■■■日経225先物手口情報

日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月29日の日経225先物期近（2023年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、買い越しトップはＡＢＮクリアリン証券の2011枚、売り越しトップはソシエテＧ証券の1688枚だった。

◯2023年3月限（特別清算日：3月10日）

　　　　　　　　　　　　　　売り(立会内)　　　買い(立会内)　　差し引き

ABNクリアリン証券　　 　　 13575( 11907)　　 15586( 14453)　　　 +2011

ゴールドマン証券　　　　　　1525(　1212)　　　2233(　 375)　　　　+708

BNPパリバ証券　　　　 　　　2593(　 318)　　　3143(　 408)　　　　+550

三菱UFJ証券　　　　　 　　　　98(　　 0)　　　 448(　 302)　　　　+350

ドイツ証券　　 　　　　　　　 266(　 266)　　　 363(　 338)　　　　 +97

ビーオブエー証券　　　　　　1089(　 546)　　　1153(　 525)　　　　 +64

松井証券　　　　　　　　　　1044(　1044)　　　1104(　1104)　　　　 +60

東海東京証券　　　　　　　　　25(　　 0)　　　　82(　　 0)　　　　 +57

日産証券　　　　　　　　　　1174(　1174)　　　1222(　1012)　　　　 +48

野村証券　　　　　　　　　　1867(　1135)　　　1915(　 983)　　　　 +48

auカブコム証券　　　　　　　 453(　 453)　　　 461(　 461)　　　　　+8

サスケハナ・ホンコン　　　　1598(　1598)　　　1598(　1598)　　　　　 0

シティグループ証券　　　　　 263(　　 0)　　　 263(　　 0)　　　　　 0

インタラクティブ証券　　　　 198(　 198)　　　 196(　 196)　　　　　-2

SMBC日興証券　　　　　　　　　 7(　　 0)　　　　 0(　　 0)　　　　　-7

楽天証券　　　　　　　　　　 672(　 672)　　　 599(　 599)　　　　 -73

モルガンMUFG証券　　　　　　 802(　 508)　　　 725(　 525)　　　　 -77

SBI証券　　　　　　　 　　　1844(　1346)　　　1765(　1267)　　　　 -79

GMOクリック証券　　　 　　　 159(　 159)　　　　 0(　　 0)　　　　-159

UBS証券　　　　　　　 　　　 305(　　 0)　　　　 0(　　 0)　　　　-305

大和証券　　　　　　　　　　 917(　 360)　　　 586(　 189)　　　　-331

JPモルガン証券　　　　　　　1753(　1470)　　　1359(　 658)　　　　-394

みずほ証券　　　　　　　　　 634(　 447)　　　 233(　 151)　　　　-401

バークレイズ証券　　　　　　1729(　1136)　　　1208(　 749)　　　　-521

ソシエテジェネラル証券　　　7640(　5604)　　　5952(　5624)　　　 -1688

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■■■今日の見通し

28日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が下落。イタリア・ミラノの保健当局が、中国発ミラノ便で乗客の半数が新型コロナウイルス検査で陽性だったと明らかにするなど、「ゼロコロナ」政策終了の中国から世界への感染拡大リスクが警戒されて投資家心理を冷やした。アップル<AAPL>は中国生産が停滞するとの懸念により3％を超す下落となり、NYダウを押し下げたことも先安観につながった。また、米長期金利の上昇なども重荷となり、SOX指数の構成銘柄はすべて下落した。S＆P500業種別指数は自動車・同部品、銀行が上昇した一方で、テクノロジー・ハード・機器、エネルギー、耐久消費財・アパレル、運輸、不動産が下落。

　シカゴ日経平均先物（3月限）清算値は、大阪比200円安の2万6030円だった。日経225先物（3月限）のナイトセッションは、日中大阪比30円高の2万6260円で始まり、2万6240円◆2万6310円辺りのレンジで推移。米国市場の取引開始後に軟化し、2万6050円まで売られた。その後、2万6170円まで下落幅を縮めたが戻りは鈍く、終盤にかけて再び弱含み、2万6030円とナイトセッションの安値で取引を終えた。

　日経225先物はシカゴ先物にサヤ寄せする格好から、売り優勢の展開になりそうだ。昨夕の時点でグローベックスの米株先物がプ ラス圏で推移していたこともあってプラス圏で推移していたが、米国市場の取引開始後にはショート優勢の流れとなった。5日移動平均線をキープできず、切り下がるボリンジャーバンドの-2σに沿ったトレンドを形成している。直近のレンジである2万6000円◆2万6500円の下限に接近してきたことから、2万6000円水準での底堅さを見極めることになりそうだ。

