◆◆2024/11/08の相場展開◆◆

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日経225先物（12月限）は前日比260円高の3万9500円で取引を終了。寄り付きは3万9650円と、シカゴ日経平均先物清算値（3万9690円）にサヤ寄せする形から、買いが先行した。その後ロングの勢いが強まり、現物の寄り付き直前には一時3万9940円まで買われる場面もみられた。ただし、4万円接近では利益確定とみられるロング解消のほか、戻り待ち狙いの短期的なショートが入りやすく、買い一巡後は軟化し、前場終盤にかけて3万9430円まで上げ幅を縮めた。

　ランチタイムでは3万9450円～3万9540円辺りで推移。後場中盤には3万9390円まで上げ幅を縮めたが、終盤にかけてはショートカバーとみられる動きから3万9680円まで切り返す場面もみられた。

　日経225先物は4万円の大台を捉えられなかったが、ボリンジャーバンドの+2σ（4万円）に接近する局面では戻り待ちのショートが意識されやすいところである。買い一巡後は軟化したものの、+1σ（3万9480円）近辺では底堅さが意識されており、+1σと+2σによるレンジ推移である。

　本日は11月のオプションSQだったが、日経平均型、TOPIX型ともSQに絡んだ売買は買い越しと推測されており、朝方はこの影響が加わったとみられる。日経平均株価はSQ値概算となる3万9901.35円を捉えられなかったため、軟化する動きにつながったようだ。

　日経225先物は+1σと+2σによるレンジ推移だったが、上向きで推移する25日移動平均線（3万8990円）が支持線として意識されやすい。そのため、オプション権利行使価格の3万9500円を中心とした上下の権利行使価格3万9000円から4万円のレンジを想定しておきたい。

　本日の東証プライムの騰落銘柄は、値下がり数が6割近くを占めていた。指数インパクトの大きいところをみても決算反応の影響が目立っている。決算発表がピークを迎えるなかで引き続き積極的な売買は手控えられやすいだろうが、これまで米大統領選と米連邦公開市場委員会（FOMC）を控え、ポジションはロングには傾いていなかったと考えられる。2大イベントを通過したほか、決算発表が来週で一巡することで、押し目待ち狙いのロングが強まりやすいだろう。

　NT倍率は先物中心限月で14.38倍に上昇した。前日には14.50倍水準から一時14.30倍まで大きく低下したことから、リバランスの動きは入りやすいところであろう。ただし、NTショートを巻き戻す動きは強まっていない。14.47倍辺りで推移する25日線辺りが抵抗線として意識されやすいだろう。

　手口面（12月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万7366枚、ソシエテジェネラル証券が1万0131枚、サスケハナ・ホンコンが4495枚、バークレイズ証券が2921枚、みずほ証券が2443枚、JPモルガン証券が2391枚、ビーオブエー証券が2328枚、SBI証券が1801枚、野村証券が1665枚、楽天証券が1439枚だった。

　TOPIX先物は、ABNクリアリン証券が2万4403枚、ソシエテジェネラル証券が1万6525枚、バークレイズ証券が4536枚、みずほ証券が3719枚、ゴールドマン証券が3406枚、サスケハナ・ホンコンが3207枚、モルガンMUFG証券が3152枚、JPモルガン証券が3025枚、ビーオブエー証券が2242枚、BNPパリバ証券が761枚だった。

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