~本日迄)
●Blue Bar⇒アムロの期近日経225先物建玉(枚)/簿価(億円)
●Yellow Bar⇒アムロの期先日経225先物建玉(枚)/簿価(億円)
●Green Bar⇒アムロの四半期+期近日経225ミニ建玉(枚)/簿価(億円) 
●Orange Bar⇒アムロの期近TOPIX先物建玉(枚)/簿価(億円) 
●Eme Green Bar⇒アムロの期先TOPIX先物建玉(枚)/簿価(億円) 
〇赤線⇒アムロの(四半期)期近+期先3先物ネット建玉(枚)/簿価(億円)
●Pink Line⇒日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)
 
◆ABNアムロクリアリング東京証券の11月限日経225オプションの損益分岐点と評価損益(本日の売買分込みで考察): 
大証公表済建玉≒行使価格帯「22,250円-23,000円(7行使価格)」
新規建玉(大証未公表建玉)≒行使価格帯「21,250円-23,875円」(22行使価格)
 

(各行使価格別建玉は大証公表済建玉及び新規建玉にネット売買高(J‐NET取引を含む)を増減して算出しています。) 
日経225指数:22,614円82銭
黄線:アムロの日経225オプション建玉SQ損益線損益単位:円)
緑バー:アムロのPUTオプション損益額(円)
赤バー:アムロのCALLオプション損益額(円)
●11月限日経225オプション建玉単独損益分岐点(本日評価損益額):
11月限SQ損益分岐点:22,031円15銭以上-23,629円12銭以下(+14億6,091万円評価益)
11月限期中損益分岐:22,242円25銭以上-23,251円27銭以下(+1億3,137万円評価益)
AMROP01
◆ABNアムロクリアリング東京証券の11月限日経225ミニ及び11月限日経225オプション建玉の合成損益分岐点:
本日はナイトの立会外取引でPUT21,750+1,100枚買い-PUT22,250▲1,100枚売り≒12月限日経225先物売り▲155枚の新規のポジションが入っています(相手先はモルガン・スタンレーMUFG証券)。
アムロの11月限SQでの合成ポジションの損益分岐点(本日評価損益額):
11月限SQ損益分岐点:22,024円07銭以上-23,712円04銭以下(+15億2,501万円評価益)
11月限期中損益分岐:22,17399銭以上-23,430円05銭以下(+1億9,547万円評価益)

重要点:
アムロのポジションからは22,024円(合成ポジション損益)が限界下値に変更になっています。
22,000円では抵抗するアムロに変化はしていますが22,000円割れの仕掛けでは強く買戻しが入るスタンスは変わらずです。
AROSYN
黄線:アムロのPUTCALL及びmini合算損益線円)
緑色バー:アムロのPUTオプション損益額(円)
赤色バー:アムロのCALLオプション損益額(円)
青色バー:アムロの11月限mini損益額(円
◆主要20社最新11月限日経225オプション建玉:
対象行使価格(21,250円-23,875円)
上段青:CALLオプション建玉
下段ピンク:PUTオプション建玉
下限21,750円、上限23,000円の建玉のままです。
●アムロの建玉:
AMROTTT
●主要20社バージョン:
20H
◆主要24社最新11月限日経225オプション建玉損益分岐点一覧:
(直近4限月のSQ損益額付)
24HHH
ST

ABN AMRO Clearing Tokyo Co. Ltd. :ABNアムロクリアリング東京証券2018年12月限日経225先物・日経225ミニ・日経オプション・TOPIX先物建玉損益分岐点(日次ベース):2018年10月19日(金)現在

◆ABNアムロクリアリング東京証券の期近+期先日経225先物建玉・四半期+期近日経225ミニ建玉・期近+期先TOPIX先物建玉推移(日次ベース):
アムロの期近+期先の日経225先物建玉、四半期+期近日経225ミニ建玉及び期近+期先TOPIX先物建玉を集計したものです。
アムロの(四半期)期近+期先3先物ネット建玉(赤線)推移(週末時点):
10月11日の最大の買い越し建玉から建玉では▲14,540枚減、簿価で▲3,568億円減になっています。
引き続き大口のポジションは回避中のアムロです。
今週(10月15日~19日週)の3先物ネット建玉(赤線)では、ネットで▲2,181枚売り越し(簿価▲640億円)となり前週の▲7,379枚売り越し(簿価▲1,849億円)より売り込んでは来ていない分不気味な沈黙です。
現行のアムロが買いポジションを持つのは急落時限定、戻りは即売り逃げを繰り返していますのでまだアムロはポジションを固める迄来ていません。
相場の反転と同時に見せるETFと先物の大規模な3ETF(1357、1571ETFショート≒1570ETFロング≒12月限日経225先物ショート)裁定取引専用業者が参入する迄アムロの継続的な12月限日経225先物買いは見込めず。
09月14日(金):▲1,185枚売り越し建玉(簿価▲173億円)
09月21日(金):+11,963枚買い越し建玉(簿価+2,886億円)
09月28日(金):+10,941枚買い越し建玉(簿価+2,632億円)
10月05日(金):+11,870枚買い越し建玉(簿価+2,885億円)
10月11日(金):+16,850枚買い越し建玉(簿価+3,965億円)12月限でのアムロ最大買い越し
10月12日(金):+4,491枚買い越し建玉(簿価+1,037億円)
10月19日(金):+2,310枚買い越し建玉(簿価+397億円)
AMRO01
2017年12月8日(金)~2018年10月19日(金)
AMRO02
2018年8月10日(金)~2018年10月19日(金)
●Blue Bar⇒アムロの期近日経225先物立会内取引売買高(単位:枚) 
●Yellow Bar⇒アムロの期近日経225先物立会外取引売買高(単位:枚) 
●Green Bar⇒アムロの期近TOPIX先物立会内取引売買高(単位:枚) 
●Orange Bar⇒アムロの期近TOPIX先物立会外取引売買高(単位:枚) 
●Pink Bar⇒アムロの四半期日経225先物立会内外取引売買高(単位:枚) 
〇赤線⇒アムロの期近日経ラージ、四半期ミニ、期近TOPIX先物のネット売買高(単位:枚)
〇青線⇒アムロの期近日経ラージ、四半期ミニ、期近TOPIX先物のネット建玉(単位:枚)
●Pink Line⇒日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)
 
●野村アセットマネジメント3ETF(1357日経ダブルインバ-ス、1571日経インバース、1570日経レバレッジ)新規設定、解約状況から考察する相場の高安値位置:
本日新規設定、解約行動激減日。
本日引け後1570ETF新規設定(青バー)約+416口(+840万円新規設定)増加、1357ETF(赤バー)約+354口新規設定(+41万円新規設定)、1571ETF(オレンジバー)約▲4万口解約(▲6,500万円)により各商品共新規設定、解約が激減した営業日です。
直近の3ETF新規設定、解約激減日からは相場は値幅を持って動く算段が進んでいると見ておきたいです。
下への誘導(ターゲット21,750円)は強い買戻し付の売り仕掛けですので悲観は必要ありません。
●直近で新規設定、解約が激減した営業日:
9月27日(安値:23,770円):3ETFネット設定解約口数:▲48,769口解約
9月12日(安値:22,530円):3ETFネット設定解約口数:+15,679口新規設定
8月20日(安値:22,080円):3ETFネット設定解約口数:+7,434口新規設定
8月14日(安値:21,850円):3ETFネット設定解約口数:+33,994口新規設定
野村AMの3ETFの新規設定解約行動からは相場の変動を意識しておきたい手口参入中です。
3ETF001
2018年6月1日(金)~2018年10月19日(金)
今回は2018年2月と同じ3ETFと先物との裁定取引が参入していることから前回と同じ轍を踏むならば戻りを作ってもその戻りでは再度売り直し前回の安値(10月16日)22,030円を下回ることで完結することも想定は出来る今までの動きです。
3ETF002
2017年12月8日(金)~2018年10月19日(金)

赤バー:1357ETF新規設定、解約増減口数(口数)
オレンジバー:1571ETF新規設定、解約増減口数(口数)
青バー:1570ETF新規設定、解約増減口数(口数)
ローソク足:日経225先物(期近/単位円)

