【重要度2】
◆ゴールドマン・サックス証券の6月限日経225オプションの損益分岐点と評価損益(本日の売買分込みで考察):
大証公表済建玉≒行使価格帯「19,625円-20,125円」
新規建玉(大証未公表建玉)≒行使価格帯「18,500円-20,875円」

(各行使価格別建玉は大証公表済建玉及び新規建玉にネット売買高(J‐NET取引を含む)を増減して算出しています。)
日経225指数:19,620円(現オプション価格)
RedLine:6月9日(金)時点の損益線
【強気組】
GSOP

GSの損益線(19,000円~20,250円レンジ限定で描写。)
青線:GSの日経225オプション建玉SQ損益線
ピンク線:GSの日経225オプション建玉本日現在損益線
損益単位:1,000円
GSWHT
【満期の損益分岐点】

6月限SQ損益分岐点:20,049
円98銭以上
6月限期中損益分岐点:19,716円87銭以上
本日PUT19,500は買い越し建玉から売り越し建玉に転じました。
5月16日(高値20,000円)+880枚買い≒平均114円買い⇒5月18日(安値19,440円)▲502枚売り≒平均282円⇒5月19日(安値19,280円)▲644枚売り≒平均287円で売り。
また、GSは5月16日後場立会外取引でPUT19,500±2,000枚クロス(約定値120円)実行。
このPUT19,500は新規売り買い建玉ですのでGSではポジションは解消されていません(得意の移管されて決済されていれば別ですが)。
週明けの建玉公示でGSがPUT19,500+2,000枚買い建玉になっているのか注目しています。

GSPUT19500

(1・2・3・4・5月限建玉はSQ前日分の最終建玉です。)
6月限建玉:PUT▲211枚売り-CALL+4,070枚買い
5月限建玉:PUT▲1,447枚売り-CALL▲3,597枚売り
4月限建玉:PUT▲7,944枚売り-CALL+59枚買い
3月限建玉:PUT+930枚買い-CALL+1,110枚買い
2月限建玉:PUT▲1,723枚売り-CALL+6,878枚買い
1月限建玉:PUT+3,406枚買い-CALL+503枚買い


【日経225オプション損益(18,500円-20,875円)】
 
期中の評価損益:▲1億8,524円の評価損。
満期の評価損益:▲6億5,806万円の評価損。


【対象行使価格建玉(18,500円-20,875円)】 
PUT総建玉数:ネットで▲211枚売り越し
CALL総建玉数:ネットで+4,070枚買い越し

The Greeks(指標):
●Delta⇒+1,900
●Gamma⇒+183
●Vega⇒+60,902,000円(I.V.+1%の上昇のポジション価値増加額)
●Theta⇒▲23,778,000円(1日分のポジション価値損失額)
●Rho⇒+21,291,000円(金利+1%の上昇のポジション価値増加額)

単位:1,000円(デルタ、ガンマ以外)

GST
重要度は、1(最重要:知っておいてください。)、2(重要:読んでおいてください。)、3(普通:目は通しておいてください。)、4(やや普通:時間があったら目を通してください。)、5(読み物程度です。)になります。 
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