【重要度1】
◆ABNアムロクリアリング東京証券の1月限日経225オプションの損益分岐点と評価損益(本日の売買分込みで考察):
大証公表済建玉≒行使価格帯「22,250円-23,125円(8行使価格)及び23,500円-24,000円(5行使価格)」
新規建玉(大証未公表建玉)≒行使価格帯「21,500円-24,875円」(28行使価格)

(各行使価格別建玉は大証公表済建玉及び新規建玉にネット売買高(J‐NET取引を含む)を増減して算出しています。)
日経225指数:23,710円43銭
Red Line:1月12日(金)時点の損益線
AMRO01

アムロの損益線(22,700円~24,700円レンジ限定で描写。)
青線:アムロの日経225オプション建玉SQ損益線 
ピンク線:アムロの日経225オプション建玉本日現在損益線
損益単位:1,000円
AMRO02
AMRO03
今週のアムロはPUT+2,155枚買い越し、CALL▲1,006枚売り越し、1月限日経225miniでは+9,669枚買い越し(簿価ベースでは+229億円相当)て損益分岐点を23,155円迄上げてSQ突入です。
引き続きアムロの建玉では強気に転じて無く、2月限でも戻りは売りのままです。
SQ(期中)での損益分岐点の軌跡:
(営業日:SQ損益点(期中損益点):オプションデルタ▲日経225先物換算/1月限mini建玉
01月11日(木)23,155円13銭以下(期中23,152円37銭以下)▲7,027/+47,897枚買い
01月10日(水)23,139円25銭以下(期中23,131円75銭以下)▲6,531/+42,200枚買い
01月09日(火)23,102円74銭以下(期中23,090円73銭以下)▲6,183/+41,873枚買い
01月05日(金)23,003円79銭以下(期中22,927円91銭以下)▲5,789/+38,228枚買い
01月04日(木)23,017円55銭以下(期中22,917円61銭以下)▲5,285/+35,361枚買い
12月29日(金)23,011円67銭以下(期中22,761円61銭以下)▲2,358/+30,668枚買い
12月28日(木)23,007円61銭以下(期中22,717円11銭以下)▲2,614/+29,871枚買い
12月27日(水)22,967円75銭以下(期中22,718円71銭以下)▲3,063/+27,127枚買い
12月26日(火)22,906円47銭以下(期中22,685円93銭以下)▲2,975/+24,780枚買い
12月25日(月)22,874円19銭以下(期中22,677円37銭以下)▲3,211/+25,516枚買い
12月22日(金)22,877円79銭以下(期中22,668円96銭以下)▲3,295/+24,638枚買い
12月21日(木)22,978円29銭以下(期中22,705円83銭以下)▲3,410/+16,469枚買い
12月20日(水)22,941円22銭以下(期中22,598円46銭以下)▲4,011/+16,171枚買い
12月19日(火)22,947円10銭以下(期中22,594円69銭以下)▲3,967/+16,047枚買い
12月18日(月)22,976円87銭以下(期中22,486円42銭以下)▲3,209/+16,725枚買い
12月15日(金)22,983円50銭以下(期中22,442円41銭以下)▲2,293/+16,254枚買い
12月14日(木)23,024円03銭以下(期中22,497円25銭以下)▲3,258/+14,076枚買い
12月13日(水)23,019円59銭以下(期中22,477円06銭以下)▲3,012/+15,066枚買い
12月12日(火)22,981円68銭以下(期中22,477円67銭以下)▲3,580/+13,964枚買い
12月11日(月)23,041円70銭以下(期中22,150円94銭以下)▲3,648/+12,459枚買い
12月08日(金)23,030円63銭以下(期中21,985円24銭以下)▲3,334
/+12,752枚買い