●野村證券日経225先物大口買い手口:
野村は、10月12日(安値:22,240円)+6,433枚買い越しに続き10月16日(安値:22,030円)にも+3,830枚買い越しています。
野村の大口の買い越し手口(≒バックは現物売り)が出現した営業日をプロットし、黄色マーカーはその買い越し手口が出現した営業日での安値になっています。
今回の12月限日経225先物安値22,030円が其れにあたります。
引き続き今回も10月16日の安値22,030円は野村の大口買いラインとして意識したいです。但し、22,030円から下に仕掛けた場合には一旦下に急激に走る傾向もありますがその売りは強く買戻が入ることも意識したいです。
NOMURA01
2017年12月8日(金)~2018年10月19日(金)
赤線:野村の立会内取引でのネット大口買いの営業日の安値
ローソク足:日経225先物(期近/単位円)
●野村證券日経225先物大口売り手口:
野村の大口の売り越し手口(≒バックは現物買い)が出現した営業日をプロットし、ブルー色マーカーは▲3,000枚以上、オレンジ色マーカーは▲2,000枚台の売り越し手口が出現した営業日での高値になっています。
今週も野村の大口売り越し手口は出現していません。
NOMURABIGSELL
2017年12月8日(金)~2018年10月19日(金)
青線:野村の立会内取引でのネット大口売りの営業日の高値
ローソク足:日経225先物(期近/単位円)
◆大口買い・売り越し合同
NMURABIGBUYSELL
2017年12月8日(金)~2018年10月19日(金)
赤線:野村の立会内取引でのネット大口買いの営業日の安値
青線:野村の立会内取引でのネット大口売りの営業日の高値
ローソク足:日経225先物(期近/単位円)
●アムロの最新の建玉:
AMROTT
◆アムロの11月限日経225オプション建玉、11月限日経225ミニ建玉、12月限日経225先物建玉、12月限日経225ミニ建玉及び12月限TOPIX先物建玉を全て合成したアムロの直近の全体のポジションの損益分岐点(赤線/単位:円)は「22,150円以上-23,850円以下」に変更しています。
アムロでは22,150円が限界下値のままです。
但し、11月限オプションでは21,739円迄利益価格帯があり22,150円から下を攻めた場合には21,739円が限界下値に変わります。
下への仕掛けを入れやすい建玉のアムロのままですがその急落は買い場のままです。
AMROSYN
また、12月限ラージ、12月限ミニ及び12月限TOPIX先物の合算のポジションの
損益分岐点(赤線/単位:円)は「22,950円以上」に変更しています。
アムロが12月限SQ迄には戻すターゲットになります。
AMRO12M
◆ABNアムロクリアリング東京証券の11月限日経225オプションの損益分岐点と評価損益(本日の売買分込みで考察): 
大証公表済建玉≒行使価格帯「22,500円-23,000円(5行使価格)」
新規建玉(大証未公表建玉)≒行使価格帯「21,250円-23,875円」(22行使価格)
 

(各行使価格別建玉は大証公表済建玉及び新規建玉にネット売買高(J‐NET取引を含む)を増減して算出しています。) 
日経225指数:22,532円08銭
黄線:アムロの日経225オプション建玉SQ損益線損益単位:円)
緑バー:アムロのPUTオプション損益額(円)
赤バー:アムロのCALLオプション損益額(円)
●11月限日経225オプション建玉単独損益分岐点(本日評価損益額):
11月限SQ損益分岐点:21,739円09銭以上-23,517円23銭以下(+16億1,153万円評価益)
11月限期中損益分岐:21,682円11銭以上-22,937円09銭以下(+1億6,329万円評価益)
AMROP
◆ABNアムロクリアリング東京証券の11月限日経225ミニ及び11月限日経225オプション建玉の合成損益分岐点:
アムロの11月限SQでの合成ポジションの損益分岐点は、21,900円以上-23,650円以下です。
重要点:
アムロのポジションからは21,900円(合成ポジション損益)が限界下値になっています。
アムロの損益分岐点一覧:
アムロでは22,000円割れでも利益価格帯を確保しており急落はアムロは強く買戻す建玉になっています。
22,950円以上(12月限全建玉)
22,727円以上(12月限ミニ買い建玉)

22,577円以下(12月限日経ラージ売り建玉)
22,150円以上(11・12月限全建玉)
21,900円以上(11月限オプション・ミニ合成建玉)
21,739円以上(11月限オプションSQ)
21,682円以上(11月限オプション本日現在)

AMRO11M
黄線:アムロのPUTCALL及びmini合算損益線円)
緑色バー:アムロのPUTオプション損益額(円)
赤色バー:アムロのCALLオプション損益額(円)
青色バー:アムロの11月限mini損益額(円
ST

Goldman Sachs Japan Co., Ltd.:ゴールドマン・サックス証券2018年12月限日経225先物・日経225ミニ・日経225オプション・TOPIX先物建玉損益分岐点(日次ベース):2018年10月19日(金)現在

◆ゴールドマン・サックス証券の期近+期先日経225先物建玉・四半期+期近日経225ミニ建玉・期近+期先TOPIX先物建玉推移(日次ベース):
GSの期近+期先の日経225先物建玉、四半期+期近日経225ミニ建玉及び期近+期先TOPIX先物建玉を集計したものです。
GSの(四半期)期近+期先3先物ネット建玉(赤線)推移(週末時点):
10月15日の最大の売り越し建玉から建玉では+7,423枚買戻し、簿価で+1,409億円買戻しになっています。
今週(10月15日~19日週)の3先物ネット建玉(赤線)では、ネットで▲14,398枚売り越し(簿価▲4,071億円)前週末より+4,407枚買戻し(簿価+779億円)が入った程度ですので週間ベース(今週は12月限TOPIX先物新規+3,759枚買い(簿価+641億円)、12月限日経225先物ショート+756枚買戻し(簿価+172億円))ではまだまだ本格的な買戻しには繋がってなく不気味な程静観中のGSですが10月17日から買戻しを継続して入れている点は注視しています。
大口の12月限日経225先物のショートを買戻し始めるタイミングが過ぎている中でGSが依然として▲30,227枚売り越し建玉(簿価▲6,725億円)を維持している点は要警戒のままですが週明けからもGSの買戻し、特に12月限TOPIX先物のネットの買い越しが入るのか注目しています。今回のGSの12月限TOPIX先物買いは立会外取引での買いが主体でありGSのTOPIX先物買いでは悪くない買い方に戻して来ておりこの点は評価しています。但し、GSの立会外取引での12月限TOPIX先物買いが止まると再度下を試しに行くケース多く週明けのGSのTOPIX先物買いの有無には注意したいです。
09月14日(金):▲18,142枚売り越し建玉(簿価▲4,757億円)
09月21日(金):▲13,443枚売り越し建玉(簿価▲5,133億円)
09月28日(金):▲21,459枚売り越し建玉(簿価▲5,290億円)
10月05日(金):▲12,696枚売り越し建玉(簿価▲3,606億円)
10月12日(金):▲18,805枚売り越し建玉(簿価▲4,850億円)
10月15日(月):▲21,821枚売り越し建玉(簿価▲5,480億円)12月限でのGS最大売り越し
10月19日(金):
▲14,398枚売り越し建玉(簿価▲4,071億円)
GS01
2016年9月9日(金)~2018年10月19日(金)
GS02
2018年6月8日(金)~2018年10月19日(金)
●Blue Bar⇒GSの期近日経225先物建玉(単位:枚) 
●Yellow Bar⇒GSの期先日経225先物建玉(単位:枚) 
●Green Bar⇒GSの四半期+期近日経225ミニ建玉(単位:枚) 
●Orange Bar⇒GSの期近TOPIX先物建玉(単位:枚) 
●Eme Green Bar⇒GSの期先TOPIX先物建玉(単位:枚) 
〇赤線⇒GSの(四半期)期近+期先3先物ネット建玉(単位:枚)
●Purple Line⇒日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)
 
ゴールドマン・サックスの期近の日経225先物、TOPIX先物(限月毎)の立会内・立会外取引(J‐NET取引)及び建玉推移:
 GSは10月15日(月:安値22,190円)での12月限日経225先物、12月限TOPIX先物合計▲19,538枚売り越し建玉(Mid N Blue Line)を底にして本日時点で同▲12,546枚売り越し建玉迄縮小中です。
12月限日経225先物及び12月限TOPIX先物では10月16日(火)から買戻しを始めたGSですがGSの買戻しの本気度を測る上で週明けからの売買には要注目です。買戻しが終了なら再度相場は下。
GS03
2018年6月8日(金)~2018年10月19日(金)
●Blue Bar⇒GSの期近日経225先物立会内取引売買高(単位:枚) 
●Yellow Bar⇒GSの期先日経225先物立会外取引売買高(単位:枚) 
●Green Bar⇒GSの期近TOPIX先物立会内取引売買高(単位:枚) 
●Orange Bar⇒GSの期近TOPIX先物立会外取引売買高(単位:枚) 
●Mid N Blue Line⇒GSの期近日経、TOPIX先物ネット建玉(単位:枚) 
〇赤線⇒GSの期近日経、TOPIX先物ネット取引売買高(単位:枚)
●Purple Line⇒日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)
 
◆ゴールドマン・サックス証券の日経225先物立会内・立会外取引(ナイト、日中のクロス取引を含む。)売買高推移(日次ベース):
GSの期近の日経225先物(限月毎)の立会内・立会外取引(J‐NET取引)の推移を集計したものです(単位:枚)。
9月14日(金)~本日迄のGSの12月限日経225先物の売買分解:
立会外取引(Red Bar):ネットで▲4,332枚売り越し(本日+1,548枚買戻し)
立会内取引(Green Bar):ネットで
+2,441枚買い越し(本日新規+247枚買い越し)
合計では、GSは▲1,891枚売り越し(Yellow Line)中です。
GS004
2018年3月9日(金)~2018年10月19日(金) 
●Red Bar⇒GSの期近日経225先物立会外取引ネット売買高(単位:1枚) 
●Green Bar⇒GS期近日経225先物立会内取引ネット売買高(単位:1枚) 
●Yellow Line⇒GS期近日経225先物立会内・外取引ネット売買高(単位:1枚) 
●Purple Line⇒日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)  

