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10月末の状況

9月末のPFは以下です。
                                                                                                                            
コード銘柄名前日比概算評価額概算評価損益▼
6157日進工具(-6)512,000 円151,800 円
5015ビーピー・カストロール(+29)561,200 円91,400 円
6036KeePer技研(-55)796,000 円45,600 円
2674ハードオフコーポレーション0345,300 円28,290 円
7865ピープル(+98)406,800 円6,600 円
2461ファンコミュニケーションズ(-6)471,000 円-3,300 円
3800ユニリタ(+6)329,400 円-7,400 円
3712情報企画(+6)280,000 円-39,800 円
3030ハブ(-4)345,800 円-50,020 円

 
紐になれる銘柄7865ピープルの株価も徐々に戻し始めてきました。

ポジションの状況は以下です。

ポジション金額(万)比率ゼロポジ(万)
ロング(L)40454%100
ショート(S)00%100
現金33846%-
ネット(L-S)40454% 
グロス(L+S)40454% 


今月は中小小型株を保有してあまり売買は行っていません。


201610-1


【月次成績】
単月の入出金は無し。

月次単月+5.82%
年初累計-12.39%

シャープレシオは、0.59%となっています。

(シャープレシオを、年次を区切らず12か月の移動平均で計算するようになりました)



201610-2

【MaR】
単月MaRは60%
累積MaRは38%

(MaRとは月間を通して、証券口座の資産のうち何%をリスクにさらしていたかを意味します。例えば、月間の稼働日数を20日とすると、月間MaR50%なら、10日間フルインベストメント残り10日間ノーポジであったという意味になります。)

ポジションを取っていた分はTPXとJQに勝てていたかと言うと、
対TPX勝ち
対JQ勝ちとなっています。



【ケリー基準】
単月実力100%
累積実力0
ケリー基準とは「全資金のうち”実力%”分をぶっこんでトレードすべきであった」という後付けの指標です。大きければ大きい程その人のトレードがよかった、それだけ資金をリスクにさらしてもよかったというものになります。


65%:10段←目標
60%:9段
55%:8段
50%:7段
45%:6段
40%:5段
35%:4段
30%:3段
25%:2段
20%:初段
15%:茶帯
10%:白帯1級
5%:白帯2級←いまここ

出所:http://www.nikkeibp.co.jp/article/mon/20110209/82103/?ST=mon&P=2
ケリー基準では、勝率が高いと大きく出ます。ですから絶対リターンとケリー基準を組み合わせて、損大利小すぎないか判断し、トレードを習性していく必要があります。「絶対リターン追求損大利小戦略」は、「月別資金の絶対額」「シャープレシオ」「ケリー基準による実力判定」を組み合わせることで定量的に評価できます。



残り2か月をきってきてようやく少し回復してきました。
取り返そうとしてムキになるとうまくいかないのでぼちぼち行っていきたいと思います。


来月も頑張るぞ\(^o^)/





















バリュー銘柄4つ。6157日進工具、5015ビーピー・カストロール、2674ハードオフコーポレーション、6036KeePer技研

久しぶりの更新です。

PFは以下です。
コード 銘柄名 前日比 概算評価額 概算評価損益▼
6157 日進工具 (-17) 467,800 円 107,600 円
5015 ビーピー・カストロール (+3) 530,400 円 60,600 円
2674 ハードオフコーポレーション (+4) 340,500 円 23,490 円
6036 KeePer技研 (+20) 764,000 円 13,600 円
1577 NF 野村高配当70 (-40) 590,400 円 4,860 円
3800 ユニリタ (+9) 323,800 円 -13,000 円
2461 ファンコミュニケーションズ (+14) 460,200 円 -14,100 円
3712 情報企画 (-6) 272,800 円 -47,000 円
3030 ハブ (+2) 343,000 円 -52,820 円
7865 ピープル (+5) 337,000 円 -63,200 円

特に売買はせずホールド中です。

6157日進工具
は、緩やかな上昇トレンド。PER10.8、配当2.9%、PBR1.7です。超硬小径エンドミルのニッチマーケットを狙った高利益製品に特化しています。まだまだ割安です。順張り投資家であればすでに何回か買い増ししていることでしょう。
nisinkougu
5015ビーピー・カストロールは、ザ高配当銘柄。配当4.9%、PER19。長期であろうが短期であろうが、ロングで入り続ける銘柄です。超長期口座にも保有中。配当が高いのには裏がありそうですが、この銘柄に裏はないと考えています。

2674ハードオフコーポレーションも、配当3.5%、無借金経営のCF経営です。BBHが大株主にいます。BBHは、中小小型株の選定眼が素晴らしいと個人的に思っていて大株主に出てきたときは安心してホールドできます。