　20日の急落後は2万6000円水準での底堅さが見られていたこともあり、同水準を割り込んでくるようだと、ヘッジに伴うショートの動きが警戒される。ボリンジャーバンドの-2σは2万5840円辺りに位置しているため、下へのバイアスが強まる可能性もあるだろう。

　年末で市場参加者は限られているため、積極的に仕掛けてくる動きはなさそうだが、薄商いのなかでイレギュラー的な価格形成になりやすい点には注意が必要だ。そのため、オプション権利行使価格の2万5875円◆2万6250円のレンジを想定する。

　VIX指数は22.14に上昇したが、引き続き25日線を挟んだ直近のボトム水準でのこう着が続いている。落ち着いた値動きで推移しているため、2万6000円水準での底堅さが見られてく るようであれば、スキャルピング中心ながらも自律反発を狙ったロングが入りやすいだろう。もっとも、NT倍率は低下傾向を継続していることから、相対的にはTOPIX優位によるヘッジを考慮したNTショートのスプレッド狙いに向かわせそうだ。

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■■■日経225先物手口情報

日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月28日の日経225先物期近（2023年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、買い越しトップはＡＢＮクリアリン証券の3123枚、売り越しトップはＢＮＰパリバ証券の2647枚だった。

◯2023年3月限（特別清算日：3月10日）

　　　　　　　　　　　　　　売り(立会内)　　　買い(立会内)　　差し引き

ABNクリアリン証券　　 　　 10387(　8392)　　 13510(　9482)　　　 +3123

野村証券　　　　　　　　　　1298(　 793)　　　2069(　 777)　　　　+771

みずほ証券　　　　　　　　　　94(　　 0)　　　 597(　 417)　　　　+503

ビーオブエー証券　　　　　　 504(　 100)　　　 826(　 687)　　　　+322

東海東京証券 　　　　　　　　　29(　　 0)　　　 283(　　 0)　　　　+254

ソシエテジェネラル証券　　　4982(　4484)　　　5188(　4706)　　　　+206

日産証券　　　　　　　　　　 460(　 460)　　　 613(　 386)　　　　+153

シティグループ証券　　　　　　 0(　　 0)　　　 150(　　 0)　　　　+150

ゴールドマン証券　　　　　　 786(　 348)　　　 909(　 238)　　　　+123

ドイツ証券　　　　　　　　　　 0(　　 0)　　　 103(　　 0)　　　　+103

三菱UFJ証券　　　　　 　　　 325(　 263)　　　 388(　 189)　　　　 +63

UBS証券　　　　　　　 　　　 529(　 136)　　　 568(　 367)　　　　 +39

サスケハナ・ホンコン　　　　1429(　1429)　　　1429(　1429)　　　　　 0

auカブコム証券　　　　　　　 228(　 228)　　　 207(　 207)　　　　 -21

楽天証券　　　　　　　　　　 419(　 419)　　　 391(　 391)　　　　 -28

岡三証券　　　　　　　　　　 181(　 181)　　　 149(　 149)　　　　 -32

SMBC日興証券　　　　　　　　 128(　　 0)　　　　96(　　 0)　　　　 -32

松井証券　　　　　　　　　　 776(　 776)　　　 724(　 724)　　　　 -52

大和証券　　　　　　　　　　 917(　 674)　　　 846(　 402)　　　　 -71

GMOクリック証券　　　 　　　　85(　　85)　　　　 0(　　 0)　　　　 -85

SBI証券　　　　　　　 　　　1089(　 671)　　　 949(　 531)　　　　-140

バークレイズ証券　　　　　　2581(　 918)　　　1925(　 510)　　　　-656

モルガンMUFG証券　　　　　　 893(　 300)　　　 124(　 124)　　　　-769

JPモルガン証券　　　　　　　1547(　1187)　　　 170(　 170)　　　 -1377

BNPパリバ証券　　　　 　　　3339(　 267)　　　 692(　 125)　　　 -2647

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■■■今日の見通し

27日の米国市場は、NYダウが上昇した一方で、 S＆P500、ナスダックは下落。中国政府が新型コロナウイルス対策で海外からの入国者に義務付けていたホテルでの強制隔離を来月8日から撤廃すると発表。中国経済への不安が和らいだことを好感した、アジア市場の上昇を引き継ぐ格好から、買い先行で始まった。ただし、米景気を巡る先行き不安は根強く、米長期金利の上昇を受けてハイテク株などが売られた。また、年末を控えて節税目的の売りも出やすかったようだ。S＆P500業種別指数は、電気通信サービス、エネルギー、家庭用品・パーソナル用品が上昇した半面、自動車・同部品、半導体・同製造装置、メディアが下落。