◆ゴールドマン・サックス証券のTOPIX先物立会内・立会外取引(ナイト、日中のクロス取引を含む。)売買高推移(日次ベース):
GSの期近のTOPIX先物(限月毎)の立会内・立会外取引(J‐NET取引)の推移を集計したものです(単位:枚)。
9月14日(金)~本日迄のGSの12月限TOPIX先物の売買分解:
立会外取引(Red Bar):ネットで+7,417枚買い越し(本日新規+680枚買い越し)
立会内取引(Green Bar):ネットで+1,519枚買い越し
(本日新規+201枚買い越し)
合計では、GSは+8,936枚買い越し(Yellow Line)中です。
GSの12月限では最高の買い越し中です。
GSの立会外取引の買い越し(Red Bar)と相場の天井圏が非常に相関強くGSが立会外取引の買い越しを崩して来ると再度下をお試しになります。
GS005
2018年3月9日(金)~2018年10月19日(金) 
●Red Bar⇒GSの期近TOPIX先物立会外取引ネット売買高(単位:1枚) 
●Green Bar⇒GS期近TOPIX先物立会内取引ネット売買高(単位:1枚) 
●Yellow Line⇒GS期近日経225先物立会内・外取引ネット売買高(単位:1枚) 
●Purple Line⇒日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)  
●GSの最新の建玉:
GSTT
◆ゴールドマン・サックス証券の11月限日経225オプションの損益分岐点と評価損益(本日の売買分込みで考察):
 
大証公表済建玉≒行使価格帯「22,500円-23,000円(5行使価格)」
新規建玉(大証未公表建玉)≒行使価格帯「21,250円-23,875円」(22行使価格)
 

(各行使価格別建玉は大証公表済建玉及び新規建玉にネット売買高(J‐NET取引を含む)を増減して算出しています。) 
日経225指数:22,532円08銭
黄線:GSの日経225オプション建玉SQ損益線損益単位:円)
緑バー:GSのPUTオプション損益額(円)
赤バー:GSのCALLオプション損益額(円)
●11月限日経225オプション建玉単独損益分岐点(本日評価損益額):
11月限SQ損益分岐点:22,147円84銭以上(+9億5,040万円評価益)

11月限期中損益分岐点:22,598円96銭以上(+6,511万円評価益)
GSOP
GSOPTT
◆ゴールドマン・サックス証券の11月限日経225ミニ及び11月限日経225オプション建玉の合成損益分岐点:
GSの11月限合成損益分岐点は、22,065円24銭以上-24,363円02銭以下
GSでは22,065円が限界下値継続中です。
GSOP02
黄線:GSのPUTCALL及びミニ合算損益線円)
緑色バー:GSのPUTオプション損益額(円)
赤色バー:GSのCALLオプション損益額(円)
青色バー:GSの11月限ミニ損益額(円)
ST

Credit Suisse Securities (Japan) Limited. クレディ・スイス証券2018年12月限日経225先物・日経225ミニ・日経225オプション・TOPIX先物建玉損益分岐点(日次ベース):2018年10月19日(金)現在

◆クレディ・スイス証券の期近+期先日経225先物建玉・四半期+期近日経225ミニ建玉・期近+期先TOPIX先物建玉推移(日次ベース):
クレディ・スイスの期近+期先の日経225先物建玉、四半期+期近日経225ミニ建玉及び期近+期先TOPIX先物建玉を集計したものです。
 クレディ・スイスの(四半期)期近+期先3先物ネット建玉(赤線)推移(週末時点):
9月28日の最大の買い越し建玉から建玉では▲22,166枚減、簿価で▲4,524億円減になっています。
今週(10月15日~19日週)の3先物ネット建玉(赤線)では、ネットで▲11,816枚売り越し(簿価▲2,444億円)となり前週の▲11,671枚売り越し(簿価▲2,455億円)と同規模の売り越しでした。
09月14日(金):+31,211枚買い越し建玉(簿価+5,899億円)
09月21日(金):+38,527枚買い越し建玉(簿価+7,390億円)
09月28日(金):+42,328枚買い越し建玉(簿価+8,225億円)12月限でのCS最大買い越し
10月05日(金):+40,311枚買い越し建玉(簿価+7,849億円)
10月12日(金):+31,978枚買い越し建玉(簿価+6,145億円)
10月19日(金):+20,162枚買い越し建玉(簿価+3,701億円)
CS01
2016年9月9日(金)~2018年10月19日(金)
CSS
2018年6月8日(金)~2018年10月19日(金)
●Blue Bar⇒CSの期近日経225先物建玉(単位:枚) 
●Yellow Bar⇒CSの期先日経225先物建玉(単位:枚) 
●Green Bar⇒CSの四半期+期近日経225ミニ建玉(単位:枚) 
●Orange Bar⇒CSの期近TOPIX先物建玉(単位:枚) 
●Eme Green Bar⇒CSの期先TOPIX先物建玉(単位:枚) 
〇赤線⇒CSの(四半期)期近+期先3先物ネット建玉(単位:枚)
●Purple Line⇒日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)
 
●クレディ・スイスの期近の日経225先物、TOPIX先物(限月毎)の立会内・立会外取引(J‐NET取引)及び建玉推移:
 クレディ・スイスの売買トレンドは依然として売り越し(赤線⇒CSの期近日経、TOPIX先物ネット売買高)のままですのでクレディ・スイスでの底打ち、底値圏パターンではこの赤線が下落から横ばいに入り売りが弱まり買戻しに舵を切り直した時点から相場の本格的な戻りになっています。
現在はクレディ・スイスの買戻しを注視中。
CS02
2017年3月10日(金)~2018年10月19日(金)
CS03
2018年6月8日(金)~2018年10月19日(金)
●Blue Bar⇒CSの期近日経225先物立会内取引売買高(単位:枚) 
●Yellow Bar⇒CSの期先日経225先物立会外取引売買高(単位:枚) 
●Green Bar⇒CSの期近TOPIX先物立会内取引売買高(単位:枚) 
●Orange Bar⇒CSの期近TOPIX先物立会外取引売買高(単位:枚) 
●Mid N Blue Line⇒CSの3先物ネット建玉(単位:枚) 
〇赤線⇒CSの期近日経、TOPIX先物ネット取引売買高(単位:枚)
●Purple Line⇒日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)
 
●クレディ・スイスの期近の日経225先物(限月毎)の特殊な売り継続:
 クレディ・スイスは12月限日経225先物を10月5日(金:高値24,020円)から売り転換し、本日迄10営業日連続売り越し中。
クレディ・スイスの直近の同じ売り方:
・6月22日(高値22,600円)~7月5日(安値21,430円)迄10営業日連続▲6,793枚売り越し/簿価▲1,500億円/損益分岐点22,074円22銭以下
・8月9日(高値22,630円)~8月21日(安値22,030円)迄9営業日連続▲8,520枚売り越し/簿価▲1,896億円/損益分岐点22,256円10銭以下
重要点:
6月22日、8月9日、今回の10月5日での売り転換から買戻すパターンチャート:
 クレディ・スイスは売り転換した後買戻しに舵を切り(黄色マーカーが買戻し日)今度は連日買い越しを行い買い越しの損益分岐点より上に相場を戻します。スタートの売り転換した株価迄戻すのがクレディ・スイスのお得意の荒業です。
 今回の10月5日~本日迄のクレディ・スイスの売り越しはネットで▲15,650枚、簿価▲3,565億円、肝心の損益分岐点は22,781円05銭以下となり22,781円にはクレディ・スイスの大口の売りコストが走っていますのでクレディ・スイスの買戻しが始まる迄は戻りは売りのままですがクレディ・スイスの▲15,650枚の売りの中身はナイト取引で▲1,351枚売り越し、日中取引で▲14,299枚売り越し(特に、日中の立会内取引▲14,137枚売り越し)と毎度(前回、前々回の6月、8月も全く同じ)の日中取引売りパターンでもあり特段の奇異な手口が入った訳でもなく後は買戻すタイミング≒今回の売り転換のスタートの株価24,020円迄戻すシナリオに舵を切るだけです。
急落は引き続き悲観は必要ありません。
CS06
2018年6月22日(金)~2018年10月19日(金)
〇赤線⇒CSの大口売り、大口買戻しの損益分岐点(円)
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円) 
●クレディ・スイスのネット売買高Blue Bar):
クレディ・スイスの買戻しと同時に相場のトレンドは一変。
CS007
2018年6月22日(金)~2018年10月19日(金)
●Blue Bar⇒CS当日のネット売買高(枚)
〇赤線⇒CSの累積売買高(枚)
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円) 
●クレディ・スイスの期近の日経225先物(限月毎)の立会内・立会外取引(J‐NET取引)の推移:
CS04
2018年3月9日(金)~2018年10月19日(金) 
●Red Bar⇒CSの期近日経225先物立会外取引ネット売買高(単位:1枚) 
●Green Bar⇒CS期近日経225先物立会内取引ネット売買高(単位:1枚) 
●Yellow Line⇒CS期近日経225先物立会内・外取引ネット売買高(単位:1枚) 
●Purple Line⇒日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)  
CS05
2018年3月9日(金)~2018年10月19日(金) 
●Red Bar⇒CSの期近TOPIX先物立会外取引ネット売買高(単位:1枚) 
●Green Bar⇒CS期近TOPIX先物立会内取引ネット売買高(単位:1枚) 
●Yellow Line⇒CS期近TOPIX先物立会内・外取引ネット売買高(単位:1枚) 
●Purple Line⇒TOPIX先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒TOPIX先物(単位:P)  
クレディ・スイスの最新の建玉:
CSTT
◆クレディ・スイスの11月限日経225オプション建玉、11月限日経225ミニ建玉、12月限日経225先物建玉、12月限日経225ミニ建玉及び12月限TOPIX先物建玉を全て合成したクレディ・スイスの直近の全体のポジションの損益分岐点(赤線/単位:円)は「22,800円以上」に変更しています。
クレディ・スイスのポジションは22,800円から上志向のままです。
CSALL
◆クレディ・スイス証券の11月限日経225オプションの損益分岐点と評価損益(本日の売買分込みで考察):
 