6036KeePer技研は、カーコーティングの専門会社で成長性がないと仮定すると割高です。バリューというよりグロースですね。PER19.5 、PBR2.9、配当0.98%。しかし、「キーパーLABO運営事業の月次前年対比推移」より過去の成長率と同じ利益率を達成すると仮定すると、当期純利益は7億円(+25%ぐらい)になります。確率は結構高いと思われます。株価が現在と同じ水準で推移するとすると、PER15程度になる計算なわけですが、個人的にはPERは25ぐらいで推移していても不思議ではない銘柄だと思っているので売りません。長期保有に適している理由としては2点で、1点目は事業内容の垂直統合のビジネスモデルによって圧倒的な差別化ができている点、もう1点は末端社員の顔までHPに公開していて人材に対する意識が高い点です。ビジネスモデルによって築かれた参入障壁の中で、社員の技術レベルを蓄積していくようなサイクルが回っています。店舗数を拡大していけばそのまま利益の成長・株価の成長に繋がる銘柄です。ひと昔前の3030ハブですね。



ポジションの状況は以下です。
ポジション 金額(万) 比率 ゼロポジ(万)
ロング(L) 443 62% 100
ショート(S) 0 0% 100
現金 276 38% -
ネット(L-S) 443 62%  
グロス(L+S) 443 62%  

相変わらずフルインベストしません。
現在1ドル103円、日経平均は16,680円です。この水準からまた円高に戻すと思いますが、売るべき銘柄がないので、座して死を待つのみ!下落したならその時は1ドル100円ターゲットに1577NF野村高配当70を買い増ししようと思います。今年2016年度は+10%の目標絶対無理ですね。

ちなみに刺身5種盛りならぬ、RIET5種盛りを利回り4.5~5%程度で指値中。
関東方面のRIETは息してるのでしょうか?金利の影響で物件理論価格が上昇しててRIET新規物件調達厳しいんじゃないでしょうか?外国人投資家がろうばい売りするまで虎視眈々と待ちます。

9月末の状況

9月末のPFは以下です。

コード銘柄名概算評価額概算評価損益▼
6157日進工具457,000 円96,800 円
5015ビーピー・カストロール518,000 円48,200 円
2674ハードオフコーポレーション327,300 円10,290 円
1577NF 野村高配当70591,000 円5,460 円
3800ユニリタ337,000 円200 円
2461ファンコミュニケーションズ444,600 円-29,700 円
6036KeePer技研719,500 円-30,900 円
3030ハブ352,000 円-43,820 円
3712情報企画275,200 円-44,600 円
7865ピープル320,800 円-79,400 円

ポジションの状況は以下です。

ポジション金額(万)比率ゼロポジ(万)
ロング(L)43461%100
ショート(S)00%100
現金27839%-
ネット(L-S)43461% 
グロス(L+S)43461% 


61%ほどをリスクにさらしている状況です。

8-1





【月次成績】
単月の入出金は無し。

月次単月+0.14%
年初累計-17.21%

シャープレシオは、-3.48%となっています。

(シャープレシオを、年次を区切らず12か月の移動平均で計算するようになりました)



8-2






【MaR】
単月MaRは50%
累積MaRは37%

(MaRとは月間を通して、証券口座の資産のうち何%をリスクにさらしていたかを意味します。例えば、月間の稼働日数を20日とすると、月間MaR50%なら、10日間フルインベストメント残り10日間ノーポジであったという意味になります。)

ポジションを取っていた分はTPXとJQに勝てていたかと言うと、
対TPX勝ち
対JQ勝ちとなっています。



【ケリー基準】
単月実力-123%
累積実力0
ケリー基準とは「全資金のうち”実力%”分をぶっこんでトレードすべきであった」という後付けの指標です。大きければ大きい程その人のトレードがよかった、それだけ資金をリスクにさらしてもよかったというものになります。


65%:10段←目標
60%:9段
55%:8段
50%:7段
45%:6段
40%:5段
35%:4段
30%:3段
25%:2段
20%:初段
15%:茶帯
10%:白帯1級
5%:白帯2級←いまここ

出所:http://www.nikkeibp.co.jp/article/mon/20110209/82103/?ST=mon&P=2
ケリー基準では、勝率が高いと大きく出ます。ですから絶対リターンとケリー基準を組み合わせて、損大利小すぎないか判断し、トレードを習性していく必要があります。「絶対リターン追求損大利小戦略」は、「月別資金の絶対額」「シャープレシオ」「ケリー基準による実力判定」を組み合わせることで定量的に評価できます。



ケリー基準でトレード成績を図っているのですが、今年1年は絶対リターンと、勝率の両方が悪いのですごく悪い数値となっています。

現在年次マイナス17%付近の成績ですが、12月末まであと3か月ですが、損失回避行動としてプラスにもっていこうとかリスクを取りにいかないように注意したいと思います。


来月も頑張るぞ\(^o^)/





















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