2007年04月29日

トルコリラの変動をカバーする方法 その2!

当ブログには残念ながらコメントをもらったことがありません。そこでコメント募集の一環としてクイズです。また、ランキング投票もお願いします。

円高円安に影響されない通貨

前にトルコリラの円安円高の変動をカバーする為にNZDJPYの効果を発表しました。

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その効果を調べました。2/21に日銀は金利を0.25%から0.50%に変更しました。一度、少し円高になった後、しばらくはもう利上げがないと円安に転じましたが2/27に突如強烈な円高に転じます。おそらく円キャリートレードの蓄積が解消されないですぐにまた円安に転じたことで危機感が高まった結果です。

この時TRYJPYは1日で約6%の下落を演じます。

ではNZDJPYは円高解消の効果があったでしょうか?

この日のNZDJPYは約4%の下落、AUDJPYは約3%の下落です。

この日に理論通り、

NZDTRYは6%−4%=2%の上昇。(TRYが右側にあるため上昇になる。売り建てでスワップを得るので上昇は損失方向です。)

同じく

AUDTRYは6%−3%=3%の上昇です。

つまりTRYJPYを買い建てするのに比べて円高の被害をNZDTRYは1/3、AUDTRYは1/2に低減できています。それでもトルコの金利が大きい為、十分利回りが得られます。

さてクイズですが私も忘れていたのですが為替の古典的なテクニックですがその為替ヘッジ効果が上記の方法に比べ格段に優れているにも関わらず事実上の効果測定で私は使い物にならないと判断した手法があります。

しかし、トルコリラの17.5%という金利で応用してみると使い物になりそうです。(私の勘違いかもしれませんがその場合はすみません。)

古典的手法である為、為替のヘッジ能力はNZDTRYの保証効果の比では無いほど強力で理論はほぼ完璧なのがヒントです。

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tryjpychart at 10:27コメント(3)トラックバック(0) 

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コメント一覧

1. Posted by コロ   2007年04月29日 13:32
初めて書き込みします。

<BRICs投資信託情報局>にはROMですが 毎日お邪魔させて頂いています。

私も各種BRICsファンド・中国株などを保有していますがファンドは性格上、中長期保有になる為、日々の書き込みは皆さん少ないかも知れません。
しかし、私も含め多くの人が参考にさせて頂いているのは間違いありません。

最近、FXのサイトも立ち上げられたのでこちらも毎日お邪魔しております。
早速、わたしも勉強してFXに挑戦しようかと考えています。

と言いますのも、先日書かれていた円高局面でのPFのリスクは、まさに私も漫然と感じていたことであり、わが意を得たりと思いました。

リラを使った為替に左右されない運用手法を
確立されることを願っております。
2. Posted by コロ   2007年04月29日 13:33
さて、本日(4/29)の日経に「トルコ大統領選-軍が懸念を表明」という見出しが載りました。
トルコ軍は過去3回クーデターを起こし、1997年にもイスラム政党の首相を辞任に追い込んだようです。政治リスクは高い国のようです。
これが為替にどれ程影響するのか私にはわかりませんが、参考までにと思い書き込んでみました。

今後も、ずっと応援しています。
たまに、書き込んだりもしますので今後とも
宜しくお願いします。
3. Posted by masaru   2007年04月29日 19:58
5 初めてのコメントありがとうございます。

重要な情報ですね。トルコ固有の問題なので円高リスクとは違いNZDTRYにも影響してしまいます。BRICs投資信託情報局でも書きましたがトルコのEC加盟はキプロス問題で難しいです。

結局は経済が悪化するかと金利が低下するかであり、そうではなくトルコリラが落ちるようなら買い時かもしれません。

アブドラ・ギュル氏は出席議員が選挙規定に届かず当選は延期になりましね。

デリケートな状態です。5/2を待つしかありません。

これからもよろしくお願いします。

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