大証公表済建玉≒行使価格帯「22,500円-23,000円(5行使価格)」
新規建玉(大証未公表建玉)≒行使価格帯「21,250円-23,875円」(22行使価格)
 

(各行使価格別建玉は大証公表済建玉及び新規建玉にネット売買高(J‐NET取引を含む)を増減して算出しています。) 
日経225指数:22,532円08銭
黄線:CSの日経225オプション建玉SQ損益線損益単位:円)
緑バー:CSのPUTオプション損益額(円)
赤バー:CSのCALLオプション損益額(円)
●11月限日経225オプション建玉単独損益分岐点(本日評価損益額):
11月限SQ損益分岐点:21,962円76銭以上(+8億0,578万円評価益)

11月限期中損益分岐点:22,432円70銭以上(+9,469万円評価益)
CSOP01
◆クレディ・スイス証券の11月限日経225ミニ及び11月限日経225オプション建玉の合成損益分岐点:
クレディ・スイスの11月限SQでの合成ポジションの損益分岐点は、22,100円以上です。
クレディ・スイスの限界下値22,100円です。
CSSYN
黄線:CSのPUTCALL及びmini合算損益線円)
緑色バー:CSのPUTオプション損益額(円)
赤色バー:CSのCALLオプション損益額(円)
青色バー:CSの11月限mini損益額(円
ST

ABN AMRO Clearing Tokyo Co. Ltd. :ABNアムロクリアリング東京証券2018年12月限日経225先物・日経225ミニ・日経オプション・TOPIX先物建玉損益分岐点(日次ベース):2018年10月16日(火)現在

◆ABNアムロクリアリング東京証券の期近+期先日経225先物建玉・四半期+期近日経225ミニ建玉・期近+期先TOPIX先物建玉推移(日次ベース):
アムロの期近+期先の日経225先物建玉、四半期+期近日経225ミニ建玉及び期近+期先TOPIX先物建玉を集計したものです。
アムロの(四半期)期近+期先3先物ネット建玉(赤線)は、9月14日(金)時点では▲4,177枚売り越し建玉(簿価▲843億円)でしたが10月16日(火)現在+1,984枚買い越し建玉(簿価+485億円)となっています。
本日のアムロの建玉は12月限日経225ミニ+47,726枚買い越し建玉(簿価+1,085億円/損益分岐点22,736円49銭以上)-12月限日経225先物▲3,658枚売り越し建玉(簿価▲818億円/損益分岐点22,385円90銭以下)となり下を誘導した後反転(22,900円にある外資系の最後の売り仕掛け損益点を狙う。ショートカバーが入る22,900円狙い。)を目論む建玉を維持しています。
AMRO01
2016年9月9日(金)~2018年10月16日(火)
AMRO02
2018年9月8日(金)~2018年10月16日(火)
●Blue Bar⇒アムロの期近日経225先物建玉(単位:枚) 
●Yellow Bar⇒アムロの期先日経225先物建玉(単位:枚) 
●Green Bar⇒アムロの四半期+期近日経225ミニ建玉(単位:枚) 
●Orange Bar⇒アムロの期近TOPIX先物建玉(単位:枚) 
●Eme Green Bar⇒アムロの期先TOPIX先物建玉(単位:枚) 
〇赤線⇒アムロの(四半期)期近+期先3先物ネット建玉(単位:枚)
●Purple Line⇒日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)
 
また、本日のアムロは12月限日経225先物では立会内取引▲1,750枚売り越し(野村+3,830枚買い越し)、立会外取引▲797枚売り越し(野村+812枚買い越し)の手口を出現させています。
本日から野村AMの3ETFと12月限日経225先物との巨大な裁定取引を仕掛ける専業者は1357日経ダブルインバ-ス、1571日経インバースETFショート、1570日経レバレッジETFロング≒12月限日経225先物ショートのポジションを組成した可能性が高く一旦底値からの反転の行動に入っています。
3ETF(1357日経ダブルインバ-ス、1571日経インバース、1570日経レバレッジ)のネット解約行動はブルー帯、ネット新規設定行動はピンク帯です。
10月3日(水:高値24,310円)から続いたから新規設定行動から解約行動≒反転行動に入った可能性が高いです(野村AMからの公示待ち)。
NAMRE
2017年12月8日(金)~2018年10月16日(火)
●Blue Bar⇒1357、1571ETF新規設定、1570ETF解約≒ネット解約
●Pink Bar⇒1357、1571ETF解約、1570ETF新規設定≒ネット設定
●野村アセットマネジメント3ETF(1357日経ダブルインバ-ス、1571日経インバース、1570日経レバレッジ)新規設定、解約状況から考察する相場の高安値位置:
本日引け後1570ETF新規設定(青バー)約+200万口(+91億円新規設定)増加、1357ETF(赤バー)約▲75万口解約(▲88億円解約)、1571ETF(オレンジバー)約▲19万口解約(▲3億円)解約により相場の反転を意識しておきたい手口参入中です。
緑線(当日の実際の3ETFの新規設定、解約のネットの口数)が急激にプラス圏に伸びて来た≒巨大な1570ETF新規設定、1357ETF、1571ETF解約が積み上がる(10月11日出現)≒現在の位置⇒相場の底が近い⇒緑線が相場の反転と共に上昇から下落を継続するサークルに入ります。
3ETF01
2017年9月11日(金)~2018年10月16日(火)
3ETF002
2017年12月8日(金)~2018年10月16日(火)
赤バー:1357ETF新規設定、解約増減口数(口数)
オレンジバー:1571ETF新規設定、解約増減口数(口数)
青バー:1570ETF新規設定、解約増減口数(口数)
ローソク足:日経225先物(期近/単位円)
●野村證券の日経225先物立会内・立会外取引(ナイト、日中のクロス取引を含む。)売買高推移(日次ベース):
野村の期近の日経225先物(限月毎)の立会内・立会外取引(J‐NET取引)の推移を集計したものです(単位:枚)。
9月14日(金)~本日迄の野村12月限日経225先物の売買分解:
立会外取引(Red Bar):ネットで+3,011枚買い越し(本日新規+812枚買い越し)
立会内取引(Green Bar):ネットで+6,520枚買い越し
(本日新規+3,830枚買い越し)
合計では、野村は+9,531枚買い越し(Yellow Line)中です。
野村の日経225先物の売買が買い越しに転じ、底値圏で出現する売買パターンに入って来た点は注目したいです。

NOMURANK
2018年3月9日(金)~2018年10月16日(火) 
●Red Bar⇒野村の期近日経225先物立会外取引ネット売買高(単位:1枚) 
●Green Bar⇒野村期近日経225先物立会内取引ネット売買高(単位:1枚) 
●Yellow Line⇒野村期近日経225先物立会内・外取引ネット売買高(単位:1枚) 
●Pink Line⇒日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円) 
●アムロの最新の建玉:
AMRITT
◆2016年12月限、2017年12月限及び2018年12月限との期近+期先(四半期)建玉相対比較:

2016年10月14日時点:アムロの期近+期先ネット建玉(赤線)▲3,336枚売り越し建玉(簿価▲421億円)
2017年10月16日時点:アムロの期近+期先ネット建玉(赤線)+8,380枚買い越し建玉(簿価+1,850億円)
2018年10月16日時点:アムロの期近+期先ネット建玉(赤線)+1,984枚買い越し建玉(簿価+485億円)
本日のアムロは12月限ラージ▲2,547枚売り越し(簿価▲568億円)、12月限ミニ▲6,210枚売り越し(簿価▲138億円となり新規のラージ売り/ミニ買いの建玉は維持しています。
ラージ売り/ミニ買いの建玉下での下への仕掛けは買戻し付の揺さぶりの建玉ですので悲観は必要ありません。

AMROOI
●建玉簿価金額ベース(億円):
(建玉簿価金額≒各先物の建玉数×各先物の建玉簿価から算出。)
本日現在、+485億円買い越し。
AMROAUM
●建玉増減(枚):
(当日の各先物の立会外取引(J-NET)を含む建玉の増減を算出。)
AMROZENJITU
2016年12月限(2016年9月9日(金)~2017年12月16日(金))
2017年12月限(2017年9月8日(金)~2017年12月15日(金))
2018年12月限(2018年9月14日(金)~本日迄)
●Blue Bar⇒アムロの期近日経225先物建玉(枚)/簿価(億円)
●Yellow Bar⇒アムロの期先日経225先物建玉(枚)/簿価(億円)
●Green Bar⇒アムロの四半期+期近日経225ミニ建玉(枚)/簿価(億円) 
●Orange Bar⇒アムロの期近TOPIX先物建玉(枚)/簿価(億円) 
●Eme Green Bar⇒アムロの期先TOPIX先物建玉(枚)/簿価(億円) 
〇赤線⇒アムロの(四半期)期近+期先3先物ネット建玉(枚)/簿価(億円)
●Pink Line⇒日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)
 
◆ABNアムロクリアリング東京証券の11月限日経225オプションの損益分岐点と評価損益(本日の売買分込みで考察): 
大証公表済建玉≒行使価格帯「22,500円-23,000円(5行使価格)」
新規建玉(大証未公表建玉)≒行使価格帯「21,250円-23,750円」(21行使価格)
 