　シカゴ日経平均先物（3月限）清算値は、大阪比150円安の2万6210円だった。日経225先物（3月限）のナイトセッションは、日中大阪比10円安の2万6350円で始まり、直後に付けた2万6400円を高値に軟化し、米国市場の 取引開始後には一時2万6150円まで売られる場面が見られた。売り一巡後に2万6290円まで下落幅を縮めたものの戻りは鈍く、終盤にかけて再び弱含み、2万6220円で取引を終えた。

　日経225先物はシカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや売り優勢の展開になりそうだ。クリスマス明け後の海外市場の動向が注目されるものの、米国市場では長期金利の上昇が重荷となった。中国の防疫措置の緩和については前日に相当織り込まれていると考えられ、前日の上昇に対するリバランスの動きが先行する格好だろう。前日に5日移動平均線水準での底堅さが見られていたが、ナイトセッションであっさり割り込んでおり、短期的なショートも入りやすいと考えられる。

　もっとも、円相場は1ドル＝133円40銭 台で推移するなど、やや円安に振れていることもあり、売り一巡後は底堅さが意識されそうだ。そのため、オプション権利行使価格の2万6250円を中心に、上下の権利行使価格である2万6000円◆2万6500円のレンジを想定する。クリスマス明けの海外投資家のフローが限られるようだと、一段とレンジは狭まるとみられ、2万6125円◆2万6375円での狭いレン ジとなろう。

　VIX指数は21.65と小幅に上昇した。引き続き25日線を挟んだボトム圏でのレンジ推移であり、リスクオフには向かわないとみられる。そのため、短期的にショートが強まる局面では、その後のリバウンド狙いのロングスタンスになりそうだ。

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■■■日経225先物手口情報

日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月27日の日経225先物期近（2023年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、買い越しトップはＡＢＮクリアリン証券の879枚、売り越しトップはＢＮＰパリバ証券の1072枚だった。

◯2023年3月限（特別清算日：3月10日）

　　　　　　　　　　　　　　売り(立会内)　　　買い(立 会内)　　差し引き

ABNクリアリン証券　　 　　　9866(　9062)　　 10745(　9178)　　　　+879

ゴールドマン証券　　　　　　1212(　 730)　　　1837(　 129)　　　　+625

ビーオブエー証券　　　　　　 258(　 214)　　　 856(　 610)　　　　+598

モルガンMUFG証券　　　　　　 348(　 232)　　　 593(　 503)　　　　+245

野村証券　　 　　　　　　　　1351(　 441)　　　1547(　 581)　　　　+196

UBS証券　　　　　　　 　　　 289(　　 0)　　　 458(　 215)　　　　+169

バークレイズ証券　　　　　　 752(　 752)　　　 863(　 454)　　　　+111

楽天証券　　　　　　　　　　 296(　 296)　　　 392(　 392)　　　　 +96

auカブコム証券　　　　　　　 257(　 257)　　　 353(　 353)　　　　 +96

大和証券　　　　　　　　　　 695(　 193)　　　 782(　 449)　　　　 +87

日産証券　　　　　　　　　　 801(　 801)　　　 876(　 765)　　　　 +75

SBI証券　　　　　　　 　　　1006(　 430)　　　1071(　 670)　　　　 +65

GMOクリック証券　　　 　　　　77(　　77)　　　 101(　 101)　　　　 +24

クレディスイス証券　　　　　　 0(　　 0)　　　　 9(　　 0)　　　　　+9

サスケハナ・ホンコン　　　　1374(　1374)　　　1374(　1374)　　　　　 0

フィリップ証券　　　　　　　　 1(　　 0)　　　　 1(　　 0)　　　　　 0

東海東京証券　　　　　　　　 267(　　 0)　　　 267(　　 0)　　　　　 0

立花証券　　　　　　　　　　　80(　 　 0)　　　　80(　　 0)　　　　　 0

マネックス証券　　　　　　　 136(　 136)　　　 134(　 134)　　　　　-2

三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 4(　　 0)　　　　 0(　　 0)　　　　　-4

松井証券　　　　　　　　　　 586(　 586)　　　 528(　 528)　　　　 -58

みずほ証券　　　　　　　　　 172(　 113)　　　 100(　　 0)　　　　 -72

岡三証券　　　　　　　　　　　81(　　81)　　　　 0(　　 0)　　　　 -81

ドイツ証券　　　　　　　　　 106(　 106)　　　　 0(　　 0)　　　　-106

シティグループ証券　　　　　 550(　　 0)　　　 177(　 177)　　　　-373

JPモルガン証券　　　　　　　 835(　 685)　　　 382(　 382)　　　　-453

ソシエテジェネラル証券　　 　4752(　4605)　　　4126(　3854)　　　　-626

SMBC日興証券　　　　　　　　 700(　　 0)　　　　65(　　 0)　　　　-635

BNPパリバ証券　　　　 　　　1187(　　 0)　　　 115(　 115)　　　 -1072

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