【オプション建玉単独の損益分岐点】
1月限SQ損益分岐点:23,155円13銭以下    
1月限期中損益分岐点:23,152円37銭以下
【オプション建玉単独の損益額】  
期中(本日決済なら)の評価損益:▲33億8,064万円の評価損。 
満期(SQ決済なら)の評価損益:▲34億0,782万円の評価損。 
【オプション建玉単独指標】 
●Delta⇒▲7,027
●Gamma⇒+41
●Vega⇒+822,000円(I.V.+1%の上昇のポジション価値増加額)
●Theta⇒+454,000円(1日分のポジション価値増加額)
●Rho⇒▲4,461,000円(金利+1%の上昇のポジション価値損失額)
【アムロ3月限ラージ-1・2・3月限mini-3月限TOPIX実現・評価損益状況】
期中実現・評価損益考察期間:
3月限日経225先物:2017年9月8日~本日迄の売買分
3月限TOPIX先物:2017年9月8日~本日迄の売買分
1月限日経225mini:2017年10月12日~本日迄の売買分
1月限日経PUTオプション:2017年12月08日~本日迄の売買分
1月限日経CALLオプション:2017年12月08日~本日迄の売買分
2月限日経225mini:2017年11月10日~本日迄の売買分
3月限日経225mini:2017年12月08日~本日迄の売買分
(各建玉評価は本日終値を使用。)
アムロの1月限日経225オプション建玉ではCALLのショート系が利益の大源泉中のままですので、アムロの投資行動からは戻りは「売り≒23,229円」売り直し、押し目は「買戻す≒23,229円台」取引を継続のままです。
アムロの1月限日経225オプションの損失▲3,407,827,000円の内訳:
PUTオプション建玉:▲118,580,000円損失中
CALLオプション建玉:▲3,264,500,000円損失中
また、アムロは3月限日経225先物(ラージ)+4,603億円買い越し建玉-3月限日経225mini▲1,280円売り越し建玉を持ったままですので23,229円を起点にして上は戻り売り、23,229円から下の急落は買戻しで攻めて来るパターンは同じです。
AMROTT
AMROTTLLL

◆ABNアムロクリアリング東京証券の2018年3月限日経225先物建玉簿価金額・3月限日経225mini建玉簿価金額の推移(日次ベース):
アムロの期近物日経225先物、四半期物日経225mini建玉の簿価金額をまとめています。
※本日現在、
3月限日経225先物建玉簿価金額:+4,603億円買い(今週は+1,010億円買い越し)
3月限日経225mini建玉簿価金額:▲1,280億円売り(今週は▲111億円売り越し)

ネット簿価金額:+3,323億円買い越し

急膨張を始めたアムロの3月限日経225先物建玉簿価金額が昨日の+5,111億円(+22,006枚買い越し建玉)から
本日は同+4,603億円(+19,818枚買い越し建玉)に落としています。
本日はネットで▲2,188売り越し(簿価金額ベースでは▲517億円)に転じましたので、この水準からの戻り、反発は売り直してきますので、戻り、反発はアムロが売り直す為の疑似強気に入り警戒しておきたいです。
AAAA
2016年9月9日(金)~2018年1月11日(木) 
●Blue Bar⇒アムロの期近日経225先物建玉簿価金額(単位:億円) 
●Yellow Bar⇒アムロの四半期日経225mini建玉簿価金額(単位:億円)
●Green Bar⇒アムロの期近TOPIX先物建玉ネット簿価金額(単位:億円)

●Orange Line⇒期近日経225先物5日移動平均線 
●ローソク足⇒期近日経225先物(単位:円)

【1月限日経225mini建玉+1月限日経225オプション建玉の合成損益分岐点】
アムロはSQでは、23,681円67銭以下を狙った建玉にまとめあげました。
AMRO合成1
AMRO合成2
アムロの1月限日経225オプション建玉+1月限日経225mini建玉の合成損益曲線からは、23,681円67銭以下に上げてSQ突入です。
23,681円越えからはアムロの1月限建玉では損失に入りますのでSQでは23,681円以下に持ち込みたいアムロです。
重要度は、1(最重要:知っておいてください。)、2(重要:読んでおいてください。)、3(普通:目は通しておいてください。)、4(やや普通:時間があったら目を通してください。)、5(読み物程度です。)になります。
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