◆◆2024/12/11の相場展開◆◆

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日経225先物（12月限）は前日比10円高の3万9410円で取引を終了。寄り付きは3万9290円と、シカゴ日経平均先物清算値（3万9320円）にサヤ寄せする形から、売りが先行して始まった。寄り付き後にロングの動きが強まり、一時3万9410円まで買われ、プラス圏を回復する場面もみられた。

　ただし、買い一巡後は軟化し、3万9270円～3万9350円辺りで保ち合いを継続。前場終盤にかけてレンジを割り込むと、3万9140円まで下落幅を広げた。もっとも、下へのバイアスは強まらず、ランチタイムで下落幅を縮めると、後場中盤辺りからはショートカバーとみられる動きが入り、終盤にかけて3万9410円と朝方に付けた高値水準を回復した。

　日経225先物は、朝方に.3万9410円まで買われた後は前場終盤にかけて3万9140円まで売られたが、後場はこの修正リバウンドとなった。先物・オプション特別清算指数算出（メジャーSQ）を週末に控えて、基本的な売買は限月交代に伴うロールオーバーが中心になっている。ロール以外はスキャルピングによる短期的なトレードでポジションを持ち越さないため、後場は修正の動きに向かいやすいようだ。特に米国の消費者物価指数（CPI）の発表を控えているため、オーバーナイトのポジションは避けたのだろう。

　日経225先物はボリンジャーバンドの+1σ（3万9300円）を挟んだ3万9000円から3万9500円辺りのレンジを継続している。CPIの結果を受けて大きく振れる可能性はあるものの、スタンスとしては3万9000円接近では押し目待ち狙いのロング対応とし、上値は3万9500円で戻り待ちのショート。3万9500円を明確に上回ってくるようなら、+2σ（3万9790円）辺りをターゲットとしたトレンドを想定しておきたい。

　CPI通過後も来週の米連邦公開市場委員会（FOMC）通過まではポジションを傾けづらいだろうが、週末のメジャーSQ通過で需給が軽くなるため、FOMC通過後の年末高を期待した動きに向かいやすいだろう。

　NT倍率は先物中心限月で14.32倍に低下した。一時14.36倍を付けたが、75日移動平均線（14.32倍）をキープできなかった。ただし、下値は25日線（14.28倍）、200日線（14.27倍）が支持線として機能しているため、NTショートを仕掛けてくる動きは限られた。週間形状では52週線（14.27倍）、26週線（14.25倍）がサポートとなるなか、NTロングに転換する可能性も想定しておきたい。

　手口面（12月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万0926枚、ソシエテジェネラル証券が1万0728枚、野村証券が9428枚、バークレイズ証券が6724枚、HSBC証券が6082枚、JPモルガン証券が5271枚、ゴールドマン証券が4444枚、みずほ証券が4041枚、モルガンMUFG証券が3719枚、サスケハナ・ホンコン証券が2176枚だった。

　TOPIX先物は、ソシエテジェネラル証券が2万1143枚、野村証券が1万6754枚、ABNクリアリン証券が1万5006枚、ゴールドマン証券が1万3785枚、JPモルガン証券が1万3631枚、みずほ証券が1万1510枚、ビーオブエー証券が8226枚、モルガンMUFG証券が6298枚、バークレイズ証券が5566枚、BNPパリバ証券が5406枚だった。

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◆◆2024/12/10の相場展開◆◆

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日経225先物（12月限）は前日比190円高の3万9400円で取引を終了。寄り付きは3万9300円と、シカゴ日経平均先物清算値（3万9320円）にサヤ寄せする形から、買いが先行して始まった。現物の寄り付き直後には3万9480円まで買われたが、上値の重さが意識されるなか前場中盤にかけて軟化し、一時3万9170円と下落に転じる場面もみられた。ただし下へのバイアスは強まらず、ランチタイムで3万9200円辺りでの底固めを経て、後場中盤には再び3万9400円台を回復。終盤にかけては3万9300円～3万9400円辺りでの推移となった。

　日経225先物は、朝方に3万9480円まで買われたが、節目の3万9500円に接近する場面においては、引き続き上値の重さが意識された。短期筋のロング解消のほか、ショートが入りやすい状況だった。一方で、3万9000円に接近する場面では押し目待ち狙いのロングが入り、ショートカバーに向かわせたようだ。前日と同様の値動きであり、週末に先物・オプション特別清算指数算出（メジャーSQ）を控えるなか、スキャルピング中心のトレードの影響であろう。

　3万9000円～3万9500円でのレンジであるが、後場はボリンジャーバンドの+1σ（3万9330円）水準を上回っての推移が目立った。小動きながらもやや下値を切り上げるトレンドを形成しているため、レンジ上限を捉えてくる可能性はあるだろう。

　来週の米連邦公開市場委員会（FOMC）で利下げを継続するとの観測が強まっているなか、政策判断を決定づける米消費者物価指数（CPI）の発表を11日に控えており、明日も結果を見極めたいとしてトレンドは出にくい。ただし、全体のポジションとしては積極的にロングを積み上げているとは考えにくく、ややショートに傾いているとみられる。CPIの結果判明を前にポジションをニュートラルに近づける動きが意識されてくるようだと、3万9500円から+2σ（3万9800円）水準が射程に入ってきそうだ。