(各行使価格別建玉は大証公表済建玉及び新規建玉にネット売買高(J‐NET取引を含む)を増減して算出しています。) 
日経225指数:22,549円24銭
黄線:アムロの日経225オプション建玉SQ損益線損益単位:円)
緑バー:アムロのPUTオプション損益額(円)
赤バー:アムロのCALLオプション損益額(円)
●11月限日経225オプション建玉単独損益分岐点(本日評価損益額):
11月限SQ損益分岐点:23,441円16銭以下(+8億7,870万円評価益)
11月限期中損益分岐:22,790円37銭以下(+1億8,170万円評価益)
AMROP
◆ABNアムロクリアリング東京証券の11月限日経225ミニ及び11月限日経225オプション建玉の合成損益分岐点:
アムロの11月限SQでの合成ポジションの損益分岐点は、22,000円以上です。
重要点:
アムロのポジションからは22,000円(合成ポジション損益)が限界下値、23,000円からは利益逓減に入ります。
AMROSYN
黄線:アムロのPUTCALL及びmini合算損益線円)
緑色バー:アムロのPUTオプション損益額(円)
赤色バー:アムロのCALLオプション損益額(円)
青色バー:アムロの11月限mini損益額(円
◆主要24社11月限日経225オプション建玉損益: 
主要24社の11月限日経225オプションの建玉の損益を集計したものです。 
大証公表済建玉≒行使価格帯「22,500円-23,000円(5行使価格)」
新規建玉(大証未公表建玉)≒行使価格帯「21,250円-23,750円」(21行使価格)
 
建玉:2018年10月16日

青色帯:日経225指数見通し⇒強気相場型
赤色帯:日経225指数見通し⇒弱気相場型
オレンジ色帯:日経225指数見通し⇒変動相場型(高ボラ) 
黄色帯:日経225指数見通し⇒レンジ相場型(低ボラ)
損益分岐点(満期:SQ日):11月限SQで必要な日経225指数 
SQ損益(円):22,549円24銭
24H
ST

ABN AMRO Clearing Tokyo Co. Ltd. :ABNアムロクリアリング東京証券2018年12月限日経225先物・日経225ミニ・日経オプション・TOPIX先物建玉損益分岐点(日次ベース):2018年10月15日(月)現在

◆ABNアムロクリアリング東京証券の期近+期先日経225先物建玉・四半期+期近日経225ミニ建玉・期近+期先TOPIX先物建玉推移(日次ベース):
アムロの期近+期先の日経225先物建玉、四半期+期近日経225ミニ建玉及び期近+期先TOPIX先物建玉を集計したものです。
アムロの(四半期)期近+期先3先物ネット建玉(赤線)は、9月14日(金)時点では▲4,177枚売り越し建玉(簿価▲843億円)でしたが10月15日(月)現在+5,459枚買い越し建玉(簿価+1,198億円)となっています。
本日のアムロの建玉は12月限日経225ミニ+53,936枚買い越し建玉(簿価+1,227億円/損益分岐点22,767円62銭以上)-12月限日経225先物▲1,111枚売り越し建玉(簿価▲248億円/損益分岐点22,346円64銭以下)となり下を誘導した後反転(22,900円にある外資系の最後の売り仕掛け損益点を狙う。ショートカバーが入る22,900円狙い。)を目論む建玉に変えて来ている点は要警戒です。
また、本日11月限日経225オプションでHSBC証券とアムロ、ソシエテの連合が新規の大口の建玉を建てて来ています。
HSBC証券経由の大口は合成先物買い/アムロ、ソシエテ連合は合成先物売りのポジションを組んでいます(同時に先物でヘッジ済の裁定ポジション)。
HSBC証券では、PUT21,500売り/CALL23,000買い≒12月限日経225先物▲756枚売り
アムロでは、PUT21,500買い/CALL23,000売り≒12月限日経225先物+615枚買い
これと同じポジション執りが9月限でも同じメンバーで起きています。
9月限では、
HSBC証券では、PUT22,000売り/CALL23,000買い
アムロでは、PUT22,000買い/CALL23,000売り
(9月限SQでは23,057円94銭着地)
因みに、HSBC証券とアムロでは8月限でも、
HSBC証券では、CALL23,000売り
アムロでは、CALL23,000買い
(8月限SQでは22,655円70銭着地)
HSBC証券がCALLで組む行使価格とSQ着地がハマったケースになっています。
HSBC証券が23,000円で組んだ点は意識はしておきたいです。
●10月15日(月)ナイト取引(立会内取引で執行)
PUT21,500
売り方:HSBC証券▲2,510枚売り越し建玉
買い方:アムロ+2,171枚買い越し建玉/ソシエテ+173枚買い越し建玉
PUT21500
●10月15日(月)ナイト取引(立会内取引で執行)
CALL23,000
売り方:アムロ▲1,999枚売り越し建玉/ソシエテ▲344枚売り越し建玉
買い方:HSBC証券+2,510枚買い越し建玉
CALL23000
◆ABNアムロクリアリング東京証券の期近日経225先物建玉・四半期日経225ミニ建玉推移(日次ベース):
アムロの期近の日経225先物建玉、四半期の日経225ミニ建玉を集計したものです。
AMRONM
2018年3月9日(金)~2018年10月15日(月)
●Blue Bar⇒アムロの期近日経225先物建玉(単位:枚) 
●Green Bar⇒アムロの四半期+日経225ミニ建玉(単位:枚) 

〇赤線⇒アムロのラージ+miniのネット建玉(単位:枚)
●Green Line⇒日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)
AMRO01
2016年9月9日(金)~2018年10月15日(月)
AMRO00
2018年9月8日(金)~2018年10月15日(月)
●Blue Bar⇒アムロの期近日経225先物建玉(単位:枚) 
●Yellow Bar⇒アムロの期先日経225先物建玉(単位:枚) 
●Green Bar⇒アムロの四半期+期近日経225ミニ建玉(単位:枚) 
●Orange Bar⇒アムロの期近TOPIX先物建玉(単位:枚) 
●Eme Green Bar⇒アムロの期先TOPIX先物建玉(単位:枚) 
〇赤線⇒アムロの(四半期)期近+期先3先物ネット建玉(単位:枚)
●Purple Line⇒日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)
 
2018年9月8日(金)~2018年10月12日(金)
●Blue Bar⇒アムロの期近日経225先物建玉(単位:枚) 
●Yellow Bar⇒アムロの期先日経225先物建玉(単位:枚) 
●Green Bar⇒アムロの四半期+期近日経225ミニ建玉(単位:枚) 
●Orange Bar⇒アムロの期近TOPIX先物建玉(単位:枚) 
●Eme Green Bar⇒アムロの期先TOPIX先物建玉(単位:枚) 
〇赤線⇒アムロの(四半期)期近+期先3先物ネット建玉(単位:枚)
●Purple Line⇒日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)
 
また、本日のアムロは12月限日経225先物では立会内取引▲451枚売り越し(野村+2,257枚買い越し)、立会外取引▲824枚売り越し(野村+1,943枚買い越し)の手口を出現させています。
本日も野村AMの3ETFと12月限日経225先物との巨大な裁定取引を仕掛ける専業者が参入し、受渡しを履行しています。
最近の彼らの行動パターンでは、3ETFとの大口の裁定取引を仕掛けた4営業日目には撤退、相場は戻りを試すケース多く、今回は10月16日(火)がその応当日は変わらずです。
●野村證券の日経225先物立会内・立会外取引(ナイト、日中のクロス取引を含む。)売買高推移(日次ベース):
野村の期近の日経225先物(限月毎)の立会内・立会外取引(J‐NET取引)の推移を集計したものです(単位:枚)。
9月14日(金)~本日迄の野村12月限日経225先物の売買分解:
立会外取引(Red Bar):ネットで+2,199枚買い越し(本日新規+1,943枚買い越し)
立会内取引(Green Bar):ネットで+2,690枚買い越し
(本日新規+2,257枚買い越し)
合計では、野村は+4,889枚買い越し(Yellow Line)中です。
野村の日経225先物の売買が買い越しに転じ、底値圏で出現する売買パターンに入って来た点は注目したいです。
買い越しの要因:
10月3日時点の3ETF絡みの先物はネットで7,150枚買い越し⇒本日+24,198枚買い越しが主因です
1357ETF:10月3日(安値:24,030円)▲11,370枚売り越し⇒本日▲10,421枚売り越し
1571ETF:10月3日(安値:24,030円)▲918枚売り越し⇒本日▲814枚売り越し
1570ETF:10月3日(安値:24,030円)+19,438枚買い越し⇒本日+35,433枚買い越し
NOMURAOU
2018年3月9日(金)~2018年10月15日(月) 
●Red Bar⇒野村の期近日経225先物立会外取引ネット売買高(単位:1枚) 
●Green Bar⇒野村期近日経225先物立会内取引ネット売買高(単位:1枚) 
●Yellow Line⇒野村期近日経225先物立会内・外取引ネット売買高(単位:1枚) 
●Pink Line⇒日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円) 
●アムロの最新の建玉:
AMROTT
◆2016年12月限、2017年12月限及び2018年12月限との期近+期先(四半期)建玉相対比較:

2016年10月14日時点:アムロの期近+期先ネット建玉(赤線)▲3,336枚売り越し建玉(簿価▲421億円)
2017年10月13日時点:アムロの期近+期先ネット建玉(赤線)+6,283枚買い越し建玉(簿価+1,391億円)
2018年10月15日時点:アムロの期近+期先ネット建玉(赤線)+5,459枚買い越し建玉(簿価+1,198億円)
本日のアムロは12月限ラージ▲1,275枚売り越し(簿価▲285億円)、12月限ミニ+17,460枚買い越し(簿価+391億円となり新規のラージ売り/ミニ買いの建玉に変転させています。
アムロが12月限ラージ買い/12月限ミニ売りに戻す迄は相場の転換へは繋がりませんので戻りは重いままですが下への仕掛けは買戻し付の揺さぶりの建玉ですので悲観は必要ありません。
AMRO01
●建玉簿価金額ベース(億円):
(建玉簿価金額≒各先物の建玉数×各先物の建玉簿価から算出。)
本日現在、+1,198億円買い越し。
アムロの建玉、それを構築する海外の専用業等は急落での毎度の参入も終演近いです。
AMROAUM
●建玉増減(枚):
(当日の各先物の立会外取引(J-NET)を含む建玉の増減を算出。)
AMRO02
2016年12月限(2016年9月9日(金)~2017年12月16日(金))
2017年12月限(2017年9月8日(金)~2017年12月15日(金))
2018年12月限(2018年9月14日(金)~本日迄)
●Blue Bar⇒アムロの期近日経225先物建玉(枚)/簿価(億円)
●Yellow Bar⇒アムロの期先日経225先物建玉(枚)/簿価(億円)
●Green Bar⇒アムロの四半期+期近日経225ミニ建玉(枚)/簿価(億円) 
●Orange Bar⇒アムロの期近TOPIX先物建玉(枚)/簿価(億円) 
●Eme Green Bar⇒アムロの期先TOPIX先物建玉(枚)/簿価(億円) 
〇赤線⇒アムロの(四半期)期近+期先3先物ネット建玉(枚)/簿価(億円)
●Pink Line⇒日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)
 
◆アムロの11月限日経225オプション建玉、11月限日経225ミニ建玉、12月限日経225先物建玉、12月限日経225ミニ建玉及び12月限TOPIX先物建玉を全て合成したアムロの直近の全体のポジションの損益分岐点(赤線/単位:円)は「22,850円以上」に変更しています。
損益分岐点は上方移動。
アムロのポジションは下落では無く上昇での利益獲得です。
下への仕掛けを入れやすい建玉のアムロですので、その急落は買い場のままです。
AMROALL
また、12月限ラージ、12月限ミニ及び12月限TOPIX先物の合算のポジションの
損益分岐点(赤線/単位:円)は「22,850円以上」に変更しています。
22,850円から上はアムロは利益帯に戻ります。
AMROLL
◆ABNアムロクリアリング東京証券の11月限日経225オプションの損益分岐点と評価損益(本日の売買分込みで考察): 
大証公表済建玉≒行使価格帯「22,500円-23,000円(5行使価格)」
新規建玉(大証未公表建玉)≒行使価格帯「21,250円-23,750円」(21行使価格)
 

(各行使価格別建玉は大証公表済建玉及び新規建玉にネット売買高(J‐NET取引を含む)を増減して算出しています。) 
日経225指数:22,271円30銭
黄線:アムロの日経225オプション建玉SQ損益線損益単位:円)
緑バー:アムロのPUTオプション損益額(円)
赤バー:アムロのCALLオプション損益額(円)
●11月限日経225オプション建玉単独損益分岐点(本日評価損益額):
11月限SQ損益分岐点:21,590円57銭以上-23,375円29銭以下(+5億1,183万円評価益)
11月限期中損益分岐:22,715円46銭以下(+3億0,625万円評価益)
AMROP
◆ABNアムロクリアリング東京証券の11月限日経225ミニ及び11月限日経225オプション建玉の合成損益分岐点:
アムロの11月限SQでの合成ポジションの損益分岐点は、22,050円以上です。
重要点:
アムロのポジションからは22,050円(合成ポジション損益)が限界下値、但し、オプション単独損益では21,590円以上、23,375円以下になっています。
11MOPM
黄線:アムロのPUTCALL及びmini合算損益線円)
緑色バー:アムロのPUTオプション損益額(円)
赤色バー:アムロのCALLオプション損益額(円)
青色バー:アムロの11月限mini損益額(円
◆主要24社11月限日経225オプション建玉損益: 
主要24社の11月限日経225オプションの建玉の損益を集計したものです。 
大証公表済建玉≒行使価格帯「22,500円-23,000円(5行使価格)」
新規建玉(大証未公表建玉)≒行使価格帯「21,250円-23,750円」(21行使価格)
 
建玉:2018年10月15日

青色帯:日経225指数見通し⇒強気相場型
赤色帯:日経225指数見通し⇒弱気相場型
オレンジ色帯:日経225指数見通し⇒変動相場型(高ボラ) 
黄色帯:日経225指数見通し⇒レンジ相場型(低ボラ)
損益分岐点(満期:SQ日):11月限SQで必要な日経225指数 
SQ損益(円):22,271円30銭
24H
ST

Credit Suisse Securities (Japan) Limited. クレディ・スイス証券2018年12月限日経225先物・日経225ミニ・日経225オプション・TOPIX先物建玉損益分岐点(日次ベース):2018年10月12日(金)現在

◆クレディ・スイス証券の期近+期先日経225先物建玉・四半期+期近日経225ミニ建玉・期近+期先TOPIX先物建玉推移(日次ベース):
クレディ・スイスの期近+期先の日経225先物建玉、四半期+期近日経225ミニ建玉及び期近+期先TOPIX先物建玉を集計したものです。
クレディ・スイスの(四半期)期近+期先3先物ネット建玉(赤線)は、9月14日(金)時点では+31,211枚買い越し建玉(簿価+5,899億円)でしたが10月12日(金)現在+28,640枚買い越し建玉(+5,394億円)となり2週継続して売りスタンスです。
今週も売りのクレディ・スイスです。
CS001
2016年9月9日(金)~2018年10月12日(金)
●Blue Bar⇒CSの期近日経225先物建玉(単位:枚) 
●Yellow Bar⇒CSの期先日経225先物建玉(単位:枚) 
●Green Bar⇒CSの四半期+期近日経225ミニ建玉(単位:枚) 
●Orange Bar⇒CSの期近TOPIX先物建玉(単位:枚) 
●Eme Green Bar⇒CSの期先TOPIX先物建玉(単位:枚) 
〇赤線⇒CSの(四半期)期近+期先3先物ネット建玉(単位:枚)
●Purple Line⇒日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)
 

 10月1日~5日週の3先物ネット建玉(赤線)では、ネットで▲2,645枚売り越し(簿価▲517億円)ていました。
今週(10月9日
~12日週)の3先物ネット建玉(赤線)では、ネットで▲11,671枚売り越し(簿価▲2,455億円)ています。
 10月1日から売りに転じた買い玉のクレディ・スイスですが12月限日経225先物では10月11日から簿価(23,095円47銭以上)を下回って投げ売り、12月限TOPIX先物(1705.82P以上)、12月限日経225ミニ(22,598円88銭以上)でも10月11日、12日からやはりそれぞれ
簿価を下回って投げ売りに入って来ました(クレディ・スイスが簿価割れで買い玉を売り出すと相場は底値圏)。クレディ・スイス特有の売買行動です。直近では、8月13日~21日迄今回と同じく簿価を下回っても機械的に投げを入れて相場が反転と同時に一気に買戻しますので悲観は必要ありません。
●クレディ・スイスの期近の日経225先物(限月毎)の立会内・立会外取引(J‐NET取引)の推移:
 日経225先物の方向と同一の売買を繰り返すクレディ・スイスですので本日の12月限日経225先物▲3,842枚売り越し(簿価▲786億円)はやっとクレディ・スイスから売り物が出たと歓迎です。
 但し、急落、暴落をクレディ・スイスが狙う場合には継続的な売り越しを連日入れて来ますのでその時は暴落恐怖手口になり要警戒です。週明けからのクレディ・スイスの売買も注目しておきたいです。
CSOUT
2018年3月9日(金)~2018年10月12日(金) 
●Red Bar⇒CSの期近日経225先物立会外取引ネット売買高(単位:1枚) 
●Green Bar⇒CS期近日経225先物立会内取引ネット売買高(単位:1枚) 
●Yellow Line⇒CS期近日経225先物立会内・外取引ネット売買高(単位:1枚) 
●Purple Line⇒日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)  
CSTOPIX
2018年3月9日(金)~2018年10月12日(金) 
●Red Bar⇒CSの期近TOPIX先物立会外取引ネット売買高(単位:1枚) 
●Green Bar⇒CS期近TOPIX先物立会内取引ネット売買高(単位:1枚) 
●Yellow Line⇒CS期近TOPIX先物立会内・外取引ネット売買高(単位:1枚) 
●Purple Line⇒TOPIX先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒TOPIX先物(単位:P)  
クレディ・スイスの最新の建玉(ナイト取引終値評価)
CSTT
◆2016年12月限、2017年12月限及び2018年12月限との期近+期先建玉相対比較:
2016年10月12日時点:CSの期近+期先ネット建玉(赤線)▲32,132枚売り越し建玉(簿価▲4,847億円)
2017年10月12日時点:CSの期近+期先ネット建玉(赤線)+56,339枚買い越し建玉(簿価+9,948億円)
2018年10月12日時点:CSの期近+期先ネット建玉(赤線)+28,640枚買い越し建玉(簿価+5,394億円)
CS004
●建玉簿価金額ベース(億円):
(建玉簿価金額≒各先物の建玉数×各先物の建玉簿価から算出。)
10月4日(木:高値24,360円/1823.5P)最高買い越し金額+8,245億円。
本日は、+5,394億円買い越し中です。
CS007
●建玉増減(枚):
(当日の各先物の立会外取引(J-NET)を含む建玉の増減を算出。)
今週は、12月限日経225先物ネットで▲7,456枚売り越し
12月限TOPIX先物ネットで▲3,902枚売り越し
12月限日経225ミニネットで▲313枚売り越し
相場が反転する迄クレディ・スイスは売り継続です。
反対に、クレディ・スイスが買いに回った場合にはクレディ・スイスのAIが買い指令を出したことです。
CS008
2016年12月限(2016年9月9日(金)~2017年12月16日(金))
2017年12月限(2017年9月8日(金)~2017年12月15日(金))
2018年12月限(2018年9月14日(金)~本日迄)
●Blue Bar⇒CSの期近日経225先物建玉(枚)/簿価(億円)
●Yellow Bar⇒CSの期先日経225先物建玉(枚)/簿価(億円)
●Green Bar⇒CSの四半期+期近日経225ミニ建玉(枚)/簿価(億円) 
●Orange Bar⇒CSの期近TOPIX先物建玉(枚)/簿価(億円) 
●Eme Green Bar⇒CSの期先TOPIX先物建玉(枚)/簿価(億円) 
〇赤線⇒CSの(四半期)期近+期先3先物ネット建玉(枚)/簿価(億円)
●Pink Line⇒日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)
 
