【重要度2】
◆クレディ・スイス証券の6月限日経225オプションの損益分岐点と評価損益(本日の売買分込みで考察):
大証公表済建玉≒行使価格帯「19,625円-20,125円」
新規建玉(大証未公表建玉)≒行使価格帯「18,500円-20,875円」

(各行使価格別建玉は大証公表済建玉及び新規建玉にネット売買高(J‐NET取引を含む)を増減して算出しています。)
日経225指数:19,620円(現オプション価格)
RedLine:6月9日(金)時点の損益線
【レンジ相場組】
CSOP

クレディ・スイスの損益線(19,000円~20,250円レンジ限定で描写。)
青線:CSの日経225オプション建玉SQ損益線
ピンク線:CSの日経225オプション建玉本日現在損益線
損益単位:1,000円
CSOPWHT
【満期の損益分岐点】

6月限SQ損益分岐点:19,142円60銭以上-20,176円75銭以上

6月限期中損益分岐点:全行使価格損失
クレディ・スイスのレンジ見通しはSQで落ち着く感度良く注目しています。
(1・2・3・4・5月限建玉はSQ前日分の最終建玉です。)
6月限建玉:PUT▲2,203枚売り-CALL▲1,961枚売り
5月限建玉:PUT▲1,485枚売り-CALL+557枚買い
4月限建玉:PUT▲1,962枚売り-CALL+1,653枚買い
3月限建玉:PUT+398枚買い-CALL▲878枚売り
2月限建玉:PUT+1,205枚買い-CALL▲17枚売り
1月限建玉:PUT+820枚買い-CALL+947枚買い


【日経225オプション損益(18,500円-20,875円)】
 
期中の評価損益:▲1億5,172万円の評価損。
満期の評価損益:+4億2,086円の評価益。


【対象行使価格建玉(18,500円-20,875円)】 
PUT総建玉数:ネットで▲2,203枚売り越し
CALL総建玉数:ネットで▲1,961枚売り越し

The Greeks(指標):
●Delta⇒+14
●Gamma⇒▲181
●Vega⇒▲60,303,000円(I.V.+1%の上昇のポジション価値損失額)
●Theta⇒+21,480,000円(1日分のポジション価値増加額)
●Rho⇒+601,000円(金利+1%の上昇のポジション価値増加額)

単位:1,000円(デルタ、ガンマ以外)
CSOPT
重要度は、1(最重要:知っておいてください。)、2(重要:読んでおいてください。)、3(普通:目は通しておいてください。)、4(やや普通:時間があったら目を通してください。)、5(読み物程度です。)になります。 
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