　また、明日辺りからは限月交代に伴うロールオーバーが中心になるだろう。仕掛け的な売買は限られるものの、現在のレンジから放れてくるようだと、ヘッジ対応の動きが加わることで、さらに大きく振れやすくなる状況である。

　NT倍率は先物中心限月で14.37倍に上昇した。前場の時点では14.33倍を付けた後に一時14.28倍まで低下したが、同水準に位置する25日移動平均線が支持線として機能していた。後場に入りアドバンテスト <6857.T> [東証P]など指数インパクトの大きい値がさハイテク株が出直り基調を強めたことで、相対的に日経平均型優位になった。リバランスの流れとなれば10月半ばからの低下に対する反転が意識されやすく、目先的にはNTロングに振れやすいだろう。

　手口面（12月限：立会内）では、日経225先物はソシエテジェネラル証券が1万9413枚、みずほ証券が1万9025枚、ABNクリアリン証券が1万6876枚、野村証券が1万2644枚、HSBC証券が1万2027枚、バークレイズ証券が7091枚、モルガンMUFG証券が6937枚、JPモルガン証券が6762枚、SMBC日興証券が4796枚、日産証券が3230枚だった。

　TOPIX先物は、みずほ証券が4万7666枚、ソシエテジェネラル証券が4万5405枚、JPモルガン証券が2万7630枚、野村証券が2万4258枚、ABNクリアリン証券が2万1638枚、ゴールドマン証券が2万1134枚、モルガンMUFG証券が1万7411枚、ビーオブエー証券が1万5746枚、バークレイズ証券が1万5118枚、BNPバリパ証券が1万4010枚だった。

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◆◆2024/12/09の相場展開◆◆

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日経225先物（12月限）は前日比180円高の3万9210円で取引を終了。寄り付きは3万9370円と、シカゴ日経平均先物清算値（3万9335円）にサヤ寄せする形から買いが先行して始まり、開始直後に3万9460円まで買われた。ただし、3万9500円接近では上値の重さが意識され、前場中盤にかけて軟化すると、一時3万8970円と下落に転じる場面もみられた。もっとも、これまで同様、3万9000円近辺では押し目待ち狙いのロングが入っており、前場終盤にかけては3万9330円まで切り返した。ランチタイムで軟化し、後場終盤にかけて3万9060円まで上げ幅を縮めたが、引き続き底堅さがみられるなか、引け間際にショートカバーが入った。

　日経225先物は、オプション権利行使価格の3万9000円から3万9500円のレンジ取引となった。朝方に3万9460円まで買われたが、アドバンテスト <6857.T> [東証P]や東京エレクトロン <8035.T> [東証P]が寄り付き直後に下げ幅を広げる動きとなり、ショートを誘う形になったようだ。一方で、3万9000円近辺では押し目待ち狙いのロングが入り、ショートカバーに向かわせたようだ。

　指数インパクトの大きい値がさハイテク株の一角が弱い値動きながら、ファーストリテイリング <9983.T> [東証P]、ソフトバンクグループ <9984.T> [東証P]が買われており、日経平均型を支えている。日経225先物は前場終盤にかけての切り返しでボリンジャーバンドの+1σ（3万9290円）を上回る場面もみられた。ただし、+1σを上回っての推移は続かず、前場中盤以降は3万9000円から3万9300円辺りのレンジが続いた。

　日経225先物は朝方こそロングが先行したが、アドバンテストと東京エレクが寄り付き後に売られたことで、センチメントを冷ます格好になったようである。一気にロングを外す動きのほか、短期的なショートを誘う形にも向かわせたのであろう。また、キオクシアホールディングス<285A>が18日に東証プライムに上場する。同社株を取得するためのセクター内での資金手当てに伴う動きなども意識されやすい。

　日経225先物は再び+1σを上回って底堅さがみられるようだと、3万9500円突破から+2σ（3万9830円）辺りを目先的なターゲットとした流れに向かう可能性はある。ただし、週末に先物・オプション特別清算指数算出（メジャーSQ）を控えているため、限月交代に伴うロールオーバーが中心となり、新規ポジションを積み上げてくる動きは考えにくいだろう。

　NT倍率は先物中心限月で14.32倍に低下した。一時14.35倍を付けた後は値がさ半導体株の下げが影響する形となり、14.29倍まで下げる場面もみられた。これにより75日移動平均線（14.32倍）を下回ってきたが、25日線（14.29倍）辺りを支持線とした動きになった。アドバンテストなどの弱さが目立ったものの、NTショートを仕掛けにくくさせた。

　手口面（12月限：立会内）では、日経225先物はソシエテジェネラル証券が2万1623枚、ABNクリアリン証券が2万0614枚、みずほ証券が6720枚、日産証券が5634枚、JPモルガン証券が4972枚、ビーオブエー証券が4808枚、野村証券が4687枚、バークレイズ証券が4292枚、モルガンMUFG証券が3393枚、サスケハナ・ホンコンが3346枚だった。

　TOPIX先物は、ソシエテジェネラル証券が3万6004枚、みずほ証券が3万5582枚、ABNクリアリン証券が2万7274枚、野村証券が1万8349枚、モルガンMUFG証券が1万5308枚、ゴールドマン証券が1万4937枚、JPモルガン証券が1万3003枚、ビーオブエー証券が1万1593枚、バークレイズ証券が1万0184枚、BNPパリバ証券が8470枚だった。

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