アキバ系投信自作派

takachan🐣:気象予報士の肩書を持つ投資家、DIY投資家で全てポートフォリオを自分でカスタマイズしています。なお、このブログに書かれている情報は細心の注意を払っていますが、100%の正確性を保証する物ではありません。最終的な判断は自己責任でお願いします。

セクターETF

iSharesのグローバル・セクターETFの円換算相関係数

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今回はiSharesのグローバル・セクターETFの円換算の相関係数のデータです。
期間は2007年01月~2019年08月までの円換算トータルリターンから計算した各種セクターETFの相関係数です。

グローバルセクター相関係数
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バンガードのセクターETFの円換算相関係数

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今回はバンガードのセクターETFの円換算の相関係数のデータです。
期間は2005年01月~2019年08月までの円換算トータルリターンから計算した各種セクターETFの相関係数です。


バンガードセクターETF相関係数200501_201908
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米国航空宇宙&防衛セクターのリスク、リターン、シャープレシオは?2006年6月~2018年12月版!

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今回はITA(iShares US Aerospace & Defense ETF)を扱います。
期間は2006年6月~2018年12月までとして、ITA、SPYとの比較です。
無リスク金利は年0.119013257731537%とします。
データは全て円換算です。

米国航空宇宙&防衛セクターは?


ETFのデータ
ティッカーセクターリターン標準偏差シャープレシオ為替相関
ITA 航空宇宙&防衛11.69%22.14%0.5230.579
SPYS&P500 7.47%19.02%0.3860.686

特徴は?

リスクはSPYに比べて高めになっています。 ですが、リターンが際立って高く、実に年率4%も差があります。
その結果として、シャープレシオはITAが高くなっています。

なお、このセクターは単なるリターンの改善のみならず純粋リスクのヘッジにも使えます。
現実のリスクは投機的リスクだけではないので、使い方を考えてみましょう。

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グローバル株式の各セクターETFのリスク、リターン、シャープレシオのデータ(2007年1月~2018年12月)

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今回はグローバル株式
の各セクターの標準偏差、リターン、シャープレシオのデータを掲載します。
データは2007年1月~2018年12月まで(全て円換算)です。
最初に注意点があります。
データ引用元
為替レートのデータ:日本ヤフーファナンス
ETF価格のデータ:米国ヤフーファイナンス
無担保コール翌日物金利:日銀サイトより
無リスク金利は年0.114596604209494%とします(2007年1月~2018年12月までの幾何平均値)

各セクターETFはiSharesシリーズのETFでデータを計算しています。
ベンチマークはSPDRシリーズのDGTで計算しています。
各データの計算は月の最終営業日のデータを使用しています。
各データの計算は多少の誤差が入り込んでいる可能性がある為、内容の正確性を保証する物ではありません。
あくまでも参考としてご利用ください。

各セクターETFのデータ編


各グローバルセクターETF
ティッカーセクターリターン標準偏差シャープレシオ為替相関
RXI一般消費財+5.63%21.92% 0.252+0.633
KXI生活必需品+6.29%16.02% 0.385+0.636
IXCエネルギー-0.04%23.95%-0.006+0.513
IXG金融-1.84%26.90%-0.073+0.538
IXJヘルスケア+7.27%17.56% 0.407+0.618
EXI資本財+4.01%22.26% 0.175+0.580
MXI素材+1.29% 25.22% 0.047+0.436
IXNテクノロジー+8.09%22.52% 0.354+0.645
JXI公益事業+1.70%16.85% 0.094+0.564
DGTグローバル・ダウ+1.74%19.51% 0.083+0.640
注意:は一番良い数値、は二番目に良い数値

各セクターの傾向

2007年からのデータなので、ITバブルの影響がなく、テクノロジーが高いパフォーマンスを出しています。
標準偏差が小さいと言う点では、生活必需品セクター、ヘルスケアセクター、公益事業セクターです。