◆クレディ・スイス証券の11月限日経225オプションの損益分岐点と評価損益(本日の売買分込みで考察): 
大証公表済建玉≒行使価格帯「22,500円-23,000円(5行使価格)」
新規建玉(大証未公表建玉)≒行使価格帯「21,750円-23,750円」(17行使価格)
 

(各行使価格別建玉は大証公表済建玉及び新規建玉にネット売買高(J‐NET取引を含む)を増減して算出しています。) 
日経225指数:22,570円(ナイト取引終値)
黄線:CSの日経225オプション建玉SQ損益線損益単位:円)
緑バー:CSのPUTオプション損益額(円)
赤バー:CSのCALLオプション損益額(円)
●11月限日経225オプション建玉単独損益分岐点(本日評価損益額):
11月限SQ損益分岐点:21,789円80銭以上(+9,821万円評価益)

11月限期中損益分岐点:22,423円16銭以上(+3,338万円評価益)
CSOP
◆クレディ・スイス証券の11月限日経225ミニ及び11月限日経225オプション建玉の合成損益分岐点:
CSの11月限合成損益分岐点は、22,800円以上です。
CSSYN
黄線:CSのPUTCALL及びmini合算損益線円)
緑色バー:CSのPUTオプション損益額(円)
赤色バー:CSのCALLオプション損益額(円)
青色バー:CSの10月限mini損益額(円)
◆クレディ・スイス証券の日経225オプション建玉の各限月のSQ結果:
2017年10月限から2018年10月限迄の13限月の内SQで利益計上9勝4負。
各限月のSQでのクレディ・スイスの建玉とSQ損益です。
青色帯:日経225指数見通し⇒強気相場型
赤色帯:日経225指数見通し⇒弱気相場型
オレンジ色帯:日経225指数見通し⇒変動相場型(高ボラ) 
黄色帯:日経225指数見通し⇒レンジ相場型(低ボラ)
CSOPTT
ST

ABN AMRO Clearing Tokyo Co. Ltd. :ABNアムロクリアリング東京証券2018年12月限日経225先物・日経225ミニ・日経オプション・TOPIX先物建玉損益分岐点(日次ベース):2018年10月12日(金)現在

◆ABNアムロクリアリング東京証券の期近+期先日経225先物建玉・四半期+期近日経225ミニ建玉・期近+期先TOPIX先物建玉推移(日次ベース):
アムロの期近+期先の日経225先物建玉、四半期+期近日経225ミニ建玉及び期近+期先TOPIX先物建玉を集計したものです。
アムロの(四半期)期近+期先3先物ネット建玉(赤線)は、9月14日(金)時点では▲4,177枚売り越し建玉(簿価▲843億円)でしたが10月12日(金)現在+1,589枚買い越し建玉(簿価+363億円)となっています。
買い越し建玉が激減しましたが想定内でもあり次なる大きな動きの前にアムロがポジションを傾けて来るタイミングが迫っていることの証でもあります。
●本日、10月限SQ結果:
 10月限日経225ミニ買い越し.建玉+103,000枚(簿価+2,359億円/損益分岐点+23,511円76銭以上)では、▲123億3,954万円実現損、10月限日経225オプションでは、デルタ▲4,057枚売り越し/損益分岐点▲24,576円以下)+45億1,476万円実現益で2017年1月限以来大口のポジションは解消されています。
(因みに、2017年1月限と2018年10月限では全く同じポジション体系でした。2017年1月限日経225ミニ買い越し.建玉+112,251枚(簿価+2,107億円/損益分岐点+18,778円以上)は、SQで+45億3,390万円実現益、1月限日経225オプションではデルタ▲4,962枚売り越し/損益分岐点▲19,132円以下で、SQでは▲1億9,731万円実現損でした。)。
 本日のアムロは10月限SQで大口のポジションを解消し、既存の他の先物の建玉も反対売買を行い更にポジションを落としていますので引き続き暴れやすく、相場を上下に揺らして来ますが悲観は必要無くポジションを本格的に組み込む前の儀式をアムロは行っています。
 その意味から、本日のアムロの12月限日経225先物+164枚買い越し建玉(簿価+37億円:最大で+9,691枚(簿価+2,279億円))、12月限日経225ミニ+6,562枚買い越し建玉(簿価+148億円:最大で▲48,445枚(簿価▲1,113億円))迄ポジションを縮小して来ており一旦アムロは12月限ラージ売り-12月限ミニ買いポジションに変更する(一旦22,000円割れから一気に戻すパターン)のか、一気に12月限ラージ買い-12月限ミニ売りを再構築(22,900円にある外資系の最後の売り仕掛け損益点を狙う。ショートカバーが入る22,900円狙い。)するのか週明けからのアムロの手口は最重要です。
◆ABNアムロクリアリング東京証券の期近日経225先物建玉・四半期日経225mini建玉推移(日次ベース):
アムロの期近の日経225先物建玉、四半期の日経225mini建玉を集計したものです。
AMROLM
2018年3月9日(金)~2018年10月12日(金)
●Blue Bar⇒アムロの期近日経225先物建玉(単位:枚) 
●Green Bar⇒アムロの四半期+日経225ミニ建玉(単位:枚) 

〇赤線⇒アムロのラージ+miniのネット建玉(単位:枚)
●Green Line⇒日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)

AMROLL
2016年9月9日(金)~2018年10月12日(金)
AMROSS
2018年9月8日(金)~2018年10月12日(金)
●Blue Bar⇒アムロの期近日経225先物建玉(単位:枚) 
●Yellow Bar⇒アムロの期先日経225先物建玉(単位:枚) 
●Green Bar⇒アムロの四半期+期近日経225ミニ建玉(単位:枚) 
●Orange Bar⇒アムロの期近TOPIX先物建玉(単位:枚) 
●Eme Green Bar⇒アムロの期先TOPIX先物建玉(単位:枚) 
〇赤線⇒アムロの(四半期)期近+期先3先物ネット建玉(単位:枚)
●Purple Line⇒日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)
 
また、本日のアムロは12月限日経225先物では立会内取引▲379枚売り越し(野村+6,443枚買い越し)、立会外取引▲3,436枚売り越し(野村+4,669枚買い越し)の手口を出現させています。
野村AMの3ETFと12月限日経225先物との巨大な裁定取引を仕掛ける専業者が参入し、受渡しを履行しています。
最近の彼らの行動パターンでは、3ETFとの大口の裁定取引を仕掛けた4営業日目には撤退、相場は戻りを試すケース多く、今回は10月16日(火)がその応当日は変わらずです。
●本日、野村で珍しい手口が参入していますのでこちらが最重要ポイントです。
本日の野村は日中の立会内取引(前後場)では12月限日経225先物(期近物限定)をネットで+5,785枚買い越し(簿価+1,673億円)て来ました。
2018年では野村が日中取引で+4,000枚以上の買い手口+大口買い越しを出現させた営業日の一覧です。
(同時に売り越した証券会社上位3社手口も付属)。
本日で本年の193営業日中で8回目の出現です。
珍しい買い手口です。
(3月27日、4月5日、4月18日の買い越し手口は新規買い、その他はショート玉の大口の買戻し)。
NOMURATT
この大口の野村の買い越し手口が出現した営業日をプロットし、黄色マーカーはその買い越し手口が出現した営業日での安値になっています。
本日の12月限日経225先物安値22,240円が其れにあたります。
前回の8月14日出現では安値21,850円でしたので今回も本日の安値22,240円は野村の大口買いラインとして意識したいです。但し、22,240円から下に仕掛けた場合には一旦下に急激に走る傾向もありますがその売りは強く買戻が入ることも意識したいです。
NOMURAMARK3
2017年12月8日(金)~2018年10月12日(金)
赤線:野村の日中取引でのネット大口買いの営業日の安値
ローソク足:日経225先物(期近/単位円)
●アムロの最新の建玉:(ナイト取引終値評価)
AMROTT
◆2016年12月限、2017年12月限及び2018年12月限との期近+期先(四半期)建玉相対比較:

2016年10月12日時点:アムロの期近+期先ネット建玉(赤線)+1,881枚買い越し建玉(簿価+424億円)
2017年10月12日時点:アムロの期近+期先ネット建玉(赤線)+8,382枚買い越し建玉(簿価+1,809億円)
2018年10月12日時点:アムロの期近+期先ネット建玉(赤線)+1,589枚買い越し建玉(簿価+363億円)
本日のアムロは12月限ラージ▲3,815枚売り越し(簿価▲861億円)です。
本日の12月限ラージ売りは野村AM絡みの3ETF裁定等の受渡しの結果です。裁定ポジションの組成、解消を行っている間は再度の売り仕掛けや戻りでの売りは彼らの戦略パターンでもあり悲観は必要ありません。
AMROOI
●建玉簿価金額ベース(億円):
(建玉簿価金額≒各先物の建玉数×各先物の建玉簿価から算出。)
本日現在、+363億円買い越し。
アムロの建玉、それを構築する海外の専用業等は急落での毎度の参入の手口をそれも今回は大口で入れていますので悲観は必要ありません。
AMROAUM
●建玉増減(枚):
(当日の各先物の立会外取引(J-NET)を含む建玉の増減を算出。)
AMROZEN
2016年12月限(2016年9月9日(金)~2017年12月16日(金))
2017年12月限(2017年9月8日(金)~2017年12月15日(金))
2018年12月限(2018年9月14日(金)~本日迄)
●Blue Bar⇒アムロの期近日経225先物建玉(枚)/簿価(億円)
●Yellow Bar⇒アムロの期先日経225先物建玉(枚)/簿価(億円)
●Green Bar⇒アムロの四半期+期近日経225ミニ建玉(枚)/簿価(億円) 
●Orange Bar⇒アムロの期近TOPIX先物建玉(枚)/簿価(億円) 
●Eme Green Bar⇒アムロの期先TOPIX先物建玉(枚)/簿価(億円) 
〇赤線⇒アムロの(四半期)期近+期先3先物ネット建玉(枚)/簿価(億円)
●Pink Line⇒日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒日経225先物(単位:円)
 
◆アムロの11月限日経225オプション建玉、11月限日経225ミニ建玉、12月限日経225先物建玉、12月限日経225ミニ建玉及び12月限TOPIX先物建玉を全て合成したアムロの直近の全体のポジションの損益分岐点(赤線/単位:円)は「22,800円以上」に変更しています。
損益線の形状やや緩和、損益分岐点は下方移動。
アムロのポジションは下落では無く上昇での利益獲得ですので10月限SQ後も急落は買い場のままです。
AMRO000
また、12月限ラージ、12月限ミニ及び12月限TOPIX先物の合算のポジションの損益分岐点(赤線/単位:円)は「22,650円以上」に変更しています。
22,650円から上はアムロは利益帯に戻ります。
AMRO001
◆ABNアムロクリアリング東京証券の11月限日経225オプションの損益分岐点と評価損益(本日の売買分込みで考察): 
大証公表済建玉≒行使価格帯「22,500円-23,000円(5行使価格)」
新規建玉(大証未公表建玉)≒行使価格帯「21,750円-23,750円」(17行使価格)
 

(各行使価格別建玉は大証公表済建玉及び新規建玉にネット売買高(J‐NET取引を含む)を増減して算出しています。) 
日経225指数:22,570円(ナイト取引終値)
黄線:アムロの日経225オプション建玉SQ損益線損益単位:円)
緑バー:アムロのPUTオプション損益額(円)
赤バー:アムロのCALLオプション損益額(円)
●11月限日経225オプション建玉単独損益分岐点(本日評価損益額):
11月限SQ損益分岐点:22,137円78銭以下-24,309円61銭以上(▲1億8,459万円評価損)
11月限期中損益分岐点:23,295円19銭以下(+3,511万円評価益)
本日のアムロは11月限PUT22,000新規▲581枚売り越し建玉、11月限CALL23,500新規+803枚買い越し建玉を上下に入れて来ました。PUT22,000の売り越し建玉を積み上げて行く兆しの為、22,000円はサポートにする算段ありです。22,000円から下を攻めたら21,750円で反転、また、本日はCALL22,750新規買い、CALL23,000新規売り手口もありCALL23,000の建玉をどのタイミングで買い越し建玉に変えて来るのか大注目点です。
AMRO007
◆ABNアムロクリアリング東京証券の11月限日経225ミニ及び11月限日経225オプション建玉の合成損益分岐点:
アムロの11月限SQでの合成ポジションの損益分岐点は、22,950円11銭以上-23,250円47銭以下、23,600円以上の2つの利益価格帯です。
AMROSYN
黄線:アムロのPUTCALL及びmini合算損益線円)
緑色バー:アムロのPUTオプション損益額(円)
赤色バー:アムロのCALLオプション損益額(円)
青色バー:アムロの10月限mini損益額(円
ABNアムロクリアリング東京証券の2018年10月限の日経225オプションPUT/CALL建玉、10月限日経225ミニSQ損益状況(日次ベース)/アムロの建玉が更新される度ポジション損益等再計算しています。:
AMROTIMELINE
ST

2018年10月限日経225オプション:PUT・CALL行使価格別上昇倍率及び10月限日経225オプションSQ損益

◆2018年10月限日経225オプションのPUT・CALL行使価格別上昇倍率:
10月限PUT及びCALLオプションの行使価格別の上昇倍率を集計したものです。
今回は10月限日経225ミニのチャートの内、9月7日(金)から10月2日(火)迄(青線)の上昇期間のCALLオプションの上昇倍率と10月2日(火)から10月11日(木)迄(赤線)の下落期間のPUTオプションの上昇倍率が対象になります。
10MCHART
2018年9月7日(金)~2018年10月11日(木)売買最終日
ローソク足:10月限日経225ミニ(単位:円)
◆10月限日経225CALLオプション行使価格別上昇倍率:
起点:9月7日(金)行使価格22,000円から26,000円のCALLオプションの行使価格別の当日安値
終点:10月2日(火)
行使価格22,000円から26,000円のCALLオプションの行使価格別の当日の高値
9月7日の安値から10月2日の高値迄の各行使価格別の上昇倍率では、行使価格24,250円の63倍が最高でした。CALL24,250では、9月7日安値6円が10月2日高値380円迄上昇しています。
10MCALL
●CALLオプションの行使価格別の上昇倍率:

10月限では9月7日(金)安値22,010円(12月限ラージ22,000円)から10月2日(火)高値22,480円迄で+2,470円(12月限ラージでは+2,480円)上昇を受けて、CALL24,250円が最高の上昇倍率達成でした。
10月限ではATM22,000円(行使価格=K)からはK+5行使価格で上昇倍率5倍、
K+10行使価格で上昇倍率10倍、K+15行使価格で上昇倍率50倍となり+2,470円高のケースでは残存日数等諸条件を勘案しても標準的な上昇倍率でした。
CALLSP
10月限日経225CALLオプション行使価格別最高上昇倍率CALL24,250(日足):
CALL24250
2018年9月7日(金)~2018年10月11日(木)売買最終日
◆10月限日経225PUTオプション行使価格別上昇倍率:
起点:10月2日(火)行使価格24,500円から22,000円のPUTオプションの行使価格別の当日安値
終点:10月11日(木)
行使価格24,500円から22,000円のPUTオプションの行使価格別の当日の高値
10月2日の高値から10月11日の安値迄の各行使価格別の上昇倍率では、行使価格23,000円の50倍が最高でした。PUT23,000では、10月2日安値12円が10月11日高値595円迄上昇しています。
PUT
●PUTオプションの行使価格別の上昇倍率:
10月限では10月2日(火)高値24,480円(12月限ラージ24,480円)から10月11日(木)安値22,415円迄で▲2,065円(12月限ラージでも▲2,080円)下落を受けて、PUT23,500円が最高の上昇倍率達成でした。
10月限ではATM24,500円(行使価格=K)からはK+3(Kマイナスが正解ですが単純化の為CALLに合わせています。)行使価格で上昇倍率10倍、
K+6行使価格で上昇倍率20倍、K+10行使価格で上昇倍率40倍となり▲2,065円安のケースでは残存日数等諸条件を勘案してもやや上昇倍率が弱い10月限PUTでした。
PUTUD
10月限日経225PUTオプション行使価格別最高上昇倍率PUT23,000(日足):
P23000
2018年9月7日(金)~2018年10月11日(木)売買最終日
◆主要24社10月限日経225オプション建玉損益: 
主要24社の10月限日経225オプションの建玉の損益を集計したものです。 
大証公表済建玉≒行使価格帯「22,875円-24,375円(13行使価格)」
新規建玉(大証未公表建玉)≒行使価格帯「21,625円-25,250円」(30行使価格)
 
建玉:2018年10月11日

青色帯:日経225指数見通し⇒強気相場型
赤色帯:日経225指数見通し⇒弱気相場型
オレンジ色帯:日経225指数見通し⇒変動相場型(高ボラ) 
黄色帯:日経225指数見通し⇒レンジ相場型(低ボラ)
損益分岐点(満期:SQ日):10月限SQで必要な日経225指数 
SQ損益(円):22,313円75銭(SQ値)
本日のSQでの影響はバークレイズ証券に微笑む。
昨日迄の▲156,425,830円評価損がSQにより+1,106,379,756円実現益に転じています。
欧州系爆益(特に8社中5社が弱気相場型)、国内系利益の構図でした。
読み切っているUBS証券、ドイツ証券(大口の基幹店)が11月限ではどの方向にポジションを持つか警戒したいです。
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