シャープレシオではヘルスケア、生活必需品、テクノロジーが高くなっています。
グローバル公益事業セクターはリターンが低くなっています。
ただ、標準偏差は低いセクターです。

標準偏差が低くシャープレシオが高いと言う点では生活必需品セクター、ヘルスケアセクターの2つになると思います。
為替相関はUSD/JPYの為替とETFとの相関係数です。

ベンチマークはグローバル・ダウ(DGT) 

期間は短く12年のデータですが、この期間の適切なベンチマークとなり得るETFが少なかった事実があります。
VTもACWIも更に期間が短かった為、グローバル・ダウ(DGT)としました。

この期間で見るとやっぱりパフォーマンスが悪いです。
DGTでも年1.74%と低くなっています。
ですから、リターンが低めに出ていると考えられます。

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米国株式の各セクターETF(バンガード編)のリスク、リターン、シャープレシオのデータ(2005年1月~2018年12月)

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今回は米国株式の各セクター(バンガード編)のリスク、リターン、シャープレシオのデータを掲載します。
データは2005年1月~2018年12月まで(全て円換算)です。
最初に注意点があります。

データ引用元
為替レートのデータ:日本ヤフーファナンス、Pacific Exchange Rate Service
ETF価格のデータ:米国ヤフーファイナンス
無担保コール翌日物金利:日銀サイトより
無リスク金利は年0.107196201483362%とします(2005年1月~2018年12月までの幾何平均値)

ETFはバンガードのETFでデータを計算しています。
各データの計算は月の最終営業日のデータを使用しています。
各データの計算は多少の誤差が入り込んでいる可能性がある為、内容の正確性を保証する物ではありません。
あくまでも参考としてご利用ください。

各セクターETFのデータ編


各セクターETFのデータ
ティッカーセクターリターン標準偏差シャープレシオ為替相関
VCR一般消費財 9.27%22.02%0.416+0.635
VDC生活必需品 9.38%15.20%0.610+0.710
VDEエネルギー 5.23%25.39%0.202+0.492
VFH金融 3.33%24.55%0.131+0.601
VHTヘルスケア10.75%17.73%0.600+0.652
VIS資本財 8.01%22.06%0.358+0.595
VAW素材 7.17%23.64%0.299+0.539
VGTテクノロジー10.93%22.31%0.485+0.659
VPU公益事業 9.31%16.15%0.570+0.593
VTICRSP US TOTAL
MARKET INDEX
 8.26%18.94%0.430+0.686
注意:は一番良い数値、は二番目に良い数値

各セクターの傾向

リターンが一番高いのはテクノロジーで年率10.93%、続いてヘルスケアで年率10.75%でした。

標準偏差が一番低いのは生活必需品で15.20%、その次は公益の16.15%でした。
これらのセクターの特徴はシャープレシオが高い事です。
ですから、過去に回答を求めれば、セクター戦略によってシャープレシオを上げる事は可能でしょう。

シャープレシオでは、一番高いのが生活必需品の0.610、次にヘルスケアの0.600でした。

それに対して、金融、エネルギー、素材はシャープレシオが低いセクターになっています。
去年はテクノロジー・セクターのパフォーマンスが高い傾向にありましたが、10月を境に下落が鮮明になりました。
為替相関はUSD/JPYと各セクターとの相関係数です。

セクターへの投資でリスクを減らしたり、シャープレシオの改善などの利用が考えられます。
煮ても美味しい、焼いても美味しい投資を考えましょう。

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takachan:気象予報士の投資家でバレンシア王国のひよこの村に住んでいる卵の神様ですが、人間が卵を勝手に持ち去るのを見て常磐緩行線の地に再臨しました。主な投資手法はインデックス投資+個別株+円金利物です。株式投資している国は太陽系第三惑星の地球で米国、スウェーデン、デンマークが中心で、同じく日本への投資は定期預金や個人向け国債が中心です。
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